A technikai elemzés főbb mutatói a kereskedésben és használatuk a tőzsdén

A technikai elemzés fő mutatói a kereskedésben és azok használata a tőzsdén – technikai mutatók enciklopédiája, trendek, oszcillálók. Sok kereskedő inkább alapvető mutatók alapján készít előrejelzéseket, amelyek nem mindig tükröződnek az eszköz értékében. A technikai mutatók pedig egy átfogó objektív adatkészletet biztosítanak, amely lehetővé teszi a piaci helyzet eligazodását és az árdinamika előrejelzését.

Mik a technikai mutatók a kereskedésben

A technikai mutató egy szigorú matematikai modell, amely objektív piaci információk alapján épül fel, és trendek előrejelzésére szolgál. Természeténél fogva az ár függvénye, és grafikus formátumban van kifejezve. Az eszköz figyelembe veszi az eszköz értékére vonatkozó múltbeli adatokat, a befejezett és nyitott tranzakciók számát. A programozott heurisztikus képletek vagy minták segítségével az indikátor jeleket generál a lehetséges piaci változásokról. Ezt az információt a kereskedők arra használják, hogy megerősítsék vagy megcáfolják saját előrejelzéseiket.

A technikai elemzési mutatók osztályozása

Mára számos technikai mutatót fejlesztettek ki, amelyeket 2 fő csoportba sorolnak: vezető és lemaradó. Az első típusú algoritmusok valós időben veszik figyelembe az árváltozás mértékét, és jelzéseket generálnak a gazdasági ciklus vagy az általános trend valószínű változásáról. Ezzel szemben a technikai elemzés lemaradó mutatói a múltbeli adatokat nézik, és egy áresemény, például erősödő trend megerősítésére vagy tagadására szolgálnak. Az előrejelzési mutatók számítási módszerétől függően a mutatókat 2 kategóriába sorolják:

1. A trend azonosítására és erősségének meghatározására használt technikai elemzési trendmutatók . Legtöbbjük a lemaradó mutatók osztályába tartozik, mert érvényesíteni az ársimítás elvét. Használatuk során előzetesen fel kell mérni a piaci helyzetet, és meg kell határozni, hogy kialakult-e trend. Egy lapos piacon a technikai elemzés trendjelzői hamis jelzéseket adnak, és vesztes kereskedésre ösztönzik a kereskedőket.
2. Oszcilláló (rangsor) , a túlértékelt vagy túlvett eszközök piaci viszonyainak kimutatására szolgál. Legtöbbjük a vezető mutatók osztályába tartozik. A leghatékonyabbak, ha nincs kifejezett trend a piacon.

Az eszköz kiválasztása a kereskedő preferenciáitól függ. Mindazonáltal mindegyiket a jelenlegi piaci helyzetnek megfelelően kell alkalmazni. Például a trendindikátorok csak markáns trend esetén adnak pontosabb jelzést, míg az oszcillátorok ingadozó piacokon adnak pontosabb jelzést.

Az indikátorok használata

A kereskedésben a technikai mutatók három fő felhasználási területtel rendelkeznek:

• értesíteni a támasz- és ellenállásvonalak kiszakadásáról ;
• megerősíti más technikai elemző eszközök jelzéseit, például diagrammintákat;
• segít megjósolni a jövőbeli árakat.

A technikai mutatók minden olyan típusú pénzügyi eszközre alkalmazhatók, amelyhez történeti objektív adatok társulnak. Gyakrabban használják azonban az áru- és devizapiacokon, ahol a kereskedők elsősorban a rövid távú árváltozások felmérésére koncentrálnak. A befektetők gyakran kombinálják a technikai elemzés több mutatóját. Nincs az eszközök legjobb kombinációja, minden kereskedő saját hatékony rendszert épít ki. Az előrejelzések pontosságának növelése érdekében a technikai mutatókat szubjektívebb eszközökkel, például diagrammintákkal kombinálják. Ezek mennyiségi jellegük miatt az automatizált kereskedési rendszerekben is szerepelnek.

A mutatók előnyei és hátrányai

Bár a technikai elemzést soha nem tekintik az előrejelzések készítésének egyetlen vagy fő eszközének, számos fontos előnye van:

• tükrözze az aktuális piaci hangulatot;
• objektív adatokat szolgáltatni az elemzéshez (árak és mennyiségek);
• lehetővé teszi a minták egyszerű azonosítását, ami megkönnyíti a kereskedési döntések meghozatalát;
• hatékony a rövid távú trendek előrejelzésében.

Bár a technikai mutatók hasznosak előrejelzési segédeszközként, számos jelentős hátrányuk van:

1. Vegyes jeleket adnak . A kereskedők általában többféle matematikai algoritmust használnak előrejelzéseik pontosságának javítására. De a mutatók együttesen egymásnak ellentmondó információkat adnak, jelezve az eszköz vásárlásának és eladásának célszerűségét. Ebben az esetben lehetetlen hatékony kereskedési döntést hozni.
2. Ne vegye figyelembe az alapvető mutatókat . Csak a technikai mutatók jelzéseit követve nem lehet hatékonyan kereskedni. Az ilyen típusú eszközök nem tükrözik a gazdasági ciklusok változását, a világgazdaság és a politika változásait stb.
3. Csak bizonyos piaci feltételekhez igazítva . A mutatókat általában bizonyos pénzügyi eszközökre vagy piaci helyzetekre dolgozzák ki. Ezért minden változtatás befolyásolhatja a jelek hatékonyságát.

Kockázatok és lehetőségek

A technikai mutatók használata bizonyos kockázatokkal jár, többek között:

1. A műszaki jelzések félreértelmezése . Ennek több oka is van: az objektív mutatók teljes terjedelmének figyelmen kívül hagyása, a történeti adatok kis halmazának elemzése, személyes elfogultságok és tartós sztereotípiák.
2. Az előrejelzések idő előtti összeállításának valószínűsége , mivel a technikai elemzés a leghatékonyabb a rövid távú kereskedésben. Ha hosszú távú előrejelzést kell készítenie, akkor a kiválasztott eszközöket az alapvető adatokkal kell kombinálnia.
3. Nagy a valószínűsége annak, hogy engedünk az érzelmeknek és elveszítjük a tőkét . A technikai elemzés ugyanis nem ad mélyreható megértést a piaci jelenségekről. Amikor egy befektető hibázik, pánikba kezd. Ez elkerülhetetlenül összeomláshoz vezet.

A technikai elemzés a fundamentálissal kombinálva nagyszerű lehetőségeket kínál a relatív jövőbeli árdinamika rendkívül pontos előrejelzéseinek elkészítésére. Átfogó objektív adatokkal látja el a befektetőt, amely megkönnyíti a helyzet eligazodását.

Legjobb és legnépszerűbb műszaki mutatók

Napjainkban a mutatóknak számos altípusa létezik, attól függően, hogy az elemzés során milyen típusú információkat használunk. A legnépszerűbbek a következők:

1. Balance Volume Indicator vagy OBV . A technikai elemzés részeként a bikák és medvék erejének meghatározására szolgál. Az előrejelzés mennyiségi mutatók alapján épül fel, amelyek változása tükrözi a tömeg hangulatát. Az OBV növekedése azt jelenti, hogy a vásárlók készek az üzletkötésre. Éppen ellenkezőleg, csökkenése az eladások növekedését jelzi.

   

2. Felhalmozódás/eloszlás jelző, vagy A/D . Széles körben használják a jelenlegi trend erősségének megerősítésére vagy cáfolatára. Az előrejelzést a mennyiség és az érték objektív mutatói alapján végzik, amelyek lehetővé teszik annak megértését, hogy az eszközök felhalmozódnak-e vagy időben eloszlanak. Az emelkedő A/D vonal az emelkedő trendet erősíti meg, míg a csökkenő vonal a csökkenő trend felerősödését jelzi.
3. Irányított mozgásjelző, vagy ADX . A trendeszközök kategóriájába tartozik, és egy trend erejének és lendületének mérésére szolgál. 3 vonalat tartalmaz: fő ADX (központi) és kiegészítő +DI és -DI (oldalt található). A 25 feletti ADX érték erős, 20 alatti pedig gyenge trendet jelez. A +DI és -DI szintek metszéspontja a központi vonal által potenciális trendforduló jele.
4. Mozgóátlag konvergencia-divergencia mutató, vagy MACD . A mozgóátlagok elemzésével segít meghatározni egy trend irányát és lendületét. Az EMA (26) és az EMA (12) kivonásával számítják ki. A számítás eredménye az EMA (9), amelyet általában MACD jelvonalnak neveznek. Azok a pontok, ahol az EMA-t (26) és az EMA-t (12) keresztezi, potenciálisan kiváltó tényezőként szolgálnak egy eszköz vásárlásához vagy eladásához.

   

5. Relatív erősségi index vagy RSI . Ez az eszköz segít meghatározni az aktuális trend erősségét és megfordulásának valószínűségét. A gyakorlatban talál alkalmazást: lehetővé teszi a túlvett vagy túladott állapot azonosítását, a trend erősödésének vagy fakulásának rögzítését, a támogatottság és ellenállás szintjének meghatározását. Előrejelzéskor összehasonlítja az eszköz erejét a növekedés és a hanyatlás időszakában.
6. Aroon jelző . Segít meghatározni a trend vektorát és erősségét azáltal, hogy elemzi, hogy az árfolyam új csúcsokat vagy mélypontokat ér-e el a számítási időszakban. Ingadozó piaci körülmények között gyakran hamis kereskedési jelzéseket generál.
7. A sztochasztikus oszcillátor a legnépszerűbb indikátor, amely egy eszköz túlvett vagy túlértékelt állapotát jelzi. Felméri az aktuális ár pozícióját a kiválasztott időszak ártartományához viszonyítva, 0 és 100 közötti százalékértéket rendelve hozzá. Úgy gondolják, hogy az emelkedő trenden belüli árak a csúcs közelében, a csökkenő trenden belül pedig a mélypont közelében zárnak.

   

Ez a tapasztalt kereskedők által használt technikai elemzési mutatók alapvető készlete. A kezdő befektetőket arra bátorítjuk, hogy tanulmányozzák és gyakorolják ezeket az eszközöket, hogy gyorsan és jobban megértsék a pénzügyi piacok működésének alapelveit. Nem szabad azonban elhanyagolni más modelleket sem, amelyekről sok könyvet írtak. Például R. Colby műszaki piaci mutatóinak enciklopédiája nagyon informatív és hasznos.

Alkalmazás a gyakorlatban

Az indikátorok használata előtt meg kell határozni egy alapvető stratégiát. Más szóval, objektív és abszolút magatartási szabályok rendszerének kialakítása a kereskedési döntések meghozatalakor. A stratégia nem lehet túl egyszerű vagy bonyolult. Ahhoz, hogy ez életképes legyen, számos univerzális kérdésre kell választ adni:

• milyen típusú és milyen paramétereket válasszon az indikátornak;
• hány eszközt kell vásárolni vagy eladni;
• milyen értékek elérésekor szükséges pozíciót nyitni vagy bezárni;
• hogyan lehet fedezni egy kereskedést;
• mik a pénzkezelés szabályai;
• mik a kilépési szabályok.

Az 5 legjobb technikai elemzési mutató a kereskedéshez: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Javasoljuk, hogy stratégiáját különböző típusú mutatókra alapozza, mint például a lendület és a trend. Hasonló eszközök használata az információk torzulásához vagy hamis jelek generálásához vezet ugyanazon az elven végzett többszöri számítás eredményeként. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm A mutatók kiválasztása a stratégia típusától függ, és figyelembe veszi a kereskedési stílust és a kockázati toleranciát. A hosszú távú időszakokra és a profitmaximalizálásra koncentráló kereskedő követheti a trendet, és trendmutatókat (mozgóátlagok, ADX stb.) használhat. Azok a befektetők, akik a gyakori kis haszonra vágynak, erősen volatilis piacokon működnek, és oszcillátorokat használnak.