Арилжааны техникийн шинжилгээний үндсэн үзүүлэлтүүд, хөрөнгийн бирж дээр ашиглах

Арилжааны техникийн шинжилгээний үндсэн үзүүлэлтүүд, тэдгээрийг бирж дээр ашиглах нь – техникийн үзүүлэлтүүдийн нэвтэрхий толь, чиг хандлага, хэлбэлзэл. Олон худалдаачид хөрөнгийн үнэ цэнэд үргэлж тусгагддаггүй үндсэн үзүүлэлтүүд дээр үндэслэн урьдчилсан таамаглал гаргахыг илүүд үздэг. Техникийн үзүүлэлтүүд нь зах зээлийн нөхцөл байдлыг хянах, үнийн динамикийг урьдчилан таамаглах боломжийг олгодог иж бүрэн объектив өгөгдлийг өгдөг.

Арилжааны техникийн үзүүлэлтүүд юу вэ

Техникийн үзүүлэлт гэдэг нь зах зээлийн бодит мэдээлэлд тулгуурлан бүтээгдсэн, чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахад ашигладаг нарийн математик загвар юм. Мөн чанараараа энэ нь үнийн функц бөгөөд график хэлбэрээр илэрхийлэгддэг. Энэхүү хэрэгсэл нь хөрөнгийн үнэ цэнэ, дууссан болон нээлттэй гүйлгээний тоо зэрэг түүхэн мэдээллийг харгалзан үздэг. Програмчлагдсан эвристик томьёо эсвэл хэв маягаар дамжуулан индикатор нь зах зээлийн боломжит өөрчлөлтүүдийн тухай дохиог үүсгэдэг. Энэ мэдээллийг худалдаачид өөрсдийн таамаглалыг батлах эсвэл үгүйсгэхийн тулд ашигладаг.

Техникийн шинжилгээний үзүүлэлтүүдийн ангилал

Өнөөдөр тэргүүлэх болон хоцрогдсон гэсэн 2 үндсэн бүлэгт ангилагдсан олон техникийн үзүүлэлтүүдийг боловсруулсан. Эхний төрлийн алгоритмууд нь бодит цагийн үнийн өөрчлөлтийн хурдыг харгалзан үзэж, эдийн засгийн мөчлөг эсвэл ерөнхий чиг хандлагын өөрчлөлтийн талаархи дохиог үүсгэдэг. Үүний эсрэгээр техникийн шинжилгээний хоцрогдолтой үзүүлэлтүүд нь түүхэн өгөгдлийг хардаг бөгөөд үнийн өсөлтийн хандлага гэх мэт үнийн үйл явдлыг батлах эсвэл үгүйсгэхэд ашиглагддаг. Урьдчилан таамаглах үзүүлэлтүүдийг тооцоолох аргаас хамааран үзүүлэлтүүдийг 2 ангилалд хуваана.

1. Техникийн шинжилгээний чиг хандлагын үзүүлэлтүүд нь чиг хандлагыг тодорхойлж, түүний хүчийг тодорхойлоход ашигладаг. Тэдний ихэнх нь хоцрогдсон үзүүлэлтүүдийн ангилалд багтдаг, учир нь үнийг жигдрүүлэх зарчмыг хэрэгжүүлэх. Тэдгээрийг ашиглахдаа зах зээлийн нөхцөл байдлыг урьдчилан үнэлж, чиг хандлага бий болсон эсэхийг тодорхойлох шаардлагатай. Хавтгай зах зээл дээр техникийн шинжилгээний чиг хандлагын үзүүлэлтүүд нь худал дохио өгч, худалдаачдыг алдагдалтай арилжаа хийхийг дэмждэг.
2. Хэт худалдагдсан эсвэл хэт их худалдан авсан хөрөнгийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг илрүүлэхэд ашигладаг хэлбэлзэлтэй (үнэлэх) . Тэдний ихэнх нь тэргүүлэх үзүүлэлтүүдийн ангилалд багтдаг. Тэд зах зээлд тодорхой чиг хандлага байхгүй үед хамгийн үр дүнтэй байдаг.

Хэмжих хэрэгслийн сонголт нь худалдаачны сонголтоос хамаарна. Гэсэн хэдий ч тэдгээр нь тус бүрийг зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд тохирсон байдлаар ашиглах ёстой. Жишээлбэл, тренд үзүүлэлтүүд нь тодорхой чиг хандлага байгаа тохиолдолд илүү нарийвчлалтай дохио өгдөг бол осцилляторууд хэлбэлзэлтэй зах зээлд илүү нарийвчлалтай дохио өгдөг.

Шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрхэн ашиглах вэ

Арилжааны техникийн үзүүлэлтүүд нь 3 үндсэн хэрэглээтэй.

• дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шугам тасарсан тухай мэдэгдэх ;
• бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн дохиог баталгаажуулах, жишээлбэл, диаграмын хэв маяг;
• ирээдүйн үнийг урьдчилан таамаглахад тусална.

Техникийн үзүүлэлтүүд нь түүхэн объектив өгөгдөл дагалддаг аливаа төрлийн санхүүгийн хэрэгсэлд хамаарна. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг арилжаачид голчлон богино хугацааны үнийн өөрчлөлтийг үнэлэхэд голлон анхаардаг түүхий эдийн зах зээл, валютын зах зээлд ихэвчлэн ашигладаг. Хөрөнгө оруулагчид ихэвчлэн техникийн шинжилгээний хэд хэдэн үзүүлэлтийг нэгтгэдэг. Хамгийн сайн хэрэгсэл байхгүй, худалдаачин бүр өөрийн гэсэн үр дүнтэй системийг бий болгодог. Урьдчилан таамаглалын нарийвчлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд техникийн үзүүлэлтүүдийг диаграмын загвар гэх мэт илүү субъектив хэрэгслүүдтэй хослуулдаг. Тэд мөн тоон шинж чанарыг харгалзан автоматжуулсан худалдааны системд багтдаг.

Шалгуур үзүүлэлтүүдийн давуу болон сул талууд

Техникийн шинжилгээг урьдчилан таамаглах цорын ганц эсвэл гол хэрэгсэл гэж хэзээ ч үздэггүй ч хэд хэдэн чухал давуу талтай:

• одоогийн зах зээлийн мэдрэмжийг тусгах;
• дүн шинжилгээ хийхэд бодитой өгөгдөл өгөх (үнэ, хэмжээ);
• хэв маягийг хялбархан тодорхойлох боломжийг танд олгодог бөгөөд энэ нь арилжааны шийдвэр гаргахад хялбар болгодог;
• богино хугацааны чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахад үр дүнтэй.

Техникийн үзүүлэлтүүд нь урьдчилан таамаглахад тустай боловч хэд хэдэн чухал сул талуудтай:

1. Тэд холимог дохио өгдөг . Дүрмээр бол худалдаачид өөрсдийн таамаглалын үнэн зөвийг сайжруулахын тулд хэд хэдэн математикийн алгоритмуудыг ашигладаг. Гэхдээ эдгээр үзүүлэлтүүд нь хоорондоо зөрчилдсөн мэдээллийг өгдөг бөгөөд энэ нь хөрөнгө худалдаж авах, худалдах нь зүйтэй гэсэн дохио юм. Энэ тохиолдолд арилжааны үр дүнтэй шийдвэр гаргах боломжгүй юм.
2. Үндсэн үзүүлэлтүүдийг анхаарч үзэхгүй байх . Зөвхөн техникийн үзүүлэлтүүдийн дохиог дагаж та үр дүнтэй арилжаа хийж чадахгүй. Энэ төрлийн хэрэгслүүд нь эдийн засгийн мөчлөгийн өөрчлөлт, дэлхийн эдийн засаг, улс төрийн өөрчлөлт гэх мэтийг тусгадаггүй.
3. Зөвхөн тодорхой зах зээлийн нөхцөлд дасан зохицсон . Дүрмээр бол шалгуур үзүүлэлтийг тодорхой санхүүгийн хэрэгсэл эсвэл зах зээлийн нөхцөл байдалд зориулж боловсруулдаг. Тиймээс аливаа өөрчлөлт нь дохионы үр дүнд нөлөөлж болно.

Эрсдэл ба боломжууд

Техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглах нь зарим эрсдэлтэй байдаг, үүнд:

1. Техникийн дохиог буруу тайлбарлах . Үүний хэд хэдэн шалтгаан бий: объектив үзүүлэлтүүдийн нийт эзлэхүүнийг үл тоомсорлох, цөөн тооны түүхэн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, хувийн хэвшмэл ойлголт, байнгын хэвшмэл ойлголт.
2. Техникийн шинжилгээ нь богино хугацааны арилжаанд хамгийн үр дүнтэй байдаг тул урьдчилан таамаглах магадлал . Хэрэв та урт хугацааны прогноз гаргах шаардлагатай бол сонгосон хэрэгслийг үндсэн өгөгдөлтэй хослуулах хэрэгтэй.
3. Сэтгэл хөдлөлдөө автаж, хөрөнгөө алдах өндөр магадлалтай . Учир нь техникийн шинжилгээ нь зах зээлийн үзэгдлийн талаар гүнзгий ойлголт өгдөггүй. Хөрөнгө оруулагч алдаа гаргавал сандарч эхэлдэг. Энэ нь зайлшгүй сүйрэлд хүргэдэг.

Техникийн шинжилгээг суурьтай хослуулан хийх нь харьцангуй ирээдүйн үнийн динамикийн өндөр нарийвчлалтай таамаглалыг бий болгох асар их боломжийг олгодог. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдад нөхцөл байдлыг удирдахад хялбар болгодог цогц өгөгдлийн багцыг өгдөг.

Шилдэг, алдартай техникийн үзүүлэлтүүд

Өнөөдөр дүн шинжилгээ хийхэд ашигласан мэдээллийн төрлөөс хамааран олон төрлийн үзүүлэлтүүд байдаг. Хамгийн алдартай нь дараахь зүйлийг агуулдаг.

1. Balance Volume Indicator буюу OBV . Техникийн шинжилгээний нэг хэсэг болгон бух, баавгайн хүчийг тодорхойлоход ашигладаг. Урьдчилан таамаглалыг эзлэхүүний үзүүлэлтүүд дээр үндэслэн хийсэн бөгөөд өөрчлөлт нь олны сэтгэл санааг илэрхийлдэг. OBV-ийн өсөлт нь худалдан авагчид хэлэлцээр хийхэд бэлэн байна гэсэн үг юм. Үүний эсрэгээр түүний бууралт нь борлуулалт нэмэгдэж байгааг илтгэнэ.

   

2. Хуримтлал/Түгээлтийн үзүүлэлт, эсвэл A/D . Энэ нь одоогийн чиг хандлагын хүчийг батлах эсвэл үгүйсгэхэд өргөн хэрэглэгддэг. Урьдчилан таамаглах нь хөрөнгийн хэмжээ, үнэ цэнийн объектив үзүүлэлтүүд дээр тулгуурлан хийгддэг бөгөөд энэ нь хөрөнгө хуримтлагдсан эсвэл хуваарилагдсан эсэхийг ойлгох боломжийг олгодог. Өсөх A/D шугам нь өсөх хандлагыг баталгаажуулдаг бол буурах шугам нь буурах хандлага эрчимжиж байгааг илтгэнэ.
3. Чиглэлийн хөдөлгөөний индикатор буюу ADX . Энэ нь чиг хандлагын хэрэгслүүдийн ангилалд хамаарах бөгөөд чиг хандлагын хүч, эрч хүчийг хэмжихэд ашиглагддаг. Үндсэн ADX (төв) ба туслах +DI ба -DI (хажуу талд байрлах) гэсэн 3 мөр багтана. ADX утга нь 25-аас дээш байвал хүчтэй хандлага, 20-оос доош байвал сул байна. Төвийн шугамаар +DI ба -DI түвшний огтлолцол нь чиг хандлагыг өөрчлөх боломжит дохио юм.
4. Хөдөлгөөнт дундаж нэгдэл-дивергенцийн үзүүлэлт буюу MACD . Хөдөлгөөнт дундаж утгыг шинжлэх замаар трендийн чиглэл, импульсийг тодорхойлоход тусалдаг. EMA (12) -аас EMA (26) -ийг хасаж тооцоолсон. Тооцооллын үр дүн нь MACD дохионы шугам гэж нэрлэгддэг EMA (9) юм. EMA (26) ба EMA (12)-ийг дайран өнгөрөх цэгүүд нь хөрөнгө худалдаж авах эсвэл зарах боломжит өдөөгч болдог.

   

5. Харьцангуй хүч чадлын индекс буюу RSI . Энэ хэрэгсэл нь одоогийн чиг хандлагын хүч чадал, түүнийг буцаах магадлалыг тодорхойлоход тусалдаг. Практикт энэ нь програмуудыг олдог: энэ нь танд хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдах төлөвийг тодорхойлох, чиг хандлагын бэхжиж, бүдгэрч байгааг засах, дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлох боломжийг олгодог. Урьдчилан таамаглахдаа өсөлт, бууралтын үеийн хөрөнгийн хүчийг харьцуулдаг.
6. Ароны үзүүлэлт . Тооцооллын хугацаанд үнэ шинэ дээд цэгт хүрсэн эсвэл доод цэгт хүрсэн эсэхийг шинжлэх замаар трендийн вектор ба хүчийг тодорхойлоход тусална. Зах зээлийн тогтворгүй нөхцөлд энэ нь ихэвчлэн худал арилжааны дохио үүсгэдэг.
7. Стохастик осциллятор нь хөрөнгийн хэт их худалдан авалт эсвэл хэт зарагдсан байдлыг илтгэдэг хамгийн алдартай үзүүлэлт юм. Сонгосон хугацааны үнийн мужтай харьцуулахад одоогийн үнийн байрлалыг үнэлж, түүнд 0-ээс 100 хүртэлх хувийн үнэ цэнийг оноодог. Өсөх хандлагатай байгаа үнэ дээд цэгт ойрхон, харин буурах хандлагатай байгаа үнэ доод түвшинд ойртдог гэж үздэг.

   

Энэ бол туршлагатай худалдаачдын ашигладаг техникийн шинжилгээний үндсэн үзүүлэлт юм. Шинэхэн хөрөнгө оруулагчдыг санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагааны зарчмуудыг хурдан бөгөөд илүү сайн ойлгохын тулд эдгээр хэрэгслийг судалж, дадлагажуулахыг зөвлөж байна. Гэсэн хэдий ч олон ном бичсэн бусад загваруудыг үл тоомсорлож болохгүй. Жишээлбэл, Р.Колбигийн “Техникийн зах зээлийн үзүүлэлтүүдийн нэвтэрхий толь” нь маш их мэдээлэл сайтай, хэрэгтэй зүйл юм.

Практикт хэрэглэх

Шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглахын өмнө үндсэн стратегийг тодорхойлсон байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, арилжааны шийдвэр гаргахдаа бодитой, үнэмлэхүй зан үйлийн дүрмийн тогтолцоог бий болгох. Стратеги нь хэтэрхий энгийн эсвэл төвөгтэй байж болохгүй. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд хэд хэдэн бүх нийтийн асуултанд хариулах ёстой:

• индикаторын ямар төрөл, ямар параметрүүдийг сонгох;
• хэр их хөрөнгө худалдаж авах, зарах ёстой;
• ямар үнэ цэнэд хүрсэн бол албан тушаал нээх, хаах шаардлагатай;
• худалдааг хэрхэн хедж хийх;
• мөнгөний менежментийн дүрэм гэж юу вэ;
• гарах дүрэм гэж юу вэ.

Арилжааны техникийн шинжилгээний шилдэг 5 үзүүлэлт: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Стратегаа эрч хүч, чиг хандлага гэх мэт өөр өөр төрлийн үзүүлэлтүүд дээр үндэслэхийг зөвлөж байна. Ижил төстэй хэрэгслийг ашиглах нь ижил зарчим дээр суурилсан олон тооны тооцооллын үр дүнд мэдээллийг гажуудуулах эсвэл хуурамч дохио үүсгэхэд хүргэдэг. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Шалгуур үзүүлэлтүүдийн сонголт нь стратегийн төрлөөс хамаарах бөгөөд арилжааны хэв маяг, эрсдэлд тэсвэртэй байдлыг харгалзан үздэг. Урт хугацааны болон ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн худалдаачин чиг хандлагыг дагаж, чиг хандлагын үзүүлэлтүүдийг (хөдөлгөөнт дундаж, ADX гэх мэт) ашиглаж болно. Байнга бага хэмжээний ашиг олох сонирхолтой хөрөнгө оруулагчид маш тогтворгүй зах зээл дээр ажиллаж, осциллятор ашигладаг.