Riskijuhtimine kauplemisel algajatele – kuidas koostada töötav skeem?

Riskijuhtimine kauplemisel – mis see on, põhireeglid ja näpunäited algajatele raha ja riskijuhtimise kohta. Riskijuhtimine on rahahaldusreeglite kogum, mis võimaldab teil optimeerida kasumit ja hoida oma sissemakset ebaõnnestunud tehingute seerias. Riskijuhtimise reeglid on seotud positsiooni suuruse, kaotavate positsioonide sulgemise ja kasumi võtmisega. Klassikalised riskijuhtimise kontseptsioonid on kauplemine suhtega 1:3, positsioonist väljumine enne uudist ja stop orderi kohustuslik paigaldamine. Paljud algajad, kes neid reegleid pimesi järgivad, ootavad kaotusi ja kogu hoiuse või suurema osa kaotamist. Tõepoolest, oluline on osata riske maandada, see eristabki kauplejat kasiinomängijast.
Riski- ja kapitalijuhtimine kauplemises [/ caption] Kunst seisneb selles, et tänu kompetentsele riskijuhtimisele on kaupleja aasta lõpus kasumlik, isegi kui enamik tema prognoosidest olid valed. Pädeva rahahalduse koostamiseks on vaja mõista iga reegli rikkumise põhjuseid ja tagajärgi. Riskijuhtimine sõltub strateegiast ja seatud eesmärkidest. Tõhusa rahahaldussüsteemi loomiseks peate looma kauplemisstrateegia ja seda tagasi testima. Iga kauplemisstrateegia nõuab oma riskijuhtimist. Soovitav on riski piirata – mitte rohkem kui 0,5-2% hoiusest. Aga mis siis, kui te pole valmis kaotusi kandma? Ja nii kauplete põhimõtteliselt atraktiivsete aktsiatega, mille börsilt lahkumise oht on minimaalne. Ebasoodsa stsenaariumi korral ollakse valmis kaotama aega, kuid mitte raha. Näiteks,
Näeme tugevat tõusutrendi, korrektsioonid on väikesed ja kiiresti lunastatud. Sberbank on Venemaa Föderatsiooni suurim pank, 51% aktsiatest kuulub riigile, dividende makstakse vähemalt 50% puhaskasumist. Selle põhjal järeldab kaupleja, et noteeringud kasvavad. Kui hind jätkab pärast ostu langetamist, ei pea te 0,5-2% kahjumit fikseerima, vaid peaksite ootama noteeringute taastumist. Positsioonimahtu tuleks arvutada nii, et 20-50% langus ei tooks kaasa konto kaotust. Kaupleja on valmis konto kaotama, kuid peab sellist riski minimaalseks, näiteks on tegemist globaalse maailmakriisi või sõjaga. Riskijuhtimine sõltub kauplemise eesmärgist. Kaubeldes konservatiivselt
maakleri kontolkogu kauplemiskapital asub, täiendusi ei tehta või need on ebaolulised. Kapital moodustab tavaliselt märkimisväärse summa, rohkem kui 2-5 investori aastasest sissetulekust. Eesmärk on hoida ja suurendada hoiust ilma riskita kaotada rohkem kui 30% hoiusest. Agressiivse kauplemise jaoks on maakleri kontol väike osa hoiusest, mis ei ületa igapäevast sissetulekut. Eesmärk on teenida vähemalt 500-1000%. Võtame deposiidist ilmajäämise riski.

konservatiivne kauplemine

Absoluutselt kõik klassikalise riskijuhtimise reeglid kehtivad konservatiivsel kauplemisel – kauplemisel suure hoiusega, mille kaotamine küll mitte katastroofiline, kuid mõjutab oluliselt investori seisundit. Riskijuhtimise reeglite eesmärk on mitte kaotada kapitali isegi ebasoodsates turutingimustes. Lihtne matemaatika näitab, et 2% riskiga tehingu kohta on 100% kahjumi tegemiseks vaja 119 järjestikust tehingut. Kui kauplejal on tõestatud strateegia, ta ei tee tehinguid juhuslikult, on sellise tehingute seeria algus ebatõenäoline. Ja 2% on üsna kõrge riskitase. Kui teil on suur kapital ja 2% on suur summa rublades, saate psühholoogilise koormuse vähendamiseks vähendada riski 0,2-0,5% -ni. Siis vajate veelgi pikemat kaotatud tehingute seeriat.

Riski-tulu suhe

Turu käitumist on raske õigesti ennustada, mis sõltub paljudest teguritest. Paljudel professionaalsetel kauplejatel on võidu-kaotuse suhe alla 50%. Samal ajal teenivad nad pidevalt. Edu saladus peitub kaotava ja kasumliku tehingu vahekorras. Tuntud väljend “lase kasumil voolata ja kahjumit kärpida” on selle kohta. Allolev näide näitab, et riski-tulu suhtega 1:3 võib kaupleja teha 50% perioodi jooksul kaotatud tehingutest ja olla siiski kasumis. Mida kõrgem on suhtarv, seda rohkem saab kaupleja endale lubada eksimist. Kui statistika kohaselt teete vähem kui 60% kasumlikest tehingutest ja riski-tulu suhe on väiksem kui 1:1, siis on kapitali kadu aja küsimus.
Arvatakse, et suhe peaks olema vähemalt 1:2, kuna tulusate tehingute osakaal on harva üle 50%. Kõik sõltub strateegiast ja parameetrite väärtustest – kasumlike tehingute arvust ja riski-tulu suhtest. Enne päriskontol kauplemist on vaja analüüsida ajaloolisi andmeid. Juhtub, et suhtega 1:1 on tulusate tehingute arv üle 85% ja suhtega 1:3 alla 30%. Sel juhul viib tagatisraha äravooluni reegel – kasum peaks olema 3 korda suurem kui kahjum.

Kaotatud tehingust väljumine

käsk lõpetada

Riskijuhtimine määrab reeglid kaotavast tehingust väljumiseks. Kõige turvalisem on seada peatumiskäsk etteantud taseme saavutamisel. Näiteks teeb kaupleja prognoosi korrektsiooni lõppemise ja tõusutrendi taastumise kohta. Avab ostutehingu punktis 3 ja ootab vähemalt tagasipöördumist ajaloolise maksimumini. Riski ja kasumi suhe on 1:5. Vea korral seab kaupleja punkti 1 tasemel stoppkorralduse. Selle käivitamine tähendab, et prognoos on ekslik ja suure tõenäosusega pole hinnakorrektsioon veel lõppenud. Stop orderi seadmine aitab kauplejal suuri kahjusid vältida. Tehing suletakse ilma kaupleja osaluseta, ta ei pea närvitsema ja iga tund graafikut kontrollima.

Tehingu sõlmimine “käsitsi”

Ülaltoodud näites oli stoppkorraldus õigustatud, selle esitamine päästis kaupleja suuremast kahjust. See ei ole alati nii, eriti krüptovaluutadega kauplemisel, kus pigistamised ja manipulatsioonid on tavalised. Kaupleja määrab stop lossi, võtab kahjumi ja tund hiljem naaseb hind ning puudutab taset, kus võeti kasum määrati. Seetõttu eelistavad paljud kauplejad mitte seada stoppkorraldust, vaid esitada push-teatise. Mobiiltelefonile saadetakse teade, kui hind puudutab hinnataset, kus peatus peaks olema. Järgmiseks peab kaupleja otsustama kaotava tehingu või käimasoleva liikumise – manipuleerimise – sulgemise. Sulgemisega on soovitatav oodata tund või 4 tundi, kui hind ei muuda suunda, siis on parem positsioon sulgeda ja võtta kahjumit. Peamine oht on sel juhul mitte leppida kaotusega selgelt kaotavas olukorras. Üks selline viga võib kauplemiskonto jaoks olla hukatuslik. Pole tähtis, kui palju kasumlikke tehinguid varem suleti. Seetõttu sobib see meetod rohkem kogenud kauplejatele, kes teavad, kuidas emotsioonidega toime tulla ja mõistavad rahahaldusreeglite rikkumise kulusid. Sellise kaotuspositsioonilt väljumise oht võib olla suurem kui arvutatud, seega on parem helitugevust 2-3 korda vähendada.

Agressiivne kauplemine – stop on kogu konto

Klassikalised riskijuhtimise reeglid viitavad sellele, et kogu kaupleja kauplemiskapital on maakleri kontol ja selle kaotamine kahjustab rahalist heaolu. Sellises olukorras on riskijuhtimise reeglite rikkumine ja rohkem kui 10% kontoga riskimine ühe tehinguga samaväärne hoiuse kaotamisega. Kui mitte täna, siis homme tuleb kaotaja tehingute jada, mis konto tapab. Samuti ei võta klassikaline riskitasu arvesse kaupleja psühholoogiat. Teoreetiliselt toimivad reeglid hästi, kuid praktikas rikub kaupleja pärast mitut kaotatud tehingute seeriat oma reegleid. See siseneb turule ilma signaalita, võtab liiga suuri partiisid, eemaldab stopp-orderid ja lisab kahjumi sulgemise asemel mahtu. Klassikalise riskijuhtimise korral on teil vaja 1000 dollari järjepidevaks teenimiseks kuus vähemalt 10 000 dollari suurust sissemakset. Keskmise palgaga inimesel pole sellist summat lihtne koguda, selleks kulub 1-3 aastat. Ja sellele kõigele saab kriipsu peale tõmmata üks psühholoogiast tingitud viga.
Konservatiivse kauplemise korral iga tehingu puhul on risk 0,5-2% või 10 000 $ – 50-200 $ sissemaksega. Ülejäänud raha on kontol jõude. Ja on oht kasutada tehingutes liiga suuri mahtusid, lihtsalt sellepärast, et selleks on raha. Selle probleemi lahendamiseks saate summat piirata, kontot täiendatakse täpselt selle summa võrra, millega riskime. Ja samal ajal on negatiivse stsenaariumi väljatöötamisel maardla täielikult kuivendatud. Kuid erinevalt suure kapitaliga kauplemisest pole see katastroof. Tehingu risk on soovitatav määrata võrdseks teie keskmise päevase sissetulekuga või summaga, mida plaanisite säästa, et koguda 10 000 dollarit sissemakse jaoks. Sellise kauplemise puhul on tilt välistatud – riskijuhtimise reeglite rikkumiseks lihtsalt pole raha. Kui kauplete kasumliku strateegiaga, kasvab teie kauplemiskonto. Isegi kui peate hoiust iga päev nädala või kahe jooksul täiendama, katab tulus tehingute jada kahjumi. Sellist kauplemisviisi soovitatakse krüptovaluutadega kauplemisel. Kõigil pole võimalust kauplemiseks 10-50 dollarit päevas säästa. Krüptovaluutaturu suur volatiilsus võimaldab teil oma kontot ilma võimendust kasutamata 20-30 korda suurendada. Saate summat vähendada 1-3 dollarini, see on tass kohvi või pakk sigarette, igaüks saab endale lubada selle summa kauplemiseks kulutada. Võib tunduda. et selline kauplemine on mäng kasiinos ja täielik rahahalduse puudumine, kuid see pole nii. Sellise kauplemise riskijuhtimise eeskirjad: Kõigil pole võimalust kauplemiseks 10-50 dollarit päevas säästa. Krüptovaluutaturu suur volatiilsus võimaldab teil oma kontot ilma võimendust kasutamata 20-30 korda suurendada. Saate summat vähendada 1-3 dollarini, see on tass kohvi või pakk sigarette, igaüks saab endale lubada selle summa kauplemiseks kulutada. Võib tunduda. et selline kauplemine on mäng kasiinos ja täielik rahahalduse puudumine, kuid see pole nii. Sellise kauplemise riskijuhtimise eeskirjad: Kõigil pole võimalust kauplemiseks 10-50 dollarit päevas säästa. Krüptovaluutaturu suur volatiilsus võimaldab teil oma kontot ilma võimendust kasutamata 20-30 korda suurendada. Saate summat vähendada 1-3 dollarini, see on tass kohvi või pakk sigarette, igaüks saab endale lubada selle summa kauplemiseks kulutada. Võib tunduda. et selline kauplemine on mäng kasiinos ja täielik rahahalduse puudumine, kuid see pole nii. Sellise kauplemise riskijuhtimise eeskirjad:

1. Määrake riski suurus päevas, mitte ületades päevast sissetulekut.
2. Päevas (või muul ajavahemikul, olenevalt tehingute sagedusest) on lubatud teha üks tehing kogu riski või mitme tehingu kohta, kusjuures risk on jagatud. Näiteks risk päevas on 10 dollarit. Saate teha 1 tehingu $10 stopiga või 5 tehingut $2 stopiga. Tundub, et 5 kaotava tehingu tegemise tõenäosus on väiksem kui 1 ja eelistatav on teine ​​variant. Kuid kõik sõltub turuolukorrast ja positsiooni suurusest. Mida väiksem on peatuse suurus punktides, seda suurem on kaotuse tõenäosus. Kui kauplete stopppäeva sees – tellimus ei tohiks olla väiksem kui viimase 7 tunni hinna volatiilsus. Volatiilsuse määramiseks ava tunnidiagramm ja määra ATR (Average True Range) indikaator perioodiga 7. Parem on, kui stopp on 2-3 korda suurem kui ATR.
3. Sõltumata tehingu tulemusest riskime järgmisel tehingul sama summaga. Oletame, et me kehtestame reeglid. Päeva risk on $10, saame teha 5 tehingut riskiga $2. Turusituatsioon oli soodne ja esimene tehing tõi meile 10 dollarit. Nüüd on arve 20 dollarit. Kuid järgmine tehing peaks ikkagi olema 2 dollari riskiga (või mitte rohkem kui 8 dollariga).
4. Regulaarne kasumi väljavõtmine, vähemalt 30%. Kui kapital on väike ja igapäevaste vajaduste jaoks raha ei vaja, ei saa te kaardile välja võtta. Ja muuta vähem riskantseks strateegiaks. Näiteks ostke võlakirju, kui kauplete börsil. Või kanda eraldi kontole, oluline on, et raha ülekandmine võtaks aega. Kuid parem on see vähemalt kord paari kuu jooksul maaklerikontolt välja võtta ja midagi osta või puhkusele minna. See suurendab motivatsiooni.
5. Arvutage iga kuu riski suurus uuesti. Võib-olla hakkasite rohkem teenima või on teie sissemakse nii palju kasvanud, et kasumi suurus tundub naeruväärne. Kui turg on teie vastu või olete kaotanud osa oma sissetulekust ja eelnev summa tundub suur, vähendage oma igapäevast riski mugavale tasemele. On äärmiselt oluline, et igapäevased kaotused ei oleks märkimisväärsed, ei tekitaks soovi tagasi saada.

Riskijuhtimine kauplemisel, kus ja millal seada stop loss ja take profit, kauplemiskool: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Riskijuhtimise skeeme on kauplemisel rohkemgi, kuid põhilised on ära toodud eespool.