Hlavné ukazovatele technickej analýzy v obchodovaní a ich využitie na burze

Hlavné ukazovatele technickej analýzy v obchodovaní a ich využitie na burze – encyklopédia technických ukazovateľov, trendovanie, oscilovanie. Mnoho obchodníkov uprednostňuje vytváranie prognóz založených na základných ukazovateľoch, ktoré sa nie vždy odrážajú v hodnote aktív. A technické ukazovatele poskytujú komplexný súbor objektívnych údajov, ktoré vám umožňujú orientovať sa v situácii na trhu a predpovedať dynamiku cien.

Aké sú technické ukazovatele v obchodovaní

Technický ukazovateľ je prísny matematický model, ktorý je vytvorený na základe objektívnych informácií o trhu a používa sa na predpovedanie trendov. Svojou povahou je funkciou ceny a vyjadruje sa v grafickom formáte. Nástroj zohľadňuje historické údaje o hodnote aktíva, počte uskutočnených a otvorených transakcií. Prostredníctvom naprogramovaných heuristických vzorcov alebo vzorov indikátor generuje signály o potenciálnych zmenách na trhu. Tieto informácie používajú obchodníci na potvrdenie alebo vyvrátenie svojich vlastných predpovedí.

Klasifikácia ukazovateľov technickej analýzy

Dnes bolo vyvinutých veľa technických ukazovateľov, ktoré sú rozdelené do 2 hlavných skupín: vedúce a zaostávajúce. Algoritmy prvého typu berú do úvahy rýchlosť zmeny cien v reálnom čase a generujú signály o pravdepodobnej zmene ekonomického cyklu alebo všeobecného trendu. Naopak, indikátory oneskorenia technickej analýzy sa pozerajú na historické údaje a používajú sa na potvrdenie alebo vyvrátenie cenovej udalosti, ako je napríklad trend posilňovania. V závislosti od spôsobu výpočtu predpovedných ukazovateľov sú ukazovatele rozdelené do 2 kategórií:

1. Technická analýza trendových indikátorov používaných na identifikáciu trendu a určenie jeho sily. Väčšina z nich patrí do triedy zaostávajúcich ukazovateľov, pretože implementovať princíp vyrovnávania cien. Pri ich použití je potrebné vopred posúdiť situáciu na trhu a určiť, či sa vytvoril trend. Na plochom trhu dávajú indikátory trendov technickej analýzy falošné signály a povzbudzujú obchodníkov k stratovým obchodom.
2. Oscilujúce (hodnotenie) , používané na zisťovanie trhových podmienok prepredaných alebo prekúpených aktív. Väčšina z nich patrí do triedy predstihových ukazovateľov. Najúčinnejšie sú vtedy, keď na trhu neexistuje výrazný trend.

Výber nástroja závisí od preferencií obchodníka. Každý z nich však treba aplikovať adekvátne aktuálnej situácii na trhu. Napríklad indikátory trendu dávajú presnejšie signály iba vtedy, ak existuje výrazný trend, zatiaľ čo oscilátory poskytujú presnejšie signály na kolísajúcich trhoch.

Ako používať indikátory

Technické ukazovatele v obchodovaní majú 3 hlavné použitia:

• informovať o prerušení liniek podpory a odporu ;
• potvrdiť signály iných nástrojov technickej analýzy, napríklad vzory grafov;
• pomôcť predpovedať budúce ceny.

Technické ukazovatele sú použiteľné pre všetky typy finančných nástrojov, ktoré sú sprevádzané historickými objektívnymi údajmi. Častejšie sa však používajú na komoditných a menových trhoch, kde sa obchodníci zameriavajú predovšetkým na hodnotenie krátkodobých zmien cien. Investori často kombinujú viacero ukazovateľov technickej analýzy. Neexistuje najlepšia kombinácia nástrojov, každý obchodník si buduje vlastný efektívny systém. Na zvýšenie presnosti predpovedí sa technické ukazovatele kombinujú so subjektívnejšími nástrojmi, ako sú vzory grafov. Vzhľadom na ich kvantitatívnu povahu sú zahrnuté aj v automatizovaných obchodných systémoch.

Výhody a nevýhody ukazovateľov

Hoci technická analýza nie je nikdy považovaná za jediný alebo hlavný nástroj na vytváranie prognóz, má niekoľko dôležitých výhod:

• odrážať aktuálne nálady na trhu;
• poskytnúť objektívne údaje na analýzu (ceny a objemy);
• umožňujú vám ľahko identifikovať vzory, čo uľahčuje obchodné rozhodnutia;
• efektívne pri predpovedaní krátkodobých trendov.

Zatiaľ čo technické ukazovatele sú užitočné ako pomôcka na predpovedanie, majú niekoľko významných nevýhod:

1. Dávajú zmiešané signály . Obchodníci spravidla používajú niekoľko matematických algoritmov na zlepšenie presnosti svojich predpovedí. V kombinácii však ukazovatele poskytujú protichodné informácie, ktoré signalizujú účelnosť nákupu aj predaja aktíva. V tomto prípade nie je možné urobiť efektívne obchodné rozhodnutie.
2. Neberte do úvahy základné ukazovatele . Ak sa budete riadiť iba signálmi technických ukazovateľov, nemôžete efektívne obchodovať. Nástroje tohto typu nereflektujú zmenu ekonomických cyklov, zmeny globálnej ekonomiky a politiky a pod.
3. Prispôsobené len určitým trhovým podmienkam . Ukazovatele sa spravidla vyvíjajú pre určité finančné nástroje alebo situácie na trhu. Akékoľvek zmeny preto môžu ovplyvniť účinnosť signálov.

Riziká a príležitosti

Používanie technických ukazovateľov so sebou prináša určité riziká, medzi ktoré patria:

1. Nesprávna interpretácia technických signálov . Existuje niekoľko dôvodov: zanedbanie celého objemu objektívnych ukazovateľov, analýza malého súboru historických údajov, osobné predsudky a pretrvávajúce stereotypy.
2. Pravdepodobnosť vytvárania predpovedí v predstihu , pretože technická analýza je najúčinnejšia v krátkodobom obchodovaní. Ak potrebujete zostaviť dlhodobú prognózu, mali by ste kombinovať vybrané nástroje so základnými údajmi.
3. Vysoká pravdepodobnosť podľahnutia emóciám a straty kapitálu . Je to preto, že technická analýza neposkytuje hlboké pochopenie trhových javov. Keď sa investor pomýli, začne panikáriť. To nevyhnutne vedie ku kolapsu.

Technická analýza v kombinácii s fundamentálnou analýzou poskytuje veľké príležitosti na vytváranie veľmi presných predpovedí relatívnej budúcej dynamiky cien. Poskytuje investorovi komplexný súbor objektívnych údajov, ktoré uľahčujú orientáciu v situácii.

Najlepšie a obľúbené technické ukazovatele

V súčasnosti existuje mnoho podtypov ukazovateľov v závislosti od typu informácií použitých v analýze. Medzi najobľúbenejšie patria nasledujúce:

1. Indikátor objemu zostatku alebo OBV . V rámci technickej analýzy sa používa na určenie sily býkov a medveďov. Predpoveď je zostavená na základe objemových ukazovateľov, ktorých zmena odráža náladu davu. Zvýšenie OBV znamená, že kupujúci sú pripravení uzavrieť obchod. Naopak, jeho pokles signalizuje nárast tržieb.

   

2. Indikátor akumulácie/distribúcie alebo A/D . Je široko používaný na potvrdenie alebo vyvrátenie sily súčasného trendu. Prognózy sa vykonávajú na základe objektívnych ukazovateľov objemu a hodnoty, ktoré vám umožňujú pochopiť, či sa aktíva akumulujú alebo rozdeľujú v priebehu času. Vzostupná A/D línia potvrdzuje vzostupný trend, zatiaľ čo zostupná línia signalizuje zosilnenie klesajúceho trendu.
3. Smerový indikátor pohybu alebo ADX . Patrí do kategórie trendových nástrojov a používa sa na meranie sily a hybnosti trendu. Obsahuje 3 linky: hlavný ADX (centrálny) a pomocný +DI a -DI (umiestnený po stranách). Hodnota ADX nad 25 naznačuje silný trend, pod 20 naznačuje slabý trend. Priesečník úrovní +DI a -DI stredovou čiarou signalizuje potenciálny obrat trendu.
4. Indikátor kĺzavého priemeru konvergencie-divergencie alebo MACD . Pomáha určiť smer a hybnosť trendu prostredníctvom analýzy kĺzavých priemerov. Vypočítané odpočítaním EMA (26) od EMA (12). Výsledkom výpočtu je EMA (9), ktorá sa bežne nazýva signálna čiara MACD. Body, v ktorých prechádza cez EMA (26) a EMA (12), slúžia ako potenciálne spúšťače na nákup alebo predaj aktíva.

   

5. Index relatívnej sily alebo RSI . Tento nástroj pomáha určiť silu súčasného trendu a pravdepodobnosť jeho zvrátenia. V praxi nachádza uplatnenie: umožňuje identifikovať stav prekúpenosti alebo prepredanosti, zafixovať posilňovanie či doznievanie trendu, určiť úrovne supportu a rezistencie. Pri prognózovaní porovnáva silu aktíva v období rastu a poklesu.
6. Aroon indikátor . Pomáha určiť vektor a silu trendu analýzou, či cena dosiahne nové maximá alebo minimá za obdobie výpočtu. V nestabilných trhových podmienkach často generuje falošné obchodné signály.
7. Stochastický oscilátor je najobľúbenejším indikátorom, ktorý signalizuje stav prekúpenia alebo prepredania aktíva. Hodnotí pozíciu aktuálnej ceny vzhľadom na cenový rozsah za zvolené obdobie, pričom jej priraďuje percentuálnu hodnotu od 0 do 100. Predpokladá sa, že ceny v rámci vzostupného trendu sa uzatvárajú blízko maxima a v rámci klesajúceho trendu sa uzatvárajú blízko minima.

   

Toto je základná sada ukazovateľov technickej analýzy, ktorú používajú skúsení obchodníci. Začínajúcim investorom sa odporúča, aby si tieto nástroje preštudovali a precvičili, aby tak rýchlo a lepšie pochopili princípy fungovania finančných trhov. Netreba však zanedbávať ani ďalšie modely, o ktorých bolo napísaných mnoho kníh. Veľmi poučná a užitočná je napríklad encyklopédia technických ukazovateľov trhu od R. Colbyho.

Aplikácia v praxi

Pred použitím indikátorov je potrebné definovať základnú stratégiu. Inými slovami, navrhnúť systém objektívnych a absolútnych pravidiel správania pri obchodných rozhodnutiach. Stratégia by nemala byť príliš jednoduchá alebo zložitá. Aby to bolo životaschopné, je potrebné zodpovedať niekoľko univerzálnych otázok:

• aký typ a aké parametre indikátora zvoliť;
• koľko aktív by sa malo kúpiť alebo predať;
• pri dosiahnutí akých hodnôt je potrebné otvoriť alebo zatvoriť pozíciu;
• ako zabezpečiť obchod;
• aké sú pravidlá hospodárenia s peniazmi;
• aké sú pravidlá odchodu.

Top 5 indikátorov technickej analýzy pre obchodovanie: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Odporúča sa založiť svoju stratégiu na rôznych typoch indikátorov, ako je hybnosť a trend. Použitie podobných nástrojov vedie k skresleniu informácií alebo generovaniu falošných signálov v dôsledku viacerých výpočtov založených na rovnakom princípe. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Výber ukazovateľov závisí od typu stratégie a zohľadňuje štýl obchodovania a toleranciu rizika. Obchodník zameraný na dlhodobé obdobia a maximalizáciu zisku môže sledovať trend a využívať trendové indikátory (kĺzavé priemery, ADX atď.). Investori, ktorí majú záujem dosahovať časté malé zisky, pôsobia na vysoko volatilných trhoch a využívajú oscilátory.