Les principaux indicateurs de l’analyse technique dans le trading et leur utilisation en bourse

Les principaux indicateurs de l’analyse technique dans le trading et leur utilisation en bourse – une encyclopédie d’indicateurs techniques, tendances, oscillants. De nombreux traders préfèrent établir des prévisions basées sur des indicateurs fondamentaux, qui ne se reflètent pas toujours dans la valeur d’un actif. Et les indicateurs techniques fournissent un ensemble complet de données objectives qui vous permettent de naviguer dans la situation du marché et de prévoir la dynamique des prix.

Que sont les indicateurs techniques dans le trading

Un indicateur technique est un modèle mathématique rigoureux construit sur la base d’informations objectives sur le marché et utilisé pour prédire les tendances. De par sa nature, il est fonction du prix et est exprimé sous forme graphique. L’outil prend en compte les données historiques sur la valeur de l’actif, le nombre de transactions terminées et ouvertes. Grâce à des formules ou des modèles heuristiques programmés, l’indicateur génère des signaux sur les changements potentiels du marché. Ces informations sont utilisées par les commerçants pour confirmer ou infirmer leurs propres prévisions.

Classification des indicateurs d’analyse technique

Aujourd’hui, de nombreux indicateurs techniques ont été développés, qui sont classés en 2 groupes principaux : en avance et en retard. Les algorithmes du premier type prennent en compte le taux de variation des prix en temps réel et génèrent des signaux sur un changement probable du cycle économique ou de la tendance générale. En revanche, les indicateurs retardés d’analyse technique examinent les données historiques et sont utilisés pour confirmer ou infirmer un événement de prix, tel qu’une tendance au renforcement. Selon le mode de calcul des indicateurs prévisionnels, les indicateurs sont répartis en 2 catégories :

1. Indicateurs de tendance d’analyse technique utilisés pour identifier une tendance et déterminer sa force. La plupart d’entre eux appartiennent à la classe des indicateurs retardés, car appliquer le principe du lissage des prix. Lors de leur utilisation, il est nécessaire d’évaluer à l’avance la situation du marché et de déterminer si une tendance s’est formée. Dans un marché plat, les indicateurs de tendance de l’analyse technique donnent de faux signaux et incitent les traders à faire des trades perdants.
2. Oscillant (classement) , utilisé pour détecter les conditions de marché des actifs survendus ou surachetés. La plupart d’entre eux appartiennent à la classe des indicateurs avancés. Ils sont plus efficaces lorsqu’il n’y a pas de tendance prononcée sur le marché.

Le choix de l’instrument dépend des préférences du trader. Cependant, chacun d’entre eux doit être appliqué de manière adéquate à la situation actuelle du marché. Par exemple, les indicateurs de tendance ne donnent des signaux plus précis que s’il y a une tendance prononcée, tandis que les oscillateurs donnent des signaux plus précis sur les marchés fluctuants.

Comment utiliser les indicateurs

Les indicateurs techniques en trading ont 3 usages principaux :

• informer de la cassure des lignes de support et de résistance ;
• confirmer les signaux d’autres outils d’analyse technique, par exemple, les modèles de graphique ;
• aider à prévoir les prix futurs.

Les indicateurs techniques sont applicables à tout type d’instruments financiers accompagnés de données objectives historiques. Cependant, ils sont plus couramment utilisés sur les marchés des matières premières et des devises, où les traders se concentrent principalement sur l’évaluation des variations de prix à court terme. Les investisseurs combinent souvent plusieurs indicateurs d’analyse technique. Il n’y a pas de meilleure combinaison d’outils, chaque commerçant construit son propre système efficace. Pour augmenter la précision des prévisions, les indicateurs techniques sont combinés avec des outils plus subjectifs, tels que les modèles de graphique. Ils sont également inclus dans les systèmes de négociation automatisés, compte tenu de leur nature quantitative.

Avantages et inconvénients des indicateurs

Bien que l’analyse technique ne soit jamais considérée comme le seul ou principal outil de prévision, elle présente un certain nombre d’avantages importants :

• refléter le sentiment actuel du marché ;
• fournir des données objectives d’analyse (prix et volumes) ;
• vous permettent d’identifier facilement des modèles, ce qui facilite la prise de décisions commerciales ;
• efficace pour prédire les tendances à court terme.

Si les indicateurs techniques sont utiles comme aides à la prévision, ils présentent plusieurs inconvénients importants :

1. Ils donnent des signaux mitigés . En règle générale, les traders utilisent plusieurs algorithmes mathématiques pour améliorer la précision de leurs prévisions. Mais en combinaison, les indicateurs fournissent des informations contradictoires, signalant l’opportunité d’acheter et de vendre un actif. Dans ce cas, il est impossible de prendre une décision commerciale efficace.
2. Ne pas tenir compte des indicateurs fondamentaux . En suivant uniquement les signaux des indicateurs techniques, vous ne pouvez pas négocier efficacement. Les instruments de ce type ne reflètent pas le changement des cycles économiques, les changements de l’économie et de la politique mondiales, etc.
3. Adapté uniquement à certaines conditions de marché . En règle générale, des indicateurs sont développés pour certains instruments financiers ou situations de marché. Par conséquent, tout changement peut affecter l’efficacité des signaux.

Risques et opportunités

L’utilisation d’indicateurs techniques comporte certains risques, notamment :

1. Mauvaise interprétation des signaux techniques . Il y a plusieurs raisons à cela: la négligence de l’ensemble du volume d’indicateurs objectifs, l’analyse d’un petit ensemble de données historiques, des préjugés personnels et des stéréotypes persistants.
2. La probabilité de construire des prévisions à l’avance , puisque l’analyse technique est plus efficace dans le trading à court terme. Si vous avez besoin de construire une prévision à long terme, vous devez combiner les instruments sélectionnés avec des données fondamentales.
3. Forte probabilité de succomber aux émotions et de perdre du capital . En effet, l’analyse technique ne fournit pas une compréhension approfondie des phénomènes de marché. Lorsqu’un investisseur fait une erreur, il commence à paniquer. Cela conduit inévitablement à l’effondrement.

L’analyse technique en combinaison avec les fondamentaux offre de grandes opportunités pour construire des prévisions très précises de la dynamique future relative des prix. Il fournit à l’investisseur un ensemble complet de données objectives qui facilitent la navigation dans la situation.

Indicateurs techniques les meilleurs et les plus populaires

Aujourd’hui, il existe de nombreux sous-types d’indicateurs en fonction du type d’informations utilisées dans l’analyse. Les plus populaires incluent les suivants :

1. Indicateur de volume d’équilibre ou OBV . Dans le cadre de l’analyse technique, il est utilisé pour déterminer la force des haussiers et des baissiers. La prévision est construite sur la base d’indicateurs de volume, dont l’évolution reflète l’humeur de la foule. Une augmentation de l’OBV signifie que les acheteurs sont prêts à conclure un accord. Au contraire, sa baisse signale une augmentation des ventes.

   

2. Indicateur d’accumulation/distribution, ou A/D . Il est largement utilisé pour confirmer ou réfuter la force de la tendance actuelle. Les prévisions sont effectuées sur la base d’indicateurs objectifs de volume et de valeur, qui permettent de comprendre si les actifs sont accumulés ou répartis dans le temps. Une ligne A/D ascendante confirme une tendance haussière, tandis qu’une ligne descendante signale une intensification d’une tendance baissière.
3. Indicateur de mouvement directionnel ou ADX . Il appartient à la catégorie des outils de tendance et est utilisé pour mesurer la force et l’élan d’une tendance. Comprend 3 lignes : principale ADX (centrale) et auxiliaire +DI et -DI (situées sur les côtés). Une valeur ADX supérieure à 25 indique une tendance forte, inférieure à 20 indique une tendance faible. L’intersection des niveaux +DI et -DI par la ligne centrale signale un potentiel renversement de tendance.
4. Indicateur de convergence-divergence moyenne mobile, ou MACD . Aide à déterminer la direction et l’élan d’une tendance grâce à l’analyse des moyennes mobiles. Calculé en soustrayant l’EMA (26) de l’EMA (12). Le résultat du calcul est EMA (9), qui est communément appelé la ligne de signal MACD. Les points où il croise l’EMA (26) et l’EMA (12) servent de déclencheurs potentiels pour acheter ou vendre un actif.

   

5. Indice de force relative ou RSI . Cet outil aide à déterminer la force de la tendance actuelle et la probabilité de son renversement. En pratique, elle trouve des applications : elle permet d’identifier l’état de surachat ou de survente, de fixer le renforcement ou l’affaiblissement de la tendance, de déterminer les niveaux de support et de résistance. Lors des prévisions, il compare la force d’un actif pendant les périodes de croissance et de déclin.
6. Indicateur Aroon . Aide à déterminer le vecteur et la force de la tendance en analysant si le prix atteint de nouveaux hauts ou bas pour la période de calcul. Dans des conditions de marché volatiles, il génère souvent de faux signaux de trading.
7. L’oscillateur stochastique est l’indicateur le plus populaire qui signale une condition de surachat ou de survente d’un actif. Évalue la position du prix actuel par rapport à la fourchette de prix pour la période sélectionnée, en lui attribuant une valeur en pourcentage de 0 à 100. On pense que les prix dans une tendance haussière se ferment près du haut et dans une tendance baissière près du bas.

   

Il s’agit d’un ensemble de base d’indicateurs d’analyse technique utilisés par les traders expérimentés. Les investisseurs novices sont encouragés à étudier et à pratiquer ces outils afin de comprendre rapidement et mieux les principes de fonctionnement des marchés financiers. Cependant, il ne faut pas négliger d’autres modèles, sur lesquels de nombreux livres ont été écrits. Par exemple, l’Encyclopedia of Technical Market Indicators de R. Colby est très instructif et utile.

Application en pratique

Avant d’utiliser des indicateurs, une stratégie de base doit être définie. En d’autres termes, concevoir un système de règles de conduite objectives et absolues lors de la prise de décisions commerciales. La stratégie ne doit pas être trop simple ou complexe. Pour qu’il soit viable, il faut répondre à plusieurs questions universelles :

• quel type et quels paramètres de l’indicateur choisir ;
• combien d’actifs devraient être achetés ou vendus ;
• en atteignant quelles valeurs il est nécessaire d’ouvrir ou de fermer une position;
• comment couvrir un commerce;
• quelles sont les règles de gestion de l’argent ;
• quelles sont les règles de sortie.

Top 5 des indicateurs d’analyse technique pour le trading : https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Il est recommandé de baser votre stratégie sur différents types d’indicateurs, tels que le momentum et la tendance. L’utilisation d’outils similaires conduit à la distorsion d’informations ou à la génération de faux signaux suite à de multiples calculs basés sur le même principe. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Le choix des indicateurs dépend du type de stratégie et tient compte du style de trading et de la tolérance au risque. Un trader axé sur les périodes à long terme et la maximisation des profits peut suivre la tendance et utiliser des indicateurs de tendance (moyennes mobiles, ADX, etc.). Les investisseurs qui souhaitent réaliser de petits bénéfices fréquents opèrent sur des marchés très volatils et utilisent des oscillateurs.