شاخص های اصلی تحلیل تکنیکال در معاملات و استفاده از آنها در بورس – دایره المعارفی از شاخص های فنی، روند، نوسان. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند پیش بینی هایی را بر اساس شاخص های بنیادی انجام دهند که همیشه در ارزش دارایی منعکس نمی شود. و شاخص های فنی مجموعه ای جامع از داده های عینی را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد وضعیت بازار را پیمایش کنید و پویایی قیمت را پیش بینی کنید.
شاخص های فنی در معاملات چیست؟
شاخص فنی یک مدل ریاضی دقیق است که بر اساس اطلاعات عینی بازار ساخته شده و برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌شود. طبیعتاً تابعی از قیمت است و در قالب گرافیکی بیان می شود. این ابزار داده های تاریخی مربوط به ارزش دارایی، تعداد تراکنش های تکمیل شده و باز را در نظر می گیرد. از طریق فرمول ها یا الگوهای اکتشافی برنامه ریزی شده، این اندیکاتور سیگنال هایی در مورد تغییرات احتمالی بازار تولید می کند. این اطلاعات توسط معامله گران برای تایید یا رد پیش بینی های خود استفاده می شود.
طبقه بندی شاخص های تحلیل تکنیکال
امروزه بسیاری از شاخص های فنی توسعه یافته اند که به 2 گروه اصلی طبقه بندی می شوند: پیشرو و عقب مانده. الگوریتم‌های نوع اول، نرخ تغییر قیمت را در زمان واقعی در نظر می‌گیرند و سیگنال‌هایی در مورد تغییر احتمالی در چرخه اقتصادی یا روند کلی تولید می‌کنند. در مقابل، شاخص‌های عقب ماندگی تحلیل تکنیکال به داده‌های تاریخی نگاه می‌کنند و برای تأیید یا رد یک رویداد قیمت، مانند روند تقویتی استفاده می‌شوند. بسته به روش محاسبه شاخص های پیش بینی، شاخص ها به 2 دسته تقسیم می شوند:
- شاخص های روند تحلیل تکنیکال برای شناسایی یک روند و تعیین قدرت آن استفاده می شود. بیشتر آنها متعلق به کلاس شاخص های عقب مانده هستند، زیرا اجرای اصل هموارسازی قیمت هنگام استفاده از آنها، لازم است وضعیت بازار را از قبل ارزیابی کنید و مشخص کنید که آیا روندی شکل گرفته است یا خیر. در یک بازار مسطح، اندیکاتورهای روند تحلیل تکنیکال سیگنال های نادرستی می دهند و معامله گران را تشویق به انجام معاملات زیان می کنند.
- نوسانی (رتبه‌بندی) ، برای تشخیص شرایط بازار دارایی‌های بیش‌فروش یا خرید بیش از حد استفاده می‌شود. اکثر آنها به کلاس شاخص های پیشرو تعلق دارند. آنها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد.
نحوه استفاده از شاخص ها
اندیکاتورهای فنی در معاملات 3 کاربرد اصلی دارند:
- در مورد شکست خطوط حمایت و مقاومت اطلاع دهید .
- سیگنال های سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی، به عنوان مثال، الگوهای نمودار را تأیید کنید.
- کمک به پیش بینی قیمت های آینده
شاخص‌های فنی برای هر نوع ابزار مالی که با داده‌های عینی تاریخی همراه باشد، قابل استفاده است. با این حال، آنها بیشتر در بازارهای کالا و ارز مورد استفاده قرار می گیرند، جایی که معامله گران عمدتاً بر ارزیابی تغییرات کوتاه مدت قیمت تمرکز می کنند. سرمایه گذاران اغلب چندین شاخص تحلیل تکنیکال را ترکیب می کنند. بهترین ترکیب از ابزارها وجود ندارد، هر معامله گر سیستم موثر خود را می سازد. برای افزایش دقت پیش‌بینی‌ها، شاخص‌های فنی با ابزارهای ذهنی بیشتری مانند الگوهای نمودار ترکیب می‌شوند. آنها همچنین با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم های معاملاتی خودکار گنجانده شده اند.
مزایا و معایب شاخص ها
اگرچه تحلیل تکنیکال هرگز به عنوان تنها یا ابزار اصلی برای پیش بینی تلقی نمی شود، اما دارای تعدادی مزیت مهم است:
- منعکس کننده احساسات فعلی بازار؛
- ارائه داده های عینی برای تجزیه و تحلیل (قیمت ها و حجم ها)؛
- به شما امکان می دهد الگوها را به راحتی شناسایی کنید، که تصمیم گیری در معاملات را آسان تر می کند.
- موثر در پیش بینی روندهای کوتاه مدت
در حالی که شاخص های فنی به عنوان کمک های پیش بینی مفید هستند، چندین اشکال مهم دارند:
- آنها سیگنال های ترکیبی می دهند . به عنوان یک قاعده، معامله گران از چندین الگوریتم ریاضی برای بهبود دقت پیش بینی های خود استفاده می کنند. اما در ترکیب، شاخص‌ها اطلاعات متناقضی را ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده مصلحت خرید و فروش یک دارایی است. در این حالت، تصمیم گیری موثر در معاملات غیرممکن است.
- شاخص های اساسی را در نظر نگیرید . تنها با پیروی از سیگنال های شاخص های فنی، نمی توانید به طور موثر معامله کنید. ابزارهای این نوع منعکس کننده تغییر در چرخه های اقتصادی، تغییرات در اقتصاد و سیاست جهانی و غیره نیستند.
- فقط با شرایط خاص بازار سازگار است . به عنوان یک قاعده، شاخص ها برای ابزارهای مالی خاص یا موقعیت های بازار ایجاد می شوند. بنابراین، هر گونه تغییر می تواند بر اثربخشی سیگنال ها تأثیر بگذارد.
ریسک ها و فرصت ها
استفاده از شاخص های فنی با خطراتی همراه است، از جمله:
- تفسیر اشتباه سیگنال های فنی چندین دلیل برای این وجود دارد: نادیده گرفتن کل حجم شاخص های عینی، تجزیه و تحلیل مجموعه کوچکی از داده های تاریخی، سوگیری های شخصی و کلیشه های مداوم.
- احتمال ایجاد پیش‌بینی‌های پیش از موعد ، زیرا تحلیل تکنیکال در معاملات کوتاه‌مدت مؤثرتر است. اگر نیاز به ایجاد یک پیش بینی بلندمدت دارید، باید ابزارهای انتخاب شده را با داده های اساسی ترکیب کنید.
- احتمال زیاد تسلیم شدن در برابر احساسات و از دست دادن سرمایه . این به این دلیل است که تحلیل تکنیکال درک عمیقی از پدیده های بازار ارائه نمی دهد. وقتی یک سرمایه گذار اشتباه می کند، شروع به وحشت می کند. این به ناچار منجر به فروپاشی می شود.
تجزیه و تحلیل فنی در ترکیب با فاندامنتال فرصت‌های خوبی را برای ایجاد پیش‌بینی‌های بسیار دقیق از پویایی‌های نسبی قیمت در آینده فراهم می‌کند. مجموعه‌ای جامع از داده‌های عینی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد که موقعیت را آسان می‌کند.
بهترین و محبوب ترین شاخص های فنی
امروزه بسته به نوع اطلاعات مورد استفاده در تجزیه و تحلیل، شاخص های فرعی زیادی وجود دارد. محبوب ترین ها شامل موارد زیر است:
- شاخص حجم تعادل یا OBV . به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال، برای تعیین قدرت گاوها و خرس ها استفاده می شود. پیش بینی بر اساس شاخص های حجم ساخته شده است، تغییر در آن نشان دهنده خلق و خوی جمعیت است. افزایش OBV به این معنی است که خریداران آماده معامله هستند. برعکس، کاهش آن نشان دهنده افزایش فروش است.
استفاده از سیگنال‌های تقاطع OBV و میانگین متحرک آن - نشانگر تجمع/توزیع یا A/D . به طور گسترده ای برای تأیید یا رد قدرت روند فعلی استفاده می شود. پیش بینی بر اساس شاخص های عینی حجم و ارزش انجام می شود که به شما امکان می دهد درک کنید که آیا دارایی ها در طول زمان انباشته یا توزیع شده اند. یک خط A/D صعودی یک روند صعودی را تایید می کند، در حالی که یک خط نزولی نشان دهنده تشدید روند نزولی است.
- نشانگر حرکت جهت یا ADX . این ابزار به دسته ابزارهای روند تعلق دارد و برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. شامل 3 خط: ADX اصلی (مرکزی) و کمکی +DI و -DI (واقع در طرفین). مقدار ADX بالای 25 نشان دهنده یک روند قوی و زیر 20 نشان دهنده روند ضعیف است. تقاطع سطوح +DI و -DI توسط خط مرکزی نشان دهنده یک معکوس روند بالقوه است.
- نشانگر میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا MACD . به تعیین جهت و حرکت یک روند از طریق تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک کمک می کند. با کم کردن EMA (26) از EMA (12) محاسبه می شود. نتیجه محاسبه EMA (9) است که معمولاً خط سیگنال MACD نامیده می شود. نقاطی که از EMA (26) و EMA (12) عبور می کند به عنوان محرک های بالقوه برای خرید یا فروش یک دارایی عمل می کند.
نشانگر MACD - شاخص قدرت نسبی یا RSI . این ابزار به تعیین قدرت روند فعلی و احتمال معکوس شدن آن کمک می کند. در عمل کاربردهایی پیدا می کند: به شما امکان می دهد وضعیت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی کنید، تقویت یا محو شدن روند را برطرف کنید، سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنید. هنگام پیش‌بینی، قدرت یک دارایی را در دوره‌های رشد و کاهش مقایسه می‌کند.
- نشانگر آرون به تعیین بردار و قدرت روند با تجزیه و تحلیل اینکه آیا قیمت برای دوره محاسبه به اوج یا پایین‌ترین حد جدید می‌رسد، کمک می‌کند. تحت شرایط نوسان بازار، اغلب سیگنال های معاملاتی نادرست تولید می کند.
- نوسانگر تصادفی محبوب‌ترین شاخصی است که وضعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را نشان می‌دهد. موقعیت قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت برای دوره انتخاب شده ارزیابی می‌کند و به آن مقدار درصدی از 0 تا 100 اختصاص می‌دهد. اعتقاد بر این است که قیمت‌ها در یک روند صعودی نزدیک به اوج بسته می‌شوند و در یک روند نزولی نزدیک به پایین بسته می‌شوند.
نشانگر تصادفی
این مجموعه پایه ای از شاخص های تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود. سرمایه گذاران تازه کار تشویق می شوند تا این ابزارها را مطالعه و تمرین کنند تا به سرعت و بهتر اصول عملکرد بازارهای مالی را درک کنند. با این حال نباید از مدل های دیگر که کتاب های زیادی در مورد آنها نوشته شده است غافل شد. به عنوان مثال، دایره المعارف شاخص های فنی بازار R. Colby بسیار آموزنده و مفید است.
کاربرد در عمل
قبل از استفاده از شاخص ها، باید یک استراتژی اساسی تعریف شود. به عبارت دیگر، طراحی سیستمی از قوانین رفتاری عینی و مطلق در هنگام تصمیم گیری در معاملات. استراتژی نباید خیلی ساده یا پیچیده باشد. برای اینکه آن قابل اجرا باشد، باید به چندین سوال جهانی پاسخ داده شود:
- چه نوع و چه پارامترهایی از نشانگر را انتخاب کنید.
- چه تعداد دارایی باید خریداری یا فروخته شود؛
- پس از رسیدن به چه مقادیری لازم است یک موقعیت باز یا بسته شود.
- چگونه یک تجارت را پوشش دهیم؛
- قوانین مدیریت پول چیست
- قوانین خروج چیست
5 شاخص برتر تحلیل تکنیکال برای تجارت: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM توصیه می شود استراتژی خود را بر اساس انواع مختلف اندیکاتورها، مانند حرکت و روند، قرار دهید. استفاده از ابزارهای مشابه منجر به تحریف اطلاعات یا تولید سیگنال های غلط در نتیجه محاسبات متعدد بر اساس یک اصل می شود. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm انتخاب اندیکاتورها به نوع استراتژی بستگی دارد و سبک معاملات و تحمل ریسک را در نظر می گیرد. یک معامله گر با تمرکز بر دوره های بلندمدت و به حداکثر رساندن سود می تواند روند را دنبال کند و از شاخص های روند (میانگین های متحرک، ADX و غیره) استفاده کند. سرمایه گذارانی که علاقه مند به کسب سودهای مکرر اندک هستند در بازارهای بسیار پر نوسان فعالیت می کنند و از نوسانگرها استفاده می کنند.
