Savdoda texnik tahlilning asosiy ko’rsatkichlari va ulardan birjada foydalanish

Savdoda texnik tahlilning asosiy ko’rsatkichlari va ulardan birjada foydalanish – texnik ko’rsatkichlar ensiklopediyasi, trend, tebranish. Ko’pgina treyderlar har doim ham aktivning qiymatida aks etmaydigan fundamental ko’rsatkichlar asosida prognozlar tuzishni afzal ko’radilar. Va texnik ko’rsatkichlar ob’ektiv ma’lumotlarning to’liq to’plamini taqdim etadi, bu sizga bozordagi vaziyatni boshqarish va narx dinamikasini bashorat qilish imkonini beradi.

Savdoda texnik ko’rsatkichlar nima

Texnik ko’rsatkich – ob’ektiv bozor ma’lumotlari asosida tuzilgan va tendentsiyalarni bashorat qilish uchun ishlatiladigan qat’iy matematik model. O’z tabiatiga ko’ra, u narxning funktsiyasi bo’lib, grafik formatda ifodalanadi. Asbob aktivning qiymati, tugallangan va ochiq operatsiyalar soni haqidagi tarixiy ma’lumotlarni hisobga oladi. Dasturlashtirilgan evristik formulalar yoki naqshlar orqali indikator potentsial bozor o’zgarishlari haqida signallarni ishlab chiqaradi. Ushbu ma’lumotlar treyderlar tomonidan o’zlarining prognozlarini tasdiqlash yoki rad etish uchun ishlatiladi.

Texnik tahlil ko’rsatkichlarining tasnifi

Bugungi kunda ko’plab texnik ko’rsatkichlar ishlab chiqilgan bo’lib, ular 2 asosiy guruhga bo’lingan: etakchi va orqada. Birinchi turdagi algoritmlar real vaqt rejimida narxlarning o’zgarish tezligini hisobga oladi va iqtisodiy tsikl yoki umumiy tendentsiyaning ehtimoliy o’zgarishi haqida signallarni yaratadi. Aksincha, texnik tahlilning kechikish ko’rsatkichlari tarixiy ma’lumotlarni ko’rib chiqadi va narx hodisasini tasdiqlash yoki inkor qilish uchun ishlatiladi, masalan, mustahkamlash tendentsiyasi. Prognoz ko’rsatkichlarini hisoblash usuliga qarab, ko’rsatkichlar 2 toifaga bo’linadi:

1. Texnik tahlil trend ko’rsatkichlari trendni aniqlash va uning kuchini aniqlash uchun ishlatiladi. Ularning aksariyati ortda qolgan ko’rsatkichlar sinfiga tegishli, chunki narxlarni tekislash tamoyilini amalga oshirish. Ulardan foydalanishda bozor konyunkturasini oldindan baholash va tendentsiya shakllanganligini aniqlash kerak. Yassi bozorda texnik tahlil tendentsiya ko’rsatkichlari noto’g’ri signallar beradi va treyderlarni yo’qotilgan savdolarni amalga oshirishga undaydi.
2. Tebranish (reyting) , haddan tashqari sotilgan yoki haddan tashqari sotib olingan aktivlarning bozor sharoitlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Ularning aksariyati etakchi ko’rsatkichlar sinfiga kiradi. Bozorda aniq tendentsiya bo’lmasa, ular eng samarali hisoblanadi.

Asbobni tanlash treyderning xohishiga bog’liq. Biroq, ularning har biri joriy bozor holatiga mos ravishda qo’llanilishi kerak. Masalan, tendentsiya ko’rsatkichlari aniqroq tendentsiya bo’lsa, aniqroq signallarni beradi, osilatorlar esa o’zgaruvchan bozorlarda aniqroq signallarni beradi.

Ko’rsatkichlardan qanday foydalanish kerak

Savdoda texnik ko’rsatkichlar 3 ta asosiy maqsadda qo’llaniladi:

• qo’llab-quvvatlash va qarshilik liniyalarining uzilishi haqida xabar berish ;
• boshqa texnik tahlil vositalarining signallarini tasdiqlash, masalan, diagramma naqshlari;
• kelajakdagi narxlarni bashorat qilishga yordam beradi.

Texnik ko’rsatkichlar tarixiy ob’ektiv ma’lumotlar bilan birga keladigan har qanday turdagi moliyaviy vositalarga nisbatan qo’llaniladi. Biroq, ular ko’proq tovar va valyuta bozorlarida qo’llaniladi, bu erda treyderlar birinchi navbatda qisqa muddatli narx o’zgarishlarini baholashga e’tibor qaratadilar. Investorlar ko’pincha texnik tahlilning bir nechta ko’rsatkichlarini birlashtiradi. Asboblarning eng yaxshi kombinatsiyasi yo’q, har bir treyder o’zining samarali tizimini yaratadi. Prognozlarning aniqligini oshirish uchun texnik ko’rsatkichlar ko’proq sub’ektiv vositalar, masalan, diagramma naqshlari bilan birlashtiriladi. Ular, shuningdek, ularning miqdoriy xususiyatini hisobga olgan holda, avtomatlashtirilgan savdo tizimlariga kiritilgan.

Ko’rsatkichlarning ijobiy va salbiy tomonlari

Texnik tahlil hech qachon prognoz qilish uchun yagona yoki asosiy vosita sifatida ko’rilmasa ham, u bir qator muhim afzalliklarga ega:

• joriy bozor kayfiyatini aks ettirish;
• tahlil qilish uchun ob’ektiv ma’lumotlarni taqdim etish (narxlar va hajmlar);
• sizga naqshlarni osongina aniqlash imkonini beradi, bu esa savdo qarorlarini qabul qilishni osonlashtiradi;
• qisqa muddatli tendentsiyalarni bashorat qilishda samarali.

Texnik ko’rsatkichlar prognozlash uchun yordam sifatida foydali bo’lsa-da, ular bir qator muhim kamchiliklarga ega:

1. Ular aralash signallarni beradi . Qoida tariqasida, treyderlar o’z prognozlarining aniqligini oshirish uchun bir nechta matematik algoritmlardan foydalanadilar. Ammo birgalikda ko’rsatkichlar qarama-qarshi ma’lumotlarni taqdim etadi, bu esa aktivni sotib olish va sotishning maqsadga muvofiqligini bildiradi. Bunday holda, samarali savdo qarorini qabul qilish mumkin emas.
2. Asosiy ko’rsatkichlarni hisobga olmang . Faqat texnik ko’rsatkichlarning signallariga amal qilib, siz samarali savdo qila olmaysiz. Ushbu turdagi asboblar iqtisodiy tsikllarning o’zgarishini, jahon iqtisodiyoti va siyosatidagi o’zgarishlarni va hokazolarni aks ettirmaydi.
3. Faqat ma’lum bozor sharoitlariga moslashtirilgan . Qoida tariqasida, ko’rsatkichlar ma’lum moliyaviy vositalar yoki bozor sharoitlari uchun ishlab chiqiladi. Shuning uchun har qanday o’zgarishlar signallarning samaradorligiga ta’sir qilishi mumkin.

Xatarlar va imkoniyatlar

Texnik ko’rsatkichlardan foydalanish ba’zi xavflarni keltirib chiqaradi, jumladan:

1. Texnik signallarni noto’g’ri talqin qilish . Buning bir qancha sabablari bor: ob’ektiv ko’rsatkichlarning butun hajmini e’tiborsiz qoldirish, tarixiy ma’lumotlarning kichik to’plamini tahlil qilish, shaxsiy noto’g’ri qarashlar va doimiy stereotiplar.
2. Prognozlarni muddatidan oldin tuzish ehtimoli , chunki texnik tahlil qisqa muddatli savdoda eng samarali hisoblanadi. Agar siz uzoq muddatli prognozni tuzishingiz kerak bo’lsa, tanlangan vositalarni asosiy ma’lumotlar bilan birlashtirishingiz kerak.
3. Tuyg’ularga berilish va kapitalni yo’qotish ehtimoli yuqori . Buning sababi shundaki, texnik tahlil bozor hodisalarini chuqur tushunishni ta’minlamaydi. Investor xatoga yo’l qo’yganida, u vahima boshlaydi. Bu muqarrar ravishda qulashga olib keladi.

Texnik tahlil fundamental bilan birgalikda nisbiy kelajakdagi narxlar dinamikasining yuqori aniq prognozlarini yaratish uchun katta imkoniyatlar beradi. U investorga vaziyatni boshqarishni osonlashtiradigan ob’ektiv ma’lumotlarning to’liq to’plamini taqdim etadi.

Eng yaxshi va mashhur texnik ko’rsatkichlar

Bugungi kunda tahlilda foydalaniladigan ma’lumotlar turiga qarab ko’rsatkichlarning ko’plab kichik turlari mavjud. Eng mashhurlari quyidagilardan iborat:

1. Balans hajmi ko’rsatkichi , yoki OBV . Texnik tahlilning bir qismi sifatida u buqalar va ayiqlarning kuchini aniqlash uchun ishlatiladi. Prognoz hajm ko’rsatkichlari asosida tuziladi, ularning o’zgarishi olomonning kayfiyatini aks ettiradi. OBVning o’sishi xaridorlarning bitim tuzishga tayyorligini bildiradi. Aksincha, uning kamayishi savdo hajmining oshishidan darak beradi.

   

2. To’plash/tarqatish ko’rsatkichi yoki A/D . U hozirgi tendentsiyaning kuchini tasdiqlash yoki rad etish uchun keng qo’llaniladi. Prognozlash ob’ektiv hajm va qiymat ko’rsatkichlari asosida amalga oshiriladi, bu sizga aktivlarning vaqt o’tishi bilan to’plangan yoki taqsimlanganligini tushunish imkonini beradi. Ko’tarilgan A/D chizig’i ko’tarilish tendentsiyasini tasdiqlaydi, pasayish chizig’i esa pasayish tendentsiyasining kuchayishini bildiradi.
3. Yo’nalishli harakat ko’rsatkichi yoki ADX . U trend vositalari toifasiga kiradi va trendning kuchi va momentumini o’lchash uchun ishlatiladi. 3 ta qatorni o’z ichiga oladi: asosiy ADX (markaziy) va yordamchi +DI va -DI (yonlarda joylashgan). 25 dan yuqori ADX qiymati kuchli tendentsiyani ko’rsatadi, 20 dan past bo’lsa zaifni ko’rsatadi. Markaziy chiziq bilan +DI va -DI darajalarining kesishishi potentsial tendentsiyaning o’zgarishi haqida signal beradi.
4. Harakatlanuvchi o’rtacha konvergentsiya-divergentsiya ko’rsatkichi yoki MACD . Harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlarni tahlil qilish orqali trend yo’nalishi va momentumini aniqlashga yordam beradi. EMA (26) ni EMA (12) dan ayirish orqali hisoblangan. Hisoblash natijasi EMA (9) bo’lib, u odatda MACD signal liniyasi deb ataladi. EMA (26) va EMA (12) ni kesib o’tgan nuqtalar aktivni sotib olish yoki sotish uchun potentsial tetiklar bo’lib xizmat qiladi.

   

5. Nisbiy kuch indeksi yoki RSI . Ushbu vosita joriy tendentsiyaning kuchini va uning o’zgarishi ehtimolini aniqlashga yordam beradi. Amalda, u ilovalarni topadi: u haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilgan holatni aniqlash, tendentsiyaning kuchayishi yoki susayishini tuzatish, qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajasini aniqlash imkonini beradi. Prognozlashda u o’sish va pasayish davrlarida aktivning kuchini taqqoslaydi.
6. Aron ko’rsatkichi . Hisoblash davri uchun narx yangi yuqori yoki past darajaga yetib borishini tahlil qilib, trend vektori va kuchini aniqlashga yordam beradi. O’zgaruvchan bozor sharoitida u ko’pincha noto’g’ri savdo signallarini ishlab chiqaradi.
7. Stokastik osilator aktivning haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilgan holatini ko’rsatadigan eng mashhur ko’rsatkichdir. Joriy narxning tanlangan davr uchun narx oralig’iga nisbatan o’rnini baholaydi, unga 0 dan 100 gacha bo’lgan foizli qiymatni belgilaydi. Ko’tarilish tendentsiyasi doirasidagi narxlar yuqoriga yaqin, pasayish tendentsiyasida esa eng past darajaga yaqinlashishiga ishoniladi.

   

Bu tajribali treyderlar tomonidan qo’llaniladigan texnik tahlil ko’rsatkichlarining asosiy to’plamidir. Ajam investorlarga moliyaviy bozorlarning ishlash tamoyillarini tez va yaxshiroq tushunish uchun ushbu vositalarni o’rganish va amaliyotda qo’llash tavsiya etiladi. Biroq, ko’plab kitoblar yozilgan boshqa modellarni e’tiborsiz qoldirmaslik kerak. Masalan, R.Kolbining “Texnik bozor ko’rsatkichlari ensiklopediyasi” juda ma’lumotli va foydalidir.

Amalda qo’llash

Ko’rsatkichlarni ishlatishdan oldin asosiy strategiyani aniqlash kerak. Boshqacha qilib aytganda, savdo qarorlarini qabul qilishda ob’ektiv va mutlaq xulq-atvor qoidalari tizimini loyihalash. Strategiya juda oddiy yoki murakkab bo’lmasligi kerak. Uning hayotiy bo’lishi uchun bir nechta universal savollarga javob berish kerak:

• indikatorning qaysi turi va qaysi parametrlarini tanlash kerak;
• qancha aktivlarni sotib olish yoki sotish kerakligi;
• qaysi qiymatlarga erishgandan so’ng, pozitsiyani ochish yoki yopish kerak;
• savdoni qanday himoya qilish kerak;
• pulni boshqarish qoidalari qanday;
• chiqish qoidalari qanday.

Savdo uchun eng yaxshi 5 texnik tahlil ko’rsatkichlari: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Strategiyangizni impuls va trend kabi turli ko’rsatkichlarga asoslash tavsiya etiladi. Shunga o’xshash vositalardan foydalanish bir xil printsip asosida bir nechta hisob-kitoblar natijasida ma’lumotlarning buzilishiga yoki noto’g’ri signallarning paydo bo’lishiga olib keladi. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Ko’rsatkichlarni tanlash strategiya turiga bog’liq bo’lib, savdo uslubi va tavakkalchilikka chidamlilikni hisobga oladi. Uzoq muddatli davrlarga va foydani maksimallashtirishga yo’naltirilgan treyder trendni kuzatishi va trend ko’rsatkichlaridan foydalanishi mumkin (harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar, ADX va boshqalar). Tez-tez kichik daromad olishdan manfaatdor bo’lgan investorlar o’ta o’zgaruvchan bozorlarda ishlaydi va osilatorlardan foydalanadi.