Pagrindiniai techninės analizės rodikliai prekyboje ir jų panaudojimas biržoje

Pagrindiniai techninės analizės rodikliai prekyboje ir jų panaudojimas biržoje – techninių rodiklių enciklopedija, tendencija, svyruojanti. Daugelis prekiautojų renkasi prognozes, pagrįstus pagrindiniais rodikliais, kurie ne visada atsispindi turto vertėje. O techniniai rodikliai pateikia išsamų objektyvių duomenų rinkinį, leidžiantį orientuotis rinkoje ir numatyti kainų dinamiką.

Kokie yra techniniai rodikliai prekyboje

Techninis rodiklis – tai griežtas matematinis modelis, sukurtas remiantis objektyvia rinkos informacija ir naudojamas tendencijoms prognozuoti. Pagal savo pobūdį tai yra kainos funkcija ir išreiškiama grafiniu formatu. Įrankis atsižvelgia į istorinius duomenis apie turto vertę, atliktų ir atidarytų operacijų skaičių. Per užprogramuotas euristines formules ar modelius indikatorius generuoja signalus apie galimus rinkos pokyčius. Šią informaciją prekybininkai naudoja norėdami patvirtinti arba paneigti savo pačių prognozes.

Techninės analizės rodiklių klasifikacija

Šiandien sukurta daug techninių rodiklių, kurie skirstomi į 2 pagrindines grupes: pirmaujantį ir atsiliekantį. Pirmojo tipo algoritmai atsižvelgia į kainų kitimo greitį realiuoju laiku ir generuoja signalus apie galimus ekonomikos ciklo pokyčius arba bendrą tendenciją. Priešingai, techninės analizės atsilikimo rodikliai žiūri į istorinius duomenis ir yra naudojami patvirtinti arba paneigti kainos įvykį, pavyzdžiui, stiprėjimo tendenciją. Priklausomai nuo prognozuojamų rodiklių apskaičiavimo metodo, rodikliai skirstomi į 2 kategorijas:

1. Techninės analizės tendencijų rodikliai, naudojami tendencijai nustatyti ir jos stiprumui nustatyti. Dauguma jų priklauso atsiliekančių rodiklių klasei, nes įgyvendinti kainų išlyginimo principą. Jas naudojant būtina iš anksto įvertinti rinkos situaciją ir nustatyti, ar susiformavo tendencija. Lygioje rinkoje techninės analizės tendencijų rodikliai duoda klaidingus signalus ir skatina prekybininkus daryti nuostolingus sandorius.
2. Svyruojantis (reitingas) , naudojamas aptikti perparduoto ar perpirkto turto rinkos sąlygas. Dauguma jų priklauso pirmaujančių rodiklių klasei. Jie efektyviausi, kai rinkoje nėra ryškios tendencijos.

Priemonės pasirinkimas priklauso nuo prekybininko pageidavimų. Tačiau kiekvienas iš jų turi būti tinkamai pritaikytas esamai rinkos situacijai. Pavyzdžiui, tendencijų indikatoriai duoda tikslesnius signalus tik esant ryškiai tendencijai, o osciliatoriai – svyruojančiose rinkose.

Kaip naudoti indikatorius

Techniniai rodikliai prekyboje turi 3 pagrindinius naudojimo būdus:

• pranešti apie atramos ir pasipriešinimo linijų nutrūkimą ;
• patvirtinti kitų techninės analizės priemonių signalus, pavyzdžiui, diagramų šablonus;
• padėti numatyti būsimas kainas.

Techniniai rodikliai taikomi bet kokio tipo finansinėms priemonėms, prie kurių pridedami istoriniai objektyvūs duomenys. Tačiau jie dažniau naudojami prekių ir valiutų rinkose, kur prekybininkai daugiausia dėmesio skiria trumpalaikių kainų pokyčių įvertinimui. Investuotojai dažnai derina kelis techninės analizės rodiklius. Nėra geriausio įrankių derinio, kiekvienas prekiautojas kuria savo efektyvią sistemą. Siekiant padidinti prognozių tikslumą, techniniai rodikliai derinami su subjektyvesniais įrankiais, pavyzdžiui, diagramų raštais. Jos taip pat įtrauktos į automatizuotas prekybos sistemas, atsižvelgiant į jų kiekybinį pobūdį.

Rodiklių privalumai ir trūkumai

Nors techninė analizė niekada nelaikoma vienintele ar pagrindine prognozių sudarymo priemone, ji turi keletą svarbių pranašumų:

• atspindėti esamas rinkos nuotaikas;
• pateikti objektyvius duomenis analizei (kainos ir apimtys);
• leidžia lengvai atpažinti šablonus, todėl lengviau priimti prekybos sprendimus;
• efektyviai nuspėti trumpalaikes tendencijas.

Nors techniniai rodikliai yra naudingi kaip pagalbinė prognozavimo priemonė, jie turi keletą reikšmingų trūkumų:

1. Jie duoda skirtingus signalus . Paprastai prekybininkai naudoja kelis matematinius algoritmus, kad pagerintų savo prognozių tikslumą. Tačiau kartu šie rodikliai pateikia prieštaringą informaciją, signalizuojančią apie turto pirkimo ir pardavimo tikslingumą. Tokiu atveju veiksmingo prekybos sprendimo priimti neįmanoma.
2. Neatsižvelgti į esminius rodiklius . Vadovaudamiesi tik techninių rodiklių signalais, negalite efektyviai prekiauti. Tokio tipo instrumentai neatspindi ekonominių ciklų kaitos, pasaulinės ekonomikos ir politikos pokyčių ir pan.
3. Pritaikytas tik tam tikroms rinkos sąlygoms . Paprastai rodikliai yra kuriami tam tikroms finansinėms priemonėms arba rinkos situacijoms. Todėl bet kokie pakeitimai gali turėti įtakos signalų efektyvumui.

Rizika ir galimybės

Techninių rodiklių naudojimas susijęs su tam tikra rizika, įskaitant:

1. Klaidingas techninių signalų interpretavimas . Tam yra keletas priežasčių: visos objektyvių rodiklių apimties nepaisymas, nedidelio istorinių duomenų rinkinio analizė, asmeniniai nusistatymai ir nuolatiniai stereotipai.
2. Tikimybė sudaryti prognozes anksčiau laiko , nes techninė analizė yra efektyviausia trumpalaikėje prekyboje. Jei reikia sudaryti ilgalaikę prognozę, pasirinktas priemones turėtumėte derinti su pagrindiniais duomenimis.
3. Didelė tikimybė pasiduoti emocijoms ir prarasti kapitalą . Taip yra todėl, kad techninė analizė nesuteikia gilaus supratimo apie rinkos reiškinius. Kai investuotojas daro klaidą, jis pradeda panikuoti. Tai neišvengiamai veda į žlugimą.

Techninė analizė kartu su fundamentine suteikia puikias galimybes sudaryti labai tikslias santykinės ateities kainų dinamikos prognozes. Tai suteikia investuotojui išsamų objektyvių duomenų rinkinį, kuris leidžia lengvai orientuotis situacijoje.

Geriausi ir populiariausi techniniai rodikliai

Šiandien yra daug rodiklių potipių, priklausomai nuo analizėje naudojamos informacijos tipo. Tarp populiariausių yra šie:

1. Balanso tūrio indikatorius arba OBV . Kaip techninės analizės dalis, ji naudojama bulių ir lokių stiprumui nustatyti. Prognozė sudaryta remiantis apimties rodikliais, kurių pokytis atspindi minios nuotaiką. OBV padidėjimas reiškia, kad pirkėjai yra pasirengę sudaryti sandorį. Priešingai, jo sumažėjimas rodo pardavimų padidėjimą.

   

2. Kaupimo/paskirstymo indikatorius arba A/D . Jis plačiai naudojamas patvirtinti arba paneigti dabartinės tendencijos stiprumą. Prognozavimas atliekamas remiantis objektyviais apimties ir vertės rodikliais, kurie leidžia suprasti, ar turtas kaupiamas, ar paskirstomas laikui bėgant. Didėjanti A/D linija patvirtina kilimo tendenciją, o mažėjanti linija signalizuoja apie mažėjimo tendencijos sustiprėjimą.
3. Kryptinio judėjimo indikatorius arba ADX . Jis priklauso tendencijų įrankių kategorijai ir yra naudojamas tendencijos stiprumui ir impulsui matuoti. Apima 3 linijas: pagrindinė ADX (centrinė) ir pagalbinė +DI ir -DI (esančios šonuose). ADX vertė virš 25 rodo stiprią tendenciją, mažesnė nei 20 – silpną. +DI ir -DI lygių susikirtimas su centrine linija rodo galimą tendencijos pasikeitimą.
4. Slenkantis vidurkis konvergencijos-divergencijos indikatorius arba MACD . Padeda nustatyti tendencijos kryptį ir impulsą analizuojant slankiuosius vidurkius. Apskaičiuota iš EMA (12) atėmus EMA (26). Skaičiavimo rezultatas yra EMA (9), kuri paprastai vadinama MACD signalo linija. Taškai, kur jis kerta EMA (26) ir EMA (12), yra potencialūs veiksniai, skatinantys pirkti ar parduoti turtą.

   

5. Santykinio stiprumo indeksas arba RSI . Šis įrankis padeda nustatyti dabartinės tendencijos stiprumą ir jos apsisukimo tikimybę. Praktikoje jis randa pritaikymų: leidžia nustatyti perpirkimo ar perpardavimo būseną, fiksuoti tendencijos stiprėjimą ar blukimą, nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Prognozuodamas lygina turto stiprumą augimo ir nuosmukio laikotarpiais.
6. Aroon indikatorius . Padeda nustatyti trendo vektorių ir stiprumą, analizuojant, ar kaina skaičiavimo laikotarpiu pasiekia naujas aukštumas ar žemumas. Nepastoviomis rinkos sąlygomis ji dažnai sukuria klaidingus prekybos signalus.
7. Stochastinis osciliatorius yra populiariausias rodiklis, rodantis, kad turtas perpirktas arba perparduotas. Įvertina esamos kainos padėtį, palyginti su pasirinkto laikotarpio kainų intervalu, priskirdama jai procentinę reikšmę nuo 0 iki 100. Manoma, kad kylančios tendencijos kainos artėja prie aukščiausio lygio, o smukimo tendencijos – netoli žemiausio lygio.

   

Tai pagrindinis techninės analizės rodiklių rinkinys, kurį naudoja patyrę prekybininkai. Pradedantieji investuotojai raginami studijuoti ir praktikuoti šias priemones, kad greitai ir geriau suprastų finansų rinkų veikimo principus. Tačiau nereikėtų pamiršti ir kitų modelių, apie kuriuos parašyta daug knygų. Pavyzdžiui, R. Colby techninių rinkos rodiklių enciklopedija yra labai informatyvi ir naudinga.

Taikymas praktikoje

Prieš naudojant rodiklius, reikia apibrėžti pagrindinę strategiją. Kitaip tariant, sukurti objektyvių ir absoliučių elgesio taisyklių sistemą priimant prekybos sprendimus. Strategija neturėtų būti pernelyg paprasta ar sudėtinga. Kad jis būtų gyvybingas, reikia atsakyti į keletą universalių klausimų:

• kokio tipo ir kokių parametrų indikatorių pasirinkti;
• kiek turto reikia nupirkti ar parduoti;
• pasiekus kokias reikšmes reikia atidaryti arba uždaryti poziciją;
• kaip apsidrausti nuo prekybos;
• kokios yra pinigų valdymo taisyklės;
• kokios yra išėjimo taisyklės.

5 geriausi techninės analizės rodikliai prekybai: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Rekomenduojama strategiją grįsti įvairių tipų rodikliais, tokiais kaip impulsas ir tendencija. Panašių priemonių naudojimas sukelia informacijos iškraipymą arba klaidingų signalų generavimą dėl kelių skaičiavimų, pagrįstų tuo pačiu principu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Rodiklių pasirinkimas priklauso nuo strategijos tipo ir atsižvelgiama į prekybos stilių bei rizikos toleranciją. Prekybininkas, orientuotas į ilgalaikius laikotarpius ir pelno maksimizavimą, gali sekti tendencijas ir naudoti tendencijų rodiklius (slenkančius vidurkius, ADX ir kt.). Investuotojai, norintys dažnai gauti nedidelį pelną, veikia labai nepastoviose rinkose ir naudoja osciliatorius.