Quản lý rủi ro trong giao dịch cho người mới bắt đầu – làm thế nào để lập một kế hoạch hoạt động?

Quản lý rủi ro trong giao dịch – nó là gì, các quy tắc và mẹo cơ bản cho người mới bắt đầu về quản lý tiền và rủi ro. Quản lý rủi ro là một tập hợp các quy tắc quản lý tiền cho phép bạn tối ưu hóa lợi nhuận và giữ cho khoản tiền gửi của bạn trong một loạt các giao dịch không thành công. Các quy tắc quản lý rủi ro liên quan đến quy mô vị thế, đóng các vị thế thua lỗ và chốt lời. Các khái niệm cổ điển về quản lý rủi ro là giao dịch với tỷ lệ từ 1 đến 3, thoát khỏi vị trí trước khi có tin tức và bắt buộc cài đặt lệnh dừng. Nhiều người mới bắt đầu tuân theo các quy tắc này một cách mù quáng đang chờ đợi thua lỗ và mất toàn bộ hoặc phần lớn tiền gửi. Thật vậy, điều quan trọng là có thể quản lý rủi ro, đây là điều phân biệt một nhà giao dịch với một người chơi sòng bạc.
Quản lý rủi ro và vốn trong giao dịch [/ caption] Nghệ thuật là nhờ quản lý rủi ro thành thạo, nhà giao dịch có lãi vào cuối năm, ngay cả khi hầu hết các dự báo của anh ta đều sai. Để đưa ra một cách quản lý tiền có thẩm quyền, cần phải hiểu nguyên nhân và hậu quả của việc vi phạm từng quy tắc. Quản lý rủi ro phụ thuộc vào chiến lược và các mục tiêu đặt ra. Để tạo ra một hệ thống quản lý tiền hiệu quả, bạn cần tạo một chiến lược giao dịch và kiểm tra lại nó. Mỗi chiến lược giao dịch yêu cầu quản lý rủi ro riêng. Khuyến nghị hạn chế rủi ro – không quá 0,5-2% số tiền ký quỹ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không sẵn sàng chịu lỗ? Và do đó, bạn giao dịch các cổ phiếu hấp dẫn về cơ bản, trong đó rủi ro hủy niêm yết là tối thiểu. Trong trường hợp xảy ra kịch bản không thuận lợi, họ sẵn sàng mất thời gian chứ không tiếc tiền. Ví dụ,
Chúng tôi nhận thấy một xu hướng tăng mạnh, các đợt điều chỉnh nhỏ và nhanh chóng được mua lại. Sberbank là ngân hàng lớn nhất Liên bang Nga, nhà nước sở hữu 51% cổ phần, cổ tức được chia ít nhất 50% lợi nhuận ròng. Dựa trên điều này, nhà giao dịch kết luận rằng báo giá sẽ tăng lên. Nếu giá tiếp tục giảm sau khi mua, bạn không cần cố định mức lỗ 0,5-2%, nhưng bạn nên đợi báo giá phục hồi. Khối lượng vị thế nên được tính toán sao cho việc giảm 20-50% không dẫn đến mất tài khoản. Nhà giao dịch đã sẵn sàng để mất tài khoản, nhưng coi rủi ro như vậy là tối thiểu, ví dụ, đó là một cuộc khủng hoảng thế giới toàn cầu hoặc chiến tranh. Quản lý rủi ro phụ thuộc vào mục đích giao dịch. Khi giao dịch thận trọng trên tài khoản với
nhà môi giớitoàn bộ vốn kinh doanh được đặt, việc bổ sung không được thực hiện hoặc chúng không đáng kể. Số vốn thường chiếm một số lượng đáng kể, hơn 2-5 thu nhập hàng năm của nhà đầu tư. Mục đích là duy trì và tăng khoản tiền gửi mà không có rủi ro mất hơn 30% số tiền ký quỹ. Đối với giao dịch tích cực, nhà môi giới có một phần nhỏ tiền ký quỹ trong tài khoản, không vượt quá thu nhập hàng ngày. Mục tiêu là kiếm được ít nhất 500-1000%. Hãy giả sử rủi ro mất tiền đặt cọc.

giao dịch bảo thủ

Tuyệt đối tất cả các quy tắc quản lý rủi ro cổ điển áp dụng cho giao dịch thận trọng – giao dịch với số tiền ký quỹ lớn, việc thua lỗ mặc dù không phải là thảm họa nhưng ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng của nhà đầu tư. Các quy tắc quản lý rủi ro nhằm mục đích không bị mất vốn ngay cả trong các điều kiện thị trường bất lợi. Một phép toán đơn giản cho thấy rằng với 2% rủi ro cho mỗi giao dịch, cần 119 giao dịch liên tiếp để lỗ 100%. Nếu một nhà giao dịch có một chiến lược đã được chứng minh, không tham gia vào các giao dịch một cách ngẫu nhiên, thì việc bắt đầu một loạt các giao dịch như vậy là khó xảy ra. Và 2% là mức rủi ro khá cao. Nếu bạn có số vốn lớn và 2% là số tiền lớn bằng đồng rúp, để giảm gánh nặng tâm lý, bạn có thể giảm rủi ro xuống 0,2-0,5%. Sau đó, bạn cần một chuỗi giao dịch thua lỗ thậm chí dài hơn.

Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng

Rất khó để dự đoán chính xác hành vi của thị trường, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp có tỷ lệ thắng thua dưới 50%. Đồng thời, họ luôn kiếm được tiền. Bí quyết thành công nằm ở tỷ lệ giữa giao dịch thua lỗ và giao dịch có lãi. Cụm từ nổi tiếng “để cho lợi nhuận chảy và cắt lỗ” là về điều này. Ví dụ dưới đây cho thấy rằng với tỷ lệ rủi ro-thưởng là 1 trên 3, một nhà giao dịch có thể thực hiện 50% giao dịch thua lỗ trong một khoảng thời gian và vẫn có lãi. Tỷ lệ này càng cao, nhà kinh doanh càng có khả năng mắc sai lầm. Nếu theo thống kê, bạn thực hiện dưới 60% giao dịch có lãi, và tỷ lệ rủi ro-thưởng nhỏ hơn 1-1, thì việc lỗ vốn chỉ là vấn đề thời gian.
Người ta tin rằng tỷ lệ này ít nhất phải từ 1 đến 2 do thực tế là tỷ lệ các giao dịch sinh lời hiếm khi vượt quá 50%. Tất cả phụ thuộc vào chiến lược và giá trị của các tham số – số lượng giao dịch sinh lời và tỷ lệ rủi ro-phần thưởng. Trước khi giao dịch trên tài khoản thực, cần phải phân tích dữ liệu lịch sử. Điều xảy ra là với tỷ lệ 1 trên 1, số lượng giao dịch có lãi là hơn 85%, và với tỷ lệ 1 trên 3, ít hơn 30%. Trong trường hợp này, quy luật – lợi nhuận phải lớn gấp 3 lần lỗ, dẫn đến việc rút tiền ký quỹ.

Thoát khỏi giao dịch thua lỗ

dừng lệnh

Quản lý rủi ro đặt ra các quy tắc để thoát khỏi một giao dịch thua lỗ. Tùy chọn an toàn nhất là đặt lệnh dừng khi đạt đến mức định trước. Ví dụ: một nhà giao dịch đưa ra dự báo về sự kết thúc của sự điều chỉnh và việc tiếp tục xu hướng tăng. Mở giao dịch mua tại điểm 3 và kỳ vọng ít nhất sẽ trở lại mức tối đa trước đây. Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1 trên 5. Trong trường hợp xảy ra lỗi, nhà giao dịch đặt lệnh dừng ở mức điểm 1. Việc kích hoạt của lệnh này có nghĩa là dự báo bị sai và rất có thể việc điều chỉnh giá vẫn chưa được hoàn thành. Đặt lệnh dừng giúp nhà giao dịch tránh bị thua lỗ lớn. Giao dịch sẽ được đóng lại mà không có sự tham gia của nhà giao dịch, anh ta không cần phải lo lắng và kiểm tra biểu đồ mỗi giờ.

Kết thúc giao dịch “bằng tay”

Trong ví dụ trên, lệnh dừng là hợp lý, việc đặt nó đã cứu nhà giao dịch khỏi thua lỗ lớn hơn. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là khi giao dịch tiền điện tử, nơi các hành vi ép và thao túng diễn ra phổ biến. Nhà giao dịch đặt lệnh cắt lỗ, nhận lỗ và một giờ sau giá quay trở lại và chạm mức chốt lời đã đặt. Do đó, nhiều nhà giao dịch không muốn đặt lệnh dừng mà đặt thông báo đẩy. Một tin nhắn sẽ được gửi đến điện thoại di động khi giá chạm mức giá cần dừng. Tiếp theo, nhà giao dịch phải quyết định đóng giao dịch thua lỗ hoặc chuyển động hiện tại – thao túng. Bạn nên đợi một giờ hoặc 4 giờ để đóng cửa, nếu giá không thay đổi hướng thì tốt hơn nên đóng vị thế và chịu lỗ. Điều nguy hiểm chính trong trường hợp này là không chấp nhận thua trong một tình huống thua rõ ràng.

Giao dịch tích cực – dừng là toàn bộ tài khoản

Không dễ để một người có mức lương trung bình tích lũy được số tiền như vậy, phải mất từ ​​1-3 năm. Và tất cả những điều này có thể bị gạch bỏ bởi một sai lầm do tâm lý gây ra.
Với giao dịch thận trọng trong mỗi giao dịch, rủi ro là 0,5-2%, hoặc với khoản tiền gửi $ 10.000 – $ 50-200. Phần còn lại của số tiền đang ở trong tài khoản nhàn rỗi. Và có rủi ro khi sử dụng khối lượng quá lớn trong các giao dịch, đơn giản chỉ vì có tiền. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể giới hạn số tiền, tài khoản được bổ sung chính xác bằng số tiền mà chúng tôi mạo hiểm. Và đồng thời, với sự phát triển của một kịch bản tiêu cực, tiền gửi hoàn toàn bị tiêu. Nhưng không giống như giao dịch với số vốn lớn, đây không phải là một thảm họa. Bạn nên đặt rủi ro trên mỗi giao dịch bằng với thu nhập trung bình hàng ngày của bạn hoặc số tiền bạn định tiết kiệm để tích lũy 10.000 đô la cho một khoản tiền gửi. Với giao dịch như vậy, độ nghiêng bị loại trừ – đơn giản là không có tiền để vi phạm các quy tắc quản lý rủi ro. Nếu bạn giao dịch với một chiến lược có lợi nhuận, tài khoản giao dịch của bạn sẽ phát triển.

1. Đặt số tiền rủi ro mỗi ngày, không vượt quá thu nhập hàng ngày.
2. Mỗi ngày (hoặc khoảng thời gian khác, tùy thuộc vào tần suất giao dịch), được phép thực hiện một giao dịch cho tất cả rủi ro hoặc một số giao dịch, trong khi rủi ro được phân chia. Ví dụ, rủi ro mỗi ngày là 10 đô la. Bạn có thể thực hiện 1 giao dịch với điểm dừng 10 đô la hoặc 5 giao dịch với điểm dừng 2 đô la. Có vẻ như xác suất thực hiện 5 giao dịch thua lỗ thấp hơn 1 và tùy chọn thứ hai được ưu tiên hơn. Nhưng tất cả phụ thuộc vào tình hình thị trường và quy mô vị thế. Kích thước dừng tính bằng điểm càng nhỏ thì khả năng thua lỗ càng cao. Nếu bạn giao dịch trong ngày dừng – lệnh không được nhỏ hơn mức biến động giá trong 7 giờ qua. Để xác định mức độ biến động, hãy mở biểu đồ hàng giờ và đặt chỉ báo ATR (Average True Range) với khoảng thời gian là 7. Sẽ tốt hơn nếu điểm dừng lớn hơn 2-3 lần so với ATR.
3. Bất kể kết quả của giao dịch như thế nào, chúng ta sẽ chịu rủi ro như nhau trong lần giao dịch tiếp theo. Giả sử chúng tôi thiết lập các quy tắc. Rủi ro trong ngày là 10 đô la, chúng ta có thể thực hiện 5 giao dịch với rủi ro là 2 đô la. Tình hình thị trường thuận lợi và giao dịch đầu tiên đã mang về cho chúng tôi 10 đô la. Bây giờ hóa đơn là $ 20. Nhưng giao dịch tiếp theo vẫn nên với rủi ro 2 đô la (hoặc không quá 8 đô la).
4. Rút lãi thường xuyên, tối thiểu 30%. Nếu số vốn ít và bạn không cần tiền cho nhu cầu hàng ngày, bạn không thể rút về thẻ. Và chuyển thành một chiến lược ít rủi ro hơn. Ví dụ, mua trái phiếu nếu bạn giao dịch trên thị trường chứng khoán. Hoặc chuyển vào một tài khoản riêng, điều quan trọng là việc chuyển tiền cần có thời gian. Nhưng tốt hơn hết bạn nên rút tiền từ tài khoản môi giới ít nhất vài tháng một lần và mua thứ gì đó hoặc đi nghỉ. Điều này sẽ làm tăng động lực.
5. Tính toán lại số tiền rủi ro hàng tháng. Có thể bạn đã bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc khoản tiền gửi của bạn đã tăng quá nhiều đến mức số tiền lãi có vẻ vô lý. Nếu thị trường chống lại bạn, hoặc bạn đã mất một số thu nhập và số tiền trước đó có vẻ lớn, hãy giảm rủi ro hàng ngày của bạn xuống mức dễ chịu. Điều cực kỳ quan trọng là tổn thất hàng ngày không đáng kể, không gây ra mong muốn thu lại.

Quản lý rủi ro trong giao dịch, ở đâu và khi nào đặt cắt lỗ và chốt lời, trường giao dịch: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Có nhiều phương án quản lý rủi ro hơn trong giao dịch, nhưng những phương án cơ bản đã được nêu ở trên.