Kaupankäynnin teknisen analyysin keskeiset indikaattorit ja niiden käyttö pörssissä

Teknisen analyysin tärkeimmät indikaattorit kaupankäynnissä ja niiden käyttö pörssissä – teknisten indikaattoreiden tietosanakirja, trendi, värähtelevä. Monet kauppiaat haluavat rakentaa ennusteita perusindikaattoreiden perusteella, jotka eivät aina heijastu omaisuuden arvoon. Ja tekniset indikaattorit tarjoavat kattavan joukon objektiivisia tietoja, joiden avulla voit navigoida markkinatilanteessa ja ennustaa hintadynamiikkaa.

Mitkä ovat kaupankäynnin tekniset indikaattorit

Tekninen indikaattori on tiukka matemaattinen malli, joka on rakennettu objektiivisen markkinainformaation perusteella ja jota käytetään trendien ennustamiseen. Luonteeltaan se on hinnan funktio ja ilmaistaan ​​graafisessa muodossa. Työkalu ottaa huomioon historialliset tiedot omaisuuden arvosta, suoritettujen ja avoimien tapahtumien lukumäärästä. Ohjelmoitujen heurististen kaavojen tai kuvioiden avulla indikaattori tuottaa signaaleja mahdollisista markkinoiden muutoksista. Kauppiaat käyttävät näitä tietoja vahvistaakseen tai kumotakseen omia ennusteitaan.

Teknisen analyysin indikaattoreiden luokittelu

Nykyään on kehitetty monia teknisiä indikaattoreita, jotka on luokiteltu kahteen pääryhmään: johtava ja jäljessä oleva. Ensimmäisen tyypin algoritmit ottavat huomioon hinnanmuutosnopeuden reaaliajassa ja luovat signaaleja todennäköisestä muutoksesta suhdannekierrossa tai yleisessä trendissä. Sitä vastoin teknisen analyysin jäljessä olevat indikaattorit tarkastelevat historiallisia tietoja ja niitä käytetään vahvistamaan tai kieltämään hintatapahtuma, kuten vahvistuva trendi. Ennusteindikaattorien laskentamenetelmästä riippuen indikaattorit jaetaan kahteen luokkaan:

1. Teknisen analyysin trendindikaattoreita käytetään trendin tunnistamiseen ja sen vahvuuden määrittämiseen. Suurin osa niistä kuuluu jäljessä olevien indikaattorien luokkaan, koska soveltaa hintojen tasoittamisen periaatetta. Niitä käytettäessä on arvioitava etukäteen markkinatilanne ja selvitettävä, onko trendi muodostunut. Tasaisilla markkinoilla teknisen analyysin trendi-indikaattorit antavat vääriä signaaleja ja rohkaisevat kauppiaita tekemään tappiollisia kauppoja.
2. Oskilloiva (ranking) , käytetään ylimyytyjen tai yliostettujen omaisuuserien markkinaolosuhteiden havaitsemiseen. Suurin osa niistä kuuluu johtavien indikaattoreiden luokkaan. Ne ovat tehokkaimpia, kun markkinoilla ei ole selvää trendiä.

Välineen valinta riippuu elinkeinonharjoittajan mieltymyksistä. Jokaista niistä on kuitenkin sovellettava asianmukaisesti nykyiseen markkinatilanteeseen. Esimerkiksi trendi-indikaattorit antavat tarkempia signaaleja vain, jos trendi on selvä, kun taas oskillaattorit antavat tarkempia signaaleja vaihtelevilla markkinoilla.

Kuinka käyttää indikaattoreita

Kaupan teknisillä indikaattoreilla on kolme pääkäyttöä:

• ilmoittaa tuki- ja vastuslinjojen katkeamisesta ;
• vahvistaa muiden teknisten analyysityökalujen, esimerkiksi kaaviokuvioiden, signaalit;
• auttaa ennustamaan tulevia hintoja.

Teknisiä indikaattoreita voidaan soveltaa kaikkiin rahoitusinstrumentteihin, joihin liittyy historiallista objektiivista tietoa. Niitä käytetään kuitenkin yleisemmin hyödyke- ja valuuttamarkkinoilla, joilla kauppiaat keskittyvät ensisijaisesti arvioimaan lyhyen aikavälin hintamuutoksia. Sijoittajat yhdistävät usein useita teknisen analyysin indikaattoreita. Ei ole olemassa parasta työkalujen yhdistelmää, jokainen kauppias rakentaa oman tehokkaan järjestelmänsä. Ennusteiden tarkkuuden lisäämiseksi teknisiä indikaattoreita yhdistetään subjektiivisempiin työkaluihin, kuten kaaviokuvioihin. Ne sisältyvät myös automatisoituihin kaupankäyntijärjestelmiin niiden määrällisen luonteen vuoksi.

Indikaattorien plussat ja miinukset

Vaikka teknistä analyysiä ei koskaan pidetä ainoana tai pääasiallisena työkaluna ennusteiden tekemiseen, sillä on useita tärkeitä etuja:

• heijastaa nykyistä markkinatunnetta;
• antaa objektiivisia tietoja analysointia varten (hinnat ja määrät);
• avulla voit helposti tunnistaa kuviot, mikä helpottaa kaupankäyntipäätösten tekemistä;
• tehokas lyhyen aikavälin trendien ennustamisessa.

Vaikka tekniset indikaattorit ovat hyödyllisiä ennustamisen apuvälineinä, niillä on useita merkittäviä haittoja:

1. Ne antavat ristiriitaisia ​​signaaleja . Pääsääntöisesti kauppiaat käyttävät useita matemaattisia algoritmeja parantaakseen ennusteidensa tarkkuutta. Mutta yhdessä indikaattorit tarjoavat ristiriitaista tietoa, mikä osoittaa hyödykkeen ostamisen ja myymisen tarkoituksenmukaisuuden. Tässä tapauksessa on mahdotonta tehdä tehokasta kaupankäyntipäätöstä.
2. Älä ota huomioon perusindikaattoreita . Seuraamalla vain teknisten indikaattoreiden signaaleja et voi käydä kauppaa tehokkaasti. Tämäntyyppiset instrumentit eivät heijasta suhdannevaihteluiden muutoksia, muutoksia globaalissa taloudessa ja politiikassa jne.
3. Mukautettu vain tiettyihin markkinaolosuhteisiin . Pääsääntöisesti indikaattoreita kehitetään tietyille rahoitusvälineille tai markkinatilanteille. Siksi kaikki muutokset voivat vaikuttaa signaalien tehokkuuteen.

Riskit ja mahdollisuudet

Teknisten indikaattoreiden käyttöön liittyy riskejä, kuten:

1. Teknisten signaalien väärintulkinta . Tähän on useita syitä: objektiivisten indikaattorien kokonaismäärän laiminlyönti, pienen historiallisen datan analyysi, henkilökohtaiset ennakkoluulot ja jatkuvat stereotypiat.
2. Todennäköisyys rakentaa ennusteet etuajassa , koska tekninen analyysi on tehokkain lyhyen aikavälin kaupassa. Jos haluat rakentaa pitkän aikavälin ennusteen, sinun tulee yhdistää valitut instrumentit perustietoihin.
3. Suuri todennäköisyys alistua tunteille ja menettää pääomaa . Tämä johtuu siitä, että tekninen analyysi ei anna syvällistä ymmärrystä markkinailmiöistä. Kun sijoittaja tekee virheen, hän alkaa panikoida. Tämä johtaa väistämättä romahdukseen.

Tekninen analyysi yhdistettynä fundamentaaliin tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet rakentaa erittäin tarkkoja ennusteita suhteellisesta tulevasta hintadynamiikasta. Se tarjoaa sijoittajalle kattavan joukon objektiivista tietoa, jonka avulla on helppo navigoida tilanteessa.

Parhaat ja suosituimmat tekniset indikaattorit

Nykyään indikaattoreita on monia alatyyppejä riippuen analyysissä käytetyn tiedon tyypistä. Suosituimpia ovat seuraavat:

1. Balance Volume Indicator tai OBV . Osana teknistä analyysiä sitä käytetään härkien ja karhujen vahvuuden määrittämiseen. Ennuste rakentuu volyymimittareiden perusteella, joiden muutos heijastaa väkijoukon mielialaa. OBV:n nousu tarkoittaa, että ostajat ovat valmiita tekemään kaupan. Päinvastoin sen lasku merkitsee myynnin kasvua.

   

2. Kertymän/jakauman ilmaisin tai A/D . Sitä käytetään laajalti vahvistamaan tai kumoamaan nykyisen trendin vahvuus. Ennuste tehdään objektiivisten volyymi- ja arvoindikaattoreiden perusteella, joiden avulla voit ymmärtää, onko varat kertynyt vai jakautunut ajassa. Nouseva A/D-viiva vahvistaa nousutrendin, kun taas laskeva viiva osoittaa laskutrendin voimistumista.
3. Directional Movement Indicator tai ADX . Se kuuluu trendityökalujen luokkaan ja sitä käytetään trendin voimakkuuden ja vauhdin mittaamiseen. Sisältää 3 riviä: pää-ADX (keskus) ja lisä +DI ja -DI (sijaitsevat sivuilla). ADX-arvo yli 25 osoittaa vahvaa trendiä, alle 20 tarkoittaa heikkoa. +DI- ja -DI-tasojen leikkaus keskiviivalla merkitsee mahdollista trendin kääntymistä.
4. Liukuva keskiarvo konvergenssi-divergenssiindikaattori tai MACD . Auttaa määrittämään trendin suunnan ja vauhdin liukuvien keskiarvojen analysoinnin avulla. Laskettu vähentämällä EMA (26) EMA:sta (12). Laskennan tulos on EMA (9), jota kutsutaan yleisesti MACD-signaalilinjaksi. Kohdat, joissa se ylittää EMA:n (26) ja EMA:n (12), toimivat mahdollisina käynnistäjinä omaisuuden ostamiselle tai myymiselle.

   

5. Suhteellinen voimaindeksi eli RSI . Tämä työkalu auttaa määrittämään nykyisen trendin voimakkuuden ja sen kääntymisen todennäköisyyden. Käytännössä se löytää sovelluksia: sen avulla voit tunnistaa yliostetun tai ylimyydyn tilan, korjata trendin vahvistumisen tai häipymisen, määrittää tuen ja vastustason. Ennustettaessa se vertaa omaisuuserän vahvuutta kasvu- ja laskukausien aikana.
6. Aroon indikaattori . Auttaa määrittämään trendin vektorin ja voimakkuuden analysoimalla, saavuttaako hinta uusia huippuja tai alimmia laskentajakson aikana. Epävakaassa markkinatilanteessa se tuottaa usein vääriä kaupankäyntisignaaleja.
7. Stokastinen oskillaattori on suosituin indikaattori, joka ilmoittaa omaisuuden yliostetusta tai ylimyytystä tilasta. Arvioi nykyisen hinnan aseman suhteessa hintaluokkaan valitulla ajanjaksolla antamalla sille prosenttiarvon 0-100. Uskotaan, että nousutrendin sisällä olevat hinnat ovat lähellä huippua ja laskutrendin sisällä lähellä alimmaa.

   

Tämä on perusjoukko teknisen analyysin indikaattoreita, joita kokeneet kauppiaat käyttävät. Aloittelevia sijoittajia rohkaistaan ​​tutkimaan ja harjoittelemaan näitä työkaluja, jotta he ymmärtävät nopeasti ja paremmin rahoitusmarkkinoiden toiminnan periaatteet. Ei kuitenkaan pidä unohtaa muita malleja, joista on kirjoitettu monia kirjoja. Esimerkiksi R. Colbyn Encyclopedia of Technical Market Indicators on erittäin informatiivinen ja hyödyllinen.

Sovellus käytännössä

Ennen indikaattoreiden käyttöä on määriteltävä perusstrategia. Toisin sanoen suunnitella objektiivisten ja absoluuttisten käytännesääntöjen järjestelmä kaupankäyntipäätöksiä tehtäessä. Strategia ei saa olla liian yksinkertainen tai monimutkainen. Jotta se olisi elinkelpoinen, on vastattava useisiin yleismaailmallisiin kysymyksiin:

• mikä indikaattorin tyyppi ja mitkä parametrit valitaan;
• kuinka monta omaisuutta pitäisi ostaa tai myydä;
• saavuttaessa mitkä arvot on tarpeen avata tai sulkea asema;
• kuinka suojata kauppaa;
• mitkä ovat rahanhallinnan säännöt;
• mitkä ovat poistumissäännöt.

5 parasta kaupankäynnin teknisen analyysin indikaattoria: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM On suositeltavaa perustaa strategiasi erityyppisiin indikaattoreihin, kuten vauhtiin ja trendeihin. Samankaltaisten työkalujen käyttö johtaa tietojen vääristymiseen tai väärien signaalien tuottamiseen useiden samaan periaatteeseen perustuvien laskelmien seurauksena. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Indikaattorien valinta riippuu strategian tyypistä ja siinä otetaan huomioon kaupankäyntityyli ja riskinsietokyky. Pitkän aikavälin jaksoihin ja voiton maksimointiin keskittyvä kauppias voi seurata trendiä ja käyttää trendin indikaattoreita (liukuvat keskiarvot, ADX jne.). Sijoittajat, jotka ovat kiinnostuneita säännöllisestä pienistä voitoista, toimivat erittäin epävakailla markkinoilla ja käyttävät oskillaattoria.