Gestione del rischio nel trading per principianti: come elaborare uno schema di lavoro?

Gestione del rischio nel trading: cos’è, regole di base e suggerimenti per principianti sulla gestione del denaro e del rischio. La gestione del rischio è un insieme di regole di gestione del denaro che ti consentono di ottimizzare i profitti e mantenere il tuo deposito in una serie di transazioni non riuscite. Le regole di gestione del rischio riguardano la dimensione della posizione, la chiusura di posizioni in perdita e la presa di profitto. I concetti classici della gestione del rischio sono il trading con un rapporto da 1 a 3, l’uscita da una posizione prima della notizia e l’installazione obbligatoria di uno stop order. Molti principianti che seguono ciecamente queste regole aspettano perdite e la perdita dell’intero deposito o della maggior parte di esso. In effetti, è importante essere in grado di gestire i rischi, questo è ciò che distingue un trader da un giocatore di casinò.
Rischio e gestione del capitale nel trading [/ didascalia] L’arte è che grazie a una gestione competente del rischio, un trader è redditizio a fine anno, anche se la maggior parte delle sue previsioni erano sbagliate. Per elaborare una gestione del denaro competente, è necessario comprendere le cause e le conseguenze della violazione di ogni regola. La gestione del rischio dipende dalla strategia e dagli obiettivi fissati. Per creare un efficace sistema di gestione del denaro, è necessario creare una strategia di trading e testarla a posteriori. Ogni strategia di trading richiede la propria gestione del rischio. Si consiglia di limitare il rischio – non più dello 0,5-2% del deposito. Ma cosa succede se non sei pronto a sopportare le perdite? E così fai trading su titoli fondamentalmente interessanti, in cui il rischio di delisting è minimo. In caso di scenario sfavorevole, sono pronti a perdere tempo, ma non denaro. Ad esempio,Diamo un’occhiata alle azioni Sberbank.
Vediamo un forte trend rialzista, le correzioni sono piccole e rapidamente riscattate. Sberbank è la più grande banca della Federazione Russa, il 51% delle azioni è di proprietà dello stato, i dividendi vengono pagati almeno il 50% dell’utile netto. Sulla base di ciò, il trader conclude che le quotazioni aumenteranno. Se il prezzo continua a scendere dopo l’acquisto, non è necessario correggere una perdita dello 0,5-2%, ma è necessario attendere che le quotazioni si riprendano. Il volume della posizione dovrebbe essere calcolato in modo tale che una caduta del 20-50% non comporti una perdita del conto. Il trader è pronto a perdere il conto, ma considera un tale rischio minimo, ad esempio si tratta di una crisi mondiale globale o di una guerra. La gestione del rischio dipende dallo scopo del trading. Quando si fa trading in modo conservativo su un conto con
un brokerviene localizzato l’intero capitale commerciale, non vengono effettuati rifornimenti o sono insignificanti. Il capitale di solito ammonta a un importo significativo, più di 2-5 del reddito annuo dell’investitore. L’obiettivo è mantenere e aumentare il deposito senza il rischio di perdere più del 30% del deposito. Per il trading aggressivo, il broker ha una piccola parte del deposito sul conto, non eccedendo i guadagni giornalieri. L’obiettivo è guadagnare almeno il 500-1000%. Assumiamo il rischio di perdere il deposito.

commercio conservativo

Assolutamente tutte le regole della classica gestione del rischio si applicano al trading conservativo: trading con un ampio deposito, la cui perdita, sebbene non catastrofica, influisce in modo significativo sulle condizioni dell’investitore. Le regole di gestione del rischio mirano a non perdere capitale anche in condizioni di mercato avverse. Una semplice matematica mostra che con il 2% di rischio per operazione, occorrono 119 operazioni consecutive per ottenere una perdita del 100%. Se un trader ha una strategia collaudata, non effettua transazioni a caso, l’inizio di una tale serie di transazioni è improbabile. E il 2% è un livello di rischio abbastanza alto. Se hai un grande capitale e il 2% è una grande quantità in rubli, per ridurre il carico psicologico, puoi ridurre il rischio allo 0,2-0,5%. Quindi hai bisogno di una serie ancora più lunga di operazioni in perdita.

Rapporto rischio-rendimento

È difficile prevedere correttamente il comportamento del mercato, che dipende da molti fattori. Molti trader professionisti hanno un rapporto vincite/perdite inferiore al 50%. Allo stesso tempo, guadagnano costantemente. Il segreto del successo sta nel rapporto tra un trade in perdita e uno redditizio. La famosa espressione “lascia fluire i profitti e taglia le perdite” parla di questo. L’esempio seguente mostra che con un rapporto rischio-rendimento da 1 a 3, un trader può guadagnare il 50% delle operazioni in perdita in un periodo ed essere comunque in profitto. Più alto è il rapporto, più un trader può permettersi di sbagliare. Se, secondo le statistiche, fai meno del 60% di operazioni redditizie e il rapporto rischio-rendimento è inferiore a 1 a 1, la perdita di capitale è una questione di tempo.
Si ritiene che il rapporto dovrebbe essere almeno 1 a 2 a causa del fatto che la quota di transazioni redditizie è raramente superiore al 50%. Tutto dipende dalla strategia e dai valori dei parametri: il numero di operazioni redditizie e il rapporto rischio-rendimento. Prima di fare trading su un conto reale, è necessario analizzare i dati storici. Succede che con un rapporto da 1 a 1, il numero di transazioni redditizie è superiore all’85% e con un rapporto da 1 a 3, inferiore al 30%. In questo caso, la regola: il profitto dovrebbe essere 3 volte maggiore della perdita, porta allo scarico del deposito.

Uscita da un trade in perdita

fermare l’ordine

La gestione del rischio stabilisce le regole per uscire da un’operazione in perdita. L’opzione più sicura è impostare un ordine di arresto al raggiungimento di un livello predeterminato. Ad esempio, un trader fa una previsione sulla fine della correzione e sulla ripresa del trend rialzista. Apre un’operazione di acquisto al punto 3 e si aspetta almeno un ritorno al massimo storico. Il rapporto tra rischio e profitto è da 1 a 5. In caso di errore, il trader imposta un ordine stop al livello del punto 1. La sua attivazione significa che la previsione è errata e molto probabilmente la correzione del prezzo non è stata ancora completata. L’impostazione di un ordine stop aiuta il trader a evitare grandi perdite. La transazione verrà chiusa senza la partecipazione del trader, non ha bisogno di essere nervoso e controlla il grafico ogni ora.

Chiudere un affare “a mano”

Nell’esempio sopra, l’ordine stop è stato giustificato, inserendolo ha salvato il trader da una perdita maggiore. Non è sempre così, soprattutto quando si fa trading di criptovalute, dove le compressioni e le manipolazioni sono comuni. Il trader imposta uno stop loss, subisce una perdita e un’ora dopo il prezzo ritorna e tocca il livello in cui è stato impostato il take profit. Pertanto, molti trader preferiscono non impostare un ordine stop, ma inserire una notifica push. Un messaggio verrà inviato al telefono cellulare quando il prezzo raggiunge il livello di prezzo in cui dovrebbe trovarsi lo stop. Successivamente, il trader deve decidere di chiudere l’operazione in perdita o il movimento in corso – manipolazione. Si consiglia di attendere un’ora o 4 ore per chiudere, se il prezzo non cambia direzione, è meglio chiudere la posizione e subire una perdita. Il pericolo principale in questo caso è non accettare una perdita in una situazione chiaramente perdente. Uno di questi errori può essere disastroso per un conto di trading. Non importa quante operazioni redditizie sono state chiuse prima. Pertanto, questo metodo è più adatto a trader esperti che sanno come affrontare le emozioni e comprendono il costo della violazione delle regole di gestione del denaro. Il rischio di tale uscita da una posizione in perdita potrebbe essere superiore a quello calcolato, quindi è meglio ridurre il volume di 2-3 volte.

Trading aggressivo: lo stop è l’intero conto

Le regole classiche della gestione del rischio implicano che l’intero capitale di trading di un trader sia sul conto del broker e la sua perdita danneggerà il benessere finanziario. In una situazione del genere, violare le regole di gestione del rischio e rischiare più del 10% del conto in una transazione equivale a perdere il deposito. Se non oggi, domani arriverà una serie di scambi perdenti, che uccideranno il conto. Inoltre, la classica ricompensa per il rischio non tiene conto della psicologia del trader. In teoria, le regole funzionano bene, ma in pratica, dopo una serie di operazioni perdenti in tilt, un trader infrange le proprie regole. Entra nel mercato senza segnale, prende lotti troppo grandi, rimuove gli ordini stop e aggiunge volume invece di chiudere la perdita. Fatta salva la classica gestione del rischio, per guadagnare costantemente $ 1.000 al mese, è necessario un deposito di almeno $ 10.000.Non è facile per una persona con uno stipendio medio accumulare un tale importo, ci vorranno 1-3 anni. E tutto questo può essere cancellato da un errore causato dalla psicologia.
Non tutti hanno la possibilità di risparmiare 10-50 dollari al giorno per il trading. L’elevata volatilità del mercato delle criptovalute ti consente di aumentare il tuo account di 20-30 volte senza utilizzare la leva. Puoi ridurre l’importo a $ 1-3, questa è una tazza di caffè o un pacchetto di sigarette, tutti possono permettersi di spendere questo importo per il trading. Potrebbe sembrare. che tale trading è un gioco in un casinò e una completa mancanza di gestione del denaro, ma non è così. Regole di gestione del rischio per tale negoziazione:

1. Imposta la quantità di rischio al giorno, senza superare il reddito giornaliero.
2. Al giorno (o altro periodo, a seconda della frequenza delle transazioni), è consentito effettuare una transazione per tutti i rischi o più transazioni, mentre il rischio è diviso. Ad esempio, il rischio giornaliero è di $ 10. Puoi fare 1 operazione con uno stop di $ 10 o 5 operazioni con uno stop di $ 2. Sembra che la probabilità di fare 5 operazioni perdenti sia inferiore a 1 e la seconda opzione è preferibile. Ma tutto dipende dalla situazione del mercato e dalle dimensioni della posizione. Minore è la dimensione dello stop in punti, maggiore è la probabilità di perdita. Se fai trading all’interno del giorno di stop, l’ordine non dovrebbe essere inferiore alla volatilità del prezzo nelle ultime 7 ore. Per determinare la volatilità, apri il grafico orario e imposta l’indicatore ATR (Average True Range) con un periodo di 7. È meglio se lo stop è 2-3 volte maggiore dell’ATR.
3. Indipendentemente dall’esito dell’operazione, rischiamo lo stesso importo sull’operazione successiva. Diciamo che stabiliamo le regole. Il rischio per la giornata è di $ 10, possiamo fare 5 operazioni con il rischio di $ 2. La situazione del mercato è stata favorevole e la prima transazione ci ha portato $ 10. Ora il conto è di $ 20. Ma il prossimo trade dovrebbe essere ancora con un rischio di $ 2 (o non più di $ 8).
4. Prelievo regolare degli utili, almeno il 30%. Se il capitale è piccolo e non hai bisogno di soldi per le necessità quotidiane, non puoi prelevare sulla carta. E si traduca in una strategia meno rischiosa. Ad esempio, acquista obbligazioni se fai trading sul mercato azionario. Oppure trasferisci su un conto separato, è importante che il trasferimento di denaro richieda tempo. Ma è meglio ritirarlo dal conto di intermediazione almeno una volta ogni pochi mesi e comprare qualcosa o andare in vacanza. Ciò aumenterà la motivazione.
5. Ricalcola la quantità di rischio ogni mese. Forse hai iniziato a guadagnare di più, o il tuo deposito è cresciuto così tanto che l’importo del profitto sembra ridicolo. Se il mercato è contro di te, o hai perso parte del tuo reddito e l’importo precedente sembra grande, riduci il tuo rischio giornaliero a un livello confortevole. È estremamente importante che le perdite giornaliere non siano significative, non provochino il desiderio di recuperare.

Gestione del rischio nel trading, dove e quando impostare stop loss e take profit, scuola di trading: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Ci sono più schemi di gestione del rischio nel trading, ma quelli di base sono espressi sopra.