การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้น – จะร่างแผนการทำงานได้อย่างไร?

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย – มันคืออะไร กฎพื้นฐานและเคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับเงินและการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงคือชุดของกฎการจัดการเงินที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพผลกำไรและเก็บเงินฝากของคุณไว้ในธุรกรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จ กฎการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับขนาดตำแหน่ง การปิดสถานะที่ขาดทุน และการทำกำไร แนวคิดคลาสสิกของการจัดการความเสี่ยงคือการซื้อขายในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 การออกจากตำแหน่งก่อนข่าว และการติดตั้งคำสั่งหยุดแบบบังคับ ผู้เริ่มต้นหลายคนที่สุ่มสี่สุ่มห้าปฏิบัติตามกฎเหล่านี้กำลังรอการขาดทุนและการสูญเสียเงินฝากทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ อันที่จริง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถจัดการความเสี่ยง นี่คือสิ่งที่ทำให้นักเทรดแตกต่างจากผู้เล่นคาสิโน
การจัดการความเสี่ยงและเงินทุนในการซื้อขาย [/ คำบรรยายภาพ] ศิลปะคือต้องขอบคุณการจัดการความเสี่ยงที่มีความสามารถ เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ในช่วงปลายปี แม้ว่าการคาดการณ์ส่วนใหญ่ของเขาจะผิดพลาดก็ตาม ในการจัดทำการจัดการเงินที่มีความสามารถ จำเป็นต้องเข้าใจสาเหตุและผลที่ตามมาของการละเมิดกฎแต่ละข้อ การบริหารความเสี่ยงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการสร้างระบบการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องสร้างกลยุทธ์การซื้อขายและทดสอบย้อนหลัง กลยุทธ์การซื้อขายแต่ละรายการต้องมีการจัดการความเสี่ยงของตัวเอง ขอแนะนำให้จำกัดความเสี่ยง – ไม่เกิน 0.5-2% ของเงินฝาก แต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะแบกรับความสูญเสียล่ะ? ดังนั้นคุณจึงซื้อขายหุ้นที่น่าสนใจโดยพื้นฐานซึ่งความเสี่ยงในการเพิกถอนมีน้อย ในกรณีที่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย พวกเขาพร้อมที่จะเสียเวลา แต่ไม่ใช่เงิน ตัวอย่างเช่น,
เราเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การปรับฐานมีขนาดเล็กและสามารถไถ่ถอนได้อย่างรวดเร็ว Sberbank เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหพันธรัฐรัสเซียโดยรัฐถือหุ้น 51% จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 50% ของกำไรสุทธิ จากสิ่งนี้ เทรดเดอร์สรุปว่าราคาจะเพิ่มขึ้น หากราคายังคงลดลงหลังจากการซื้อ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขการขาดทุน 0.5-2% แต่คุณควรรอให้ราคาฟื้นตัว ปริมาณตำแหน่งควรคำนวณในลักษณะที่การลดลง 20-50% จะไม่นำไปสู่การสูญเสียบัญชี เทรดเดอร์พร้อมที่จะเสียบัญชี แต่พิจารณาความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยที่สุด เช่น วิกฤตโลกหรือสงครามโลก การบริหารความเสี่ยงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการซื้อขาย เมื่อซื้อขายอย่างระมัดระวังในบัญชีกับ
โบรกเกอร์มีที่ตั้งของทุนการค้าทั้งหมด ไม่มีการเติมเต็มหรือไม่มีนัยสำคัญ โดยปกติเงินทุนจะมีจำนวนมากพอสมควร ซึ่งมากกว่า 2-5 ของรายได้ต่อปีของนักลงทุน เป้าหมายคือการรักษาและเพิ่มเงินฝากโดยไม่เสี่ยงที่จะสูญเสียมากกว่า 30% ของเงินฝาก สำหรับการเทรดเชิงรุก โบรกเกอร์จะมีเงินฝากในบัญชีเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่เกินรายได้รายวัน เป้าหมายคือการได้รับอย่างน้อย 500-1000% สมมติว่ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินฝาก

การซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยม

กฎของการจัดการความเสี่ยงแบบคลาสสิกทั้งหมดใช้กับการซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยม – การซื้อขายด้วยเงินฝากจำนวนมาก ซึ่งการสูญเสียแม้ว่าจะไม่ร้ายแรง แต่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพของนักลงทุน กฎการบริหารความเสี่ยงมุ่งเป้าไปที่จะไม่สูญเสียเงินทุนแม้ภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย คณิตศาสตร์ง่ายๆ แสดงให้เห็นว่าด้วยความเสี่ยง 2% ต่อการค้าแต่ละครั้ง ต้องใช้การซื้อขายติดต่อกัน 119 ครั้งจึงจะขาดทุน 100% หากเทรดเดอร์มีกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว ไม่ได้ทำธุรกรรมแบบสุ่ม การเริ่มต้นของชุดธุรกรรมดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ และ 2% เป็นระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง หากคุณมีเงินทุนจำนวนมากและ 2% เป็นเงินรูเบิลจำนวนมาก เพื่อลดภาระทางจิตใจ คุณสามารถลดความเสี่ยงลงเหลือ 0.2-0.5% จากนั้นคุณต้องมีการซื้อขายขาดทุนติดต่อกันนานขึ้น

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

เป็นการยากที่จะทำนายพฤติกรรมของตลาดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนมีอัตราส่วน win-to-loss น้อยกว่า 50% ในขณะเดียวกันก็มีรายได้สม่ำเสมอ เคล็ดลับของความสำเร็จอยู่ที่อัตราส่วนระหว่างการเทรดที่ขาดทุนและการเทรดที่ทำกำไร สำนวนที่รู้จักกันดีว่า “ปล่อยให้กำไรไหลและตัดขาดทุน” เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตัวอย่างด้านล่างแสดงให้เห็นว่าด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1 ต่อ 3 เทรดเดอร์สามารถขาดทุน 50% ของการเทรดในช่วงเวลาหนึ่งและยังคงมีกำไร ยิ่งอัตราส่วนสูงเท่าไร เทรดเดอร์ก็จะยิ่งผิดพลาดได้มากเท่านั้น ตามสถิติแล้ว หากคุณทำกำไรได้น้อยกว่า 60% และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนน้อยกว่า 1 ต่อ 1 แสดงว่าการสูญเสียเงินทุนเป็นเรื่องของเวลา
เป็นที่เชื่อกันว่าอัตราส่วนควรมีอย่างน้อย 1 ต่อ 2 เนื่องจากความจริงที่ว่าส่วนแบ่งของธุรกรรมที่ทำกำไรนั้นไม่ค่อยมากกว่า 50% ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และค่าของพารามิเตอร์ – จำนวนการซื้อขายที่ทำกำไรและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ก่อนทำการซื้อขายในบัญชีจริง จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต มันเกิดขึ้นที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 จำนวนธุรกรรมที่ทำกำไรได้มากกว่า 85% และด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 3 น้อยกว่า 30% ในกรณีนี้ กฎ – กำไรควรมากกว่าการสูญเสีย 3 เท่า นำไปสู่การระบายเงินฝาก

ออกจากการเทรดที่ขาดทุน

หยุดคำสั่ง

การจัดการความเสี่ยงกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการออกจากการเทรดที่ขาดทุน ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการตั้งค่าคำสั่งหยุดเมื่อถึงระดับที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์คาดการณ์เกี่ยวกับการสิ้นสุดการปรับฐานและการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาขึ้น เปิดการซื้อขายที่จุดที่ 3 และคาดว่าจะกลับมาสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นอย่างน้อย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรคือ 1 ต่อ 5 ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ผู้ค้ากำหนดคำสั่งหยุดที่ระดับ 1 การกระตุ้นหมายความว่าการคาดการณ์ผิดพลาดและมีแนวโน้มมากที่สุดที่การแก้ไขราคายังไม่เสร็จสิ้น การตั้งค่าคำสั่งหยุดช่วยให้ผู้ซื้อขายหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ ธุรกรรมจะถูกปิดโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์ เขาไม่จำเป็นต้องกังวลและตรวจสอบแผนภูมิทุกชั่วโมง

การปิดข้อตกลง “ด้วยมือ”

ในตัวอย่างข้างต้น คำสั่งหยุดได้รับการพิสูจน์แล้ว การวางมันไว้ช่วยเทรดเดอร์จากการขาดทุนที่มากขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขาย cryptocurrencies ซึ่งการบีบและการยักย้ายถ่ายเทเป็นเรื่องปกติ เทรดเดอร์ตั้งค่าการหยุดการขาดทุน การขาดทุน และอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาราคาก็กลับคืนมาและแตะระดับที่ตั้งการทำกำไรไว้ ดังนั้น เทรดเดอร์จำนวนมากไม่ต้องการตั้งคำสั่งหยุด แต่ต้องการส่งการแจ้งเตือนแบบพุช ข้อความจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือเมื่อราคาแตะระดับราคาที่ควรหยุด ถัดไป ผู้ค้าต้องตัดสินใจปิดการซื้อขายที่ขาดทุนหรือการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน – การจัดการ ขอแนะนำให้รอ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงเพื่อปิด หากราคาไม่เปลี่ยนทิศทาง ก็ควรปิดตำแหน่งและรับการขาดทุน อันตรายหลักในกรณีนี้คือการไม่ยอมรับการสูญเสียในสถานการณ์ที่สูญเสียอย่างชัดเจน ความผิดพลาดอย่างหนึ่งสามารถทำให้เกิดหายนะสำหรับบัญชีซื้อขายได้ ไม่สำคัญว่าการซื้อขายที่ทำกำไรจะถูกปิดก่อนหน้านี้กี่รายการ ดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ซึ่งรู้วิธีรับมือกับอารมณ์และเข้าใจค่าใช้จ่ายในการละเมิดกฎการจัดการเงิน ความเสี่ยงของการออกจากตำแหน่งการสูญเสียอาจสูงกว่าที่คำนวณได้ ดังนั้นควรลดปริมาณลง 2-3 เท่า

ซื้อขายเชิงรุก – หยุดคือทั้งบัญชี

กฎคลาสสิกของการจัดการความเสี่ยงบ่งบอกว่าเงินทุนการค้าทั้งหมดของเทรดเดอร์อยู่ในบัญชีของโบรกเกอร์ และการขาดทุนจะส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน ในสถานการณ์เช่นนี้ การละเมิดกฎการบริหารความเสี่ยงและการเสี่ยงมากกว่า 10% ของบัญชีในธุรกรรมเดียวเท่ากับการสูญเสียเงินฝาก หากไม่ใช่วันนี้ พรุ่งนี้จะมีการซื้อขายต่อเนื่องที่ขาดทุน ซึ่งจะทำลายบัญชี นอกจากนี้ รางวัลความเสี่ยงแบบคลาสสิกไม่ได้คำนึงถึงจิตวิทยาของเทรดเดอร์ ในทางทฤษฎี กฎนั้นใช้ได้ผลดี แต่ในทางปฏิบัติ หลังจากขาดทุนในการเทรดหลายครั้ง เทรดเดอร์ก็ฝ่าฝืนกฎของตัวเอง มันเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีสัญญาณ รับล็อตมากเกินไป ลบคำสั่งหยุดและเพิ่มปริมาณแทนที่จะปิดการขาดทุน ภายใต้การจัดการความเสี่ยงแบบคลาสสิก เพื่อที่จะได้รับ $1,000 ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องมีเงินฝากอย่างน้อย $10,000 มันไม่ง่ายเลยที่คนที่มีเงินเดือนเฉลี่ยจะสะสมจำนวนดังกล่าวได้ มันจะใช้เวลา 1-3 ปี และทั้งหมดนี้สามารถขีดฆ่าได้ด้วยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวที่เกิดจากจิตวิทยา
ด้วยการซื้อขายอย่างระมัดระวังในแต่ละธุรกรรม ความเสี่ยงคือ 0.5-2% หรือด้วยเงินฝาก $10,000 – $50-200 เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน และมีความเสี่ยงที่จะใช้ปริมาณมากในการทำธุรกรรม เพียงเพราะมีเงินสำหรับมัน ในการแก้ปัญหานี้ คุณสามารถจำกัดจำนวนเงินได้ บัญชีจะถูกเติมเต็มตามจำนวนที่เราเสี่ยง และในขณะเดียวกัน เมื่อมีการพัฒนาสถานการณ์เชิงลบ เงินฝากก็หมดไป แต่ไม่เหมือนการซื้อขายด้วยทุนขนาดใหญ่ นี่ไม่ใช่หายนะ ขอแนะนำให้กำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขายให้เท่ากับรายได้เฉลี่ยต่อวันของคุณหรือจำนวนเงินที่คุณวางแผนจะออมเพื่อสะสม 10,000 ดอลลาร์สำหรับเงินฝาก ด้วยการซื้อขายดังกล่าว ไม่รวมการเอียง – ไม่มีเงินที่จะละเมิดกฎของการจัดการความเสี่ยง หากคุณซื้อขายด้วยกลยุทธ์ที่ทำกำไร บัญชีซื้อขายของคุณจะเติบโต แม้ว่าคุณจะต้องเติมเงินทุกวันเป็นเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ธุรกรรมที่สร้างผลกำไรจะครอบคลุมการขาดทุน ขอแนะนำให้ใช้วิธีการซื้อขายนี้เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสประหยัดเงิน 10-50 ดอลลาร์ต่อวันสำหรับการซื้อขาย ความผันผวนสูงของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทำให้คุณสามารถเพิ่มบัญชีของคุณได้ถึง 20-30 เท่าโดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจ คุณสามารถลดจำนวนเงินลงเหลือ 1-3 ดอลลาร์ นี่คือกาแฟหนึ่งถ้วยหรือบุหรี่หนึ่งซอง ทุกคนสามารถใช้เงินจำนวนนี้ในการซื้อขายได้ มันอาจดูเหมือน ว่าการซื้อขายดังกล่าวเป็นเกมในคาสิโนและขาดการจัดการเงินอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น กฎการบริหารความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายดังกล่าว: ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสประหยัดเงิน 10-50 ดอลลาร์ต่อวันสำหรับการซื้อขาย ความผันผวนสูงของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทำให้คุณสามารถเพิ่มบัญชีของคุณได้ถึง 20-30 เท่าโดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจ คุณสามารถลดจำนวนเงินลงเหลือ 1-3 ดอลลาร์ นี่คือกาแฟหนึ่งถ้วยหรือบุหรี่หนึ่งซอง ทุกคนสามารถใช้เงินจำนวนนี้ในการซื้อขายได้ มันอาจดูเหมือน ว่าการซื้อขายดังกล่าวเป็นเกมในคาสิโนและขาดการจัดการเงินอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น กฎการบริหารความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายดังกล่าว: ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสประหยัดเงิน 10-50 ดอลลาร์ต่อวันสำหรับการซื้อขาย ความผันผวนสูงของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทำให้คุณสามารถเพิ่มบัญชีของคุณได้ถึง 20-30 เท่าโดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจ คุณสามารถลดจำนวนเงินลงเหลือ 1-3 ดอลลาร์ นี่คือกาแฟหนึ่งถ้วยหรือบุหรี่หนึ่งซอง ทุกคนสามารถใช้เงินจำนวนนี้ในการซื้อขายได้ มันอาจดูเหมือน ว่าการซื้อขายดังกล่าวเป็นเกมในคาสิโนและขาดการจัดการเงินอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น กฎการบริหารความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายดังกล่าว:

1. กำหนดปริมาณความเสี่ยงต่อวันไม่เกินรายได้รายวัน
2. ต่อวัน (หรือช่วงเวลาอื่นขึ้นอยู่กับความถี่ของการทำธุรกรรม) อนุญาตให้ทำธุรกรรมเดียวสำหรับความเสี่ยงทั้งหมดหรือหลายธุรกรรมในขณะที่แบ่งความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงต่อวันคือ $10 คุณสามารถทำการซื้อขาย 1 ครั้งด้วยการหยุด $10 หรือ 5 การซื้อขายด้วยการหยุด $ 2 ดูเหมือนว่าความน่าจะเป็นที่จะขาดทุน 5 ครั้งนั้นน้อยกว่า 1 และตัวเลือกที่สองนั้นดีกว่า แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดและขนาดตำแหน่ง ยิ่งขนาดจุดหยุดเล็กลง ความน่าจะเป็นที่จะขาดทุนก็จะยิ่งสูงขึ้น หากคุณซื้อขายภายในวันที่หยุด – คำสั่งไม่ควรน้อยกว่าความผันผวนของราคาในช่วง 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในการพิจารณาความผันผวน ให้เปิดแผนภูมิรายชั่วโมงและตั้งค่าตัวบ่งชี้ ATR (Average True Range) ด้วยระยะเวลา 7 จะดีกว่าถ้าจุดหยุดมากกว่า ATR 2-3 เท่า
3. ไม่ว่าผลลัพธ์ของการเทรดจะเป็นอย่างไร เราเสี่ยงในปริมาณเท่ากันในการเทรดครั้งต่อไป สมมุติว่าเราตั้งกฎ ความเสี่ยงสำหรับวันนี้คือ $10 เราสามารถทำการซื้อขายได้ 5 ครั้งโดยมีความเสี่ยง $2 สถานการณ์ในตลาดเป็นที่น่าพอใจและการทำธุรกรรมครั้งแรกทำให้เราได้รับเงิน 10 เหรียญ ตอนนี้บิลคือ $20 แต่การซื้อขายครั้งต่อไปยังคงมีความเสี่ยง $2 (หรือไม่เกิน $8)
4. ถอนกำไรอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30% หากทุนมีขนาดเล็กและคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินในชีวิตประจำวัน คุณจะไม่สามารถถอนออกจากบัตรได้ และแปลเป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ซื้อพันธบัตรหากคุณซื้อขายในตลาดหุ้น หรือโอนเข้าบัญชีแยกก็สำคัญที่การโอนเงินต้องใช้เวลา แต่จะดีกว่าที่จะถอนออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างน้อยทุกๆสองสามเดือน และซื้อของบางอย่างหรือไปเที่ยวพักผ่อน สิ่งนี้จะเพิ่มแรงจูงใจ
5. คำนวณปริมาณความเสี่ยงใหม่ทุกเดือน บางทีคุณอาจเริ่มมีรายได้มากขึ้น หรือเงินฝากของคุณเติบโตขึ้นมากจนจำนวนกำไรดูไร้สาระ หากตลาดเป็นปฏิปักษ์กับคุณ หรือคุณสูญเสียรายได้บางส่วนและจำนวนเงินก่อนหน้านี้ดูเหมือนสูง ให้ลดความเสี่ยงรายวันของคุณให้อยู่ในระดับที่สะดวกสบาย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่การสูญเสียรายวันไม่สำคัญไม่ทำให้เกิดความปรารถนาที่จะชดใช้

การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย ที่ไหนและเมื่อไหร่ที่จะตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit โรงเรียนสอนการซื้อขาย: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI มีแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในการซื้อขาย แต่ระบบพื้นฐานจะระบุไว้ข้างต้น