کتاب سفارش سهام در معاملات: چیست، چگونه بخوانیم، نمونه

کتاب سفارش سهام در معاملات چیست، چگونه آن را مطالعه و تجزیه و تحلیل کنیم. لیوان تاجر با چه چیزی پر شده است؟ شیشه بازار جدولی است که سفارشات خرید و فروش اوراق بهادار در بازارهای مالی را نمایش می دهد. این اطلاعات در مورد عرضه و تقاضای فعلی فراهم می کند، که یک ابزار تجزیه و تحلیل مهم برای معامله گران و سرمایه گذاران است. در این مقاله به نقش و اهمیت این ابزار خواهیم پرداخت.

نحوه درک کتاب سفارش

دفترچه سفارش ابزار مهمی در دنیای امور مالی و معاملات در بورس اوراق بهادار است که اطلاعاتی در مورد سفارشات جاری برای خرید و فروش دارایی ها ارائه می دهد. ساختار و ظاهر ممکن است بسته به صرافی خاص و پلت فرم معاملاتی متفاوت باشد، اما به طور کلی ویژگی های مشابهی دارند. سفارشات فروش در بالا قرار دارند و با رنگ قرمز مشخص شده اند. آنها را asci می نامند (از انگلیسی ask – “تقاضا”). سفارشات خرید، آنها نیز پیشنهاداتی هستند (از پیشنهاد انگلیسی – “پیشنهاد”) در زیر قرار دارند و با رنگ سبز مشخص شده اند.

عناصر اصلی شامل سطوح قیمت، حجم و سفارشات است. همه آنها در ستون های عمودی نمایش داده می شوند، جایی که هر ستون نشان دهنده یک قیمت خاص است. معمولاً سطوح به ترتیب صعودی از بالا به پایین نمایش داده می شوند ، جایی که سودآورترین ها برای خرید در بالا و برای فروش – در پایین قرار دارند. حجم ها یا تعداد دارایی های موجود برای خرید یا فروش در کنار سطوح مربوطه نمایش داده می شود. سفارشات ارائه شده در DOM می توانند انواع مختلفی داشته باشند، مانند حد، بازار، توقف ضرر، توقف حد و غیره. محدودیت – خرید یا فروش دارایی ها با قیمت از پیش تعیین شده یا بهتر. بازار – برای خرید یا فروش اوراق بهادار به ارزش فعلی بازار. Stop Loss – هنگامی که به یک سطح قیمت معین رسید به طور خودکار فعال می شود و برای محافظت در برابر ضرر استفاده می شود. حد توقف – هنگامی که به یک سطح مشخص رسیده و به حد مشخص شده محدود می شود، به طور خودکار فعال می شود. برای وضوح، ابزار مورد نظر را می توان به شکلی ارائه کرد که سطوح قیمت فعلی، حجم و سفارشات خرید و فروش را نمایش دهد. این به معامله گران اجازه می دهد تا به راحتی وضعیت فعلی بازار را ارزیابی کنند و در مورد استراتژی های معاملاتی خود تصمیم بگیرند.

نحوه خواندن کتاب سفارش در بورس

خواندن کتاب سفارش می‌تواند فرآیند پیچیده‌ای باشد که نیازمند مهارت‌های خاصی و درک اصول اولیه پویایی بازار است. در اینجا چند جنبه کلیدی وجود دارد که باید در هنگام تجزیه و تحلیل در نظر بگیرید.

تعریف عرضه و تقاضا

شیشه بازار در معاملات سفارشات جاری برای خرید و فروش دارایی ها را نشان می دهد. تقاضای بالا در یک سطح قیمت معین معمولاً نشان می دهد که بسیاری از معامله گران مایل به خرید دارایی با آن قیمت هستند که می تواند قیمت را بالا ببرد. عرضه بالا در سطح معینی ممکن است نشان دهنده آمادگی بسیاری از معامله گران برای فروش دارایی باشد که ممکن است قیمت را تحت فشار قرار دهد. تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می تواند به درک پویایی فعلی کمک کند.

تفسیر حجم و قیمت

این شاخص ها می توانند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند. حجم بالا در سطوح قیمتی خاص می تواند نشان دهنده علاقه زیاد معامله گران باشد و اینکه این سطوح می توانند سطوح حمایت یا مقاومت قوی باشند. با این حال، اگر حجم در سطوح قیمتی خاص پایین باشد، این ممکن است نشان دهنده این باشد که بازار نقدینگی کمتری دارد و می‌توانند به راحتی با ظاهر شدن سفارش‌های جدید تغییر کنند.

نکات کاربردی برای تجزیه و تحلیل

هنگام تجزیه و تحلیل دفترچه سفارش برای تصمیم گیری معاملات، ارزش توجه به چند نکته را دارد. ابتدا به مهم ترین سطوح قیمت و حجم که می تواند بر پویایی بازار تأثیر بگذارد توجه کنید. دوم، مراقب تغییرات عرضه و تقاضا و چگونگی تاثیر آنها بر قیمت باشید. سوم، از دفترچه سفارشات همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل مانند نمودارها و شاخص های فنی استفاده کنید تا تصویر بهتری به دست آورید.تحلیل می تواند فرآیندی پیچیده و سخت باشد که نیاز به تجربه و درک بازار دارد. این ابزار مهمی برای معامله‌گران است، اما باید همراه با سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد و همیشه استراتژی و مشخصات ریسک خود را هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات در نظر بگیرید.

چه ویژگی هایی دارد

یکی از ویژگی های اصلی شفافیت است. DOM به شما امکان می دهد بهترین پیشنهادات خرید و فروش فعلی و همچنین حجم سفارش را در هر سطح قیمت مشاهده کنید. به لطف این، معامله گران می توانند به سرعت وضعیت بازار را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا اوراق بهادار را بخرند یا بفروشند. دینامیک نقش مهمی در جلسات معاملاتی فعال دارد. وضعیت به طور مداوم در حال تغییر است که منعکس کننده تغییرات عرضه و تقاضا است. مطالعه دینامیک به معامله گران اجازه می دهد تا وضعیت فعلی بازار را تعیین کرده و تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند.به عنوان مثال، افزایش حجم خرید ممکن است نشان دهنده رشد تقاضا و افزایش بالقوه قیمت باشد، در حالی که افزایش حجم فروش ممکن است نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت باشد. تجزیه و تحلیل پویا همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا حجم سفارش های پنهان یا تغییرات نقدینگی بازار را شناسایی کنند که می تواند بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد. این ابزار همچنین برای تاکتیک ها و استراتژی های معاملاتی مانند سفارشات محدود و استراتژی های معاملاتی تهاجمی یا غیرفعال ضروری است. بنابراین، برای مثال، معامله‌گران می‌توانند برای استفاده از تغییرات احتمالی در قیمت‌ها یا حجم سفارش، سفارش‌های محدود را در سطوح قیمتی مشخصی انجام دهند. معاملات تهاجمی، که در آن سفارش‌ها در سطوح قیمت فعلی قرار می‌گیرند، می‌تواند منجر به واکنش سریع دفتر سفارش به تغییرات در پویایی بازار شود.

مزایا و معایب استفاده

استفاده از شیشه صرافی مزایا و معایبی دارد که در استفاده از آن باید به آن توجه کرد. مزایای استفاده از شیشه تعویض:

1. شفافیت : به معامله‌گران امکان دسترسی بی‌درنگ به اطلاعات سفارش‌های فعلی بازار را می‌دهد و به آنها امکان می‌دهد وضعیت فعلی را بهتر درک کنند و احساسات بازار را بسنجند.
2. عمق بازار : نه تنها بهترین قیمت خرید و فروش را منعکس می کند، بلکه حجم سفارشات را در سطوح مختلف قیمت نیز نشان می دهد که می تواند برای ارزیابی فشار خرید و فروش در بازار مفید باشد.
3. پاسخگویی : به روز رسانی در زمان واقعی، که به معامله گران اجازه می دهد تا به سرعت به تغییرات در وضعیت بازار واکنش نشان دهند و تصمیمات تجاری سریع بگیرند.

با این حال، استفاده از شیشه تعویض دارای محدودیت ها و معایبی نیز می باشد:

1. امکان دستکاری بازار : ممکن است در معرض دستکاری قرار گیرد، مانند ارسال سفارشات ساختگی یا حذف سفارشات برای ایجاد توهم عرضه یا تقاضا، که می تواند تصویر واقعی بازار را مخدوش کند.
2. اطلاعات محدود : فقط اطلاعات مربوط به سفارش‌های انجام‌شده در این صرافی را نمایش می‌دهد و سفارش‌های انجام‌شده در صرافی‌های دیگر یا سفارش‌های پنهان را در نظر نمی‌گیرد، که ممکن است کامل بودن و دقت اطلاعات را برای تحلیل بازار محدود کند.
3. دشواری تجزیه و تحلیل : تجزیه و تحلیل، به ویژه برای معامله گران مبتدی، به دلیل حجم زیاد اطلاعات و به روز رسانی سریع داده ها که نیاز به تصمیم گیری سریع دارد، می تواند دشوار باشد. اشتباه در تفسیر اطلاعات می تواند منجر به تصمیمات تجاری نادرست و از دست دادن وجوه شود.

دفترچه سفارش ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازار است، با این حال، استفاده از آن با تعدادی محدودیت و ریسک نیز همراه است. استفاده صحیح از ابزار مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات، تأیید قابلیت اطمینان آن و توسعه یک استراتژی تجاری با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن است. کتاب سفارش مبادله چیست، نحوه خواندن و تجزیه و تحلیل کتاب سفارش در بورس: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

نمونه هایی از استفاده

یکی از سناریوهای رایج برای استفاده از دفترچه سفارش ، تحلیل نقدینگی بازار است . این ابزار سفارشات خرید و فروش دارایی را با قیمت و حجم نمایش می دهد. با تجزیه و تحلیل ساختار دفترچه سفارش، معامله‌گران می‌توانند وجود حجم کافی از سفارش‌ها را در سطوح مشخص و عمق قرارگیری آنها را ارزیابی کنند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تعیین کنند که بازار چقدر نقدشونده است و انجام معامله چقدر آسان است. اگر دفترچه سفارش تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش با حجم بالا را در یک سطح قیمت مشخص نشان دهد، این ممکن است نشان دهنده حمایت یا مقاومت قوی در آن سطح باشد که ممکن است بر تصمیم برای ورود یا خروج از یک موقعیت تأثیر بگذارد. نمونه دیگری از استفاده، تجزیه و تحلیل پویایی هزینه و سفارشات در بازار است.. با استفاده از DOM می توانید تغییرات حجم و قیمت سفارشات خرید و فروش را به صورت بلادرنگ پیگیری کنید. مشاهده پویایی سفارش ها می تواند به معامله گران کمک کند تا وضعیت بازار را تعیین کنند، مانند اینکه خریداران یا فروشندگان در حال حاضر چقدر فعال هستند. اگر تعداد زیادی سفارش خرید با افزایش حجم و کاهش قیمت مشاهده کردید، ممکن است فشار خرید قوی و افزایش احتمالی ارزش دارایی را نشان دهد. در دفترچه سفارش می توانید توزیع سفارشات را بر اساس هزینه، حجم، دینامیک تغییرات و سایر اطلاعات پیگیری کنید. این می تواند به معامله گران کمک کند تا وضعیت بازار را با دقت بیشتری تجسم کنند و تصمیمات تجاری مناسبی اتخاذ کنند. با توجه به تراکم سفارشات، تعداد و گسترش آنها، می توانید به سرعت نقدینگی را ارزیابی کنید. میزان لغزش یک بازار یا سفارش توقف و چه حجمی را می توان به سرعت بدون “لکه کردن” موقعیت توسط قیمت ها به دست آورد. به عنوان مثال، در زیر لیوان سهام Sberbank-ao و Sberbank-ap آمده است:همچنین می توانید دفترچه سفارش یک دارایی خاص را با نمایش سفارشات خرید و فروش نمایش دهید که در آن عمق شیشه و وجود سطوح حمایتی یا مقاومتی قوی را مشاهده کنید. نمودارها می توانند پویایی سفارشات و قیمت ها را در طول زمان نشان دهند، که به معامله گران کمک می کند تا تغییرات بازار را تجزیه و تحلیل کنند و روندها را شناسایی کنند.نمونه های استفاده می تواند متنوع باشد. برخی از معامله گران ممکن است از دفترچه سفارش برای تعیین سطح بهینه برای ورود یا خروج از یک موقعیت بر اساس وجود سفارشات خرید یا فروش در سطوح خاص استفاده کنند. آنها همچنین می توانند از این ابزار برای ارزیابی نقدینگی بازار و تعیین ریسک ها و سودهای احتمالی در استراتژی های معاملاتی استفاده کنند. کتاب سفارش ابزار قدرتمندی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا بازار را تجزیه و تحلیل کنند و بر اساس مقادیر فعلی و حجم سفارش تصمیم بگیرند. با این حال، استفاده موفقیت آمیز از ابزار مستلزم تجربه و مهارت خاصی است و نتایج آن باید همیشه با روش های دیگر تجزیه و تحلیل تایید و تکمیل شود. مهم است که به یاد داشته باشید که بازارهای ابزارهای مالی همیشه پویا هستند،