Саудадағы техникалық талдаудың негізгі көрсеткіштері және оларды қор биржасында қолдану

Сауда-саттықтағы техникалық талдаудың негізгі көрсеткіштері және оларды биржада пайдалану – техникалық көрсеткіштердің энциклопедиясы, тренд, тербеліс. Көптеген трейдерлер іргелі көрсеткіштерге негізделген болжамдарды құруды жөн көреді, олар әрқашан актив құнында көрсетілмейді. Ал техникалық көрсеткіштер нарықтағы жағдайды шарлауға және баға динамикасын болжауға мүмкіндік беретін объективті деректердің толық жиынтығын береді.

Саудадағы техникалық көрсеткіштер дегеніміз не

Техникалық көрсеткіш – объективті нарықтық ақпарат негізінде құрылған және трендтерді болжау үшін қолданылатын қатаң математикалық модель. Өзінің табиғаты бойынша ол бағаның функциясы болып табылады және графикалық форматта көрсетіледі. Құрал актив құны, аяқталған және ашық транзакциялар саны туралы тарихи деректерді ескереді. Бағдарламаланған эвристикалық формулалар немесе үлгілер арқылы индикатор нарықтағы ықтимал өзгерістер туралы сигналдар жасайды. Бұл ақпаратты трейдерлер өздерінің болжамдарын растау немесе теріске шығару үшін пайдаланады.

Техникалық талдау көрсеткіштерінің классификациясы

Бүгінгі таңда көптеген техникалық көрсеткіштер әзірленді, олар 2 негізгі топқа жіктеледі: жетекші және артта қалған. Бірінші типтегі алгоритмдер нақты уақыт режимінде бағаның өзгеру жылдамдығын ескереді және экономикалық циклдің немесе жалпы трендтің ықтимал өзгеруі туралы сигналдарды жасайды. Керісінше, техникалық талдаудың артта қалған көрсеткіштері тарихи деректерге қарайды және күшею үрдісі сияқты баға оқиғасын растау немесе жоққа шығару үшін пайдаланылады. Болжамдық көрсеткіштерді есептеу әдісіне байланысты көрсеткіштер 2 категорияға бөлінеді:

1. Трендті анықтау және оның күшін анықтау үшін қолданылатын техникалық талдау тренд көрсеткіштері. Олардың көпшілігі артта қалған көрсеткіштер класына жатады, өйткені бағаны тегістеу принципін жүзеге асыру. Оларды пайдалану кезінде нарықтық жағдайды алдын ала бағалау және трендтің қалыптасқанын анықтау қажет. Тегіс нарықта техникалық талдаудың тренд көрсеткіштері жалған сигналдар береді және трейдерлерді жоғалтқан сауда жасауға ынталандырады.
2. Тербелмелі (рейтинг) артық сатылған немесе артық сатып алынған активтердің нарықтық жағдайларын анықтау үшін қолданылады. Олардың көпшілігі жетекші көрсеткіштер класына жатады. Олар нарықта айқын тренд болмаған кезде ең тиімді.

Құралды таңдау трейдердің қалауына байланысты. Дегенмен, олардың әрқайсысы ағымдағы нарықтық жағдайға сәйкес қолданылуы керек. Мысалы, тренд көрсеткіштері айқын тренд болған жағдайда ғана дәлірек сигнал береді, ал осцилляторлар құбылмалы нарықтарда дәлірек сигналдар береді.

Көрсеткіштерді қалай пайдалану керек

Саудадағы техникалық көрсеткіштердің 3 негізгі қолданылуы бар:

• тірек және қарсылық сызықтарының үзілуі туралы хабарлау ;
• басқа техникалық талдау құралдарының сигналдарын растау, мысалы, диаграмма үлгілері;
• болашақ бағаларды болжауға көмектеседі.

Техникалық көрсеткіштер тарихи объективті деректермен қоса берілетін қаржы құралдарының кез келген түріне қолданылады. Дегенмен, олар көбінесе тауар және валюта нарықтарында қолданылады, мұнда трейдерлер ең алдымен қысқа мерзімді баға өзгерістерін бағалауға назар аударады. Инвесторлар көбінесе техникалық талдаудың бірнеше көрсеткіштерін біріктіреді. Құралдардың ең жақсы комбинациясы жоқ, әрбір трейдер өзінің тиімді жүйесін жасайды. Болжамдардың дәлдігін арттыру үшін техникалық көрсеткіштер диаграмма үлгілері сияқты субъективті құралдармен біріктіріледі. Олар сондай-ақ олардың сандық сипатын ескере отырып, автоматтандырылған сауда жүйелеріне кіреді.

Көрсеткіштердің оң және теріс жақтары

Техникалық талдау ешқашан болжау жасаудың жалғыз немесе негізгі құралы ретінде қарастырылмаса да, оның бірқатар маңызды артықшылықтары бар:

• ағымдағы нарықтық көңіл-күйді көрсету;
• талдау үшін объективті деректерді беру (бағалар мен көлемдер);
• үлгілерді оңай анықтауға мүмкіндік береді, бұл сауда шешімдерін қабылдауды жеңілдетеді;
• қысқа мерзімді трендтерді болжауда тиімді.

Техникалық көрсеткіштер болжау құралы ретінде пайдалы болғанымен, олардың бірнеше маңызды кемшіліктері бар:

1. Олар аралас сигналдар береді . Әдетте, трейдерлер өз болжамдарының дәлдігін жақсарту үшін бірнеше математикалық алгоритмдерді пайдаланады. Бірақ жиынтықта индикаторлар активті сатып алудың да, сатудың да орындылығын білдіретін қарама-қайшы ақпаратты береді. Бұл жағдайда тиімді сауда шешімін қабылдау мүмкін емес.
2. Негізгі көрсеткіштерді ескермеңіз . Тек техникалық көрсеткіштердің сигналдарынан кейін сіз тиімді сауда жасай алмайсыз. Бұл түрдегі құралдар экономикалық циклдардың өзгеруін, жаһандық экономика мен саясаттағы өзгерістерді және т.б.
3. Белгілі бір нарықтық жағдайларға ғана бейімделген . Әдетте, көрсеткіштер белгілі бір қаржы құралдары немесе нарықтық жағдайлар үшін әзірленеді. Сондықтан кез келген өзгерістер сигналдардың тиімділігіне әсер етуі мүмкін.

Тәуекелдер мен мүмкіндіктер

Техникалық индикаторларды пайдалану кейбір тәуекелдерді тудырады, соның ішінде:

1. Техникалық сигналдарды қате түсіндіру . Мұның бірнеше себептері бар: объективті көрсеткіштердің бүкіл көлеміне немқұрайлы қарау, тарихи деректердің шағын жиынтығын талдау, жеке көзқарастар мен тұрақты стереотиптер.
2. Болжамдарды мерзімінен бұрын құру ықтималдығы , өйткені техникалық талдау қысқа мерзімді саудада ең тиімді. Ұзақ мерзімді болжам жасау қажет болса, таңдалған құралдарды іргелі деректермен біріктіру керек.
3. Эмоцияларға берілу және капиталды жоғалту ықтималдығы жоғары . Себебі, техникалық талдау нарық құбылыстарын терең түсінуге мүмкіндік бермейді. Инвестор қателессе, үрейлене бастайды. Бұл сөзсіз күйреуге әкеледі.

Техникалық талдау іргелі талдаумен бірге салыстырмалы болашақ баға динамикасының жоғары дәлдік болжамдарын құруға үлкен мүмкіндіктер береді. Ол инвесторға жағдайды шарлауды жеңілдететін объективті деректердің толық жиынтығын береді.

Ең жақсы және танымал техникалық көрсеткіштер

Бүгінгі таңда талдауда қолданылатын ақпарат түріне байланысты көрсеткіштердің көптеген ішкі түрлері бар. Ең танымалдарына мыналар жатады:

1. Баланс көлемінің индикаторы немесе OBV . Техникалық талдаудың бір бөлігі ретінде ол бұқалар мен аюлардың күшін анықтау үшін қолданылады. Болжам көлемдік көрсеткіштер негізінде құрылады, олардың өзгеруі көпшіліктің көңіл-күйін көрсетеді. OBV ұлғаюы сатып алушылардың мәміле жасауға дайын екенін білдіреді. Керісінше, оның азаюы сатылымның артқанын көрсетеді.

   

2. Жинақтау/тарату көрсеткіші немесе A/D . Ол қазіргі трендтің күшін растау немесе теріске шығару үшін кеңінен қолданылады. Болжамдау активтердің жинақталғанын немесе уақыт бойынша бөлінетінін түсінуге мүмкіндік беретін көлем мен құнның объективті көрсеткіштері негізінде жүзеге асырылады. A/D өсу сызығы өсу тенденциясын растайды, ал төмендеу тенденциясының күшеюін білдіреді.
3. Бағытты қозғалыс көрсеткіші немесе ADX . Ол тренд құралдарының санатына жатады және трендтің күші мен импульсін өлшеу үшін қолданылады. 3 жолды қамтиды: негізгі ADX (орталық) және көмекші +DI және -DI (бүйірлерде орналасқан). 25-тен жоғары ADX мәні күшті трендті, 20-дан төмен – әлсізді білдіреді. +DI және -DI деңгейлерінің орталық сызықпен қиылысуы әлеуетті трендтің өзгеруі туралы сигнал береді.
4. Жылжымалы орташа конвергенция-дивергенция көрсеткіші немесе MACD . Жылжымалы орташа мәндерді талдау арқылы трендтің бағыты мен импульсін анықтауға көмектеседі. EMA-дан (12) EMA (26) алу арқылы есептеледі. Есептеу нәтижесі әдетте MACD сигнал сызығы деп аталатын EMA (9) болып табылады. Оның EMA (26) және EMA (12) кесіп өтетін нүктелері активті сатып алу немесе сату үшін ықтимал триггерлер ретінде қызмет етеді.
5. Салыстырмалы күш индексі немесе RSI . Бұл құрал ағымдағы трендтің күшін және оның кері айналу ықтималдығын анықтауға көмектеседі. Іс жүзінде ол қосымшаларды табады: ол артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайын анықтауға, трендтің күшеюін немесе төмендеуін түзетуге, қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтауға мүмкіндік береді. Болжау кезінде ол өсу және құлдырау кезеңдеріндегі активтің күшін салыстырады.
6. Арон көрсеткіші . Есептеу кезеңі үшін бағаның жаңа жоғары немесе төменгі деңгейге жетуін талдау арқылы трендтің векторы мен күшін анықтауға көмектеседі. Құбылмалы нарық жағдайында ол жиі жалған сауда сигналдарын жасайды.
7. Стохастикалық осциллятор – активтің артық сатып алынған немесе сатылған жағдайын көрсететін ең танымал көрсеткіш. Таңдалған кезеңдегі баға диапазонына қатысты ағымдағы бағаның позициясын бағалайды, оған 0-ден 100-ге дейінгі пайыздық мәнді тағайындайды. Өсу трендіндегі бағалар ең жоғарыға жақын, ал төмендеу тенденциясы шегінде төменгі деңгейге жақын деп есептеледі.

Бұл тәжірибелі трейдерлер пайдаланатын техникалық талдау көрсеткіштерінің негізгі жиынтығы. Жаңадан бастаған инвесторларға қаржы нарықтарының жұмыс істеу принциптерін тез және жақсырақ түсіну үшін осы құралдарды оқып-үйренуге және тәжірибе жасауға шақырылады. Дегенмен, көптеген кітаптар жазылған басқа модельдерді елемеуге болмайды. Мысалы, Р.Колбидің Техникалық нарық көрсеткіштерінің энциклопедиясы өте мазмұнды және пайдалы.

Практикада қолдану

Көрсеткіштерді қолданбас бұрын негізгі стратегияны анықтау керек. Басқаша айтқанда, сауда шешімдерін қабылдау кезінде объективті және абсолютті мінез-құлық ережелерінің жүйесін жобалау. Стратегия тым қарапайым немесе күрделі болмауы керек. Оның өміршең болуы үшін бірнеше әмбебап сұрақтарға жауап беру керек:

• көрсеткіштің қандай түрін және қандай параметрлерін таңдау керек;
• қанша активтерді сатып алу немесе сату керек;
• қандай мәндерге жеткенде позицияны ашу немесе жабу қажет;
• сауданы қалай хеджирлеуге болады;
• ақшаны басқару ережелері қандай;
• шығу ережелері қандай.

Сауда-саттыққа арналған үздік 5 техникалық талдау көрсеткіштері: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Стратегияңызды импульс пен тренд сияқты индикаторлардың әртүрлі түрлеріне негіздеу ұсынылады. Ұқсас құралдарды пайдалану ақпараттың бұрмалануына немесе бір принципке негізделген бірнеше есептеулер нәтижесінде жалған сигналдардың пайда болуына әкеледі. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Көрсеткіштерді таңдау стратегия түріне байланысты және сауда стилі мен тәуекелге төзімділікті ескереді. Ұзақ мерзімді кезеңдерге және пайданы барынша арттыруға бағытталған трейдер трендті қадағалап, тренд көрсеткіштерін (жылжымалы орташа мәндер, ADX және т.б.) пайдалана алады. Жиі шағын пайда табуға мүдделі инвесторлар өте құбылмалы нарықтарда жұмыс істейді және осцилляторларды пайдаланады.