Основните индикатори на техническия анализ в търговията и тяхното използване на борсата

Основните индикатори на техническия анализ в търговията и тяхното използване на борсата – енциклопедия на техническите индикатори, трендови, осцилиращи. Много търговци предпочитат да изграждат прогнози въз основа на фундаментални показатели, които не винаги се отразяват в стойността на даден актив. А техническите индикатори предоставят изчерпателен набор от обективни данни, които ви позволяват да се ориентирате в пазарната ситуация и да прогнозирате динамиката на цените.

Какво представляват техническите индикатори в търговията

Техническият индикатор е строг математически модел, който е изграден на базата на обективна пазарна информация и се използва за прогнозиране на тенденции. По своята същност тя е функция на цената и се изразява в графичен формат. Инструментът взема предвид исторически данни за стойността на актива, броя на извършените и отворени транзакции. Чрез програмирани евристични формули или модели индикаторът генерира сигнали за потенциални пазарни промени. Тази информация се използва от търговците, за да потвърдят или опровергаят собствените си прогнози.

Класификация на показателите за технически анализ

Днес са разработени много технически индикатори, които се класифицират в 2 основни групи: водещи и изоставащи. Алгоритмите от първия тип отчитат скоростта на промяна на цената в реално време и генерират сигнали за вероятна промяна в икономическия цикъл или общата тенденция. За разлика от това изоставащите индикатори на техническия анализ разглеждат исторически данни и се използват за потвърждаване или отхвърляне на ценово събитие, като тенденция на укрепване. В зависимост от метода на изчисляване на прогнозните показатели, индикаторите се разделят на 2 категории:

1. Индикатори за тенденция на технически анализ, използвани за идентифициране на тенденция и определяне на нейната сила. Повечето от тях принадлежат към класа на изоставащите индикатори, т.к прилагат принципа на изглаждане на цените. Когато ги използвате, е необходимо предварително да оцените пазарната ситуация и да определите дали се е формирал тренд. На плосък пазар индикаторите за тенденция на техническия анализ дават фалшиви сигнали и насърчават търговците да правят губещи сделки.
2. Осцилиращ (класиране) , използван за откриване на пазарни условия на свръхпродадени или свръхкупени активи. Повечето от тях принадлежат към класа на водещите индикатори. Те са най-ефективни, когато няма ясно изразена тенденция на пазара.

Изборът на инструмент зависи от предпочитанията на търговеца. Всеки от тях обаче трябва да се приложи адекватно на текущата пазарна ситуация. Например тренд индикаторите дават по-точни сигнали само ако има ясно изразен тренд, докато осцилаторите дават по-точни сигнали при променливи пазари.

Как да използвате индикатори

Техническите индикатори в търговията имат 3 основни приложения:

• уведомява за пробив на линии на подкрепа и съпротива ;
• потвърдете сигналите на други инструменти за технически анализ, например модели на диаграми;
• помогнете да прогнозирате бъдещи цени.

Техническите индикатори са приложими за всякакъв вид финансови инструменти, които са придружени от исторически обективни данни. Въпреки това, те се използват по-често на стоковите и валутните пазари, където търговците се фокусират предимно върху оценката на краткосрочните промени в цените. Инвеститорите често комбинират няколко индикатора на техническия анализ. Няма най-добра комбинация от инструменти, всеки търговец изгражда собствена ефективна система. За да се повиши точността на прогнозите, техническите индикатори се комбинират с по-субективни инструменти, като например диаграми. Те се включват и в автоматизираните системи за търговия, предвид техния количествен характер.

Плюсове и минуси на индикаторите

Въпреки че техническият анализ никога не се разглежда като единствен или основен инструмент за правене на прогнози, той има редица важни предимства:

• отразяват текущото пазарно настроение;
• предоставя обективни данни за анализ (цени и обеми);
• ви позволяват лесно да идентифицирате модели, което улеснява вземането на търговски решения;
• ефективни при прогнозиране на краткосрочни тенденции.

Докато техническите индикатори са полезни като помощни средства за прогнозиране, те имат няколко съществени недостатъка:

1. Те дават смесени сигнали . Като правило търговците използват няколко математически алгоритма, за да подобрят точността на своите прогнози. Но в комбинация индикаторите предоставят противоречива информация, сигнализирайки за целесъобразността както на покупка, така и на продажба на актив. В този случай е невъзможно да се вземе ефективно търговско решение.
2. Не вземайте под внимание фундаменталните показатели . Следвайки само сигналите на техническите индикатори, не можете да търгувате ефективно. Инструментите от този тип не отразяват промяната в икономическите цикли, промените в глобалната икономика и политика и др.
3. Адаптиран само към определени пазарни условия . По правило индикаторите се разработват за определени финансови инструменти или пазарни ситуации. Следователно всякакви промени могат да повлияят на ефективността на сигналите.

Рискове и възможности

Използването на технически индикатори е свързано с някои рискове, включително:

1. Неправилно тълкуване на технически сигнали . Причините за това са няколко: пренебрегването на целия обем от обективни показатели, анализът на малък набор от исторически данни, личните пристрастия и устойчивите стереотипи.
2. Вероятността за изграждане на прогнози преди време , тъй като техническият анализ е най-ефективен при краткосрочна търговия. Ако трябва да изградите дългосрочна прогноза, трябва да комбинирате избраните инструменти с фундаментални данни.
3. Голяма вероятност да се поддадете на емоциите и да загубите капитал . Това е така, защото техническият анализ не осигурява задълбочено разбиране на пазарните явления. Когато един инвеститор направи грешка, той започва да се паникьосва. Това неминуемо води до колапс.

Техническият анализ в комбинация с фундаменталния предоставя големи възможности за изграждане на високоточни прогнози за относителната бъдеща динамика на цените. Той предоставя на инвеститора изчерпателен набор от обективни данни, които улесняват ориентирането в ситуацията.

Най-добрите и популярни технически индикатори

Днес има много подвидове индикатори в зависимост от вида на информацията, използвана при анализа. Най-популярните включват следното:

1. Индикатор за балансов обем или OBV . Като част от техническия анализ се използва за определяне на силата на бикове и мечки. Прогнозата се изгражда въз основа на показатели за обем, промяната в които отразява настроението на тълпата. Увеличението на OBV означава, че купувачите са готови да сключат сделка. Напротив, намаляването му сигнализира за ръст на продажбите.

   

2. Индикатор за натрупване/разпределение или A/D . Той се използва широко, за да потвърди или отхвърли силата на текущата тенденция. Прогнозирането се извършва въз основа на обективни показатели за обем и стойност, които ви позволяват да разберете дали активите се натрупват или разпределят във времето. Възходяща A/D линия потвърждава възходящ тренд, докато низходяща линия сигнализира за засилване на низходящ тренд.
3. Индикатор за насочено движение или ADX . Той принадлежи към категорията инструменти за тренд и се използва за измерване на силата и импулса на тренда. Включва 3 линии: основен ADX (централен) и спомагателни +DI и -DI (разположени отстрани). ADX стойност над 25 показва силна тенденция, под 20 показва слаба. Пресечната точка на нивата +DI и -DI от централната линия сигнализира за потенциално обръщане на тенденцията.
4. Индикатор за конвергенция-дивергенция на подвижна средна или MACD . Помага да се определи посоката и инерцията на тренда чрез анализ на пълзящи средни. Изчислено чрез изваждане на EMA (26) от EMA (12). Резултатът от изчислението е EMA (9), която обикновено се нарича MACD сигнална линия. Точките, в които пресича EMA (26) и EMA (12), служат като потенциални тригери за покупка или продажба на актив.

   

5. Индекс на относителна сила или RSI . Този инструмент помага да се определи силата на текущата тенденция и вероятността от нейното обръщане. На практика той намира приложения: позволява ви да идентифицирате състоянието на свръхпокупка или свръхпродажба, да фиксирате укрепването или избледняването на тенденцията, да определите нивата на подкрепа и съпротива. Когато прогнозира, той сравнява силата на даден актив през периоди на растеж и спад.
6. Aroon индикатор . Помага за определяне на вектора и силата на тенденцията, като анализира дали цената достига нови върхове или дъна за периода на изчисление. При нестабилни пазарни условия той често генерира фалшиви сигнали за търговия.
7. Стохастичният осцилатор е най-популярният индикатор, който сигнализира за състояние на свръхпокупка или свръхпродажба на даден актив. Оценява позицията на текущата цена спрямо ценовия диапазон за избрания период, като й присвоява процентна стойност от 0 до 100. Смята се, че цените в рамките на възходящ тренд се затварят близо до максимума, а в рамките на низходящ тренд – близо до минимума.

   

Това е основен набор от индикатори за технически анализ, използвани от опитни търговци. Начинаещите инвеститори се насърчават да изучават и практикуват тези инструменти, за да разберат бързо и по-добре принципите на функциониране на финансовите пазари. Не бива обаче да се пренебрегват и други модели, за които са написани много книги. Например Енциклопедията на техническите пазарни индикатори на Р. Колби е много информативна и полезна.

Приложение в практиката

Преди да използвате индикатори, трябва да се дефинира основна стратегия. С други думи, да се създаде система от обективни и абсолютни правила на поведение при вземане на търговски решения. Стратегията не трябва да бъде твърде проста или сложна. За да бъде жизнеспособен, трябва да се отговори на няколко универсални въпроса:

• какъв тип и какви параметри на индикатора да изберете;
• колко активи трябва да бъдат закупени или продадени;
• при достигане на какви стойности е необходимо да отворите или затворите позиция;
• как да хеджирате сделка;
• какви са правилата за управление на парите;
• какви са правилата за излизане.

Топ 5 индикатора за технически анализ за търговия: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Препоръчително е да базирате стратегията си на различни видове индикатори, като инерция и тенденция. Използването на подобни инструменти води до изкривяване на информацията или генериране на фалшиви сигнали в резултат на множество изчисления, базирани на един и същ принцип. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Изборът на индикатори зависи от вида на стратегията и взема предвид стила на търговия и толерантността към риска. Търговец, фокусиран върху дългосрочни периоди и максимизиране на печалбата, може да следва тенденцията и да използва индикатори за тенденция (пълзящи средни, ADX и др.). Инвеститорите, които се интересуват от чести малки печалби, работят на силно променливи пазари и използват осцилатори.