Yangi boshlanuvchilar uchun savdoda risklarni boshqarish – ish sxemasini qanday tuzish kerak?

Savdoda risklarni boshqarish – bu nima, asosiy qoidalar va yangi boshlanuvchilar uchun pul va risklarni boshqarish bo’yicha maslahatlar. Risklarni boshqarish – bu foydani optimallashtirish va omonatingizni bir qator muvaffaqiyatsiz operatsiyalarda saqlash imkonini beruvchi pulni boshqarish qoidalari to’plami. Risklarni boshqarish qoidalari pozitsiyalar hajmi, yo’qotilgan pozitsiyalarni yopish va foyda olish bilan bog’liq. Xatarlarni boshqarishning klassik tushunchalari – bu 1 dan 3 gacha bo’lgan nisbat bilan savdo qilish, yangiliklardan oldin pozitsiyadan chiqish va to’xtatish tartibini majburiy o’rnatish. Ushbu qoidalarga ko’r-ko’rona rioya qilgan ko’plab yangi boshlanuvchilar yo’qotishlarni va butun omonatni yoki uning ko’p qismini yo’qotishni kutishmoqda. Darhaqiqat, xatarlarni boshqarish imkoniyatiga ega bo’lish juda muhim, bu treyderni kazino o’yinchisidan ajratib turadigan narsa. [sarlavha id=”attachment_12919″ align=”aligncenter” width=”672″]
Savdoda risk va kapitalni boshqarish [/ caption] San’at shundaki, xatarlarni malakali boshqarish tufayli treyder yil oxirida, hatto prognozlarining aksariyati noto’g’ri bo’lsa ham, daromad keltiradi. Vakolatli pul boshqaruvini tuzish uchun har bir qoidani buzishning sabablari va oqibatlarini tushunish kerak. Xatarlarni boshqarish strategiyaga va belgilangan maqsadlarga bog’liq. Samarali pul boshqaruv tizimini yaratish uchun siz savdo strategiyasini yaratishingiz va uni qayta sinovdan o’tkazishingiz kerak. Har bir savdo strategiyasi o’z risklarini boshqarishni talab qiladi. Xavfni cheklash tavsiya etiladi – depozitning 0,5-2% dan oshmasligi kerak. Ammo yo’qotishlarni ko’tarishga tayyor bo’lmasangiz-chi? Shunday qilib, siz delisting xavfi minimal bo’lgan asosiy jozibador aktsiyalarni savdo qilasiz. Noqulay stsenariy yuzaga kelgan taqdirda, ular vaqtni yo’qotishga tayyor, lekin pulni emas. Masalan,
Biz kuchli o’sish tendentsiyasini ko’rmoqdamiz, tuzatishlar kichik va tezda tiklanadi. Sberbank Rossiya Federatsiyasidagi eng yirik bank bo’lib, aktsiyalarning 51 foizi davlatga tegishli, sof foydaning kamida 50 foizi dividendlar to’lanadi. Shunga asoslanib, treyder kotirovkalar o’sadi degan xulosaga keladi. Agar sotib olingandan keyin narx pasayishda davom etsa, siz 0,5-2% yo’qotishni tuzatishingiz shart emas, lekin kotirovkalar tiklanishini kutishingiz kerak. Lavozim hajmini 20-50% ga tushish hisobning yo’qolishiga olib kelmasligi uchun hisoblash kerak. Treyder hisobni yo’qotishga tayyor, lekin bunday xavfni minimal deb hisoblaydi, masalan, bu global jahon inqirozi yoki urush. Xatarlarni boshqarish savdo maqsadiga bog’liq. Broker bilan hisob qaydnomasida konservativ savdo qilishda
butun savdo kapitali joylashgan, to’ldirishlar amalga oshirilmagan yoki ular ahamiyatsiz. Sarmoya odatda sezilarli miqdorni tashkil etadi, bu investorning yillik daromadining 2-5 qismidan ko’p. Maqsad – omonatning 30% dan ortig’ini yo’qotish xavfisiz omonatni saqlab qolish va oshirish. Agressiv savdo uchun broker hisobdagi depozitning kichik bir qismiga ega, bu kunlik daromaddan oshmaydi. Maqsad – kamida 500-1000% daromad olish. Keling, omonatni yo’qotish xavfini taxmin qilaylik.

konservativ savdo

Mutlaqo klassik risklarni boshqarishning barcha qoidalari konservativ savdoga – katta omonat bilan savdo qilishga taalluqlidir, uning yo’qolishi, garchi halokatli bo’lmasa-da, lekin investorning ahvoliga sezilarli darajada ta’sir qiladi. Risklarni boshqarish qoidalari noqulay bozor sharoitida ham kapitalni yo’qotmaslikka qaratilgan. Oddiy matematika shuni ko’rsatadiki, har bir savdo uchun 2% xavf bilan 100% yo’qotish uchun 119 ta ketma-ket savdo kerak bo’ladi. Agar treyder tasdiqlangan strategiyaga ega bo’lsa, tasodifiy bitimlar tuzmasa, bunday bitimlar seriyasining boshlanishi dargumon. Va 2% – bu juda yuqori darajadagi xavf. Agar sizda katta kapital bo’lsa va 2% rublda katta miqdor bo’lsa, psixologik yukni kamaytirish uchun siz xavfni 0,2-0,5% gacha kamaytirishingiz mumkin. Keyin sizga yo’qotilgan savdolarning uzoqroq seriyasi kerak.

Risk-mukofot nisbati

Ko’pgina omillarga bog’liq bo’lgan bozor xatti-harakatlarini to’g’ri taxmin qilish qiyin. Ko’pgina professional treyderlar yutuq va yo’qotish nisbati 50% dan kam. Shu bilan birga, ular doimiy ravishda daromad olishadi. Muvaffaqiyat siri yo’qotilgan savdo va foydali savdo o’rtasidagi nisbatda. Mashhur “foyda oqsin va yo’qotishlarni kamaytirsin” iborasi shu haqida. Quyidagi misol shuni ko’rsatadiki, risk-mukofot nisbati 1 dan 3 gacha bo’lgan holda, treyder bir davrda yo’qotilgan savdolarning 50 foizini amalga oshirishi va hali ham foyda ko’rishi mumkin. Bu nisbat qanchalik yuqori bo’lsa, treyder shunchalik ko’p xatoga yo’l qo’yishi mumkin. Agar statistik ma’lumotlarga ko’ra, siz foydali savdolarning 60% dan kamrog’ini qilsangiz va xavf-mukofot nisbati 1 dan 1 gacha bo’lsa, kapitalni yo’qotish vaqt masalasidir.
Foydali bitimlar ulushi kamdan-kam hollarda 50% dan ortiq bo’lganligi sababli nisbat kamida 1 dan 2 gacha bo’lishi kerak, deb ishoniladi. Bularning barchasi strategiyaga va parametrlarning qiymatlariga bog’liq – foydali savdolar soni va risk-mukofot nisbati. Haqiqiy hisobda savdo qilishdan oldin tarixiy ma’lumotlarni tahlil qilish kerak. 1 dan 1 gacha bo’lgan nisbatda foydali bitimlar soni 85% dan ortiq, 1 dan 3 gacha bo’lganida esa 30% dan kam bo’ladi. Bunday holda, qoida – foyda yo’qotishdan 3 baravar ko’p bo’lishi kerak, depozitning to’kilishiga olib keladi.

Yo’qotilgan savdodan chiqish

to’xtatish tartibi

Risklarni boshqarish yo’qotilgan savdodan chiqish qoidalarini belgilaydi. Eng xavfsiz variant – oldindan belgilangan darajaga yetgandan so’ng to’xtash tartibini o’rnatish. Misol uchun, treyder tuzatishning tugashi va o’sish tendentsiyasining qayta tiklanishi haqida prognoz qiladi. 3-bandda sotib olish savdosini ochadi va hech bo’lmaganda tarixiy maksimal darajaga qaytishni kutadi. Xavf va foyda nisbati 1 dan 5 gacha. Xatolik yuz bergan taqdirda treyder 1-nuqta darajasida toʻxtash tartibini oʻrnatadi. Uning ishga tushirilishi prognoz notoʻgʻri ekanligini va katta ehtimol bilan narxni tuzatish hali tugallanmaganligini bildiradi. To’xtatish tartibini o’rnatish treyderga katta yo’qotishlardan qochishga yordam beradi. Bitim treyder ishtirokisiz yopiladi, u asabiylashishi va har soatda jadvalni tekshirishi shart emas.

Bitimni “qo’lda” yopish

Yuqoridagi misolda, to’xtatish buyrug’i oqlandi, uni joylashtirish treyderni katta yo’qotishdan qutqardi. Bu har doim ham shunday emas, ayniqsa kriptovalyutalar bilan savdo qilishda, bu erda siqish va manipulyatsiyalar keng tarqalgan. Treyder stop lossni o‘rnatadi, zarar oladi va bir soatdan keyin narx qaytib keladi va take foyda o‘rnatilgan darajaga tegadi. Shuning uchun, ko’plab treyderlar to’xtash tartibini o’rnatishni emas, balki push-bildirishnomani qo’yishni afzal ko’radilar. Narx to’xtash joyi bo’lishi kerak bo’lgan narx darajasiga yetganda mobil telefonga xabar yuboriladi. Keyinchalik, treyder yo’qotilgan savdoni yoki joriy harakatni – manipulyatsiyani yopish to’g’risida qaror qabul qilishi kerak. Yopish uchun bir soat yoki 4 soat kutish tavsiya etiladi, agar narx yo’nalishini o’zgartirmasa, u holda pozitsiyani yopish va zararni olish yaxshiroqdir. Bu holatda asosiy xavf aniq yo’qotilgan vaziyatda yo’qotishni qabul qilmaslikdir. Bunday xatoliklardan biri savdo hisobi uchun halokatli bo’lishi mumkin. Ilgari qancha foydali savdolar yopilganligi muhim emas. Shuning uchun, bu usul hissiyotlar bilan qanday kurashishni biladigan va pulni boshqarish qoidalarini buzish narxini tushunadigan tajribali treyderlar uchun ko’proq mos keladi. Yo’qotilgan pozitsiyadan bunday chiqish xavfi hisoblanganidan yuqori bo’lishi mumkin, shuning uchun tovushni 2-3 marta kamaytirish yaxshiroqdir.

Agressiv savdo – stop butun hisob hisoblanadi

Xatarlarni boshqarishning klassik qoidalari treyderning butun savdo kapitali brokerning hisobvarag’ida ekanligini va uning yo’qolishi moliyaviy farovonlikka zarar etkazishini anglatadi. Bunday vaziyatda risklarni boshqarish qoidalarini buzish va bitta tranzaksiyada hisobning 10% dan ko‘prog‘ini xavf ostiga qo‘yish depozitni yo‘qotish bilan barobardir. Agar bugun bo’lmasa, ertaga hisobni o’ldiradigan yo’qotilgan savdolar seriyasi keladi. Shuningdek, klassik risk mukofoti treyderning psixologiyasini hisobga olmaydi. Nazariy jihatdan, qoidalar yaxshi ishlaydi, lekin amalda, tilt bo’yicha bir qator yo’qotilgan savdolardan so’ng, treyder o’z qoidalarini buzadi. U bozorga signalsiz kiradi, juda katta lotlarni oladi, to’xtatish buyurtmalarini olib tashlaydi va yo’qotishni yopish o’rniga hajm qo’shadi. Klassik risklarni boshqarish sharti bilan oyiga doimiy ravishda 1000 AQSh dollari miqdorida daromad olish uchun sizga kamida 10 000 AQSh dollari miqdorida depozit kerak. O’rtacha maoshi bo’lgan odam uchun bunday miqdorni to’plash oson emas, 1-3 yil kerak bo’ladi. Va bularning barchasini psixologiya sabab bo’lgan bitta xato bilan kesib tashlash mumkin.
Har bir bitimda konservativ savdo bilan, xavf 0,5-2% ni tashkil qiladi, yoki 10 000 dollarlik depozit bilan – 50-200 dollar. Qolgan mablag’lar hisobvaraqda bo’sh turibdi. Va tranzaktsiyalarda juda katta hajmlardan foydalanish xavfi mavjud, chunki buning uchun pul bor. Ushbu muammoni hal qilish uchun siz miqdorni cheklashingiz mumkin, hisob biz xavf ostiga qo’ygan miqdor bilan to’ldiriladi. Va shu bilan birga, salbiy stsenariyning rivojlanishi bilan depozit butunlay quritiladi. Ammo katta kapital bilan savdo qilishdan farqli o’laroq, bu falokat emas. Savdo bo’yicha xavfni o’rtacha kunlik daromadingizga yoki omonat uchun $10 000 to’plash uchun tejashni rejalashtirgan miqdorga tenglashtirish tavsiya etiladi. Bunday savdo bilan tilt istisno qilinadi – risklarni boshqarish qoidalarini buzish uchun shunchaki pul yo’q. Agar siz foydali strategiya bilan savdo qilsangiz, sizning savdo hisobingiz o’sib boradi. Agar siz har kuni bir yoki ikki hafta davomida omonatni to’ldirishingiz kerak bo’lsa ham, foydali operatsiyalar seriyasi yo’qotishlarni qoplaydi. Savdoning bunday usuli kriptovalyutalar bilan savdo qilishda tavsiya etiladi. Har kim ham savdo qilish uchun kuniga 10-50 dollar tejash imkoniyatiga ega emas. Kriptovalyuta bozorining yuqori volatilligi leverajdan foydalanmasdan hisobingizni 20-30 barobar oshirish imkonini beradi. Siz miqdorni 1-3 dollargacha kamaytirishingiz mumkin, bu bir chashka qahva yoki bir quti sigaret, har kim bu miqdorni savdoga sarflashga qodir. Ko’rinishi mumkin. bunday savdo – bu kazinodagi o’yin va pulni boshqarishning to’liq etishmasligi, ammo bu unday emas. Bunday savdo uchun risklarni boshqarish qoidalari: Har kim ham savdo qilish uchun kuniga 10-50 dollar tejash imkoniyatiga ega emas. Kriptovalyuta bozorining yuqori volatilligi leverajdan foydalanmasdan hisobingizni 20-30 barobar oshirish imkonini beradi. Siz miqdorni 1-3 dollargacha kamaytirishingiz mumkin, bu bir chashka qahva yoki bir quti sigaret, har kim bu miqdorni savdoga sarflashga qodir. Ko’rinishi mumkin. bunday savdo – bu kazinodagi o’yin va pulni boshqarishning to’liq etishmasligi, ammo bu unday emas. Bunday savdo uchun risklarni boshqarish qoidalari: Har kim ham savdo qilish uchun kuniga 10-50 dollar tejash imkoniyatiga ega emas. Kriptovalyuta bozorining yuqori volatilligi leverajdan foydalanmasdan hisobingizni 20-30 barobar oshirish imkonini beradi. Siz miqdorni 1-3 dollargacha kamaytirishingiz mumkin, bu bir chashka qahva yoki bir quti sigaret, har kim bu miqdorni savdoga sarflashga qodir. Ko’rinishi mumkin. bunday savdo – bu kazinodagi o’yin va pulni boshqarishning to’liq etishmasligi, ammo bu unday emas. Bunday savdo uchun risklarni boshqarish qoidalari:

1. Kunlik daromaddan oshmaydigan kunlik xavf miqdorini belgilang.
2. Kuniga (yoki boshqa davr, tranzaktsiyalar chastotasiga qarab) barcha risklar yoki bir nechta operatsiyalar uchun bitta operatsiyani bajarishga ruxsat beriladi, shu bilan birga risk bo’linadi. Masalan, kuniga xavf 10 dollarni tashkil qiladi. Siz $10 to’xtash bilan 1 ta savdoni yoki $2 to’xtash bilan 5 ta savdoni amalga oshirishingiz mumkin. Ko’rinib turibdiki, 5 ta yo’qotilgan savdoni amalga oshirish ehtimoli 1 dan past, ikkinchi variant esa afzalroq. Lekin bularning barchasi bozordagi vaziyat va pozitsiya hajmiga bog’liq. Ballarda to’xtash o’lchami qanchalik kichik bo’lsa, yo’qotish ehtimoli shunchalik yuqori bo’ladi. Agar siz to’xtash kuni ichida savdo qilsangiz – buyurtma oxirgi 7 soat ichida narx o’zgaruvchanligidan kam bo’lmasligi kerak. O’zgaruvchanlikni aniqlash uchun soatlik jadvalni oching va ATR (O’rtacha haqiqiy diapazon) indikatorini 7 davr bilan o’rnating. To’xtash ATR dan 2-3 baravar ko’p bo’lsa yaxshi bo’ladi.
3. Savdo natijasi qanday bo’lishidan qat’iy nazar, biz keyingi savdoda bir xil miqdorni xavf ostiga qo’yamiz. Aytaylik, biz qoidalarni o’rnatdik. Kunning xavfi 10 dollarni tashkil etadi, biz 2 ta xavf bilan 5 ta savdoni amalga oshirishimiz mumkin. Bozordagi vaziyat qulay edi va birinchi bitim bizga 10 dollar olib keldi. Endi hisob 20 dollarni tashkil etadi. Ammo keyingi savdo hali ham 2 dollarlik xavf bilan (yoki 8 dollardan ko’p bo’lmagan) bo’lishi kerak.
4. Foydani muntazam ravishda olib qo’yish, kamida 30%. Agar kapital kichik bo’lsa va kundalik ehtiyojlar uchun pul kerak bo’lmasa, siz kartaga yechib bo’lmaydi. Va kamroq xavfli strategiyaga aylantiring. Misol uchun, agar siz fond bozorida savdo qilsangiz, obligatsiyalarni sotib oling. Yoki alohida hisobga o’tkazing, pul o’tkazish vaqt talab qilishi muhim. Ammo uni brokerlik hisobidan kamida bir necha oyda bir marta olib, biror narsa sotib olish yoki ta’tilga chiqish yaxshiroqdir. Bu motivatsiyani oshiradi.
5. Har oy xavf miqdorini qayta hisoblab chiqing. Balki siz ko’proq daromad olishni boshlagandirsiz yoki omonatingiz shunchalik ko’payganki, foyda miqdori kulgili ko’rinadi. Agar bozor sizga qarshi bo’lsa yoki siz daromadingizning bir qismini yo’qotgan bo’lsangiz va oldingi miqdor katta bo’lib tuyulsa, kundalik xavfingizni qulay darajaga kamaytiring. Kundalik yo’qotishlar ahamiyatsiz bo’lishi, uni qoplash istagini keltirib chiqarmasligi juda muhimdir.

Savdoda risklarni boshqarish, qaerda va qachon stop loss va foyda olish, savdo maktabi: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Savdoda risklarni boshqarish sxemalari ko’proq, ammo asosiylari yuqorida aytilgan.