үйрөнчүктөр үчүн соода тобокелдиктерди башкаруу – жумушчу схемасын кантип түзүү керек?

Соодада тобокелдиктерди башкаруу – бул эмне, акча жана тобокелдиктерди башкаруу боюнча үйрөнчүктөр үчүн негизги эрежелер жана кеңештер. Тобокелдиктерди башкаруу – бул кирешени оптималдаштырууга жана бир катар ийгиликсиз транзакцияларда депозитиңизди сактоого мүмкүндүк берген акчаны башкаруу эрежелеринин жыйындысы. Тобокелдиктерди башкаруу эрежелери позициянын өлчөмүнө, жоготуп алган позицияларды жабууга жана киреше алууга байланыштуу. Тобокелдиктерди башкаруунун классикалык концепциялары 1ден 3кө чейин катышы менен соода кылуу, жаңылыкка чейин позициядан чыгуу жана токтотуу тартибин милдеттүү түрдө орнотуу. Бул эрежелерди сокур түрдө аткарган көптөгөн башталгычтар жоготууларды жана бүтүндөй депозиттин же анын көбүн жоготууну күтүп жатышат. Чынында эле, тобокелдиктерди башкара билүү маанилүү, бул соодагерди казино оюнчусунан айырмалап турат. [коштомо жазуу id=”attachment_12919″ align=”aligncenter” туурасы=”672″]
Соодадагы тобокелдиктерди жана капиталды башкаруу [/ caption] Искусство – тобокелдиктерди компетенттүү башкаруунун аркасында трейдер жылдын аягында, анын божомолдорунун көбү туура эмес болсо да, кирешелүү болот. Акчаны компетенттүү башкарууну түзүү үчүн ар бир эрежени бузуунун себептерин жана кесепеттерин түшүнүү зарыл. Тобокелдиктерди башкаруу стратегияга жана коюлган максаттарга көз каранды. Натыйжалуу акча башкаруу системасын түзүү үчүн, сиз соода стратегиясын түзүү жана аны backtest керек. Ар бир соода стратегиясы өзүнүн тобокелдиктерди башкарууну талап кылат. Тобокелдикти чектөө сунушталат – депозиттин 0,5-2% дан ашык эмес. Бирок жоготууларды көтөрүүгө даяр болбосоңузчу? Ошентип, сиз делистинг коркунучу минималдуу болгон принципиалдуу жагымдуу акцияларды соодалайсыз. Жагымсыз сценарий болгон учурда, алар акчаны эмес, убакытты жоготууга даяр. Мисалы,
Күчтүү өсүү тенденциясын көрүп жатабыз, оңдоолор аз жана тез арада төлөнөт. Сбербанк – Россия Федерациясындагы эң ири банк, акциялардын 51% мамлекетке таандык, дивиденддер таза пайданын 50% кем эмес төлөнөт. Мунун негизинде, соодагер тырмакчалар өсөт деген жыйынтыкка келет. Сатып алгандан кийин баа төмөндөө берсе, анда 0,5-2% жоготууну оңдоонун кереги жок, бирок цитаталардын калыбына келишин күтүш керек. Кызматтын көлөмү 20-50% га түшүү эсептин жоголушуна алып келбей тургандай кылып эсептелиши керек. Соодагер эсебин жоготуп алууга даяр, бирок мындай тобокелдик минималдуу деп эсептейт, мисалы, бул глобалдык дүйнөлүк кризис же согуш. Тобокелдиктерди башкаруу соода максатына жараша болот. брокер менен эсеп боюнча эскичил соода жатканда
бүтүндөй соода капиталы жайгашкан, толуктоолор жасалган эмес же алар анча маанилүү эмес. Капитал, адатта, инвестордун жылдык кирешесинин 2-5тен ашыгы олуттуу сумманы түзөт. Максаты – аманаттын 30%дан ашыгын жоготуп алуу коркунучу жок депозитти сактоо жана көбөйтүү. агрессивдүү соода үчүн, брокер күнүмдүк кирешеден ашпаган эсеп боюнча депозиттин бир аз бөлүгү бар. Максат жок дегенде 500-1000% киреше алуу. Депозитти жоготуп алуу коркунучун ойлойлу.

консервативдик соода

Тобокелдиктерди башкаруунун классикалык бардык эрежелери консервативдүү соодага – ири депозит менен соодалоого тиешелүү, анын жоготуусу катастрофалык болбосо да, инвестордун абалына олуттуу таасир этет. Тобокелдиктерди башкаруу эрежелери жагымсыз рыноктук шарттарда да капиталды жоготпоого багытталган. Жөнөкөй математика бир соодада 2% тобокелдик менен 100% жоготуу үчүн 119 ырааттуу соода талап кылынарын көрсөтүп турат. Эгерде трейдер далилденген стратегияга ээ болсо, кокус бүтүмдөрдү түзбөсө, мындай бир катар бүтүмдөрдүн башталышы күмөн. Ал эми 2% тобокелдиктин кыйла жогорку деңгээли. Эгер чоң капиталга ээ болсоңуз жана 2% рубль менен чоң сумма болсо, психологиялык жүктү азайтуу үчүн, сиз тобокелдикти 0,2-0,5% га чейин азайта аласыз. Андан кийин сизге утулган соодалардын дагы узун сериясы керек.

Тобокелдик-сыйлык катышы

Көптөгөн факторлорго көз каранды болгон рыноктун жүрүм-турумун туура алдын ала айтуу кыйын. Көптөгөн кесипкөй соодагерлер утуш-жоготуу катышы 50% дан кем эмес. Ошол эле учурда алар тынымсыз киреше алышат. Ийгиликтин сыры утулган соода менен кирешелүү сооданын ортосундагы катышта. Белгилүү сөз айкашы “пайда агып, жоготууларды кыскартсын” деген ушул. Төмөндөгү мисал 1ден 3кө чейинки тобокелдик-сыйлык катышы менен соодагер белгилүү бир мезгилдеги сооданын 50% жоготуп, дагы эле пайда алып келерин көрсөтүп турат. Бул катыш канчалык жогору болсо, соодагер ошончолук туура эмес болушу мүмкүн. Эгерде статистикага ылайык, сиз кирешелүү сооданын 60% дан азын жасасаңыз, ал эми тобокелдик-сыйлык катышы 1ден 1ге аз болсо, анда капиталды жоготуу убакыт маселеси.
Пайдалуу бүтүмдөрдүн үлүшү сейрек 50% дан жогору болгондугуна байланыштуу катышы жок дегенде 1ден 2ге чейин болушу керек деп эсептелет. Мунун баары стратегиядан жана параметрлердин баалуулуктарынан көз каранды – пайдалуу соодалардын саны жана тобокелдик-сыйлык катышы. реалдуу эсеп боюнча соода чейин, ал тарыхый маалыматтарды талдоо зарыл. 1ден 1ге чейинки катышы менен пайдалуу транзакциялардын саны 85% дан ашык, ал эми 1ден 3кө чейинки катышы менен 30% дан аз болот. Бул учурда, эреже – пайда жоготуудан 3 эсе көп болушу керек, кендин агып кетишине алып келет.

Жоголгон соодадан чыгуу

токтотуу тартиби

Тобокелдиктерди башкаруу жоголгон соодадан чыгуунун эрежелерин белгилейт. Эң коопсуз вариант – алдын ала белгиленген деңгээлге жеткенде токтотуу тартибин коюу. Мисалы, трейдер коррекциянын бүтүшү жана өсүү тенденциясы кайра жанданышы жөнүндө прогноз жасайт. 3-пунктунда сатып алуу соодасын ачат жана жок дегенде тарыхый максимумга кайтып келүүнү күтөт. Тобокелдиктин пайдага катышы 1ден 5ке чейин. Ката болгон учурда трейдер 1-пункттун деңгээлинде токтотуу тартибин орнотот. Анын триггери прогноз жаңылыш экендигин билдирет жана бааны оңдоо али аяктай элек. Токтотуу тартибин коюу соодагерге чоң жоготуулардан качууга жардам берет. Транзакция соодагердин катышуусуз жабылат, ал толкундануунун жана графикти саат сайын текшерүүнүн кереги жок.

Келишимди “кол менен” жабуу

Жогорудагы мисалда, токтотуу буйругу негиздүү болгон, аны жайгаштыруу соодагерди чоң жоготуудан сактап калган. Бул дайыма эле боло бербейт, айрыкча криптовалюталарды соодалоодо, кысуулар жана манипуляциялар кеңири таралган. Трейдер токтоп жоготууну белгилейт, жоготууга учурайт жана бир сааттан кийин баа кайтып келип, алуу кирешеси коюлган деңгээлге жетет. Ошондуктан, көптөгөн соодагерлер токтотуу тартибин коюуну эмес, push эскертүүнү коюуну артык көрүшөт. Баа аялдама болушу керек болгон баанын деңгээлине жеткенде уюлдук телефонго билдирүү жөнөтүлөт. Кийинки, соодагер жоготуп соода же учурдагы кыймылды жабуу жөнүндө чечим кабыл алышы керек – манипуляция. Жабуу үчүн бир саат же 4 саат күтүү сунушталат, эгерде баа багытын өзгөртпөсө, анда позицияны жаап, жоготууга учураган жакшы. Бул учурда негизги коркунуч ачык жоготуу кырдаалда жоготууга кабыл алуу эмес. Мындай каталардын бири соода эсеби үчүн каргашалуу болушу мүмкүн. Мурда канча кирешелүү соода жабылганы маанилүү эмес. Ошондуктан, бул ыкма сезимдер менен күрөшүүгө жана акча башкаруу эрежелерин бузуу баасын түшүнгөн тажрыйбалуу соодагерлер үчүн көбүрөөк ылайыктуу болуп саналат. Жоголгон позициядан мындай чыгуу коркунучу эсептелгенден жогору болушу мүмкүн, андыктан көлөмүн 2-3 эсеге кыскартуу жакшы.

Агрессивдүү соода – токтотуу бүт эсеп болуп саналат

Тобокелдиктерди башкаруунун классикалык эрежелери трейдердин бүткүл соода капиталы брокердин эсебинде экендигин жана анын жоготуусу финансылык бакубаттуулукка зыян келтирерин билдирет. Мындай кырдаалда тобокелдиктерди тескөө эрежелерин бузуу жана бир транзакцияда эсептин 10%дан ашыгын тобокелге салуу депозитти жоготууга барабар. Бүгүн жок болсо, анда эртең соода-сатыктын утулган сериясы келип, эсепти өлтүрөт. Ошондой эле, классикалык тобокелдик сыйлык соодагердин психологиясын эске албайт. Теориялык жактан алганда, эрежелер жакшы иштейт, бирок иш жүзүндө, кыйшаюу боюнча бир катар утулган соодадан кийин, соодагер өз эрежелерин бузат. Ал сигналсыз рынокко кирет, өтө чоң лотторду алып, токтотуу буйруктарын алып салат жана жоготууларды жабуунун ордуна көлөмүн кошот. Классикалык тобокелдиктерди башкаруу шартында, айына 1000 доллар киреше алуу үчүн сизге жок дегенде 10 000 долларлык депозит керек. Орточо айлык алган адамга мындай сумманы топтоо оңой эмес, 1-3 жыл керектелет. Мунун баарын психологиядан келип чыккан бир катачылык менен чийип коюуга болот.
Ар бир бүтүм боюнча эскичил соода менен, тобокелдик 0,5-2% түзөт, же 10 000 доллар депозит менен – ​​50-200 доллар. Калган каражаттар эсепте токтоп турат. Ал эми транзакцияларда өтө чоң көлөмдөрдү колдонуу коркунучу бар, анткени ал үчүн акча бар. Бул көйгөйдү чечүү үчүн сиз сумманы чектей аласыз, эсеп биз тобокелге салган суммага толукталат. Ал эми ошол эле учурда терс сценарийдин өнүгүшү менен кен толугу менен кургап кетет. Бирок ири капитал менен соода айырмаланып, бул кырсык эмес. Бир соода үчүн тобокелдикти орточо күнүмдүк кирешеңизге же депозитке $10 000 топтоо үчүн үнөмдөөнү пландаштырган суммага теңеп коюу сунушталат. Мындай соода менен, жантаюу алынып салынат – тобокелдиктерди башкаруу эрежелерин бузуу үчүн жөн эле акча жок. Эгер кирешелүү стратегия менен соода кылсаңыз, соода эсебиңиз өсөт. Депозитти бир-эки жумага күн сайын толуктап турууга туура келсе да, кирешелүү транзакциялар жоготууларды жаап салат. Сооданын бул жолу криптовалюталарды соодалоодо сунушталат. Соода үчүн күнүнө 10-50 доллар үнөмдөөгө ар кимдин мүмкүнчүлүгү жок. Криптовалюта рыногунун жогорку туруксуздугу рычагдарды колдонбостон эсепти 20-30 эсеге көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Сиз сумманы 1-3 долларга чейин төмөндөтсөңүз болот, бул бир чыны кофе же бир пачка тамеки, бул сумманы соодалоого ар кимдин чамасы жетет. Көрүшү мүмкүн. мындай соода казинодогу оюн жана акчаны башкаруунун толук жоктугу, бирок андай эмес. Мындай соода үчүн тобокелдиктерди башкаруу эрежелери: Соода үчүн күнүнө 10-50 доллар үнөмдөөгө ар кимдин мүмкүнчүлүгү жок. Криптовалюта рыногунун жогорку туруксуздугу рычагдарды колдонбостон эсепти 20-30 эсеге көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Сиз сумманы 1-3 долларга чейин төмөндөтсөңүз болот, бул бир чыны кофе же бир пачка тамеки, бул сумманы соодалоого ар кимдин чамасы жетет. Көрүшү мүмкүн. мындай соода казинодогу оюн жана акчаны башкаруунун толук жоктугу, бирок андай эмес. Мындай соода үчүн тобокелдиктерди башкаруу эрежелери: Соода үчүн күнүнө 10-50 доллар үнөмдөөгө ар кимдин мүмкүнчүлүгү жок. Криптовалюта рыногунун жогорку туруксуздугу рычагдарды колдонбостон эсепти 20-30 эсеге көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Сиз сумманы 1-3 долларга чейин төмөндөтсөңүз болот, бул бир чыны кофе же бир пачка тамеки, бул сумманы соодалоого ар кимдин чамасы жетет. Көрүшү мүмкүн. мындай соода казинодогу оюн жана акчаны башкаруунун толук жоктугу, бирок андай эмес. Мындай соода үчүн тобокелдиктерди башкаруу эрежелери:

1. Күнүмдүк кирешеден ашпаган, күнүнө тобокелдиктин өлчөмүн белгилеңиз.
2. Күнүнө (же транзакциялардын жыштыгына жараша башка мезгилге) бардык тобокелдиктерге же бир нече транзакцияларга бир бүтүм жасоого жол берилет, мында тобокелдик бөлүштүрүлөт. Мисалы, күнүнө тобокелдик 10 долларды түзөт. Сиз $ 10 аялдамасы менен 1 соода же 2 доллар менен 5 соода жасай аласыз. 5 утулган сооданы жасоо ыктымалдыгы 1ден төмөн, ал эми экинчи варианты артык. Бирок мунун баары рыноктун абалына жана позициясынын өлчөмүнө жараша болот. Токтоо өлчөмү канчалык азыраак болсо, жоготуу ыктымалдыгы ошончолук жогору болот. Эгер сиз токтоп турган күндүн ичинде соода кылсаңыз – буйрутма акыркы 7 саатта баалардын өзгөрмөлүүлүгүнөн кем болбошу керек. Туруксуздукту аныктоо үчүн сааттык диаграмманы ачып, ATR (Average True Range) индикаторун 7 мезгил менен орнотуңуз. Аялдама ATRден 2-3 эсе көп болсо жакшы болот.
3. Сооданын жыйынтыгына карабастан, биз кийинки соодада ошол эле сумманы тобокелге салабыз. Биз эрежелерди койдук дейли. күн үчүн тобокелдик $ 10, биз $ 2 тобокелдиги менен 5 соода кыла алат. Рыноктун абалы жагымдуу болуп, биринчи бүтүм бизге 10 доллар алып келди. Азыр эсеп 20 долларды түзөт. Бирок кийинки соода дагы $ 2 тобокелдиги (же $ 8 ашык эмес) менен болушу керек.
4. Пайданы үзгүлтүксүз алуу, жок дегенде 30%. Капитал кичинекей болсо жана күнүмдүк керектөөлөр үчүн акча керек болбосо, сиз картага ала албайсыз. Жана азыраак кооптуу стратегияга которуңуз. Мисалы, биржада соода кылсаңыз, облигацияларды сатып алыңыз. Же өзүнчө эсепке которуу, акча которуу убакытты талап кылганы маанилүү. Бирок, жок эле дегенде, бир нече айда бир жолу брокердик эсепке алуу жана бир нерсе сатып алуу же эс алуу үчүн жакшы. Бул мотивацияны жогорулатат.
5. Тобокелдин көлөмүн ай сайын кайра эсептеп туруңуз. Балким, сиз көбүрөөк таба баштагандырсыз, же депозитиңиз ушунчалык көбөйүп, пайданын көлөмү күлкүлүү көрүнөт. Эгер рынок сизге каршы болсо, же сиз кирешеңиздин бир бөлүгүн жоготсоңуз жана мурунку сумма чоң болуп көрүнсө, күнүмдүк тобокелиңизди ыңгайлуу деңгээлге чейин азайтыңыз. Күнүмдүк жоготуулар олуттуу эмес, ордун толтуруу каалоосун жаратпашы өтө маанилүү.

Соодадагы тобокелдиктерди башкаруу, кайда жана качан токтоп жоготуу жана киреше алуу, соода мектеби: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Соодада тобокелдиктерди башкаруу схемалары көбүрөөк, бирок негизгилери жогоруда айтылган.