Galvenie tehniskās analīzes rādītāji tirdzniecībā un to izmantošana biržā

Galvenie tehniskās analīzes rādītāji tirdzniecībā un to izmantošana biržā – tehnisko rādītāju enciklopēdija, tendences, svārstības. Daudzi tirgotāji izvēlas veidot prognozes, pamatojoties uz fundamentālajiem rādītājiem, kas ne vienmēr atspoguļojas aktīva vērtībā. Un tehniskie rādītāji nodrošina visaptverošu objektīvu datu kopumu, kas ļauj orientēties tirgus situācijā un prognozēt cenu dinamiku.

Kādi ir tehniskie rādītāji tirdzniecībā

Tehniskais rādītājs ir stingrs matemātisks modelis, kas veidots, pamatojoties uz objektīvu tirgus informāciju un tiek izmantots tendenču prognozēšanai. Pēc savas būtības tā ir cenas funkcija un ir izteikta grafiskā formātā. Rīks ņem vērā vēsturiskos datus par aktīva vērtību, pabeigto un atvērto darījumu skaitu. Izmantojot ieprogrammētas heiristiskās formulas vai modeļus, indikators ģenerē signālus par iespējamām tirgus izmaiņām. Šo informāciju tirgotāji izmanto, lai apstiprinātu vai atspēkotu savas prognozes.

Tehniskās analīzes rādītāju klasifikācija

Mūsdienās ir izstrādāti daudzi tehniskie rādītāji, kurus iedala 2 galvenajās grupās: vadošie un atpalikušie. Pirmā tipa algoritmi ņem vērā cenu izmaiņu ātrumu reāllaikā un ģenerē signālus par iespējamām izmaiņām ekonomikas ciklā vai vispārējās tendences. Turpretim tehniskās analīzes atpalicības rādītāji aplūko vēsturiskos datus un tiek izmantoti, lai apstiprinātu vai noliegtu cenu notikumu, piemēram, pieauguma tendenci. Atkarībā no prognožu rādītāju aprēķināšanas metodes rādītājus iedala 2 kategorijās:

1. Tehniskās analīzes tendenču indikatori, ko izmanto, lai noteiktu tendenci un noteiktu tās stiprumu. Lielākā daļa no tiem pieder atpalikušo rādītāju klasei, jo īstenot cenu izlīdzināšanas principu. Tos lietojot, ir nepieciešams iepriekš novērtēt tirgus situāciju un noteikt, vai ir izveidojusies tendence. Plakanā tirgū tehniskās analīzes tendenču indikatori dod nepatiesus signālus un mudina tirgotājus veikt zaudējumus.
2. Svārstīgs (ranžējums) , ko izmanto, lai noteiktu tirgus apstākļus pārpārdotiem vai pārpirktiem aktīviem. Lielākā daļa no tiem pieder vadošo rādītāju klasei. Tie ir visefektīvākie, ja tirgū nav izteiktas tendences.

Instrumenta izvēle ir atkarīga no tirgotāja vēlmēm. Tomēr katrs no tiem ir adekvāti jāpiemēro esošajai tirgus situācijai. Piemēram, tendenču indikatori dod precīzākus signālus tikai tad, ja ir izteikta tendence, savukārt oscilatori dod precīzākus signālus mainīgos tirgos.

Kā lietot indikatorus

Tehniskajiem rādītājiem tirdzniecībā ir 3 galvenie lietojumi:

• paziņot par atbalsta un pretestības līniju pārrāvumu ;
• apstiprina citu tehniskās analīzes rīku signālus, piemēram, diagrammu modeļus;
• palīdz prognozēt nākotnes cenas.

Tehniskie rādītāji ir piemērojami jebkura veida finanšu instrumentiem, kuriem pievienoti vēsturiski objektīvi dati. Tomēr tos biežāk izmanto preču un valūtas tirgos, kur tirgotāji galvenokārt koncentrējas uz īstermiņa cenu izmaiņu novērtēšanu. Investori bieži apvieno vairākus tehniskās analīzes rādītājus. Nav labākās rīku kombinācijas, katrs tirgotājs veido savu efektīvu sistēmu. Lai palielinātu prognožu precizitāti, tehniskie rādītāji tiek kombinēti ar subjektīvākiem rīkiem, piemēram, diagrammu modeļiem. Tie ir iekļauti arī automatizētajās tirdzniecības sistēmās, ņemot vērā to kvantitatīvo raksturu.

Rādītāju plusi un mīnusi

Lai gan tehniskā analīze nekad netiek uzskatīta par vienīgo vai galveno prognožu veidošanas rīku, tai ir vairākas svarīgas priekšrocības:

• atspoguļo pašreizējo tirgus noskaņojumu;
• sniegt objektīvus datus analīzei (cenas un apjomi);
• ļauj viegli noteikt modeļus, kas atvieglo tirdzniecības lēmumu pieņemšanu;
• efektīva īstermiņa tendenču prognozēšanā.

Lai gan tehniskie rādītāji ir noderīgi kā prognozēšanas palīglīdzekļi, tiem ir vairāki būtiski trūkumi:

1. Viņi dod jauktus signālus . Parasti tirgotāji izmanto vairākus matemātiskos algoritmus, lai uzlabotu savu prognožu precizitāti. Taču kopā rādītāji sniedz pretrunīgu informāciju, kas norāda uz aktīva pirkšanas un pārdošanas lietderību. Šajā gadījumā nav iespējams pieņemt efektīvu tirdzniecības lēmumu.
2. Neņem vērā fundamentālos rādītājus . Sekojot tikai tehnisko rādītāju signāliem, nevar efektīvi tirgoties. Šāda veida instrumenti neatspoguļo ekonomisko ciklu izmaiņas, izmaiņas globālajā ekonomikā un politikā utt.
3. Pielāgots tikai noteiktiem tirgus apstākļiem . Parasti rādītāji tiek izstrādāti noteiktiem finanšu instrumentiem vai tirgus situācijām. Tāpēc jebkuras izmaiņas var ietekmēt signālu efektivitāti.

Riski un iespējas

Tehnisko rādītāju izmantošana ir saistīta ar dažiem riskiem, tostarp:

1. Tehnisko signālu nepareiza interpretācija . Tam ir vairāki iemesli: visa objektīvo rādītāju apjoma neievērošana, neliela vēsturisko datu kopuma analīze, personiski aizspriedumi un pastāvīgi stereotipi.
2. Prognožu veidošanas iespējamība pirms laika , jo tehniskā analīze ir visefektīvākā īstermiņa tirdzniecībā. Ja jums ir nepieciešams izveidot ilgtermiņa prognozi, jums vajadzētu apvienot atlasītos instrumentus ar fundamentālajiem datiem.
3. Liela iespēja ļauties emocijām un zaudēt kapitālu . Tas ir tāpēc, ka tehniskā analīze nesniedz dziļu izpratni par tirgus parādībām. Kad investors pieļauj kļūdu, viņš sāk krist panikā. Tas neizbēgami noved pie sabrukuma.

Tehniskā analīze apvienojumā ar fundamentālu sniedz lieliskas iespējas veidot ļoti precīzas relatīvās nākotnes cenu dinamikas prognozes. Tas sniedz investoram visaptverošu objektīvu datu kopumu, kas ļauj viegli orientēties situācijā.

Labākie un populārākie tehniskie rādītāji

Mūsdienās ir daudz rādītāju apakštipu atkarībā no analīzē izmantotās informācijas veida. Populārākie ir šādi:

1. Balance Volume Indicator jeb OBV . Tehniskās analīzes ietvaros to izmanto, lai noteiktu buļļu un lāču spēku. Prognoze veidota, pamatojoties uz apjoma rādītājiem, kuru izmaiņas atspoguļo pūļa noskaņojumu. OBV pieaugums nozīmē, ka pircēji ir gatavi slēgt darījumu. Gluži pretēji, tā samazināšanās liecina par pārdošanas apjoma pieaugumu.

   

2. Uzkrāšanas/izplatības indikators vai A/D . To plaši izmanto, lai apstiprinātu vai atspēkotu pašreizējās tendences spēku. Prognozēšana tiek veikta, pamatojoties uz objektīviem apjoma un vērtības rādītājiem, kas ļauj saprast, vai aktīvi tiek uzkrāti vai sadalīti laikā. Augoša A/D līnija apstiprina augšupejošu tendenci, savukārt dilstoša līnija norāda uz lejupslīdes pastiprināšanos.
3. Virziena kustības indikators jeb ADX . Tas pieder pie tendenču rīku kategorijas un tiek izmantots, lai izmērītu tendences stiprumu un impulsu. Ietver 3 līnijas: galvenā ADX (centrālā) un papildu +DI un -DI (atrodas sānos). ADX vērtība virs 25 norāda uz spēcīgu tendenci, zem 20 norāda uz vāju tendenci. +DI un -DI līmeņu krustojums ar centrālo līniju norāda uz iespējamu tendences maiņu.
4. Slīdošais vidējais konverģences-diverģences indikators jeb MACD . Palīdz noteikt tendences virzienu un impulsu, izmantojot mainīgo vidējo vērtību analīzi. Aprēķināts, no EMA (12) atņemot EMA (26). Aprēķina rezultāts ir EMA (9), ko parasti sauc par MACD signāla līniju. Punkti, kur tas šķērso EMA (26) un EMA (12), kalpo kā potenciāli aktivizētāji, lai pirktu vai pārdotu aktīvu.

   

5. Relatīvais stipruma indekss jeb RSI . Šis rīks palīdz noteikt pašreizējās tendences stiprumu un tās maiņas iespējamību. Praksē tas atrod pielietojumu: ļauj identificēt pārpirkuma vai pārpārdošanas stāvokli, fiksēt tendences nostiprināšanos vai izbalēšanu, noteikt atbalsta un pretestības līmeni. Prognozējot, tā salīdzina aktīva stiprumu izaugsmes un krituma periodos.
6. Aroon indikators . Palīdz noteikt tendences vektoru un stiprumu, analizējot, vai cena aprēķina periodā sasniedz jaunus maksimumus vai zemākos punktus. Nepastāvīgos tirgus apstākļos tas bieži rada nepatiesus tirdzniecības signālus.
7. Stohastiskais oscilators ir vispopulārākais rādītājs, kas norāda uz pārpirktu vai pārpārdotu aktīva stāvokli. Novērtē pašreizējās cenas pozīciju attiecībā pret cenu diapazonu atlasītajā periodā, piešķirot tai procentuālo vērtību no 0 līdz 100. Tiek uzskatīts, ka cenas augšupejošās tendences ietvaros tuvojas augstākajai vērtībai, bet lejupslīdes tendencei tuvu zemākajai vērtībai.

   

Šis ir tehniskās analīzes rādītāju pamata komplekts, ko izmanto pieredzējuši tirgotāji. Iesācēju investori tiek aicināti izpētīt un praktizēt šos rīkus, lai ātri un labāk izprastu finanšu tirgu darbības principus. Tomēr nevajadzētu atstāt novārtā citus modeļus, par kuriem ir sarakstītas daudzas grāmatas. Piemēram, R. Kolbija Tehnisko tirgus rādītāju enciklopēdija ir ļoti informatīva un noderīga.

Pielietojums praksē

Pirms indikatoru izmantošanas ir jādefinē pamatstratēģija. Citiem vārdiem sakot, izstrādāt objektīvu un absolūtu uzvedības noteikumu sistēmu, pieņemot tirdzniecības lēmumus. Stratēģija nedrīkst būt pārāk vienkārša vai sarežģīta. Lai tas būtu dzīvotspējīgs, ir jāatbild uz vairākiem universāliem jautājumiem:

• kādu indikatora veidu un kādus parametrus izvēlēties;
• cik daudz aktīvu jāpērk vai jāpārdod;
• sasniedzot kādas vērtības ir nepieciešams atvērt vai aizvērt pozīciju;
• kā nodrošināt darījumus;
• kādi ir naudas pārvaldības noteikumi;
• kādi ir izejas noteikumi.

5 labākie tirdzniecības tehniskās analīzes rādītāji: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Savu stratēģiju ieteicams balstīt uz dažāda veida rādītājiem, piemēram, impulsu un tendenci. Līdzīgu rīku izmantošana izraisa informācijas izkropļojumus vai nepatiesu signālu ģenerēšanu vairāku aprēķinu rezultātā, pamatojoties uz to pašu principu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Rādītāju izvēle ir atkarīga no stratēģijas veida un ņem vērā tirdzniecības stilu un riska toleranci. Tirgotājs, kas koncentrējas uz ilgtermiņa periodiem un peļņas maksimizēšanu, var sekot tendencei un izmantot tendenču rādītājus (slīdošos vidējos rādītājus, ADX utt.). Investori, kuri ir ieinteresēti bieži gūt nelielu peļņu, darbojas ļoti nestabilos tirgos un izmanto oscilatorus.