Описание и применение индикатора ADX в техническом анализе

Индикатор ADX — что за индикатор и какой смысл, формула расчета.

ADX применяется для определения наличия тренда и его характеристик. Индикатор был предложен американским трейдером Уэллсом Уайлдером в 1978 году. ADX был подробно рассмотрен в его книге «Новые концепции технических торговых систем».

Одной из особенностей индикатора является наличие на нём трёх кривых (+DI, -DI и ADX) одновременно. Анализируя эти графики, трейдер получает сигналы, которые позволяют ему проводить выгодные сделки.

Для того, чтобы успешно работать на бирже, трейдеру необходимо выбрать или создать свою собственную торговую систему. Она состоит из нескольких элементов, но обязательно должна включать в себя следующие части:

1. Определение структуры рынка.
2. Поиск возможностей для входа в сделку.
3. Точное определение момента входа в сделку.
4. Вычисление цели сделки (точки выхода с прибылью).
5. Управление риском, в том числе нахождение уровня цены, при котором осуществляется закрытие убыточной сделки.

Рассматриваемый индикатор не предназначен для решения сразу всех перечисленных задач, однако он может быть применён для определения структуры рыночных движений цены. Это понятие включает в себя получение информации о тренде, его направлении и силе.

Поэтому в используемой торговой системы дополнительно к ADX выгодно применять другие индикаторы. Например, часто используют его вместе с MACD.

Пример торговой системы с MACD:

На приведённом изображении частично описана одна из таких торговых систем. Здесь приведены анализ тренда и определение точки входа в сделку.

Значения ADX вычисляются на основе +DI и -DI, которые должны быть определены предварительно. Для выполнения вычислений применяются максимальные и минимальные значения баров, а также цена закрытия. Для работы с ADX требуется предварительно задать период, за который проводится расчёт. Для того, чтобы получить значение индикатора, необходимо предпринять следующие действия:

1. Нужно сравнить максимальное значение текущего бара и предыдущего. Если оно больше, то текущим значением становится разность между ними. В противном случае рассматривается значение, равное нулю. Таким образом вычисленную величину присваивают индикатору +DI1 в рассматриваемой точке. С помощью этих значений будет рассчитываться график +DI.
2. Необходимо вычислить значение -DI1. Чтобы его получить, надо выполнить следующие действия. Требуется сравнить минимальное значение текущего бара и такое же значение предыдущего. Если первое меньше, нужно определить абсолютную величину разницы между ними. В том случае, когда условие не выполняется, значение принимается равным нулю. На основании таких данных будет выполнены расчёты, с помощью которых будет сделан график -DI.
3. Для каждого бара необходимо выполнить сравнение полученных значений +DI и -DI. То, которое из них меньше, принимается равным нулю. Если указанные величины совпадают, то оба принимают нулевое значение.
4. Теперь нужно вычислить по абсолютной величине следующие три значения: разницы между максимальным и минимальным значением текущего бара (High−Low), между максимальным и ценой закрытия предыдущего бара (High−Close(i-1)), ценой закрытия предыдущего бара и минимумом текущего (Low−Close(i-1)). Максимальное из этих значений будет присвоено параметру TR.
5. Находят +SDI = (+DI1) / TR и -SDI = (-DI1) / TR.
6. Чтобы построить график +DI вычисляют экспоненциальное среднее от +SDI за заданное число баров. График -DI получают как экспоненциальное среднее от -SDI от выбранного количества баров.
7. Дальнейшие вычисления проводятся на основе значений этих двух графиков. При этом ADX1 = ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100%.
8. Значение индикатора определяется как экспоненциальное среднее от ADX1 за заданное количество баров.

Использование экспоненциального среднего связано с тем, что этот тип вычисления среднего характеризуется относительно меньшим запаздыванием. Таким образом строятся три линии, составляющих рассматриваемый индикатор.

Каждая из используемых линий имеет собственное значение. Кривые +DI и -DI показывают силу движения вверх или вниз соответственно. Линия ADX характеризует силу тренда без учёта его направления. Все три линии позволяют трейдеру получить всю основную информацию о тренде, которая необходима для принятия нужного ему решения.

Как правильно пользоваться индикатором ADX:

Как пользоваться индикатором ADX, настройка, стратегии торгов

Индикатор принимает значения в промежутке от 0 до 100. Однако на практике он редко достигает крайних значений. Принято считать, что значение, которое не превышает 20 говорит о слабости. Если индикатор превышает 60, то речь идёт о сильном и динамичном тренде.

Опытные трейдеры выбирают нужный им сигнальный уровень на основе имеющихся у него опыта и знаний. В стандартном случае для расчёта используется цена Close, которую менять не рекомендуется. Выбирать свой вариант для этого имеет смысл только в тех случаях, когда у трейдера для этого имеются веские причины.

Длительность периода расчёта должна подходить для того, чтобы охватывать необходимый участок графика и при этом не вызывать чрезмерного запаздывания. В большинстве случаев используют значение в 14 баров, которое в большинстве случаев установлено по умолчанию.

Когда стоит использовать

Индикатор ADX рассчитан на использование во время трендовых движений. Во время флэта его применение будет неэффективным. Поскольку его применение позволяет анализировать только структуру рынка будет необходимо дополнить его одним или несколькими другими индикаторами таким образом, чтобы была возможность построить на их основании эффективную торговую систему.

Примеры использования индикатора:

Сигналы индикатора выбираются таким образом, чтобы трейдер мог найти в тренд в его начале и выйти когда он ослабнет. Направление подскажут графики +DI и -DI. Если первый будет проходить выше, то речь идёт о восходящем тренде, в противном случае — о нисходящим. Его силу определяют по кривой ADX.

Плюсы и минусы применения

К плюсам рассматриваемого индикатора относится возможность определения силы тренда. Это позволит вступить в сделку во время начальной стадии тренда и выйти из него, когда он будет завершаться. Индикатор помогает трейдеру оценить относительную силу быков и медведей на бирже, позволяя лучше понять причины и перспективы движения цены инструмента.

Недостатком считается запаздывание, связанное с тем, что при вычислении используется вычисление средних значений. При сокращении периода расчёта реакция будет быстрее, но увеличится количество ложных сигналов.

Применение в разных терминалах

Этот индикатор входит в число стандартных у большинства индикаторов. В терминале Metatrader работа с ним происходит следующим образом.

Параметры индикатора:

Для того, чтобы приступить к работе нужно выбрать нужный инструмент и подходящий таймфрейм. Далее нужно выполнить следующие операции:

1. В главном меню требуется кликнуть по пункту «Вставка».
2. В меню выбирают строку «Индикаторы». В подменю переходят в «Трендовые», затем к «Average Directional Movement Index».
3. После этого открывается окно для ввода параметров. В нём нужно указать период расчёта, цену, по которой будет производиться расчёт. В стандартном случае здесь используется Close, однако по желанию трейдер может использовать и другие варианты: Open, High, Max, Min, Median Price, Typical Price или Weight Price.
4. Далее можно выбрать тип, толщину и цвет линий графика. Для удобства проведения анализа на графике можно установить те горизонтальные уровни, которые считает значимыми трейдер.
5. По умолчанию график будет показан для всех используемых таймфреймов. По желанию пользователь может выбрать только некоторые из них.

Предусмотрена возможность закрепления нулевого уровня. Если поставить птичку напротив этой строки, при движении графика трейдер будет наблюдать данные начиная с этого уровня. В противном случае будет отображаться только та часть, где присутствуют кривые.

При уменьшении периода расчёта запаздывание будет уменьшено. Вместе с тем тенденции будет показаны за более короткий промежуток времени. В этом случае количество сигналов увеличится, но часть их может быть ложными. Для того, чтобы увеличить вероятность успеха, в таких случаях можно применять дополнительный фильтр, который подскажет наиболее выгодные сигналы.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.