Нишондиҳандаҳои асосии таҳлили техникӣ дар савдо ва истифодаи онҳо дар биржа

Нишондиҳандаҳои асосии таҳлили техникӣ дар савдо ва истифодаи онҳо дар биржа – энсиклопедияи нишондиҳандаҳои техникӣ, тамоюли, oscillating. Бисёре аз тоҷирон бартарӣ медиҳанд, ки пешгӯиҳо дар асоси нишондиҳандаҳои бунёдӣ, ки на ҳамеша дар арзиши дороиҳо инъикос меёбанд, таҳия кунанд. Ва нишондиҳандаҳои техникӣ маҷмӯи ҳамаҷонибаи маълумоти объективӣ, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки вазъи бозорро паймоиш кунед ва динамикаи нархро пешгӯӣ кунед.

Нишондиҳандаҳои техникӣ дар савдо кадомҳоянд

Нишондиҳандаи техникӣ як модели дақиқи математикӣ мебошад, ки дар асоси маълумоти объективии бозор сохта шудааст ва барои пешгӯии тамоюлҳо истифода мешавад. Аз рӯи табиаташ он вазифаи нарх буда, дар формати графикӣ ифода меёбад. Восита маълумоти таърихиро дар бораи арзиши дороиҳо, шумораи муомилоти анҷомшуда ва кушода ба назар мегирад. Тавассути формулаҳо ё намунаҳои эвристикии барномарезишуда, нишондиҳанда сигналҳоро дар бораи тағироти эҳтимолии бозор тавлид мекунад. Ин маълумот аз ҷониби тоҷирон барои тасдиқ ё рад кардани пешгӯиҳои худ истифода мешавад.

Таснифи нишондиҳандаҳои таҳлили техникӣ

Имрўз бисёр нишондињандањои техникї тањия шудаанд, ки ба 2 гурўњи асосї тасниф мешаванд: пешќадам ва аќибмонда. Алгоритмҳои навъи якум суръати тағирёбии нархро дар вақти воқеӣ ба назар гирифта, сигналҳоро дар бораи тағирёбии эҳтимолии давраи иқтисодӣ ё тамоюли умумӣ тавлид мекунанд. Баръакси ин, нишондиҳандаҳои ақибмондаи таҳлили техникӣ ба маълумоти таърихӣ назар мекунанд ва барои тасдиқ ё рад кардани ҳодисаи нарх, ба монанди тамоюли тақвият истифода мешаванд. Вобаста ба усули ҳисобкунии нишондиҳандаҳои пешгӯӣ нишондиҳандаҳо ба 2 категория тақсим мешаванд:

1. Нишондиҳандаҳои тамоюли таҳлили техникӣ , ки барои муайян кардани тамоюл ва муайян кардани қувваи он истифода мешаванд. Аксарияти онхо ба синфи нишондихандахои акибмонда тааллук доранд, зеро принципи хамвор кардани нархро ба амал бароранд. Ҳангоми истифодаи онҳо, бояд пеш аз ҳама вазъи бозорро арзёбӣ карда, муайян кунад, ки оё тамоюл ташаккул ёфтааст. Дар бозори ҳамвор, нишондиҳандаҳои тамоюли таҳлили техникӣ сигналҳои бардурӯғ медиҳанд ва тоҷиронро ташвиқ мекунанд, ки тиҷоратро аз даст диҳанд.
2. Тағйирёбанда (рейтинг) , барои муайян кардани шароити бозори дороиҳои аз ҳад зиёд фурӯхташуда ё аз ҳад зиёд харидашуда истифода мешавад. Аксарияти онхо ба синфи нишондихандахои пешкадам дохил мешаванд. Онҳо аз ҳама самараноктаранд, вақте ки тамоюли маълум дар бозор вуҷуд надорад.

Интихоби асбоб аз афзалиятҳои савдогар вобаста аст. Бо вуҷуди ин, ҳар яки онҳо бояд ба вазъияти кунунии бозор мувофиқат карда шаванд. Масалан, нишондиҳандаҳои тамоюл танҳо дар сурати мавҷуд будани тамоюли возеҳ сигналҳои дақиқтар медиҳанд, дар ҳоле ки осцилляторҳо дар бозорҳои тағйирёбанда сигналҳои дақиқтар медиҳанд.

Чӣ тавр истифода бурдани нишондиҳандаҳо

Нишондиҳандаҳои техникӣ дар савдо 3 истифодаи асосӣ доранд:

• дар бораи шикастани хатҳои дастгирӣ ва муқовимат хабар диҳед ;
• тасдиқи сигналҳои дигар воситаҳои таҳлили техникӣ, масалан, намунаҳои диаграмма;
• пешгӯии нархҳои оянда кӯмак мекунад.

Нишондиҳандаҳои техникӣ ба ҳама намуди воситаҳои молиявӣ, ки бо маълумоти объективии таърихӣ ҳамроҳ мешаванд, татбиқ мешаванд. Бо вуҷуди ин, онҳо бештар дар бозорҳои молӣ ва асъор истифода мешаванд, ки дар он ҷо тоҷирон асосан ба арзёбии тағирёбии нархҳои кӯтоҳмуддат тамаркуз мекунанд. Сармоягузорон аксар вақт якчанд нишондиҳандаҳои таҳлили техникиро муттаҳид мекунанд. Беҳтарин комбинатсияи асбобҳо вуҷуд надорад, ҳар як савдогар системаи муассири худро месозад. Барои баланд бардоштани дурустии пешгӯиҳо, нишондиҳандаҳои техникӣ бо асбобҳои субъективӣ, ба монанди намунаҳои диаграмма якҷоя карда мешаванд. Онҳо инчунин бо назардошти хусусияти миқдорӣ ба системаҳои савдои автоматӣ дохил карда мешаванд.

Тарафҳои мусбат ва манфии нишондиҳандаҳо

Гарчанде ки таҳлили техникӣ ҳеҷ гоҳ ҳамчун воситаи ягона ё асосии пешгӯиҳо дида намешавад, он як қатор бартариҳои муҳим дорад:

• инъикоси эҳсосоти кунунии бозор;
• барои тахлил маълумоти объективй пешниход кардан (нарх ва хачм);
• ба шумо имкон медиҳад, ки намунаҳоро ба осонӣ муайян кунед, ки қабули қарорҳои савдоро осон мекунад;
• дар пешгӯии тамоюлҳои кӯтоҳмуддат самаранок аст.

Гарчанде ки нишондиҳандаҳои техникӣ ҳамчун кӯмаки пешгӯӣ муфиданд, онҳо якчанд камбудиҳои назаррас доранд:

1. Онҳо сигналҳои омехта медиҳанд . Чун қоида, тоҷирон барои беҳтар кардани дурустии пешгӯиҳои худ якчанд алгоритмҳои математикиро истифода мебаранд. Аммо дар якҷоягӣ, нишондиҳандаҳо иттилооти зиддиятнокро пешниҳод мекунанд, ки ба мақсад мувофиқ будани харид ва фурӯши дороиҳоро нишон медиҳанд. Дар ин ҳолат, қабули қарори муассири тиҷоратӣ ғайриимкон аст.
2. Нишондиҳандаҳои фундаменталиро ба назар нагиред . Пас аз танҳо сигналҳои нишондиҳандаҳои техникӣ, шумо наметавонед самаранок савдо кунед. Асбобҳои ин намуд тағйироти давраҳои иқтисодӣ, тағйироти иқтисоди ҷаҳонӣ ва сиёсат ва ғайраро инъикос намекунанд.
3. Танҳо ба шароити муайяни бозор мутобиқ карда шудааст. Чун қоида, нишондиҳандаҳо барои воситаҳои муайяни молиявӣ ё вазъиятҳои бозор таҳия карда мешаванд. Аз ин рӯ, ҳама гуна тағйирот метавонад ба самаранокии сигналҳо таъсир расонад.

Хавфҳо ва имкониятҳо

Истифодаи нишондиҳандаҳои техникӣ бо баъзе хатарҳо, аз ҷумла:

1. Тафсири нодурусти сигналҳои техникӣ . Ин якчанд сабаб дорад: беэътиной ба тамоми хачми нишондихандахои объективй, тахлили мачмуи хурди маълумотхои таърихй, гарази шахей ва стереотипхои доимй.
2. Эҳтимолияти сохтани пешгӯиҳо пеш аз мӯҳлат , зеро таҳлили техникӣ дар савдои кӯтоҳмуддат самараноктар аст. Агар ба шумо лозим аст, ки пешгӯии дарозмуддат созед, шумо бояд асбобҳои интихобшударо бо маълумоти бунёдӣ якҷоя кунед.
3. Эҳтимолияти баланди таслим шудан ба эҳсосот ва аз даст додани сармоя . Сабаб дар он аст, ки таҳлили техникӣ дарки амиқи падидаҳои бозорро таъмин намекунад. Вақте ки сармоягузор хато мекунад, вай ба воҳима сар мекунад. Ин ногузир ба харобшавӣ оварда мерасонад.

Таҳлили техникӣ дар якҷоягӣ бо фундаменталӣ барои сохтани пешгӯиҳои дақиқи динамикаи нисбии нархҳои оянда имкониятҳои калон фароҳам меорад. Он ба сармоягузор маҷмӯи ҳамаҷонибаи маълумоти объективӣ медиҳад, ки паймоиши вазъиятро осон мекунад.

Беҳтарин ва маъмултарин нишондиҳандаҳои техникӣ

Имрӯз вобаста ба намуди иттилооте, ки дар таҳлил истифода мешавад, зергурӯҳҳои зиёди нишондиҳандаҳо мавҷуданд. Маъмултарин инҳоянд:

1. Нишондиҳандаи ҳаҷми тавозун ё OBV . Дар доираи таҳлили техникӣ, он барои муайян кардани қувваи барзагов ва хирс истифода мешавад. Пешгӯӣ дар асоси нишондиҳандаҳои ҳаҷм сохта шудааст, ки тағирёбии онҳо рӯҳияи издиҳомро инъикос мекунад. Афзоиши OBV маънои онро дорад, ки харидорон барои бастани шартнома омодаанд. Баръакс, камшавии он аз афзоиши фурўш шаҳодат медиҳад.

   

2. Нишондиҳандаи ҷамъкунӣ/Тақсимот ё A/D . Он барои тасдиқ ё рад кардани қувваи тамоюли ҷорӣ ба таври васеъ истифода мешавад. Пешгӯӣ дар асоси нишондиҳандаҳои объективии ҳаҷм ва арзиш амалӣ карда мешавад, ки ба шумо имкон медиҳад фаҳмед, ки дороиҳо бо мурури замон ҷамъ шудаанд ё тақсим карда мешаванд. Хати болоравии A/D тамоюли болоравиро тасдиқ мекунад, дар ҳоле ки хати пастшавӣ аз шиддат гирифтани тамоюли поин меравад.
3. Нишондиҳандаи ҳаракати самт, ё ADX . Он ба категорияи абзорҳои тамоюл тааллуқ дорад ва барои чен кардани қувват ва импулси тамоюл истифода мешавад. 3 хатро дар бар мегирад: ADX асосӣ (марказӣ) ва ёрирасон +DI ва -DI (воқеъ дар паҳлӯҳо). Арзиши ADX болотар аз 25 тамоюли қавӣ ва дар поён аз 20 тамоюли заифро нишон медиҳад. Буридани сатҳҳои +DI ва -DI бо хати марказӣ аз тағирёбии эҳтимолии тамоюл нишон медиҳад.
4. Нишондиҳандаи миёнаи ҳаракаткунандаи конвергенсия-дивергенсия ё MACD . Барои муайян кардани самт ва импулси тамоюл тавассути таҳлили миёнаи ҳаракат кӯмак мекунад. Бо тарҳи EMA (26) аз EMA (12) ҳисоб карда мешавад. Натиҷаи ҳисоб EMA (9) мебошад, ки маъмулан хати сигнали MACD номида мешавад. Нуқтаҳое, ки он аз EMA (26) ва EMA (12) убур мекунад, ҳамчун триггерҳои эҳтимолӣ барои харид ё фурӯши дороиҳо хидмат мекунанд.

   

5. Индекси қувваи нисбӣ ё RSI . Ин восита барои муайян кардани қувваи тамоюли ҷорӣ ва эҳтимолияти бозгашти он кӯмак мекунад. Дар амал, он барномаҳоро пайдо мекунад: он ба шумо имкон медиҳад, ки ҳолати аз ҳад зиёд харидашуда ё аз ҳад зиёд фурӯхташударо муайян кунед, таҳким ё паст шудани тамоюлро ислоҳ кунед, сатҳи дастгирӣ ва муқовиматро муайян кунед. Ҳангоми пешгӯӣ, он қувваи дороиро дар давраҳои афзоиш ва коҳиш муқоиса мекунад.
6. Нишондиҳандаи Арун . Барои муайян кардани вектор ва қувваи тамоюл тавассути таҳлили он, ки нарх ба баландтаринҳо ё пасттаринҳо дар давраи ҳисоб мерасад, кӯмак мекунад. Дар шароити ноустувори бозор, он аксар вақт сигналҳои савдои бардурӯғ тавлид мекунад.
7. Осциллятори стохастикӣ маъмултарин нишондиҳандаест, ки ҳолати аз ҳад зиёд харидашуда ё аз ҳад зиёд фурӯхта шудани дороиро нишон медиҳад. Мавқеи нархи ҷориро нисбат ба диапазони нархҳо дар давраи интихобшуда арзёбӣ карда, ба он арзиши фоизро аз 0 то 100 таъин мекунад. Гумон меравад, ки нархҳо дар доираи тамоюли болоравӣ дар наздикии сатҳи баланд ва дар дохили тамоюли поинравӣ дар наздикии паст наздик мешаванд.

   

Ин маҷмӯи асосии нишондиҳандаҳои таҳлили техникӣ мебошад, ки аз ҷониби тоҷирони ботаҷриба истифода мешаванд. Сармоягузорони навкор ташвиқ карда мешаванд, ки ин асбобҳоро омӯзанд ва амал кунанд, то принсипҳои фаъолияти бозорҳои молиявӣ зуд ва беҳтар дарк кунанд. Бо вуҷуди ин, набояд аз моделҳои дигар, ки дар бораи онҳо китобҳои зиёде навишта шудаанд, беэътиноӣ кунанд. Масалан, Энсиклопедияи Нишондиҳандаҳои Бозори Техникӣ Р.Колби хеле маълумотнок ва муфид аст.

Дар амал татбиқ

Пеш аз истифодаи нишондиҳандаҳо бояд стратегияи асосӣ муайян карда шавад. Ба ибораи дигар, тарҳрезии системаи қоидаҳои объективӣ ва мутлақи рафтор ҳангоми қабули қарорҳои тиҷоратӣ. Стратегия набояд хеле содда ё мураккаб бошад. Барои он ки он қобили ҳаёт бошад, ба якчанд саволҳои универсалӣ ҷавоб додан лозим аст:

• кадом намуд ва кадом параметрҳои индикаторро интихоб кардан;
• чӣ қадар дороиҳо бояд харида ё фурӯхта шаванд;
• пас аз расидан ба кадом арзишҳо кушодан ё бастани мавқеъ зарур аст;
• чӣ тавр ба савдогарӣ;
• қоидаҳои идоракунии пул чӣ гунаанд;
• қоидаҳои баромадан чист.

Беҳтарин 5 нишондиҳандаҳои таҳлили техникӣ барои савдо: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Тавсия дода мешавад, ки стратегияи худро ба намудҳои гуногуни нишондиҳандаҳо, аз қабили импулс ва тамоюл асос диҳед. Истифодаи асбобҳои шабеҳ боиси таҳрифи иттилоот ё тавлиди сигналҳои бардурӯғ дар натиҷаи ҳисобҳои сершумор дар асоси як принсип мегардад. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Интихоби нишондиҳандаҳо аз намуди стратегия вобаста аст ва услуби савдо ва таҳаммулпазирии хатарҳоро ба инобат мегирад. Тоҷире, ки ба давраҳои дарозмуддат ва ҳадди аксар расонидани фоида нигаронида шудааст, метавонад тамоюлро пайгирӣ кунад ва нишондиҳандаҳои тамоюлро истифода барад (миёнаҳои ҳаракаткунанда, ADX ва ғайра). Сармоягузороне, ки ба гирифтани фоидаи хурд манфиатдоранд, дар бозорҳои хеле ноустувор фаъолият мекунанд ва осцилляторҳоро истифода мебаранд.