Hlavní ukazatele technické analýzy v obchodování a jejich využití na burze

Hlavní ukazatele technické analýzy v obchodování a jejich využití na burze – encyklopedie technických ukazatelů, trendování, oscilace. Mnoho obchodníků dává přednost sestavování prognóz na základě fundamentálních ukazatelů, které se ne vždy odrážejí v hodnotě aktiva. A technické ukazatele poskytují komplexní soubor objektivních údajů, které vám umožňují orientovat se v situaci na trhu a předpovídat dynamiku cen.

Jaké jsou technické ukazatele v obchodování

Technický indikátor je přesný matematický model, který je postaven na základě objektivních informací o trhu a používá se k předpovídání trendů. Svou povahou je funkcí ceny a je vyjádřena v grafickém formátu. Nástroj zohledňuje historické údaje o hodnotě aktiva, počtu uskutečněných a otevřených transakcí. Prostřednictvím naprogramovaných heuristických vzorců nebo vzorců indikátor generuje signály o potenciálních změnách trhu. Tyto informace používají obchodníci k potvrzení nebo vyvrácení svých vlastních předpovědí.

Klasifikace ukazatelů technické analýzy

Dnes bylo vyvinuto mnoho technických ukazatelů, které jsou klasifikovány do 2 hlavních skupin: vedoucí a zaostávající. Algoritmy prvního typu berou v úvahu rychlost změny cen v reálném čase a generují signály o pravděpodobné změně ekonomického cyklu nebo obecného trendu. Naproti tomu indikátory zpoždění technické analýzy sledují historická data a používají se k potvrzení nebo vyvrácení cenové události, jako je například posilující trend. V závislosti na způsobu výpočtu indikátorů prognózy jsou indikátory rozděleny do 2 kategorií:

1. Technická analýza trendových indikátorů používaných k identifikaci trendu a určení jeho síly. Většina z nich patří do třídy zaostávajících indikátorů, protože implementovat princip vyhlazování cen. Při jejich použití je nutné předem posoudit situaci na trhu a určit, zda se vytvořil trend. Na plochém trhu dávají indikátory trendu technické analýzy falešné signály a povzbuzují obchodníky k ztrátovým obchodům.
2. Oscilující (hodnocení) , používané k detekci tržních podmínek přeprodaných nebo překoupených aktiv. Většina z nich patří do třídy předstihových ukazatelů. Jsou nejúčinnější, když na trhu neexistuje žádný výrazný trend.

Výběr instrumentu závisí na preferencích obchodníka. Každý z nich však musí být aplikován adekvátně aktuální situaci na trhu. Například indikátory trendu dávají přesnější signály pouze v případě výrazného trendu, zatímco oscilátory poskytují přesnější signály na kolísajících trzích.

Jak používat indikátory

Technické indikátory v obchodování mají 3 hlavní použití:

• informovat o proražení linií podpory a odporu ;
• potvrdit signály jiných nástrojů technické analýzy, například vzory grafů;
• pomáhají předpovídat budoucí ceny.

Technické ukazatele jsou použitelné pro jakýkoli typ finančních nástrojů, které jsou doprovázeny historickými objektivními údaji. Častěji se však používají na komoditních a měnových trzích, kde se obchodníci zaměřují především na posuzování krátkodobých cenových změn. Investoři často kombinují několik ukazatelů technické analýzy. Neexistuje žádná nejlepší kombinace nástrojů, každý obchodník si staví svůj vlastní efektivní systém. Pro zvýšení přesnosti prognóz se technické indikátory kombinují se subjektivnějšími nástroji, jako jsou vzory grafů. Vzhledem k jejich kvantitativní povaze jsou také součástí automatizovaných obchodních systémů.

Klady a zápory indikátorů

Přestože technická analýza není nikdy považována za jediný nebo hlavní nástroj pro vytváření prognóz, má řadu důležitých výhod:

• odrážet aktuální náladu na trhu;
• poskytovat objektivní data pro analýzu (ceny a objemy);
• umožňují snadno identifikovat vzory, což usnadňuje rozhodování o obchodování;
• efektivní při předpovídání krátkodobých trendů.

Zatímco technické indikátory jsou užitečné jako pomůcka pro předpovídání, mají několik významných nevýhod:

1. Dávají smíšené signály . Obchodníci zpravidla používají několik matematických algoritmů ke zlepšení přesnosti svých předpovědí. V kombinaci však indikátory poskytují protichůdné informace, které signalizují účelnost nákupu i prodeje aktiva. V tomto případě je nemožné učinit efektivní obchodní rozhodnutí.
2. Neberte v úvahu základní ukazatele . Pokud se budete řídit pouze signály technických ukazatelů, nemůžete obchodovat efektivně. Nástroje tohoto typu nereflektují změnu ekonomických cyklů, změny v globální ekonomice a politice atd.
3. Přizpůsobeno pouze určitým tržním podmínkám . Ukazatele se zpravidla vyvíjejí pro určité finanční nástroje nebo situace na trhu. Jakékoli změny tedy mohou ovlivnit účinnost signálů.

Rizika a příležitosti

Použití technických indikátorů s sebou nese některá rizika, včetně:

1. Nesprávná interpretace technických signálů . Důvodů je několik: zanedbávání celého objemu objektivních ukazatelů, analýza malého souboru historických dat, osobní předsudky a přetrvávající stereotypy.
2. Pravděpodobnost vytváření prognóz s předstihem , protože technická analýza je nejúčinnější v krátkodobém obchodování. Pokud potřebujete sestavit dlouhodobou prognózu, měli byste vybrané instrumenty kombinovat s fundamentálními daty.
3. Vysoká pravděpodobnost podlehnutí emocím a ztráty kapitálu . Je to proto, že technická analýza neposkytuje hluboké pochopení tržních jevů. Když investor udělá chybu, začne panikařit. To nevyhnutelně vede ke kolapsu.

Technická analýza v kombinaci s fundamentální analýzou poskytuje skvělé příležitosti pro vytváření vysoce přesných předpovědí relativní budoucí dynamiky cen. Poskytuje investorovi ucelený soubor objektivních dat, která mu usnadní orientaci v situaci.

Nejlepší a oblíbené technické ukazatele

Dnes existuje mnoho podtypů indikátorů v závislosti na typu informací použitých v analýze. Mezi nejoblíbenější patří následující:

1. Balance Volume Indicator nebo OBV . V rámci technické analýzy se používá k určení síly býků a medvědů. Předpověď je postavena na základě objemových ukazatelů, jejichž změna odráží náladu davu. Zvýšení OBV znamená, že kupující jsou připraveni uzavřít obchod. Jeho pokles naopak signalizuje nárůst tržeb.

   

2. Indikátor akumulace/distribuce nebo A/D . Hojně se používá k potvrzení nebo vyvrácení síly současného trendu. Prognózy se provádějí na základě objektivních ukazatelů objemu a hodnoty, které vám umožňují pochopit, zda jsou aktiva akumulována nebo distribuována v průběhu času. Vzestupná A/D linie potvrzuje vzestupný trend, zatímco sestupná linie signalizuje zesílení sestupného trendu.
3. Směrový indikátor pohybu nebo ADX . Patří do kategorie trendových nástrojů a používá se k měření síly a hybnosti trendu. Obsahuje 3 linky: hlavní ADX (centrální) a pomocné +DI a -DI (umístěné po stranách). Hodnota ADX nad 25 značí silný trend, pod 20 slabý. Průsečík úrovní +DI a -DI centrální linií signalizuje potenciální obrat trendu.
4. Indikátor klouzavého průměru konvergence-divergence neboli MACD . Pomáhá určit směr a hybnost trendu pomocí analýzy klouzavých průměrů. Vypočteno odečtením EMA (26) od EMA (12). Výsledkem výpočtu je EMA (9), která se běžně nazývá signální čára MACD. Body, kde se kříží s EMA (26) a EMA (12), slouží jako potenciální spouštěče k nákupu nebo prodeji aktiva.

   

5. Index relativní síly neboli RSI . Tento nástroj pomáhá určit sílu aktuálního trendu a pravděpodobnost jeho zvratu. V praxi najde uplatnění: umožňuje identifikovat stav překoupenosti nebo přeprodanosti, zafixovat posilování či odeznívání trendu, určit úrovně podpory a rezistence. Při prognózování porovnává sílu aktiva během období růstu a poklesu.
6. Aroon indikátor . Pomáhá určit vektor a sílu trendu analýzou, zda cena dosáhne nových maxim nebo minim za období výpočtu. Za nestabilních tržních podmínek často generuje falešné obchodní signály.
7. Stochastický oscilátor je nejoblíbenějším indikátorem, který signalizuje stav překoupenosti nebo přeprodanosti aktiva. Posuzuje pozici aktuální ceny vzhledem k cenovému rozpětí pro zvolené období a přiřazuje jí procentní hodnotu od 0 do 100. Předpokládá se, že ceny v rámci vzestupného trendu se uzavírají blízko maxima a v rámci sestupného trendu se uzavírají poblíž minima.

   

Toto je základní sada indikátorů technické analýzy, kterou používají zkušení obchodníci. Začínajícím investorům se doporučuje, aby si tyto nástroje prostudovali a procvičili, aby rychle a lépe porozuměli principům fungování finančních trhů. Zanedbávat by se však neměly ani další modely, o kterých bylo napsáno mnoho knih. Velmi informativní a užitečná je například Encyklopedie technických ukazatelů trhu od R. Colbyho.

Aplikace v praxi

Před použitím indikátorů je třeba definovat základní strategii. Jinými slovy, navrhnout systém objektivních a absolutních pravidel chování při rozhodování o obchodování. Strategie by neměla být příliš jednoduchá ani složitá. Aby to bylo životaschopné, musí být zodpovězeno několik univerzálních otázek:

• jaký typ a jaké parametry indikátoru zvolit;
• kolik aktiv by se mělo koupit nebo prodat;
• při dosažení jakých hodnot je nutné otevřít nebo zavřít pozici;
• jak zajistit obchod;
• jaká jsou pravidla hospodaření s penězi;
• jaká jsou výstupní pravidla.

Top 5 indikátorů technické analýzy pro obchodování: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Doporučuje se založit svou strategii na různých typech indikátorů, jako je momentum a trend. Použití podobných nástrojů vede ke zkreslení informací nebo generování falešných signálů v důsledku vícenásobných výpočtů založených na stejném principu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Výběr ukazatelů závisí na typu strategie a zohledňuje styl obchodování a toleranci rizika. Trader zaměřený na dlouhodobá období a maximalizaci zisku může sledovat trend a využívat trendové indikátory (klouzavé průměry, ADX atd.). Investoři, kteří mají zájem dosahovat častých malých zisků, operují na vysoce volatilních trzích a využívají oscilátory.