Principalii indicatori ai analizei tehnice în tranzacționare și utilizarea lor la bursă

Principalii indicatori ai analizei tehnice în tranzacționare și utilizarea lor pe bursă – o enciclopedie a indicatorilor tehnici, tendințe, oscilante. Mulți comercianți preferă să construiască previziuni bazate pe indicatori fundamentali, care nu se reflectă întotdeauna în valoarea unui activ. Și indicatorii tehnici oferă un set cuprinzător de date obiective care vă permit să navigați în situația pieței și să preziceți dinamica prețurilor.

Care sunt indicatorii tehnici în tranzacționare

Un indicator tehnic este un model matematic riguros care este construit pe baza informațiilor obiective ale pieței și este utilizat pentru a prezice tendințe. Prin natura sa, este o funcție de preț și este exprimat într-un format grafic. Instrumentul ia în considerare datele istorice privind valoarea activului, numărul de tranzacții finalizate și deschise. Prin formule sau modele euristice programate, indicatorul generează semnale despre potențialele schimbări ale pieței. Aceste informații sunt folosite de comercianți pentru a confirma sau respinge propriile previziuni.

Clasificarea indicatorilor de analiză tehnică

Astăzi, au fost dezvoltați mulți indicatori tehnici, care sunt clasificați în 2 grupe principale: lider și întârziat. Algoritmii de primul tip iau în considerare rata de modificare a prețului în timp real și generează semnale despre o probabilă modificare a ciclului economic sau a tendinței generale. În schimb, indicatorii de analiză tehnică întârziate analizează datele istorice și sunt utilizați pentru a confirma sau infirma un eveniment de preț, cum ar fi o tendință de consolidare. În funcție de metoda de calcul a indicatorilor de prognoză, indicatorii sunt împărțiți în 2 categorii:

1. Indicatori de tendință de analiză tehnică utilizați pentru a identifica o tendință și a determina puterea acesteia. Majoritatea lor aparțin clasei de indicatori întârziați, deoarece implementează principiul netezirii prețurilor. Atunci când le folosiți, este necesar să evaluați în prealabil situația pieței și să determinați dacă s-a format o tendință. Pe o piață netedă, indicatorii de tendințe de analiză tehnică dau semnale false și încurajează comercianții să facă tranzacții în pierdere.
2. Oscilant (clasament) , utilizat pentru a detecta condițiile de piață ale activelor supravândute sau supracumpărate. Cele mai multe dintre ele aparțin clasei de indicatori conducători. Ele sunt cele mai eficiente atunci când nu există o tendință pronunțată pe piață.

Alegerea instrumentului depinde de preferințele comerciantului. Cu toate acestea, fiecare dintre ele trebuie aplicat în mod adecvat la situația actuală a pieței. De exemplu, indicatorii de tendință dau semnale mai precise doar dacă există o tendință pronunțată, în timp ce oscilatorii dau semnale mai precise pe piețele fluctuante.

Cum se utilizează indicatorii

Indicatorii tehnici în tranzacționare au 3 utilizări principale:

• notifică despre ruperea liniilor de sprijin și rezistență ;
• confirmați semnalele altor instrumente de analiză tehnică, de exemplu, modele de diagrame;
• ajuta la prezicerea prețurilor viitoare.

Indicatorii tehnici sunt aplicabili oricărui tip de instrumente financiare care sunt însoțite de date obiective istorice. Cu toate acestea, ele sunt utilizate mai frecvent pe piețele de mărfuri și de valută, unde comercianții se concentrează în primul rând pe evaluarea modificărilor de preț pe termen scurt. Investitorii combină adesea mai mulți indicatori ai analizei tehnice. Nu există cea mai bună combinație de instrumente, fiecare comerciant își construiește propriul sistem eficient. Pentru a crește acuratețea prognozelor, indicatorii tehnici sunt combinați cu instrumente mai subiective, cum ar fi modelele grafice. De asemenea, sunt incluși în sistemele automate de tranzacționare, având în vedere natura lor cantitativă.

Avantaje și dezavantaje ale indicatorilor

Deși analiza tehnică nu este niciodată văzută ca unicul sau principal instrument de realizare a prognozelor, ea are o serie de avantaje importante:

• reflectă sentimentul actual al pieței;
• furnizați date obiective pentru analiză (prețuri și volume);
• vă permit să identificați cu ușurință modele, ceea ce face mai ușor să luați decizii de tranzacționare;
• eficient în prezicerea tendințelor pe termen scurt.

Deși indicatorii tehnici sunt utili ca ajutoare de prognoză, ei au câteva dezavantaje semnificative:

1. Ele dau semnale mixte . De regulă, comercianții folosesc mai mulți algoritmi matematici pentru a îmbunătăți acuratețea prognozelor lor. Dar în combinație, indicatorii oferă informații contradictorii, semnalând oportunitatea atât a cumpărării, cât și a vânzării unui activ. În acest caz, este imposibil să luați o decizie de tranzacționare eficientă.
2. Nu luați în considerare indicatorii fundamentali . Urmând doar semnalele indicatorilor tehnici, nu puteți tranzacționa eficient. Instrumentele de acest tip nu reflectă schimbarea ciclurilor economice, schimbările în economia și politica globală etc.
3. Adaptat doar la anumite condiții de piață . De regulă, indicatorii sunt dezvoltați pentru anumite instrumente financiare sau situații de piață. Prin urmare, orice modificare poate afecta eficacitatea semnalelor.

Riscuri si oportunitati

Utilizarea indicatorilor tehnici vine cu unele riscuri, printre care:

1. Interpretarea greșită a semnalelor tehnice . Există mai multe motive pentru aceasta: neglijarea întregului volum de indicatori obiectivi, analiza unui set mic de date istorice, părtiniri personale și stereotipuri persistente.
2. Probabilitatea de a construi previziuni înainte de timp , deoarece analiza tehnică este cea mai eficientă în tranzacționarea pe termen scurt. Dacă trebuie să construiți o prognoză pe termen lung, ar trebui să combinați instrumentele selectate cu datele fundamentale.
3. Probabilitate mare de a ceda emoțiilor și de a pierde capital . Acest lucru se datorează faptului că analiza tehnică nu oferă o înțelegere profundă a fenomenelor de piață. Când un investitor face o greșeală, începe să intre în panică. Acest lucru duce inevitabil la colaps.

Analiza tehnică în combinație cu elementele fundamentale oferă oportunități excelente pentru a construi previziuni extrem de precise ale dinamicii relative viitoare ale prețurilor. Oferă investitorului un set cuprinzător de date obiective care facilitează navigarea în situație.

Cei mai buni și populari indicatori tehnici

Astăzi există multe subtipuri de indicatori în funcție de tipul de informații utilizate în analiză. Cele mai populare includ următoarele:

1. Indicator de volum al echilibrului sau OBV . Ca parte a analizei tehnice, este folosit pentru a determina puterea taurilor și urșilor. Prognoza este construită pe baza indicatorilor de volum, schimbarea în care reflectă starea de spirit a mulțimii. O creștere a OBV înseamnă că cumpărătorii sunt gata să facă o afacere. Dimpotrivă, scăderea acestuia semnalează o creștere a vânzărilor.

   

2. Indicator de acumulare/distribuție sau A/D . Este utilizat pe scară largă pentru a confirma sau infirma puterea tendinței actuale. Prognoza se realizează pe baza unor indicatori obiectivi de volum și valoare, care vă permit să înțelegeți dacă activele sunt acumulate sau distribuite în timp. O linie ascendentă A/D confirmă un trend ascendent, în timp ce o linie descendentă semnalează o intensificare a unui trend descendent.
3. Indicator de mișcare direcțională sau ADX . Aparține categoriei de instrumente de trend și este folosit pentru a măsura puterea și impulsul unei tendințe. Include 3 linii: ADX principal (central) și auxiliar +DI și -DI (situat pe laterale). O valoare ADX peste 25 indică o tendință puternică, sub 20 indică una slabă. Intersecția nivelurilor +DI și -DI de către linia centrală semnalează o potențială inversare a tendinței.
4. Indicatorul de convergență-divergență medie mobilă sau MACD . Ajută la determinarea direcției și impulsului unei tendințe prin analiza mediilor mobile. Calculat prin scăderea EMA (26) din EMA (12). Rezultatul calculului este EMA (9), care se numește în mod obișnuit linia de semnal MACD. Punctele în care traversează EMA (26) și EMA (12) servesc ca potențiali declanșatori pentru cumpărarea sau vânzarea unui activ.

   

5. Indicele de rezistență relativă sau RSI . Acest instrument ajută la determinarea puterii tendinței actuale și a probabilității inversării acesteia. În practică, găsește aplicații: vă permite să identificați starea de supracumpărare sau supravânzare, să fixați întărirea sau estomparea tendinței, să determinați nivelurile de suport și rezistență. Când se face prognoză, se compară puterea unui activ în perioadele de creștere și declin.
6. Indicator Aroon . Ajută la determinarea vectorului și a puterii tendinței analizând dacă prețul atinge noi maxime sau minime pentru perioada de calcul. În condiții de piață volatilă, generează adesea semnale de tranzacționare false.
7. Oscilatorul stocastic este cel mai popular indicator care semnalează o stare de supracumpărare sau supravânzare a unui activ. Evaluează poziția prețului curent în raport cu intervalul de preț pentru perioada selectată, atribuindu-i o valoare procentuală de la 0 la 100. Se crede că prețurile în cadrul unui trend ascendent se închid aproape de maxim și în cadrul unui trend descendent aproape de minim.

   

Acesta este un set de bază de indicatori de analiză tehnică utilizați de comercianții cu experiență. Investitorii începători sunt încurajați să studieze și să practice aceste instrumente pentru a înțelege rapid și mai bine principiile de funcționare a piețelor financiare. Cu toate acestea, nu trebuie neglijate alte modele, despre care s-au scris multe cărți. De exemplu, Encyclopedia of Technical Market Indicators a lui R. Colby este foarte informativă și utilă.

Aplicare în practică

Înainte de a utiliza indicatorii, trebuie definită o strategie de bază. Cu alte cuvinte, pentru a proiecta un sistem de reguli de conduită obiective și absolute atunci când se iau decizii de tranzacționare. Strategia nu trebuie să fie prea simplă sau prea complexă. Pentru ca acesta să fie viabil, trebuie să se răspundă la câteva întrebări universale:

• ce tip și ce parametri ai indicatorului să alegeți;
• câte active ar trebui cumpărate sau vândute;
• la atingerea ce valori este necesar să deschideți sau să închideți o poziție;
• cum să acoperiți o tranzacție;
• care sunt regulile de gestionare a banilor;
• care sunt regulile de ieșire.

Top 5 indicatori de analiză tehnică pentru tranzacționare: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Este recomandat să vă bazați strategia pe diferite tipuri de indicatori, cum ar fi impulsul și tendința. Utilizarea unor instrumente similare duce la distorsiunea informațiilor sau la generarea de semnale false ca urmare a mai multor calcule bazate pe același principiu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Alegerea indicatorilor depinde de tipul de strategie și ia în considerare stilul de tranzacționare și toleranța la risc. Un comerciant concentrat pe perioade pe termen lung și maximizarea profitului poate urmări tendința și poate folosi indicatori de tendință (medii mobile, ADX etc.). Investitorii care sunt interesați să obțină profituri mici frecvente operează pe piețe foarte volatile și folosesc oscilatori.