Жаңадан бастаушыларға арналған саудадағы тәуекелдерді басқару – жұмыс схемасын қалай құруға болады?

Саудадағы тәуекелдерді басқару – бұл не, ақша және тәуекелдерді басқару бойынша жаңадан бастаушыларға арналған негізгі ережелер мен кеңестер. Тәуекелдерді басқару – бұл табысты оңтайландыруға және сәтсіз транзакциялар сериясында депозитіңізді сақтауға мүмкіндік беретін ақшаны басқару ережелерінің жиынтығы. Тәуекелдерді басқару ережелері позиция өлшеміне, жоғалған позицияларды жабуға және пайда алуға қатысты. Тәуекелдерді басқарудың классикалық концепциялары 1-ден 3-ке дейінгі арақатынаспен сауда жасау, жаңалықтар алдында позициядан шығу және тоқтату тәртібін міндетті түрде орнату болып табылады. Осы ережелерді соқыр түрде орындайтын көптеген жаңадан бастағандар шығындарды және бүкіл депозитті немесе оның көп бөлігін жоғалтуды күтеді. Шынында да, тәуекелдерді басқара білу маңызды, бұл трейдерді казино ойыншысынан ерекшелендіреді. [ Caption id=”attachment_12919″ align=”aligncenter” ені=”672″]
Саудадағы тәуекел мен капиталды басқару [/ caption] Тәуекелдерді сауатты басқарудың арқасында трейдер болжамдарының көпшілігі қате болса да, жыл соңында табысты болады. Ақшаны сауатты басқаруды құру үшін әрбір ережені бұзудың себептері мен салдарын түсіну қажет. Тәуекелдерді басқару стратегияға және қойылған мақсаттарға байланысты. Ақшаны басқарудың тиімді жүйесін құру үшін сізге сауда стратегиясын жасап, оны кері тестілеу қажет. Әрбір сауда стратегиясы өз тәуекелдерін басқаруды талап етеді. Тәуекелді шектеу ұсынылады – депозиттің 0,5-2% аспауы керек. Бірақ егер сіз шығындарды көтеруге дайын болмасаңыз ше? Осылайша сіз делистинг тәуекелі ең аз болатын түбегейлі тартымды акциялармен сауда жасайсыз. Қолайсыз сценарий болған жағдайда, олар ақшаны емес, уақытты жоғалтуға дайын. Мысалға,
Біз күшті өсу үрдісін көріп отырмыз, түзетулер аз және тез өтеледі. Сбербанк Ресей Федерациясындағы ең ірі банк болып табылады, акцияларының 51% мемлекетке тиесілі, дивидендтер таза пайданың кемінде 50% төленеді. Осыған сүйене отырып, трейдер баға белгілеулері өседі деген қорытындыға келеді. Сатып алғаннан кейін баға төмендей берсе, 0,5-2% жоғалтуды түзетудің қажеті жоқ, бірақ баға белгілерінің қалпына келуін күту керек. Позиция көлемін 20-50% төмендеуі шоттың жоғалуына әкелмейтіндей етіп есептеу керек. Трейдер шотты жоғалтуға дайын, бірақ мұндай тәуекелді минималды деп санайды, мысалы, бұл жаһандық әлемдік дағдарыс немесе соғыс. Тәуекелдерді басқару сауда мақсатына байланысты. Брокермен шот бойынша консервативті сауда
жасағандабүкіл сауда капиталы орналасқан, толықтырулар жүргізілмеген немесе олар шамалы. Капитал әдетте қомақты соманы құрайды, инвестордың жылдық табысының 2-5-тен астамы. Мақсат – депозиттің 30%-дан астамын жоғалту қаупінсіз депозитті сақтау және ұлғайту. Агрессивті сауда-саттық үшін брокер шоттағы депозиттің күнделікті кірісінен аспайтын шағын бөлігін алады. Мақсат – кем дегенде 500-1000% табыс табу. Депозитті жоғалту қаупі бар деп есептейік.

консервативті сауда

Классикалық тәуекелдерді басқарудың барлық ережелері консервативті саудаға – жоғалуы апатты болмаса да, инвестордың жағдайына айтарлықтай әсер ететін ірі депозитпен саудаға қолданылады. Тәуекелдерді басқару ережелері қолайсыз нарықтық жағдайларда да капиталды жоғалтпауға бағытталған. Қарапайым математика бір саудаға 2% тәуекелмен 100% жоғалту үшін қатарынан 119 сауда қажет екенін көрсетеді. Егер трейдердің дәлелденген стратегиясы болса, мәмілелерді кездейсоқ жасамаса, мұндай транзакциялар сериясының басталуы екіталай. Ал 2% – бұл тәуекелдің айтарлықтай жоғары деңгейі. Егер сізде үлкен капитал болса және 2% рубльде үлкен сома болса, психологиялық жүктемені азайту үшін тәуекелді 0,2-0,5% дейін төмендетуге болады. Содан кейін сізге жоғалған сауда-саттықтың одан да ұзақ сериясы қажет.

Тәуекел мен сыйақы қатынасы

Көптеген факторларға байланысты нарықтың мінез-құлқын дұрыс болжау қиын. Көптеген кәсіпқой трейдерлердің ұтыс пен шығын қатынасы 50%-дан аз. Сонымен бірге олар үнемі табыс табады. Табыстың құпиясы – жоғалған сауда мен табысты сауданың арақатынасында. «Табыс ағып, шығынды қысқартсын» деген әйгілі сөз осы туралы. Төмендегі мысал 1-ден 3-ке дейінгі тәуекел-сыйақы қатынасында трейдер кезеңдегі жоғалтқан сауда-саттықтың 50% жасай алатынын және әлі де пайда таба алатынын көрсетеді. Бұл арақатынас неғұрлым жоғары болса, соғұрлым трейдер қателесуі мүмкін. Статистикаға сәйкес, сіз пайдалы сауда-саттықтың 60% -дан азын жасасаңыз және тәуекел мен сыйақы арақатынасы 1-ден 1-ден аз болса, онда капиталды жоғалту уақыт мәселесі болып табылады.
Пайдалы мәмілелердің үлесі сирек 50% -дан жоғары болатындығына байланысты арақатынас кем дегенде 1-ден 2-ге дейін болуы керек деп саналады. Мұның бәрі стратегияға және параметрлердің мәндеріне байланысты – пайдалы сауда-саттықтардың саны және тәуекел-сыйақы арақатынасы. Нақты шотпен сауда жасамас бұрын, тарихи деректерді талдау қажет. 1-ден 1-ге қатынасы кезінде пайдалы транзакциялар саны 85% -дан астам, ал 1-ден 3-ке дейін 30% -дан аз болады. Бұл жағдайда ереже – пайда шығыннан 3 есе көп болуы керек, бұл депозиттің төгілуіне әкеледі.

Жоғалған саудадан шығу

тоқтату тәртібі

Тәуекелдерді басқару жоғалған саудадан шығу ережелерін белгілейді. Ең қауіпсіз нұсқа – алдын ала белгіленген деңгейге жеткенде тоқтату тәртібін орнату. Мысалы, трейдер түзетудің аяқталуы және өсу тенденциясының қайта басталуы туралы болжам жасайды. 3 нүктесінде сатып алу саудасын ашады және кем дегенде тарихи максимумға қайтаруды күтеді. Тәуекелдің пайдаға қатынасы 1-ден 5-ке дейін. Қате болған жағдайда трейдер 1-ші нүкте деңгейінде тоқтату тәртібін белгілейді. Оның іске қосылуы болжамның қате екенін және бағаны түзету әлі аяқталмағанын білдіреді. Тоқтату тәртібін орнату трейдерге үлкен шығындарды болдырмауға көмектеседі. Транзакция трейдердің қатысуынсыз жабылады, оған қобалжудың және сағат сайын диаграмманы тексерудің қажеті жоқ.

Мәмілені «қолмен» жабу

Жоғарыдағы мысалда тоқтату бұйрығы ақталды, оны орналастыру трейдерді үлкен шығыннан құтқарды. Бұл әрдайым бола бермейді, әсіресе криптовалюталармен сауда жасау кезінде, қысу және манипуляциялар жиі кездеседі. Трейдер шығынды тоқтатуды белгілейді, шығынды алады, ал бір сағаттан кейін баға қайтарылады және алу пайдасы орнатылған деңгейге жетеді. Сондықтан көптеген трейдерлер тоқтату тәртібін орнатуды емес, push-хабарландыруды қоюды қалайды. Баға аялдама болуы керек баға деңгейіне жеткенде ұялы телефонға хабарлама жіберіледі. Әрі қарай, трейдер жоғалған сауданы немесе ағымдағы қозғалысты – манипуляцияны жабу туралы шешім қабылдауы керек. Жабу үшін бір сағат немесе 4 сағат күту ұсынылады, егер баға бағыты өзгермесе, онда позицияны жауып, шығынға ұшыраған дұрыс. Бұл жағдайда басты қауіп – анық жоғалтқан жағдайда шығынды қабылдамау. Осындай қателердің бірі сауда шоты үшін апатты болуы мүмкін. Бұрын қанша пайдалы сауда-саттық жабылғаны маңызды емес. Сондықтан, бұл әдіс эмоциялармен күресуді білетін және ақшаны басқару ережелерін бұзу құнын түсінетін тәжірибелі трейдерлер үшін қолайлы. Жоғалту позициясынан мұндай шығу қаупі есептелгеннен жоғары болуы мүмкін, сондықтан дыбысты 2-3 есе азайтқан дұрыс.

Агрессивті сауда – тоқтату – бұл бүкіл шот

Тәуекелдерді басқарудың классикалық ережелері трейдердің бүкіл сауда капиталы брокердің шотында болатынын және оның жоғалуы қаржылық әл-ауқатқа нұқсан келтіретінін білдіреді. Мұндай жағдайда тәуекелдерді басқару ережелерін бұзу және бір транзакцияда шоттың 10%-дан астамына тәуекел ету депозитті жоғалтумен бірдей. Егер бүгін болмаса, ертең есепшотты өлтіретін сауда-саттықтың жоғалған сериясы келеді. Сондай-ақ, классикалық тәуекел сыйлығы трейдердің психологиясын ескермейді. Теориялық тұрғыдан алғанда, ережелер жақсы жұмыс істейді, бірақ іс жүзінде, еңкейтуде бірқатар жоғалтқан сауда-саттықтан кейін трейдер өз ережелерін бұзады. Ол нарыққа сигналсыз кіреді, тым үлкен лоттар алады, тоқтату тапсырыстарын алып тастайды және жоғалтуды жабудың орнына көлемді қосады. Классикалық тәуекелдерді басқаруға сәйкес, айына $1000 тұрақты табыс табу үшін сізге кемінде $10 000 депозит қажет. Орташа жалақысы бар адамға мұндай соманы жинақтау оңай емес, оған 1-3 жыл қажет. Мұның бәрін психологиядан туындаған бір қателікпен сызып тастауға болады.
Әрбір транзакцияда консервативті сауда кезінде тәуекел 0,5-2% құрайды немесе 10 000 доллар депозитімен – 50-200 доллар. Қалған қаражат шотта бос тұр. Ал транзакцияларда тым үлкен көлемдерді пайдалану қаупі бар, өйткені ол үшін ақша бар. Бұл мәселені шешу үшін сіз соманы шектей аласыз, шот біз тәуекел ететін сомамен толтырылады. Және бұл ретте келеңсіз сценарийдің дамуымен кен орны толығымен құрғатылған. Бірақ үлкен капиталмен сауда жасаудан айырмашылығы, бұл апат емес. Сауда үшін тәуекелді орташа күнделікті табысыңызға немесе депозитке $10 000 жинау үшін үнемдеуді жоспарлаған сомаға тең етіп орнату ұсынылады. Мұндай сауда-саттықпен еңкейту алынып тасталады – тәуекелдерді басқару ережелерін бұзуға ақша жоқ. Егер сіз тиімді стратегиямен сауда жасасаңыз, сіздің сауда шотыңыз өседі. Депозитті күн сайын бір-екі апта бойы толықтыру қажет болса да, тиімді транзакциялар сериясы шығындарды өтейді. Сауда-саттықтың бұл әдісі криптовалюталармен сауда жасау кезінде ұсынылады. Сауда үшін күніне 10-50 доллар үнемдеуге әркімнің мүмкіндігі бола бермейді. Криптовалюта нарығының жоғары құбылмалылығы левереджді қолданбай-ақ шотыңызды 20-30 есе арттыруға мүмкіндік береді. Сіз соманы 1-3 долларға дейін азайта аласыз, бұл бір шыны кофе немесе бір қорап темекі, бұл соманы саудаға жұмсауға әркімнің қалтасы көтере алады. Көрінуі мүмкін. мұндай сауда – бұл казинодағы ойын және ақшаны басқарудың толық жетіспеушілігі, бірақ бұл олай емес. Мұндай сауда үшін тәуекелдерді басқару ережелері: Сауда үшін күніне 10-50 доллар үнемдеуге әркімнің мүмкіндігі бола бермейді. Криптовалюта нарығының жоғары құбылмалылығы левереджді қолданбай-ақ шотыңызды 20-30 есе арттыруға мүмкіндік береді. Сіз соманы 1-3 долларға дейін азайта аласыз, бұл бір шыны кофе немесе бір қорап темекі, бұл соманы саудаға жұмсауға әркімнің қалтасы көтере алады. Көрінуі мүмкін. мұндай сауда – бұл казинодағы ойын және ақшаны басқарудың толық жетіспеушілігі, бірақ бұл олай емес. Мұндай сауда үшін тәуекелдерді басқару ережелері: Сауда үшін күніне 10-50 доллар үнемдеуге әркімнің мүмкіндігі бола бермейді. Криптовалюта нарығының жоғары құбылмалылығы левереджді қолданбай-ақ шотыңызды 20-30 есе арттыруға мүмкіндік береді. Сіз соманы 1-3 долларға дейін азайта аласыз, бұл бір шыны кофе немесе бір қорап темекі, бұл соманы саудаға жұмсауға әркімнің қалтасы көтере алады. Көрінуі мүмкін. мұндай сауда – бұл казинодағы ойын және ақшаны басқарудың толық жетіспеушілігі, бірақ бұл олай емес. Мұндай сауда үшін тәуекелдерді басқару ережелері:

1. Күнделікті табыстан аспайтын тәулігіне тәуекел мөлшерін белгілеңіз.
2. Тәулігіне (немесе транзакциялардың жиілігіне байланысты басқа кезеңге) барлық тәуекел немесе бірнеше транзакциялар бойынша бір операцияны жасауға рұқсат етіледі, бұл ретте тәуекел ортақ. Мысалы, тәулігіне тәуекел $10 құрайды. Сіз $10 аялдамасы бар 1 сауданы немесе $2 аялдамасы бар 5 сауданы жасай аласыз. 5 жеңілген сауда-саттықты жасау ықтималдығы 1-ден төмен, ал екінші нұсқа қолайлы. Бірақ бәрі нарықтағы жағдайға және позиция көлеміне байланысты. Ұпайлардағы тоқтату өлшемі неғұрлым аз болса, жоғалту ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Егер сіз тоқтау күні ішінде сауда жасасаңыз – тапсырыс соңғы 7 сағаттағы баға құбылмалылығынан төмен болмауы керек. Құбылмалылықты анықтау үшін сағаттық диаграмманы ашыңыз және 7 периоды бар ATR (Орташа шынайы диапазон) индикаторын орнатыңыз. Тоқтау ATR-ден 2-3 есе үлкен болса жақсы.
3. Сауда-саттықтың нәтижесіне қарамастан, біз келесі саудада бірдей сомаға тәуекел етеміз. Ережені белгіледік делік. Күннің тәуекелі $10, біз $2 тәуекелімен 5 сауда жасай аламыз. Нарықтағы жағдай қолайлы болды және бірінші транзакция бізге 10 доллар әкелді. Қазір шот 20 долларды құрайды. Бірақ келесі сауда әлі де $2 тәуекелмен (немесе $8 аспайтын) болуы керек.
4. Пайданы тұрақты түрде алу, кем дегенде 30%. Егер капитал шағын болса және күнделікті қажеттіліктерге ақша қажет болмаса, сіз картаға ақша ала алмайсыз. Тәуекелділігі аз стратегияға аударыңыз. Мысалы, қор нарығында сауда жасасаңыз, облигацияларды сатып алыңыз. Немесе бөлек шотқа аудару, ақшаны аудару уақытты қажет ететіні маңызды. Бірақ оны кем дегенде бірнеше айда бір рет брокерлік шоттан алып, бірдеңе сатып алған немесе демалысқа шыққан дұрыс. Бұл мотивацияны арттырады.
5. Ай сайын тәуекел мөлшерін қайта есептеңіз. Мүмкін сіз көбірек табыс таба бастадыңыз немесе депозитіңіз соншалықты өсті, пайда мөлшері күлкілі болып көрінеді. Егер нарық сізге қарсы болса немесе сіз табысыңыздың бір бөлігін жоғалтсаңыз және алдыңғы сома үлкен болып көрінсе, күнделікті тәуекеліңізді ыңғайлы деңгейге дейін төмендетіңіз. Күнделікті жоғалтулар маңызды емес, өтеуге ұмтылуды тудырмауы өте маңызды.

Саудадағы тәуекелдерді басқару, қай жерде және қашан тоқтату шығынын орнату және пайда алу, сауда мектебі: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Сауда-саттықта тәуекелдерді басқару схемалары көбірек, бірақ негізгілері жоғарыда айтылған.