Riskhantering i handel för nybörjare – hur utarbetar man ett fungerande system?

Riskhantering i handel – vad är det, grundläggande regler och tips för nybörjare om pengar och riskhantering. Riskhantering är en uppsättning regler för penninghantering som gör att du kan optimera vinsten och behålla din insättning i en serie misslyckade transaktioner. Riskhanteringsregler relaterar till positionsstorlek, avslutande av förlorade positioner och ta vinster. De klassiska koncepten för riskhantering är handel med ett förhållande på 1 till 3, lämna en position före nyheterna och den obligatoriska installationen av en stopporder. Många nybörjare som blint följer dessa regler väntar på förluster och förlusten av hela insättningen eller det mesta. Det är faktiskt viktigt att kunna hantera risker, det är det som skiljer en handlare från en casinospelare.
Risk- och kapitalhantering i handel [/ caption] Konsten är att tack vare kompetent riskhantering är en handlare lönsam i slutet av året, även om de flesta av hans prognoser var felaktiga. För att utarbeta en kompetent pengahantering är det nödvändigt att förstå orsakerna och konsekvenserna av att bryta varje regel. Riskhanteringen beror på strategin och på de uppsatta målen. För att skapa ett effektivt system för penninghantering måste du skapa en handelsstrategi och testa den. Varje handelsstrategi kräver sin egen riskhantering. Det rekommenderas att begränsa risken – inte mer än 0,5-2% av insättningen. Men vad händer om du inte är redo att bära förlusterna? Och så handlar du i grunden attraktiva aktier, där risken för avnotering är minimal. I händelse av ett ogynnsamt scenario är de redo att förlora tid, men inte pengar. Till exempel,Låt oss ta en titt på Sberbank-aktier.
Vi ser en stark uppåtgående trend, korrigeringarna är små och löses snabbt in. Sberbank är den största banken i Ryska federationen, 51% av aktierna ägs av staten, utdelningar betalas ut minst 50% av nettovinsten. Baserat på detta drar handlaren slutsatsen att citat kommer att växa. Om priset fortsätter att falla efter köpet behöver du inte fixa en förlust på 0,5-2% utan du bör vänta på att offerterna ska återhämta sig. Positionsvolymen bör beräknas på ett sådant sätt att ett fall på 20-50 % inte leder till förlust av kontot. Handlaren är redo att förlora kontot, men anser att en sådan risk är minimal, till exempel är det en global världskris eller krig. Riskhantering beror på syftet med handeln. När du handlar konservativt på ett konto hos
en mäklarehela handelskapitalet finns, påfyllningar görs inte eller så är de obetydliga. Kapitalet uppgår vanligtvis till ett betydande belopp, mer än 2-5 av investerarens årsinkomst. Målet är att behålla och öka insättningen utan risk att förlora mer än 30% av insättningen. För aggressiv handel har mäklaren en liten del av insättningen på kontot, som inte överstiger dagliga intäkter. Målet är att tjäna minst 500-1000%. Låt oss ta risken att förlora insättningen.

konservativ handel

Absolut alla regler för klassisk riskhantering gäller för konservativ handel – handel med en stor insättning, vars förlust, även om den inte är katastrofal, men avsevärt påverkar investerarens tillstånd. Riskhanteringsregler syftar till att inte förlora kapital även under ogynnsamma marknadsförhållanden. En enkel matematik visar att med 2 % risk per affär krävs det 119 på varandra följande affärer för att göra en 100 % förlust. Om en handlare har en beprövad strategi, inte går in i transaktioner slumpmässigt, är uppkomsten av en sådan serie transaktioner osannolik. Och 2% är en ganska hög risknivå. Om du har ett stort kapital och 2% är en stor summa i rubel, för att minska den psykologiska bördan, kan du minska risken till 0,2-0,5%. Då behöver du en ännu längre serie av förlorande affärer.

Risk-belöningsförhållande

Det är svårt att korrekt förutsäga marknadens beteende, vilket beror på många faktorer. Många professionella handlare har en vinst-till-förlust-kvot på mindre än 50%. Samtidigt tjänar de konsekvent. Hemligheten med framgång ligger i förhållandet mellan en förlorande handel och en lönsam. Det välkända uttrycket ”låt vinsterna flöda och minska förlusterna” handlar om detta. Exemplet nedan visar att med ett risk-belöningsförhållande på 1 till 3 kan en handlare göra 50 % av förlorade affärer under en period och fortfarande vara i vinst. Ju högre förhållandet är, desto mer har en handlare råd att ha fel. Om du enligt statistiken gör mindre än 60 % av lönsamma affärer och risk-belöningsförhållandet är mindre än 1 till 1, så är kapitalförlusten en tidsfråga.
Man tror att förhållandet bör vara minst 1 till 2 på grund av det faktum att andelen lönsamma transaktioner sällan är mer än 50%. Allt beror på strategin och parametrarnas värden – antalet lönsamma affärer och risk-belöningsförhållandet. Innan handel på ett riktigt konto är det nödvändigt att analysera historiska data. Det händer att med ett förhållande på 1 till 1 är antalet lönsamma transaktioner mer än 85%, och med ett förhållande på 1 till 3, mindre än 30%. I det här fallet, regeln – vinsten bör vara 3 gånger större än förlusten, leder till avloppet av insättningen.

Avsluta en förlorande handel

stopporder

Riskhantering sätter reglerna för att avsluta en förlorande handel. Det säkraste alternativet är att sätta en stopporder när en förutbestämd nivå har nåtts. Till exempel gör en handlare en prognos om slutet av korrigeringen och återupptagandet av uppåtgående trend. Öppnar en köphandel vid punkt 3 och förväntar sig åtminstone en återgång till det historiska maximum. Förhållandet mellan risk och vinst är 1 till 5. Vid ett fel sätter handlaren en stopporder på nivån för punkt 1. Dess utlösning innebär att prognosen är felaktig och med största sannolikhet har priskorrigeringen ännu inte slutförts. Att sätta en stopporder hjälper handlaren att undvika stora förluster. Transaktionen kommer att avslutas utan deltagande av handlaren, han behöver inte vara nervös och kontrollera diagrammet varje timme.

Avsluta en affär ”för hand”

I exemplet ovan var stoppordern motiverad, att placera den räddade handlaren från en större förlust. Detta är inte alltid fallet, särskilt vid handel med kryptovalutor, där squeeze och manipulationer är vanliga. Handlaren sätter en stop loss, tar en förlust och en timme senare kommer priset tillbaka och rör vid nivån där take-vinsten sattes. Därför föredrar många handlare att inte sätta en stopporder, utan att lägga en push-notis. Ett meddelande kommer att skickas till mobilen när priset tangerar den prisnivå där hållplatsen ska vara. Därefter måste handlaren bestämma sig för att stänga den förlorande handeln eller den nuvarande rörelsen – manipulation. Det rekommenderas att vänta en timme eller 4 timmar för att stänga, om priset inte ändrar riktning, är det bättre att stänga positionen och ta en förlust. Den största faran i det här fallet är att inte acceptera en förlust i en klart förlorande situation.Ett sådant misstag kan vara katastrofalt för ett handelskonto. Det spelar ingen roll hur många lönsamma affärer som stängdes tidigare. Därför är den här metoden mer lämplig för erfarna handlare som vet hur man hanterar känslor och förstår kostnaden för att bryta mot reglerna för penninghantering. Risken för en sådan utgång från en förlorande position kan vara högre än den beräknade, så det är bättre att minska volymen med 2-3 gånger.

Aggressiv handel – stopp är hela kontot

De klassiska reglerna för riskhantering innebär att hela handelskapitalet för en handlare finns på mäklarens konto och dess förlust kommer att skada ekonomiskt välbefinnande. I en sådan situation är att bryta mot riskhanteringsreglerna och riskera mer än 10 % av kontot i en transaktion liktydigt med att förlora insättningen. Om inte idag, så kommer imorgon en rad förlorande affärer, som kommer att döda kontot. Den klassiska riskbelöningen tar inte heller hänsyn till handlarens psykologi. I teorin fungerar reglerna bra, men i praktiken, efter en rad förlorade byten på tilt, bryter en handlare mot sina egna regler. Den kommer in på marknaden utan en signal, tar för stora lotter, tar bort stopporder och lägger till volym istället för att stänga förlusten. Med förbehåll för klassisk riskhantering, för att konsekvent tjäna 1 000 $ i månaden, behöver du en insättning på minst 10 000 $.
Även om du måste fylla på insättningen dagligen i en vecka eller två, kommer en lönsam serie transaktioner att täcka förlusterna. Detta sätt att handla rekommenderas vid handel med kryptovalutor. Alla har inte möjlighet att spara 10-50 dollar om dagen för handel. Den höga volatiliteten på kryptovalutamarknaden gör att du kan öka ditt konto med 20-30 gånger utan att använda hävstång. Du kan minska beloppet till $ 1-3, detta är en kopp kaffe eller ett paket cigaretter, alla har råd att spendera detta belopp på handel. Det kan tyckas. att sådan handel är ett spel på ett kasino och en total brist på pengahantering, men så är det inte. Riskhanteringsregler för sådan handel:

1. Ställ in riskbeloppet per dag, som inte överstiger den dagliga inkomsten.
2. Per dag (eller annan period, beroende på frekvensen av transaktioner) är det tillåtet att göra en transaktion för all risk eller flera transaktioner, medan risken är uppdelad. Till exempel är risken per dag $10. Du kan göra 1 affär med 10 $ stopp eller 5 affärer med 2 $ stopp. Det verkar som att sannolikheten för att göra 5 förlorande affärer är lägre än 1, och det andra alternativet är att föredra. Men allt beror på marknadssituationen och positionens storlek. Ju mindre stoppstorlek i poäng, desto högre är sannolikheten för förlust. Om du handlar inom stoppdagen – ordern bör inte vara mindre än prisvolatiliteten för de senaste 7 timmarna. För att bestämma volatiliteten, öppna timdiagrammet och ställ in ATR (Average True Range)-indikatorn med en period på 7. Det är bättre om stoppet är 2-3 gånger större än ATR.
3. Oavsett utgången av affären riskerar vi lika mycket vid nästa affär. Låt oss säga att vi sätter reglerna. Risken för dagen är $10, vi kan göra 5 affärer med risken för $2. Marknadsläget var gynnsamt och den första transaktionen gav oss 10 USD. Nu är notan $20. Men nästa handel bör fortfarande vara med $2 risk (eller inte mer än $8).
4. Regelbundet uttag av vinst, minst 30%. Om kapitalet är litet och du inte behöver pengar för vardagliga behov kan du inte ta ut till kortet. Och översätta till en mindre riskabel strategi. Köp till exempel obligationer om du handlar på aktiemarknaden. Eller överföra till ett separat konto, det är viktigt att överföringen av pengar tar tid. Men det är bättre att ta ut det från mäklarkontot minst en gång varannan månad och köpa något eller åka på semester. Detta kommer att öka motivationen.
5. Beräkna om riskbeloppet varje månad. Kanske har du börjat tjäna mer, eller så har din insättning växt så mycket att vinstbeloppet verkar löjligt. Om marknaden är emot dig, eller du har förlorat en del av din inkomst och det tidigare beloppet verkar stort, minska din dagliga risk till en bekväm nivå. Det är extremt viktigt att dagliga förluster inte är betydande, inte orsakar en önskan att ta igen.

Riskhantering i handel, var och när man ska sätta stop loss och ta vinst, handelsskola: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Det finns fler riskhanteringssystem inom handel, men de grundläggande är uttryckta ovan.