Соодада техникалык анализдин негизги көрсөткүчтөрү жана аларды фондулук биржада колдонуу

Соодада техникалык анализдин негизги көрсөткүчтөрү жана аларды биржада колдонуу – техникалык көрсөткүчтөрдүн энциклопедиясы, тренд, термелүү. Көптөгөн соодагерлер ар дайым активдин наркында чагылдырылбаган негизги көрсөткүчтөрдүн негизинде болжолдоолорду түзүүнү артык көрүшөт. Ал эми техникалык көрсөткүчтөр рыноктук кырдаалды багыттоого жана баа динамикасын болжолдоого мүмкүндүк берүүчү объективдүү маалыматтардын комплексин берет.

Соодада техникалык көрсөткүчтөр кандай

Техникалык көрсөткүч – бул объективдүү рыноктук маалыматтын негизинде курулган жана тенденцияларды болжолдоо үчүн колдонулган катаал математикалык модель. Өзүнүн табияты боюнча ал баанын функциясы болуп саналат жана графикалык форматта көрсөтүлөт. Курал активдин наркы, аяктаган жана ачык бүтүмдөрдүн саны боюнча тарыхый маалыматтарды эске алат. Программаланган эвристикалык формулалар же үлгүлөр аркылуу индикатор рыноктун потенциалдуу өзгөрүүлөрү жөнүндө сигналдарды жаратат. Бул маалымат соодагерлер тарабынан өз божомолдорун ырастоо же жокко чыгаруу үчүн колдонулат.

Техникалык анализдин көрсөткүчтөрүнүн классификациясы

Бүгүнкү күндө көптөгөн техникалык көрсөткүчтөр иштелип чыккан, алар 2 негизги топко бөлүнөт: алдыңкы жана артта калган. Биринчи типтеги алгоритмдер реалдуу убакытта баанын өзгөрүү ылдамдыгын эске алып, экономикалык циклдин же жалпы тенденциянын ыктымалдуу өзгөрүшү жөнүндө сигналдарды жаратат. Ал эми, техникалык талдоо артта калган көрсөткүчтөр тарыхый маалыматтарды карап жана бекемдөө тенденциясы сыяктуу баа окуясын ырастоо же четке кагуу үчүн колдонулат. Болжолдуу көрсөткүчтөрдү эсептөө ыкмасына жараша көрсөткүчтөр 2 категорияга бөлүнөт:

1. Техникалык талдоо тренд көрсөткүчтөрү трендди аныктоо жана анын күчүн аныктоо үчүн колдонулат. Алардын көбү артта калган көрсөткүчтөрдүн классына кирет, анткени бааларды те-мендетуу принцибин ишке ашыруу. Аларды колдонууда рыноктун абалын алдын ала баалоо жана тенденциянын калыптангандыгын аныктоо зарыл. Жалпак рынокто техникалык анализдин тренд көрсөткүчтөрү жалган сигналдарды берип, соодагерлерди утулуп калган соодалоого үндөйт.
2. Термелүү (рейтинг) , ашыкча сатылган же ашыкча сатып алынган активдердин рыноктук шарттарын аныктоо үчүн колдонулат. Алардын кепчулугу алдыцкы керсеткучтердун классына кирет. Алар рынокто айкын тенденция жок болгондо эң натыйжалуу.

Куралды тандоо трейдердин каалоосуна жараша болот. Бирок, алардын ар бири учурдагы рыноктук кырдаалга адекваттуу колдонулушу керек. Мисалы, тренд индикаторлору айкын тренд болгондо гана так сигналдарды берет, ал эми осцилляторлор өзгөрүп турган рыноктордо так сигналдарды берет.

Индикаторлорду кантип колдонуу керек

Соодадагы техникалык көрсөткүчтөрдүн 3 негизги колдонулушу бар:

• колдоо жана каршылык линияларынын үзүлгөнү жөнүндө билдирүү ;
• башка техникалык талдоо куралдарынын сигналдарын ырастоо, мисалы, диаграмма үлгүлөрү;
• келечектеги бааларды алдын ала айтууга жардам берет.

Техникалык көрсөткүчтөр тарыхый объективдүү маалыматтар менен коштолгон финансылык инструменттердин бардык түрлөрүнө карата колдонулат. Бирок, алар көбүнчө товардык жана валюталык рыноктордо колдонулат, мында соодагерлер негизинен кыска мөөнөттүү баанын өзгөрүшүнө баа берүүгө басым жасашат. Инвесторлор көбүнчө техникалык анализдин бир нече көрсөткүчтөрүн бириктирет. Куралдардын эң мыкты айкалышы жок, ар бир трейдер өзүнүн эффективдүү системасын курат. Болжолдордун тактыгын жогорулатуу үчүн техникалык көрсөткүчтөр диаграмма үлгүлөрү сыяктуу субъективдүү инструменттер менен айкалышат. Алар ошондой эле алардын сандык мүнөзүн эске алуу менен, автоматташтырылган соода системаларына киргизилген.

Индикаторлордун оң жана терс жактары

Техникалык анализ эч качан болжолдоо үчүн жалгыз же негизги курал катары каралбаса да, анын бир катар маанилүү артыкчылыктары бар:

• учурдагы рыноктук маанайды чагылдыруу;
• талдоо үчүн объективдүү маалыматтарды берүү (баалар жана көлөмдөр);
• соода чечимдерин кабыл алууну жеңилдеткен үлгүлөрдү оңой аныктоого мүмкүндүк берет;
• кыска мөөнөттүү тенденцияларды болжолдоодо натыйжалуу.

Техникалык көрсөткүчтөр болжолдоо жардамчысы катары пайдалуу болгону менен, алардын бир нече олуттуу кемчиликтери бар:

1. Алар аралаш сигналдарды беришет . Эреже катары, соодагерлер болжолдоолордун тактыгын жогорулатуу үчүн бир нече математикалык алгоритмдерди колдонушат. Бирок чогуу алганда, индикаторлор активди сатып алуунун жана сатуунун максатка ылайыктуулугун көрсөтүп, карама-каршы маалыматтарды берет. Бул учурда, натыйжалуу соода чечим кабыл алуу мүмкүн эмес.
2. Фундаменталдык көрсөткүчтөрдү эске албаңыз . Техникалык көрсөткүчтөрдүн сигналдарынан кийин, сиз натыйжалуу соода кыла албайсыз. Бул типтеги инструменттер экономикалык циклдердин өзгөрүшүн, дүйнөлүк экономикадагы жана саясаттагы өзгөрүүлөрдү ж.б. чагылдырбайт.
3. Белгилүү бир рынок шарттарына гана ылайыкталган . Эреже катары, көрсөткүчтөр белгилүү бир финансылык инструменттер же рыноктук жагдайлар үчүн иштелип чыгат. Ошондуктан, ар кандай өзгөртүүлөр сигналдардын натыйжалуулугун таасир этиши мүмкүн.

Тобокелдиктер жана мүмкүнчүлүктөр

Техникалык көрсөткүчтөрдү колдонуу кээ бир тобокелдиктер менен коштолот, анын ичинде:

1. Техникалык сигналдарды туура эмес чечмелөө . Мунун бир нече себептери бар: объективдүү көрсөткүчтөрдүн бүткүл көлөмүнө көңүл бурбоо, тарыхый маалыматтардын чакан топтомун талдоо, жеке көз караштар жана туруктуу стереотиптер.
2. Болжолдоолорду мөөнөтүнөн мурда куруу ыктымалдыгы , анткени техникалык анализ кыска мөөнөттүү соодада эң натыйжалуу. Эгерде сизге узак мөөнөттүү болжолдоо керек болсо, анда тандалган инструменттерди фундаменталдуу маалыматтар менен айкалыштыруу керек.
3. Эмоцияларга берилип, капиталды жоготуу ыктымалдыгы жогору . Себеби, техникалык анализ рыноктун кубулуштарын терең түшүнүүгө мүмкүндүк бербейт. Инвестор ката кетирсе, дүрбөлөңгө түшө баштайт. Бул сөзсүз түрдө кыйроого алып келет.

Техникалык талдоо фундаменталдуу менен айкалышта баанын салыштырмалуу келечектеги динамикасынын так прогноздорун түзүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ал инвесторго кырдаалды башкарууну жеңилдеткен объективдүү маалыматтардын комплексин берет.

Мыкты жана популярдуу техникалык көрсөткүчтөр

Бүгүнкү күндө талдоодо колдонулган маалыматтын түрүнө жараша көрсөткүчтөрдүн көптөгөн чакан түрлөрү бар. Эң популярдуу болуп төмөнкүлөр кирет:

1. Баланс көлөмүнүн көрсөткүчү же OBV . Техникалык анализдин бир бөлүгү катары букалардын жана аюулардын күчүн аныктоо үчүн колдонулат. Болжолдоо көлөмдүн индикаторлорунун негизинде түзүлөт, анын өзгөрүшү элдин маанайын чагылдырат. OBV көбөйүшү сатып алуучулар келишим түзүүгө даяр экенин билдирет. Тескерисинче, анын азайышы сатуунун өсүшүнөн кабар берет.

   

2. Топтоо/Бөлүштүрүү көрсөткүчү, же A/D . Учурдагы тенденциянын күчүн ырастоо же жокко чыгаруу үчүн кеңири колдонулат. Болжолдоо активдердин убакыттын өтүшү менен топтолуп же бөлүштүрүлгөнүн түшүнүүгө мүмкүндүк берүүчү көлөмдүн жана нарктын объективдүү көрсөткүчтөрүнүн негизинде жүргүзүлөт. Өсүп бара жаткан A/D сызыгы өсүү тенденциясын ырастайт, ал эми төмөндөп бара жаткан A/D сызыгы төмөндөө тенденциясынын күчөшүн билдирет.
3. Багыттуу кыймыл көрсөткүчү, же ADX . Ал тренд куралдарынын категориясына кирет жана тренддин күчүн жана импульсун өлчөө үчүн колдонулат. 3 линияны камтыйт: негизги ADX (борбордук) жана көмөкчү +DI жана -DI (капталдарында жайгашкан). 25тен жогору ADX мааниси күчтүү трендди көрсөтөт, 20дан төмөн болсо алсызды билдирет. +DI жана -DI деңгээлдеринин борбордук сызык менен кесилиши потенциалдуу тренддин өзгөрүшүн билдирет.
4. Кыймылдуу орточо конвергенция-дивергенция көрсөткүчү же MACD . Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү талдоо аркылуу тренддин багытын жана импульсун аныктоого жардам берет. ЭМАдан (12) EMA (26) кемитүү менен эсептелет. Эсептөөнүн натыйжасы EMA (9) болуп саналат, ал көбүнчө MACD сигнал сызыгы деп аталат. Ал EMA (26) жана EMA (12) кесип өтүүчү чекиттер активди сатып алуу же сатуу үчүн потенциалдуу триггер катары кызмат кылат.
5. Салыштырмалуу күч индекси же RSI . Бул курал учурдагы тренддин күчүн жана анын өзгөрүү ыктымалдыгын аныктоого жардам берет. Иш жүзүндө, ал тиркемелерди табат: ашыкча сатып алуу же ашыкча сатуу абалын аныктоого, тренддин күчөшүн же солгундап кетүүсүн оңдоого, колдоонун жана каршылык көрсөтүүнүн деңгээлин аныктоого мүмкүндүк берет. Болжолдоодо, өсүү жана төмөндөө мезгилдериндеги активдин күчүн салыштырат.
6. Арун көрсөткүчү . Эсептөө мезгили үчүн баа жаңы бийиктикке же минимумга жетеби же жокпу, талдоо аркылуу тренддин векторун жана күчүн аныктоого жардам берет. туруксуз базар шарттарында, ал көп учурда жалган соода сигналдарды жаратат.
7. Стохастикалык осциллятор – активдин ашыкча сатылып алынган же ашыкча сатылган абалын билдирген эң популярдуу көрсөткүч. Тандалган мезгил үчүн баа диапазонуна карата учурдагы баанын позициясын баалайт, ага 0дөн 100гө чейинки пайыздык маанини дайындайт. Өсүү тенденциясынын чегинде баалар жогорку чекке жакын, ал эми төмөндөө тенденциясы ичинде төмөнкүгө жакын жабылат деп эсептелет.

Бул тажрыйбалуу соодагерлер тарабынан колдонулган техникалык талдоо көрсөткүчтөрүнүн негизги жыйындысы. Жаңы баштаган инвесторлор каржы рынокторунун иштөө принциптерин тез жана жакшыраак түшүнүү үчүн бул инструменттерди үйрөнүүгө жана иш жүзүндө колдонууга чакырылат. Бирок, көптөгөн китептер жазылган башка моделдер, кайдыгер калтырбоо керек. Мисалы, Р.Колбинин Техникалык рыноктун көрсөткүчтөрүнүн энциклопедиясы абдан мазмундуу жана пайдалуу.

Практикада колдонуу

Индикаторлорду колдонуудан мурун негизги стратегия аныкталышы керек. Башка сөз менен айтканда, соода чечимдерди кабыл алууда жүрүм-турум объективдүү жана абсолюттук эрежелердин системасын иштеп чыгуу. Стратегия өтө жөнөкөй же татаал болбошу керек. Ал жарактуу болушу үчүн, бир нече универсалдуу суроолорго жооп бериши керек:

• индикатордун кандай түрүн жана кандай параметрлерин тандоо керек;
• канча активдерди сатып алуу же сатуу керек;
• кандай баалуулуктарга жеткенде позицияны ачуу же жабуу керек;
• сооданы кантип хеджирлөө керек;
• акча башкаруу эрежелери кандай;
• чыгуу эрежелери кандай.

Соода үчүн мыкты 5 техникалык талдоо көрсөткүчтөрү: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Стратегияңызды импульс жана тренд сыяктуу көрсөткүчтөрдүн ар кандай түрлөрүнө негиздеп алуу сунушталат. Окшош куралдарды колдонуу маалыматтын бурмаланышына же бир эле принцип боюнча бир нече эсептөөлөрдүн натыйжасында жалган сигналдардын пайда болушуна алып келет. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Индикаторлорду тандоо стратегиянын түрүнө жараша болот жана соода стилин жана тобокелдикке сабырдуулукту эске алат. Узак мөөнөттүү мезгилдерге жана кирешени максималдаштырууга багытталган трейдер трендди ээрчип, тренд көрсөткүчтөрүн (кыймылдуу орточо, ADX ж.б.) колдоно алат. Тез-тез аз киреше алууга кызыкдар инвесторлор өтө туруксуз базарларда иштешет жана осцилляторлорду колдонушат.