Upravljanje tveganj pri trgovanju za začetnike – kako sestaviti delovno shemo?

Upravljanje tveganj pri trgovanju – kaj je to, osnovna pravila in nasveti za začetnike o upravljanju denarja in tveganj. Upravljanje s tveganji je niz pravil za upravljanje denarja, ki vam omogočajo, da optimizirate dobiček in obdržite svoj depozit v nizu neuspešnih transakcij. Pravila upravljanja tveganj se nanašajo na velikost pozicije, zapiranje izgubljenih pozicij in prevzemanje dobička. Klasični koncepti obvladovanja tveganj so trgovanje z razmerjem 1 proti 3, izhod iz pozicije pred novicami in obvezna namestitev stop naloga. Mnogi začetniki, ki slepo sledijo tem pravilom, čakajo na izgube in izgubo celotnega depozita ali večine. Dejansko je pomembno znati obvladovati tveganja, to je tisto, kar razlikuje trgovca od igralca v igralnici.
Upravljanje s tveganji in kapitalom pri trgovanju [/ caption] Umetnost je, da je trgovec s kompetentnim upravljanjem tveganj ob koncu leta dobičkonosen, tudi če je bila večina njegovih napovedi napačnih. Za pripravo kompetentnega upravljanja denarja je treba razumeti vzroke in posledice kršitve vsakega pravila. Upravljanje tveganj je odvisno od strategije in zastavljenih ciljev. Če želite ustvariti učinkovit sistem upravljanja denarja, morate ustvariti strategijo trgovanja in jo preizkusiti. Vsaka strategija trgovanja zahteva lastno obvladovanje tveganja. Priporočljivo je omejiti tveganje – ne več kot 0,5-2% depozita. Kaj pa, če niste pripravljeni prevzeti izgub? In tako trgujete s temeljno privlačnimi delnicami, pri katerih je tveganje umika minimalno. V primeru neugodnega scenarija so pripravljeni izgubljati čas, denarja pa ne. na primer
Vidimo močan naraščajoči trend, popravki so majhni in se hitro unovčijo. Sberbank je največja banka v Ruski federaciji, 51% delnic je v lasti države, dividende se izplačajo najmanj 50% čistega dobička. Na podlagi tega trgovec sklepa, da bodo kotacije rasle. Če cena po nakupu še naprej pada, vam ni treba popraviti izgube v višini 0,5-2%, vendar morate počakati, da se kotacije povrnejo. Obseg pozicije je treba izračunati tako, da padec za 20-50% ne povzroči izgube računa. Trgovec je pripravljen izgubiti račun, vendar meni, da je takšno tveganje minimalno, na primer, gre za globalno svetovno krizo ali vojno. Upravljanje tveganj je odvisno od namena trgovanja. Pri konzervativnem trgovanju na računu pri
posrednikuceloten trgovalni kapital se nahaja, dopolnitve niso izvedene ali pa so nepomembne. Kapital običajno znaša znaten znesek, več kot 2-5 letnega prihodka vlagatelja. Cilj je ohraniti in povečati depozit brez tveganja izgube več kot 30% depozita. Za agresivno trgovanje ima posrednik majhen del depozita na računu, ki ne presega dnevnega zaslužka. Cilj je zaslužiti vsaj 500-1000%. Predpostavimo tveganje izgube depozita.

konzervativno trgovanje

Absolutno vsa pravila klasičnega upravljanja s tveganjem veljajo za konzervativno trgovanje – trgovanje z velikim depozitom, katerega izguba sicer ni katastrofalna, vendar pomembno vpliva na stanje vlagatelja. Pravila upravljanja s tveganji so usmerjena v to, da tudi v neugodnih tržnih razmerah ne pride do izgube kapitala. Preprosta matematika pokaže, da je pri 2-odstotnem tveganju na posel potrebnih 119 zaporednih poslov, da pride do 100-odstotne izgube. Če ima trgovec preizkušeno strategijo, poslov ne sklepa naključno, je začetek takšne serije poslov malo verjeten. In 2% je precej visoka stopnja tveganja. Če imate velik kapital in je 2% velik znesek v rubljih, lahko za zmanjšanje psihične obremenitve zmanjšate tveganje na 0,2-0,5%. Potem potrebujete še daljši niz izgubljenih poslov.

Razmerje med tveganjem in nagrado

Težko je pravilno napovedati obnašanje trga, ki je odvisno od številnih dejavnikov. Številni profesionalni trgovci imajo razmerje med dobitki in izgubami manj kot 50 %. Hkrati dosledno zaslužijo. Skrivnost uspeha je v razmerju med izgubljenim poslom in dobičkonosnim. O tem govori dobro znani izraz »naj dobiček teče in zmanjšaj izgube«. Spodnji primer kaže, da lahko trgovec z razmerjem med tveganjem in nagrado 1 proti 3 sklene 50 % izgubljenih poslov v določenem obdobju in je še vedno v dobičku. Višje ko je razmerje, več si trgovec lahko privošči, da se zmoti. Če po statističnih podatkih opravite manj kot 60% donosnih poslov in je razmerje med tveganjem in donosom manjše od 1 proti 1, je izguba kapitala vprašanje časa.
Menijo, da mora biti razmerje vsaj 1 proti 2 zaradi dejstva, da je delež donosnih transakcij redko večji od 50%. Vse je odvisno od strategije in vrednosti parametrov – števila donosnih poslov in razmerja med tveganjem in nagrado. Pred trgovanjem na pravem računu je potrebno analizirati zgodovinske podatke. Zgodi se, da je z razmerjem 1 proti 1 število donosnih transakcij več kot 85%, z razmerjem 1 proti 3 pa manj kot 30%. V tem primeru pravilo – dobiček mora biti 3-krat večji od izgube, vodi do odtekanja depozita.

Izstop iz izgubljene trgovine

stop nalog

Upravljanje tveganj določa pravila za izstop iz izgubljenega posla. Najvarnejša možnost je, da nastavite stop nalog, ko dosežete vnaprej določeno raven. Na primer, trgovec naredi napoved o koncu popravka in nadaljevanju naraščajočega trenda. Odpre nakupno trgovanje na točki 3 in pričakuje vsaj vrnitev na zgodovinski maksimum. Razmerje med tveganjem in dobičkom je 1 proti 5. V primeru napake trgovec postavi stop naročilo na nivo točke 1. Njegov sprožilec pomeni, da je napoved napačna in najverjetneje korekcija cene še ni zaključena. Nastavitev stop naloga pomaga trgovcu, da se izogne ​​velikim izgubam. Transakcija bo zaključena brez sodelovanja trgovca, ni mu treba biti živčen in vsako uro preverjati grafikona.

Sklenitev posla »ročno«

V zgornjem primeru je bilo naročilo za zaustavitev upravičeno, njegova oddaja pa je trgovca rešila pred večjo izgubo. To ni vedno tako, zlasti pri trgovanju s kriptovalutami, kjer so stiske in manipulacije pogosti. Trgovec nastavi izgubo, prevzame izgubo in uro kasneje se cena vrne in se dotakne ravni, kjer je bil nastavljen prevzemni dobiček. Zato mnogi trgovci raje ne nastavijo naročila za zaustavitev, ampak dajo potisno obvestilo. Na mobilni telefon bo poslano sporočilo, ko se cena dotakne ravni cene, kjer bi moral biti stop. Nato se mora trgovec odločiti zapreti izgubljeni posel oziroma trenutno gibanje – manipulacijo. Priporočljivo je počakati eno uro ali 4 ure, da se zapre, če cena ne spremeni smeri, potem je bolje zapreti pozicijo in prevzeti izgubo. Glavna nevarnost v tem primeru je nesprejemanje izgube v očitno izgubljeni situaciji. Ena taka napaka je lahko katastrofalna za trgovalni račun. Ni pomembno, koliko donosnih poslov je bilo zaprtih prej. Zato je ta metoda bolj primerna za izkušene trgovce, ki se znajo spopasti s čustvi in ​​razumejo ceno kršitve pravil upravljanja denarja. Tveganje takšnega izhoda iz izgubljenega položaja je lahko večje od izračunanega, zato je bolje zmanjšati količino za 2-3 krat.

Agresivno trgovanje – stop je celoten račun

Klasična pravila obvladovanja tveganja predvidevajo, da je celoten trgovalni kapital trgovca na računu posrednika in njegova izguba škoduje finančnemu počutju. V takšni situaciji je kršitev pravil upravljanja s tveganji in tveganje več kot 10 % računa v eni transakciji enako izgubi depozita. Če ne danes, bo jutri prišlo do niza izgubljenih poslov, ki bodo uničili račun. Prav tako klasična nagrada za tveganje ne upošteva psihologije trgovca. V teoriji pravila delujejo dobro, v praksi pa trgovec po nizu izgubljenih poslov na nagibu prekrši lastna pravila. Vstopi na trg brez signala, zavzame prevelike lote, odstrani stop naročila in doda količino, namesto da bi zaprl izgubo. Ob upoštevanju klasičnega obvladovanja tveganja, da bi dosledno zaslužili 1.000 $ na mesec, potrebujete depozit v višini najmanj 10.000 $. Osebi s povprečno plačo ni enostavno zbrati takšnega zneska, trajalo bo 1-3 leta. In vse to lahko prečrta ena napaka, ki jo povzroča psihologija.
Pri konzervativnem trgovanju v vsaki transakciji je tveganje 0,5-2% ali z depozitom 10.000 $ – 50-200 $. Preostala sredstva so na računu v mirovanju. In obstaja tveganje uporabe prevelikih količin v transakcijah, preprosto zato, ker za to obstaja denar. Da bi rešili to težavo, lahko omejite znesek, račun se polni točno za znesek, ki ga tvegamo. In hkrati z razvojem negativnega scenarija depozit popolnoma izčrpa. Toda za razliko od trgovanja z velikim kapitalom to ni katastrofa. Priporočljivo je, da nastavite tveganje na posel enako vašemu povprečnemu dnevnemu dohodku ali znesku, ki ste ga nameravali prihraniti, da bi zbrali 10.000 $ za depozit. Pri takšnem trgovanju je nagib izključen – preprosto ni denarja za kršitev pravil upravljanja s tveganji. Če trgujete z donosno strategijo, bo vaš trgovalni račun rasel. Tudi če morate teden ali dva dnevno dopolnjevati depozit, bo donosna serija transakcij pokrila izgube. Ta način trgovanja je priporočljiv pri trgovanju s kriptovalutami. Vsakdo nima možnosti prihraniti 10-50 dolarjev na dan za trgovanje. Visoka volatilnost trga kriptovalut vam omogoča, da svoj račun povečate za 20-30-krat brez uporabe finančnega vzvoda. Znesek lahko zmanjšate na 1-3 $, to je skodelica kave ali škatlica cigaret, vsak si lahko privošči, da ta znesek porabi za trgovanje. Lahko se zdi. da je takšno trgovanje igra v igralnici in popolno pomanjkanje upravljanja z denarjem, vendar ni tako. Pravila obvladovanja tveganja za takšno trgovanje: Vsakdo nima možnosti prihraniti 10-50 dolarjev na dan za trgovanje. Visoka volatilnost trga kriptovalut vam omogoča, da svoj račun povečate za 20-30-krat brez uporabe finančnega vzvoda. Znesek lahko zmanjšate na 1-3 $, to je skodelica kave ali škatlica cigaret, vsak si lahko privošči, da ta znesek porabi za trgovanje. Lahko se zdi. da je takšno trgovanje igra v igralnici in popolno pomanjkanje upravljanja z denarjem, vendar ni tako. Pravila obvladovanja tveganja za takšno trgovanje: Vsakdo nima možnosti prihraniti 10-50 dolarjev na dan za trgovanje. Visoka volatilnost trga kriptovalut vam omogoča, da svoj račun povečate za 20-30-krat brez uporabe finančnega vzvoda. Znesek lahko zmanjšate na 1-3 $, to je skodelica kave ali škatlica cigaret, vsak si lahko privošči, da ta znesek porabi za trgovanje. Lahko se zdi. da je takšno trgovanje igra v igralnici in popolno pomanjkanje upravljanja z denarjem, vendar ni tako. Pravila obvladovanja tveganja za takšno trgovanje:

1. Določite količino tveganja na dan, ki ne presega dnevnega dohodka.
2. Na dan (ali drugo obdobje, odvisno od frekvence transakcij) je dovoljeno opraviti eno transakcijo za celotno tveganje ali več transakcij, pri čemer je tveganje razdeljeno. Na primer, tveganje na dan je 10 $. Sklenete lahko 1 posel s postankom za 10 USD ali 5 poslov s postankom za 2 USD. Zdi se, da je verjetnost, da boste sklenili 5 izgubljenih poslov, nižja od 1 in je druga možnost boljša. Vendar je vse odvisno od razmer na trgu in velikosti pozicije. Manjša kot je stopnja v točkah, večja je verjetnost izgube. Če trgujete znotraj dneva zaustavitve – naročilo ne sme biti manjše od volatilnosti cene v zadnjih 7 urah. Za določitev volatilnosti odprite urni grafikon in nastavite indikator ATR (Average True Range) s periodo 7. Bolje je, če je stop 2-3 krat večji od ATR.
3. Ne glede na izid posla tvegamo enak znesek pri naslednjem poslu. Recimo, da določimo pravila. Tveganje za dan je 10 $, sklenemo lahko 5 poslov s tveganjem 2 $. Razmere na trgu so bile ugodne in prva transakcija nam je prinesla 10 $. Zdaj je račun 20 $. Toda naslednja trgovina bi morala biti še vedno s tveganjem 2 USD (ali ne več kot 8 USD).
4. Redno črpanje dobička, vsaj 30%. Če je kapital majhen in ne potrebujete denarja za vsakodnevne potrebe, ne morete dvigniti na kartico. In prevesti v manj tvegano strategijo. Na primer, kupite obveznice, če trgujete na borzi. Ali nakazilo na ločen račun, pomembno je, da prenos denarja traja. Vendar je bolje, da ga vsaj enkrat na nekaj mesecev dvignete s posredniškega računa in kupite nekaj ali greste na dopust. To bo povečalo motivacijo.
5. Vsak mesec znova izračunajte znesek tveganja. Morda ste začeli zaslužiti več ali pa je vaš depozit tako narasel, da se znesek dobička zdi smešen. Če je trg proti vam ali ste izgubili nekaj svojega dohodka in se prejšnji znesek zdi velik, zmanjšajte dnevno tveganje na udobno raven. Izjemno pomembno je, da dnevne izgube niso pomembne, ne povzročajo želje po povračilu.

Upravljanje tveganj pri trgovanju, kje in kdaj nastaviti stop loss in take profit, šola trgovanja: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Shem upravljanja tveganj pri trgovanju je več, vendar so osnovne navedene zgoraj.