Οι κύριοι δείκτες τεχνικής ανάλυσης στις συναλλαγές και η χρήση τους στο χρηματιστήριο

Οι κύριοι δείκτες τεχνικής ανάλυσης στις συναλλαγές και η χρήση τους στο χρηματιστήριο – μια εγκυκλοπαίδεια τεχνικών δεικτών, τάσης, ταλάντωσης. Πολλοί έμποροι προτιμούν να δημιουργούν προβλέψεις με βάση θεμελιώδεις δείκτες, οι οποίοι δεν αντικατοπτρίζονται πάντα στην αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Και οι τεχνικοί δείκτες παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο αντικειμενικών δεδομένων που σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στην κατάσταση της αγοράς και να προβλέψετε τη δυναμική των τιμών.

Ποιοι είναι οι τεχνικοί δείκτες στις συναλλαγές

Ένας τεχνικός δείκτης είναι ένα αυστηρό μαθηματικό μοντέλο που βασίζεται σε αντικειμενικές πληροφορίες αγοράς και χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των τάσεων. Από τη φύση του, είναι συνάρτηση της τιμής και εκφράζεται σε γραφική μορφή. Το εργαλείο λαμβάνει υπόψη ιστορικά δεδομένα σχετικά με την αξία του περιουσιακού στοιχείου, τον αριθμό των ολοκληρωμένων και ανοιχτών συναλλαγών. Μέσω προγραμματισμένων ευρετικών τύπων ή μοτίβων, ο δείκτης παράγει σήματα σχετικά με πιθανές αλλαγές στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις δικές τους προβλέψεις.

Ταξινόμηση δεικτών τεχνικής ανάλυσης

Σήμερα, έχουν αναπτυχθεί πολλοί τεχνικοί δείκτες, οι οποίοι ταξινομούνται σε 2 κύριες ομάδες: κορυφαίοι και υστερούντες. Οι αλγόριθμοι του πρώτου τύπου λαμβάνουν υπόψη τον ρυθμό μεταβολής της τιμής σε πραγματικό χρόνο και παράγουν σήματα σχετικά με μια πιθανή αλλαγή στον οικονομικό κύκλο ή τη γενική τάση. Αντίθετα, οι δείκτες καθυστέρησης τεχνικής ανάλυσης εξετάζουν ιστορικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν ένα γεγονός τιμής, όπως μια τάση ενίσχυσης. Ανάλογα με τη μέθοδο υπολογισμού των δεικτών πρόβλεψης, οι δείκτες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

1. Δείκτες τάσεων τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό μιας τάσης και τον προσδιορισμό της ισχύος της. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των υστερούντων δεικτών, γιατί εφαρμόζουν την αρχή της εξομάλυνσης των τιμών. Κατά τη χρήση τους, είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η κατάσταση της αγοράς και να προσδιοριστεί εάν έχει διαμορφωθεί μια τάση. Σε μια επίπεδη αγορά, οι δείκτες τάσεων τεχνικής ανάλυσης δίνουν ψευδή σήματα και ενθαρρύνουν τους επενδυτές να κάνουν χαμένες συναλλαγές.
2. Ταλαντωτικά (κατάταξη) , που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των συνθηκών της αγοράς υπερπωλήσεων ή υπεραγορασμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των κορυφαίων δεικτών. Είναι πιο αποτελεσματικά όταν δεν υπάρχει έντονη τάση στην αγορά.

Η επιλογή του οργάνου εξαρτάται από τις προτιμήσεις του εμπόρου. Ωστόσο, καθένα από αυτά πρέπει να εφαρμόζεται επαρκώς στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Για παράδειγμα, οι δείκτες τάσης δίνουν πιο ακριβή σήματα μόνο εάν υπάρχει έντονη τάση, ενώ οι ταλαντωτές δίνουν πιο ακριβή σήματα σε κυμαινόμενες αγορές.

Πώς να χρησιμοποιήσετε δείκτες

Οι τεχνικοί δείκτες στις συναλλαγές έχουν 3 κύριες χρήσεις:

• ειδοποιήστε για τη διάσπαση των γραμμών στήριξης και αντίστασης .
• επιβεβαιώστε τα σήματα άλλων εργαλείων τεχνικής ανάλυσης, για παράδειγμα, μοτίβα διαγραμμάτων.
• βοηθούν στην πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών.

Οι τεχνικοί δείκτες ισχύουν για κάθε τύπο χρηματοοικονομικών μέσων που συνοδεύονται από ιστορικά αντικειμενικά δεδομένα. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις αγορές εμπορευμάτων και συναλλάγματος, όπου οι έμποροι επικεντρώνονται κυρίως στην αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων μεταβολών των τιμών. Οι επενδυτές συχνά συνδυάζουν διάφορους δείκτες τεχνικής ανάλυσης. Δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός εργαλείων, κάθε έμπορος χτίζει το δικό του αποτελεσματικό σύστημα. Για να αυξηθεί η ακρίβεια των προβλέψεων, οι τεχνικοί δείκτες συνδυάζονται με πιο υποκειμενικά εργαλεία, όπως μοτίβα διαγραμμάτων. Περιλαμβάνονται επίσης σε αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών, λόγω της ποσοτικής τους φύσης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δεικτών

Αν και η τεχνική ανάλυση δεν θεωρείται ποτέ ως το μοναδικό ή κύριο εργαλείο για την πραγματοποίηση προβλέψεων, έχει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα:

• αντικατοπτρίζει το τρέχον κλίμα της αγοράς·
• παρέχουν αντικειμενικά δεδομένα για ανάλυση (τιμές και όγκοι)·
• σας επιτρέπουν να προσδιορίζετε εύκολα μοτίβα, γεγονός που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων συναλλαγών.
• αποτελεσματική στην πρόβλεψη βραχυπρόθεσμων τάσεων.

Ενώ οι τεχνικοί δείκτες είναι χρήσιμοι ως βοηθήματα πρόβλεψης, έχουν αρκετά σημαντικά μειονεκτήματα:

1. Δίνουν μικτά σήματα . Κατά κανόνα, οι έμποροι χρησιμοποιούν αρκετούς μαθηματικούς αλγόριθμους για να βελτιώσουν την ακρίβεια των προβλέψεών τους. Αλλά σε συνδυασμό, οι δείκτες παρέχουν αντικρουόμενες πληροφορίες, σηματοδοτώντας τη σκοπιμότητα τόσο της αγοράς όσο και της πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αδύνατο να ληφθεί μια αποτελεσματική απόφαση συναλλαγών.
2. Μην λαμβάνετε υπόψη θεμελιώδεις δείκτες . Ακολουθώντας μόνο τα σήματα των τεχνικών δεικτών, δεν μπορείτε να κάνετε συναλλαγές αποτελεσματικά. Τα μέσα αυτού του τύπου δεν αντικατοπτρίζουν την αλλαγή στους οικονομικούς κύκλους, τις αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική κ.λπ.
3. Προσαρμοσμένο μόνο σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς . Κατά κανόνα, αναπτύσσονται δείκτες για ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή καταστάσεις της αγοράς. Επομένως, τυχόν αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των σημάτων.

Κίνδυνοι και Ευκαιρίες

Η χρήση τεχνικών δεικτών ενέχει ορισμένους κινδύνους, όπως:

1. Εσφαλμένη ερμηνεία τεχνικών σημάτων . Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό: η παραμέληση ολόκληρου του όγκου των αντικειμενικών δεικτών, η ανάλυση ενός μικρού συνόλου ιστορικών δεδομένων, οι προσωπικές προκαταλήψεις και τα επίμονα στερεότυπα.
2. Η πιθανότητα δημιουργίας προβλέψεων εκ των προτέρων , καθώς η τεχνική ανάλυση είναι πιο αποτελεσματική στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Εάν χρειάζεται να δημιουργήσετε μια μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, θα πρέπει να συνδυάσετε τα επιλεγμένα μέσα με θεμελιώδη δεδομένα.
3. Μεγάλη πιθανότητα να υποκύψετε στα συναισθήματα και να χάσετε κεφάλαιο . Αυτό συμβαίνει επειδή η τεχνική ανάλυση δεν παρέχει μια βαθιά κατανόηση των φαινομένων της αγοράς. Όταν ένας επενδυτής κάνει ένα λάθος, αρχίζει να πανικοβάλλεται. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε κατάρρευση.

Η τεχνική ανάλυση σε συνδυασμό με τη θεμελιώδη παρέχει μεγάλες ευκαιρίες για τη δημιουργία πολύ ακριβών προβλέψεων της σχετικής μελλοντικής δυναμικής των τιμών. Παρέχει στον επενδυτή ένα ολοκληρωμένο σύνολο αντικειμενικών δεδομένων που καθιστά εύκολη την πλοήγηση της κατάστασης.

Καλύτεροι και δημοφιλείς τεχνικοί δείκτες

Σήμερα υπάρχουν πολλοί υποτύποι δεικτών ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Τα πιο δημοφιλή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Δείκτης όγκου ισορροπίας ή OBV . Ως μέρος της τεχνικής ανάλυσης, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της δύναμης των ταύρων και των αρκούδων. Η πρόβλεψη βασίζεται σε δείκτες όγκου, η αλλαγή στους οποίους αντανακλά τη διάθεση του πλήθους. Η αύξηση του OBV σημαίνει ότι οι αγοραστές είναι έτοιμοι να κάνουν μια συμφωνία. Αντίθετα, η μείωσή του σηματοδοτεί αύξηση των πωλήσεων.

   

2. Δείκτης συσσώρευσης/κατανομής ή A/D . Χρησιμοποιείται ευρέως για να επιβεβαιώσει ή να αντικρούσει τη δύναμη της τρέχουσας τάσης. Η πρόβλεψη πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικούς δείκτες όγκου και αξίας, οι οποίοι σας επιτρέπουν να κατανοήσετε εάν τα περιουσιακά στοιχεία συσσωρεύονται ή διανέμονται με την πάροδο του χρόνου. Μια ανοδική γραμμή A/D επιβεβαιώνει μια ανοδική τάση, ενώ μια φθίνουσα γραμμή σηματοδοτεί μια εντατικοποίηση μιας πτωτικής τάσης.
3. Ένδειξη κίνησης κατεύθυνσης ή ADX . Ανήκει στην κατηγορία των εργαλείων τάσης και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της δύναμης και της ορμής μιας τάσης. Περιλαμβάνει 3 γραμμές: κύρια ADX (κεντρική) και βοηθητική +DI και -DI (βρίσκεται στα πλάγια). Μια τιμή ADX πάνω από 25 υποδηλώνει ισχυρή τάση, κάτω από 20 υποδεικνύει μια αδύναμη τάση. Η τομή των επιπέδων +DI και -DI από την κεντρική γραμμή σηματοδοτεί μια πιθανή αντιστροφή τάσης.
4. Κινητός μέσος όρος δείκτης σύγκλισης-απόκλισης ή MACD . Βοηθά στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης και της ορμής μιας τάσης μέσω της ανάλυσης των κινητών μέσων. Υπολογίστηκε αφαιρώντας το EMA (26) από το EMA (12). Το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι το EMA (9), το οποίο συνήθως ονομάζεται γραμμή σήματος MACD. Τα σημεία στα οποία διασχίζει το EMA (26) και το EMA (12) χρησιμεύουν ως πιθανοί παράγοντες ενεργοποίησης για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου.

   

5. Δείκτης σχετικής ισχύος ή RSI . Αυτό το εργαλείο βοηθά στον προσδιορισμό της ισχύος της τρέχουσας τάσης και της πιθανότητας αντιστροφής της. Στην πράξη, βρίσκει εφαρμογές: σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την κατάσταση υπεραγοράς ή υπερπώλησης, να διορθώσετε την ενίσχυση ή το ξεθώριασμα της τάσης, να καθορίσετε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Κατά την πρόβλεψη, συγκρίνει την ισχύ ενός περιουσιακού στοιχείου σε περιόδους ανάπτυξης και παρακμής.
6. Ένδειξη Aroon . Βοηθά στον προσδιορισμό του διανύσματος και της ισχύος της τάσης αναλύοντας εάν η τιμή φτάνει σε νέα υψηλά ή χαμηλά για την περίοδο υπολογισμού. Κάτω από ασταθείς συνθήκες της αγοράς, συχνά παράγει ψευδή σήματα συναλλαγών.
7. Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ο πιο δημοφιλής δείκτης που σηματοδοτεί μια κατάσταση υπεραγοράς ή υπερπώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου. Εκτιμά τη θέση της τρέχουσας τιμής σε σχέση με το εύρος τιμών για την επιλεγμένη περίοδο, αποδίδοντάς της μια ποσοστιαία τιμή από 0 έως 100. Πιστεύεται ότι οι τιμές σε μια ανοδική τάση κλείνουν κοντά στο υψηλό και εντός μιας πτωτικής τάσης κοντά στο χαμηλό.

   

Αυτό είναι ένα βασικό σύνολο δεικτών τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από έμπειρους εμπόρους. Οι αρχάριοι επενδυτές ενθαρρύνονται να μελετήσουν και να εξασκήσουν αυτά τα εργαλεία προκειμένου να κατανοήσουν γρήγορα και καλύτερα τις αρχές της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραμελήσει κανείς και άλλα μοντέλα, για τα οποία έχουν γραφτεί πολλά βιβλία. Για παράδειγμα, η Encyclopedia of Technical Market Indicators του R. Colby είναι πολύ κατατοπιστική και χρήσιμη.

Εφαρμογή στην πράξη

Πριν χρησιμοποιήσετε δείκτες, πρέπει να καθοριστεί μια βασική στρατηγική. Με άλλα λόγια, να σχεδιάσει ένα σύστημα αντικειμενικών και απόλυτων κανόνων συμπεριφοράς κατά τη λήψη αποφάσεων συναλλαγών. Η στρατηγική δεν πρέπει να είναι πολύ απλή ή πολύπλοκη. Για να είναι βιώσιμο, πρέπει να απαντηθούν πολλά καθολικά ερωτήματα:

• ποιος τύπος και ποιες παραμέτρους του δείκτη να επιλέξετε.
• πόσα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αγοραστούν ή να πουληθούν·
• όταν φτάσετε σε ποιες τιμές είναι απαραίτητο να ανοίξετε ή να κλείσετε μια θέση.
• πώς να αντισταθμίσετε ένα εμπόριο.
• ποιοι είναι οι κανόνες διαχείρισης χρημάτων;
• ποιοι είναι οι κανόνες εξόδου.

Οι 5 κορυφαίοι δείκτες τεχνικής ανάλυσης για συναλλαγές: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Συνιστάται να βασίζετε τη στρατηγική σας σε διαφορετικούς τύπους δεικτών, όπως ορμή και τάση. Η χρήση παρόμοιων εργαλείων οδηγεί στην παραμόρφωση των πληροφοριών ή στη δημιουργία ψευδών σημάτων ως αποτέλεσμα πολλαπλών υπολογισμών που βασίζονται στην ίδια αρχή. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Η επιλογή των δεικτών εξαρτάται από τον τύπο της στρατηγικής και λαμβάνει υπόψη το στυλ συναλλαγών και την ανοχή κινδύνου. Ένας έμπορος που επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες περιόδους και στη μεγιστοποίηση του κέρδους μπορεί να ακολουθήσει την τάση και να χρησιμοποιήσει δείκτες τάσης (κινητοί μέσοι όροι, ADX, κ.λπ.). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιούν συχνά μικρά κέρδη δραστηριοποιούνται σε εξαιρετικά ασταθείς αγορές και χρησιμοποιούν ταλαντωτές.