Gestion des risques dans le trading pour débutants – comment élaborer un schéma de travail ?

Gestion des risques dans le trading – qu’est-ce que c’est, règles de base et conseils pour les débutants sur la gestion de l’argent et des risques. La gestion des risques est un ensemble de règles de gestion de l’argent qui vous permettent d’optimiser les profits et de conserver votre dépôt dans une série de transactions infructueuses. Les règles de gestion des risques concernent la taille de la position, la clôture des positions perdantes et la prise de bénéfices. Les concepts classiques de la gestion des risques sont le trading avec un ratio de 1 à 3, la sortie d’une position avant l’actualité et l’installation obligatoire d’un ordre stop. De nombreux débutants qui suivent aveuglément ces règles attendent des pertes et la perte de la totalité du dépôt ou de la majeure partie de celui-ci. En effet, il est important de pouvoir gérer les risques, c’est ce qui distingue un trader d’un joueur de casino.
Gestion des risques et du capital dans le trading [/ caption] L’art est que grâce à une gestion des risques compétente, un trader est rentable à la fin de l’année, même si la plupart de ses prévisions étaient erronées. Pour élaborer une gestion de l’argent compétente, il est nécessaire de comprendre les causes et les conséquences de la violation de chaque règle. La gestion des risques dépend de la stratégie et des objectifs fixés. Pour créer un système de gestion de l’argent efficace, vous devez créer une stratégie de trading et la tester. Chaque stratégie de trading nécessite sa propre gestion des risques. Il est recommandé de limiter le risque – pas plus de 0,5 à 2% du dépôt. Mais que se passe-t-il si vous n’êtes pas prêt à supporter les pertes ? Ainsi, vous négociez des actions fondamentalement attrayantes, dans lesquelles le risque de radiation est minime. En cas de scénario défavorable, ils sont prêts à perdre du temps, mais pas de l’argent. Par exemple,Jetons un coup d’œil aux actions de la Sberbank.
Nous observons une forte tendance haussière, les corrections sont faibles et rapidement amorties. Sberbank est la plus grande banque de la Fédération de Russie, 51% des actions sont détenues par l’État, les dividendes sont versés au moins 50% du bénéfice net. Sur cette base, le trader conclut que les cotations vont augmenter. Si le prix continue de baisser après l’achat, vous n’avez pas besoin de corriger une perte de 0,5 à 2 %, mais vous devez attendre que les cotations se rétablissent. Le volume de la position doit être calculé de manière à ce qu’une baisse de 20 à 50 % n’entraîne pas une perte du compte. Le commerçant est prêt à perdre le compte, mais considère qu’un tel risque est minime, par exemple, il s’agit d’une crise ou d’une guerre mondiale. La gestion des risques dépend de l’objectif du trading. Lorsque vous négociez de manière prudente sur un compte avec
un courtiertout le capital commercial est localisé, les réapprovisionnements ne sont pas effectués ou ils sont insignifiants. Le capital s’élève généralement à un montant important, plus de 2 à 5 du revenu annuel de l’investisseur. L’objectif est de maintenir et d’augmenter le dépôt sans risquer de perdre plus de 30% du dépôt. Pour les transactions agressives, le courtier dispose d’une petite partie du dépôt sur le compte, ne dépassant pas les gains quotidiens. L’objectif est de gagner au moins 500-1000%. Assumons le risque de perdre le dépôt.

trading conservateur

Absolument toutes les règles de la gestion des risques classique s’appliquent au trading conservateur – le trading avec un dépôt important, dont la perte, bien que non catastrophique, mais affecte de manière significative la condition de l’investisseur. Les règles de gestion des risques visent à ne pas perdre de capital même dans des conditions de marché défavorables. Un calcul simple montre qu’avec un risque de 2 % par transaction, il faut 119 transactions consécutives pour faire une perte de 100 %. Si un commerçant a une stratégie éprouvée, n’entre pas dans des transactions au hasard, le début d’une telle série de transactions est peu probable. Et 2% est un niveau de risque assez élevé. Si vous disposez d’un capital important et que 2% est une somme importante en roubles, pour réduire le fardeau psychologique, vous pouvez réduire le risque à 0,2-0,5%. Ensuite, vous avez besoin d’une série encore plus longue de transactions perdantes.

Rapport risque-récompense

Il est difficile de prédire correctement le comportement du marché, qui dépend de nombreux facteurs. De nombreux traders professionnels ont un ratio gain/perte inférieur à 50 %. En même temps, ils gagnent constamment. Le secret du succès réside dans le rapport entre un trade perdant et un trade rentable. L’expression bien connue «laisser les profits couler et réduire les pertes» est à ce sujet. L’exemple ci-dessous montre qu’avec un ratio risque-récompense de 1 à 3, un trader peut réaliser 50 % des transactions perdantes sur une période et être toujours bénéficiaire. Plus le ratio est élevé, plus un trader peut se permettre de se tromper. Si, selon les statistiques, vous effectuez moins de 60% des transactions rentables et que le rapport risque-récompense est inférieur à 1 pour 1, la perte de capital n’est qu’une question de temps.
On estime que le ratio devrait être d’au moins 1 pour 2 en raison du fait que la part des transactions rentables est rarement supérieure à 50 %. Tout dépend de la stratégie et des valeurs des paramètres – le nombre de transactions rentables et le rapport risque-récompense. Avant de trader sur un compte réel, il est nécessaire d’analyser les données historiques. Il arrive qu’avec un ratio de 1 pour 1, le nombre de transactions rentables soit supérieur à 85 %, et avec un ratio de 1 pour 3, inférieur à 30 %. Dans ce cas, la règle – le profit doit être 3 fois supérieur à la perte, conduit à la vidange du dépôt.

Sortir d’un trade perdant

ordre d’arrêt

La gestion des risques définit les règles de sortie d’une transaction perdante. L’option la plus sûre consiste à définir un ordre d’arrêt après avoir atteint un niveau prédéterminé. Par exemple, un trader fait une prévision sur la fin de la correction et la reprise de la tendance haussière. Ouvre une transaction d’achat au point 3 et attend au moins un retour au maximum historique. Le rapport risque/profit est de 1 à 5. En cas d’erreur, le trader fixe un ordre stop au niveau du point 1. Son déclenchement signifie que la prévision est erronée et très probablement la correction de prix n’est pas encore terminée. Définir un ordre stop aide le trader à éviter de grosses pertes. La transaction sera clôturée sans la participation du commerçant, il n’a pas besoin d’être nerveux et de vérifier le graphique toutes les heures.

Conclure une transaction « à la main »

Une telle erreur peut être désastreuse pour un compte de trading. Peu importe le nombre de transactions rentables clôturées plus tôt. Par conséquent, cette méthode est plus adaptée aux traders expérimentés qui savent gérer leurs émotions et comprennent le coût de la violation des règles de gestion de l’argent. Le risque d’une telle sortie d’une position perdante peut être plus élevé que celui calculé, il est donc préférable de réduire le volume de 2 à 3 fois.

Trading agressif – l’arrêt est l’ensemble du compte

Les règles classiques de gestion des risques impliquent que la totalité du capital commercial d’un trader est sur le compte du courtier et que sa perte nuira au bien-être financier. Dans une telle situation, violer les règles de gestion des risques et risquer plus de 10% du compte en une seule transaction équivaut à perdre le dépôt. Si ce n’est pas aujourd’hui, alors demain une série de transactions perdantes viendra, ce qui tuera le compte. De plus, la récompense de risque classique ne tient pas compte de la psychologie du trader. En théorie, les règles fonctionnent bien, mais en pratique, après une série de trades perdants sur tilt, un trader enfreint ses propres règles. Il entre sur le marché sans signal, prend des lots trop importants, supprime les ordres stop et ajoute du volume au lieu de fermer la perte. Sous réserve d’une gestion des risques classique, pour gagner régulièrement 1 000 $ par mois, vous avez besoin d’un dépôt d’au moins 10 000 $.
Même si vous devez reconstituer le dépôt quotidiennement pendant une semaine ou deux, une série de transactions rentables couvrira les pertes. Cette méthode de trading est recommandée lors du trading de crypto-monnaies. Tout le monde n’a pas la possibilité d’économiser 10 à 50 dollars par jour pour le trading. La forte volatilité du marché des crypto-monnaies vous permet d’augmenter votre compte de 20 à 30 fois sans utiliser de levier. Vous pouvez réduire le montant à 1-3 $, c’est une tasse de café ou un paquet de cigarettes, tout le monde peut se permettre de dépenser ce montant en trading. Cela pourrait sembler. qu’un tel commerce est un jeu dans un casino et une absence totale de gestion de l’argent, mais ce n’est pas le cas. Règles de gestion des risques pour ces transactions : Tout le monde n’a pas la possibilité d’économiser 10 à 50 dollars par jour pour le trading. La forte volatilité du marché des crypto-monnaies vous permet d’augmenter votre compte de 20 à 30 fois sans utiliser de levier. Vous pouvez réduire le montant à 1-3 $, c’est une tasse de café ou un paquet de cigarettes, tout le monde peut se permettre de dépenser ce montant en trading. Cela pourrait sembler. qu’un tel commerce est un jeu dans un casino et une absence totale de gestion de l’argent, mais ce n’est pas le cas. Règles de gestion des risques pour ces transactions :

1. Définissez le montant du risque par jour, sans dépasser le revenu quotidien.
2. Par jour (ou autre période, selon la fréquence des transactions), il est permis d’effectuer une transaction tous risques ou plusieurs transactions, tandis que le risque est divisé. Par exemple, le risque par jour est de 10 $. Vous pouvez effectuer 1 transaction avec un stop de 10 $ ou 5 transactions avec un stop de 2 $. Il semble que la probabilité de faire 5 trades perdants soit inférieure à 1, et la deuxième option est préférable. Mais tout dépend de la situation du marché et de la taille de la position. Plus la taille du stop en points est petite, plus la probabilité de perte est élevée. Si vous négociez à l’intérieur du jour d’arrêt, l’ordre ne doit pas être inférieur à la volatilité des prix des 7 dernières heures. Pour déterminer la volatilité, ouvrez le graphique horaire et réglez l’indicateur ATR (Average True Range) sur une période de 7. Il est préférable que le stop soit 2 à 3 fois supérieur à l’ATR.
3. Quel que soit le résultat de la transaction, nous risquons le même montant sur la prochaine transaction. Disons que nous fixons les règles. Le risque pour la journée est de 10 $, nous pouvons faire 5 transactions avec un risque de 2 $. La situation du marché était favorable et la première transaction nous a rapporté 10 $. Maintenant, la facture est de 20 $. Mais le prochain échange devrait toujours être avec un risque de 2 $ (ou pas plus de 8 $).
4. Retrait régulier des bénéfices, au moins 30%. Si le capital est petit et que vous n’avez pas besoin d’argent pour les besoins quotidiens, vous ne pouvez pas retirer de la carte. Et se traduire par une stratégie moins risquée. Par exemple, achetez des obligations si vous négociez en bourse. Ou virement sur un compte séparé, il est important que le transfert d’argent prenne du temps. Mais il vaut mieux le retirer du compte de courtage au moins une fois tous les quelques mois et acheter quelque chose ou partir en vacances. Cela augmentera la motivation.
5. Re-calculer le montant du risque chaque mois. Peut-être que vous avez commencé à gagner plus ou que votre dépôt a tellement augmenté que le montant des bénéfices semble ridicule. Si le marché est contre vous, ou si vous avez perdu une partie de vos revenus et que le montant précédent vous semble important, réduisez votre risque quotidien à un niveau confortable. Il est extrêmement important que les pertes quotidiennes ne soient pas importantes, ne provoquent pas un désir de récupérer.

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