初学者交易中的风险管理 – 如何制定工作计划？

交易中的风险管理 – 它是什么，为初学者提供资金和风险管理的基本规则和技巧。风险管理是一套资金管理规则，可让您在一系列不成功的交易中优化利润并保持您的存款。风险管理规则涉及头寸规模、平仓亏损和获利。风险管理的经典概念是以 1 比 3 的比率进行交易、在消息出现之前退出头寸以及强制设置止损单。许多盲目遵循这些规则的初学者正在等待损失和损失全部或大部分存款。事实上，能够管理风险很重要，这就是交易者与赌场玩家的区别。 [标题 id=”attachment_12919″ align=”aligncenter” width=”672″]
交易中的风险和资本管理 [/ caption] 艺术在于，由于有能力的风险管理，即使他的大部分预测都是错误的，交易者也能在年底盈利。要制定一个称职的资金管理，有必要了解违反每条规则的原因和后果。风险管理取决于战略和设定的目标。要创建有效的资金管理系统，您需要创建交易策略并对其进行回测。每个交易策略都需要自己的风险管理。建议限制风险 – 不超过存款的 0.5-2%。但是，如果您还没有准备好承担损失怎么办？因此，您交易的是具有基本面吸引力的股票，其中退市的风险很小。万一出现不利情况，他们准备浪费时间，但不会浪费金钱。例如，
我们看到强劲的上升趋势，修正幅度很小并且很快被赎回。Sberbank 是俄罗斯联邦最大的银行，51% 的股份为国家所有，股息支付至少为净利润的 50%。基于此，交易者得出结论，报价将会增长。如果买入后价格继续下跌，您不需要修复 0.5-2% 的损失，但您应该等待报价恢复。持仓量的计算方式应确保下跌 20-50% 不会导致账户亏损。交易者准备丢失账户，但认为这种风险很小，例如，这是一场全球性的世界危机或战争。风险管理取决于交易的目的。在与经纪人的账户上进行保守交易时
整个交易资金都已到位，没有进行补充或补充不足。资本通常数额很大，超过投资者年收入的 2-5 倍。目标是维持和增加存款，而不会损失超过 30% 的存款。对于激进的交易，经纪人在账户上存有一小部分存款，不超过每日收益。目标是赚取至少 500-1000%。让我们承担丢失押金的风险。

保守交易

绝对经典风险管理的所有规则都适用于保守交易 – 以大笔存款进行交易，其损失虽然不是灾难性的，但会显着影响投资者的状况。风险管理规则旨在即使在不利的市场条件下也不会损失资本。一个简单的数学表明，每笔交易的风险为 2%，连续 119 次交易才能造成 100% 的损失。如果交易者有一个经过验证的策略，不随机进行交易，那么这样一系列交易的开始是不可能的。2% 是相当高的风险水平。如果你有大笔资金，2%是卢布的大额，为了减轻心理负担，可以将风险降低到0.2-0.5%。然后你需要更长时间的亏损交易。

风险回报率

很难正确预测市场的行为，这取决于许多因素。很多专业交易者的盈亏比低于 50%。同时，他们一直在赚钱。成功的秘诀在于亏损交易与盈利交易之间的比率。众所周知的“让利流，止损”的说法就是关于这个的。下面的例子表明，在风险回报比为 1 比 3 的情况下，交易者可以在一个时期内进行 50% 的亏损交易，但仍能获利。比率越高，交易者越能承受错误。如果根据统计，你的盈利交易低于 60%，风险回报率低于 1 比 1，那么资本的损失只是时间问题。
由于盈利交易的份额很少超过 50%，因此认为该比率至少应为 1 比 2。这完全取决于策略和参数的值 – 盈利交易的数量和风险回报率。在进行真实账户交易之前，有必要分析历史数据。碰巧在比率为 1 比 1 时，获利交易的数量超过 85%，而在比率为 1 比 3 时，则少于 30%。在这种情况下，规则 – 利润应该是损失的 3 倍，导致存款流失。

退出亏损交易

止损单

风险管理设定了退出亏损交易的规则。最安全的选择是在达到预定水平时设置止损单。例如，交易者预测修正的结束和上升趋势的恢复。在第 3 点开始买入交易，并预计至少会回到历史最大值。风险与利润的比率为 1 比 5。如果出现错误，交易者会在点 1 的水平设置止损单。其触发意味着预测错误，很可能价格修正尚未完成。设置止损单有助于交易者避免重大损失。交易将在没有交易者参与的情况下关闭，他不需要紧张并每小时检查一次图表。

“手动”完成交易

在上面的例子中，止损单是合理的，它使交易者免于更大的损失。情况并非总是如此，尤其是在交易加密货币时，挤压和操纵很常见。交易者设置止损，亏损，一小时后价格返回并触及设置止盈的水平。因此，许多交易者宁愿不设置止损单，而是发出推送通知。当价格触及应该止损的价格水平时，将向手机发送一条消息。接下来，交易者必须决定关闭亏损交易或当前走势 – 操纵。建议等待一小时或四小时平仓，如果价格没有改变方向，则最好平仓并亏损。这种情况下的主要危险是在明显失败的情况下不接受损失。一个这样的错误对于交易账户来说可能是灾难性的。早些时候关闭了多少有利可图的交易并不重要。因此，这种方法更适合有经验的交易者，他们懂得如何应对情绪，了解违反资金管理规则的成本。这种从亏损仓位退出的风险可能比计算出来的要高，所以最好减少2-3倍的交易量。

激进交易 – 止损是整个账户

风险管理的经典规则意味着交易者的全部交易资金都在经纪人的账户上，其损失将损害财务状况。在这种情况下，违反风险管理规则，在一笔交易中冒超过10%的账户风险，就等于损失了存款。如果不是今天，那么明天就会出现一系列亏损的交易，这将导致账户死亡。此外，经典的风险回报没有考虑交易者的心理。从理论上讲，这些规则运作良好，但在实践中，在一系列倾斜的亏损交易之后，交易者违反了自己的规则。它在没有信号的情况下进入市场，持有过多的手数，取消止损单并增加交易量而不是关闭损失。根据经典风险管理，为了持续每月赚取 1,000 美元，您需要至少 10,000 美元的存款。
在每笔交易中进行保守交易，风险为 0.5-2%，或存款为 $10,000 – $50-200。其余资金在账户闲置。并且存在使用过多交易量的风险，仅仅是因为有钱。为了解决这个问题，您可以限制金额，账户将完全按照我们风险的金额进行补充。同时，随着负面情况的发展，存款完全耗尽。但与大资本交易不同，这并不是一场灾难。建议将每笔交易的风险设置为您的平均每日收入或您计划存入的金额，以便积累 10,000 美元的存款。通过这样的交易，倾斜被排除在外——根本没有钱可以违反风险管理规则。如果您使用有利可图的策略进行交易，您的交易账户将会增长。不是每个人都有机会每天为交易节省 10-50 美元。加密货币市场的高波动性使您可以在不使用杠杆的情况下将您的账户增加 20-30 倍。您可以将金额减少到 1-3 美元，这是一杯咖啡或一包香烟，每个人都能负担得起这笔金额用于交易。看起来可以。这种交易是赌场中的游戏，完全缺乏资金管理，但事实并非如此。此类交易的风险管理规则：

1. 设定每日风险金额，不超过每日收益。
2. 每天（或其他时段，视交易频率而定），允许进行一次全风险交易或多笔交易，同时划分风险。例如，每天的风险是 10 美元。您可以进行 1 次止损 10 美元的交易或 5 次止损 2 美元的交易。似乎进行 5 次亏损交易的概率低于 1，第二种选择更可取。但这一切都取决于市场情况和头寸大小。以点为单位的止损尺寸越小，亏损的可能性就越高。如果您在止损日内交易 – 订单不应低于过去 7 小时的价格波动。要确定波动率，请打开小时图并将 ATR（平均真实范围）指标设置为周期为 7。最好是止损比 ATR 大 2-3 倍。
3. 无论交易的结果如何，我们在下一笔交易中都冒相同的风险。假设我们制定了规则。当天的风险是 10 美元，我们可以以 2 美元的风险进行 5 次交易。市场形势良好，第一笔交易为我们带来了 10 美元。现在账单是 20 美元。但下一笔交易的风险仍应为 2 美元（或不超过 8 美元）。
4. 定期提取利润，至少 30%。如果资金不多，日常不需要钱，就不能提现到卡里。并转化为风险较小的策略。例如，如果您在股票市场交易，则购买债券。或转移到单独的帐户，重要的是资金转移需要时间。但最好每隔几个月至少从经纪账户中提取一次，然后买东西或去度假。这将增加动力。
5. 每月重新计算风险金额。也许你开始赚更多了，或者你的存款增长得如此之多，以至于利润的数额看起来很荒谬。如果市场对您不利，或者您损失了部分收入并且之前的金额似乎很大，请将您的日常风险降低到舒适的水平。每天的损失不显着，不要引起挽回的欲望，这一点非常重要。

交易中的风险管理，何时何地设置止损止盈，交易学派：https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI 交易中的风险管理方案比较多，但基本的都在上面说了。