Индикатор балансового объема On Balance Volume (OBV) — описание индикатора, его суть, вид на графике.
Что за индикатор On Balance Volume и какой смысл, формула расчета
Для того, чтобы провести сделку, необходимо найти такую рыночную ситуацию, чтобы шансы на получение прибыли были максимальными. Для этого используют приёмы фундаментального и технического анализа. Однако бездумное применение не будет приводить к успеху.
Трейдер должен понимать, что стоит за теми или иными данными, получаемыми с помощью технических индикаторов, только в этом случае он сможет применять их с максимальной эффективностью.
Когда на рынке проявляется тренд, важно найти подтверждения его надёжности. Например, при росте котировок можно быть уверенным в том, что покупки актива происходят активнее по сравнению с продажами.
Ещё одним важным признаком является объём проводимых сделок. Если рост цены происходит при незначительном объёме торговли, это будет означать, что он неустойчив. И наоборот, движение на рынке, которое сопровождается высокой активностью, говорит о наличии серьёзных причин для тренда.
OBV предназначен для того, чтобы трейдер смог оценить объём закупок в текущий момент времени и сравнить его с предыдущими показателями.
Впервые об этом индикаторе было рассказано Джозефом Гранвиллом в его книге под названием «Новая стратегия на рынке акций» в 1963 году. Автор обосновывал эффективность индикатора тем, что объём фактически является движущей силой изменения котировок ценных бумаг.
Если пользователь использует Индикатор Балансового Объема, он видит объёмы рыночных покупок и продаж. Этот показатель выражает активность проведения сделок купли или продажи активов. Расчёт происходит следующим образом:
- Сначала определяется направленность свечи. Если цена закрытия больше, чем цена открытия, то речь идёт о бычьей. Если меньше — то о медвежьей.
- Рассматривается объём сделок, осуществлённых за время, соответствующее этой свече. Для бычьей это значение берётся со знаком плюс, для медвежьей — со знаком минус.
- Полученная величина добавляется к предыдущему значению индикатора OBV.
Формула расчёта:
Для того, чтобы была возможность использовать On Balance Volume, необходимо, чтобы были доступны соответствующие данные. Информация об объёме сделок, например, доступна при торговли акциями и облигациями, но является только частичной для сделок по купле-продаже валют.
Формирование графика индикатора:
Как пользоваться индикатором балансовый объем, настройка, стратегии торгов
В большинстве терминалов рассматриваемый индикатор входит в число стандартных. Он представляет собой линию, значения которой соответствуют объёму всех сделок, в число которых входят как покупки, так и продажи ценных бумаг.
Методику использования можно пояснить на следующем примере. Если трейдер видит рост котировок акций и одновременно фиксирует растущий график OBV, то он имеет основание сделать вывод об устойчивости роста котировок. В такой ситуации более перспективными будут покупки, а не продажи акций.
С другой стороны, если при растущем графике OBV уменьшается, то это позволяет сделать вывод о неуверенности тренда. Если были планы купить рассматриваемый актив, то нужно ещё раз проанализировать ситуацию. Возможно, более перспективным решением станет ожидание разворота тренда.
Если котировки акций падают, то падение этого индикатора подтверждают ожидание того, что этот процесс будет продолжаться дальше. Уменьшение индикатора балансового объёма говорит о небольшой вероятности его продолжения.
Важным приёмом работы с этим индикатором является использование дивергенции. Далее методика будет объяснена на примере выполнения бычьей сделки. В этом случае нужно обращать внимание на следующее:
- Во время убывающего тренда нужно провести линию, соединяющую пики графика котировок, направленные вниз. Полученная прямая должна идти вниз.
- В моменты времени, соответствующие этим пикам, нужно обратить внимание на график OBV.
- Нужно провести линию, которая соединит соответствующие точки. Если у неё будет возрастающее направление, то можно сделать вывод о наличии дивергенции.
Сказанное выше поясняется на следующем изображении. Пример применения дивергенции:
Надо учитывать, что описанное здесь построение часто можно сделать несколькими способами. Наличие дивергенции говорит в рассматриваемом случае о слабости убывающего тренда и возможном скором его изменении. На возрастающем тренде построения осуществляются аналогичным образом.
Использование OBV не даёт однозначного ответа на то, стоит ли сейчас входить в сделку. Однако, если его использовать совместно с другими средствами технического анализа, то он сможет стать частью прибыльной торговой системы. Например, наличие отскока On Balance Volume от начерченной линии может представлять собой хорошую возможность входа в сделку в самом начале нового тренда.
После входа в сделку необходимо правильно осуществить выход. Для этого можно использовать, например, дивергенцию OBV, которая предупредит о близящемся развороте рынка в обратном направлении.
При работе с OBV можно также использовать каналы. Например, если у индикатора существует возрастающий, который пробивается в нижнем направлении, то это может стать сигналом для выгодной медвежьей сделки. Сказанное поясняется на следующем примере.
Использование пробоя канала:
Применение On Balance Volume может помочь при анализе пробоя канала котировок инструмента. Если цена вышла за его пределы, необходимо посмотреть, как изменялся индикатор. Если в этой точке он будет расти, то это можно считать подтверждением пробоя. Если падает, то к нему лучше отнестись с осторожностью. Этот способ работы можно, в частности, использовать при пробое флетового канала.
Пробой канала цены:
Этот индикатор может быть использован для подтверждения тренда изменения цены. Если у котировок и у OBV он является однонаправленным, это повышает вероятность того, что он будет продолжаться.
Подтверждение тренда:
Ещё одним видом сигналов является пересечение графика On Balance Volume со своей скользящей средней. Когда индикатор в такой ситуации проходит снизу вверх, то речь может идти о покупке активов, а если сверху вниз — то о продаже.
Использование сигналов от пересечения OBV и его скользящей средней:
Когда стоит OBV использовать, на каких инструментах и, наоборот, когда не стоит
Использование индикатора балансового объёма выгодно в тех случаях, когда имеется растущий или падающий тренд. При боковом он не подаёт надёжных сигналов.
Когда трейдер, использующий один из сигналов этого индикатора, увидит возможность для входа в выгодную сделку, он должен дождаться подтверждения. Его можно получить с помощью сигналов осцилляторов или после появления соответствующей комбинации японских свечей.
Самым простым способом можно считать проверку по ценам закрытия последующих двух или трёх баров. Если они подтверждают новое направление тренда, сделка с высокой вероятностью станет прибыльной.
Индикатор балансового объема On Balance Volume (OBV) — как пользоваться индикатором в трейдинге:
Плюсы и минусы
Сильной стороной OBV является отсутствие запаздывания. Поскольку здесь не используются средние величины, полученное значение будет отображать состояние в текущий момент.
Этот индикатор создаёт надёжные и отчётливые признаки, которые могут стать полезной частью торговой системы трейдера. Одним из наиболее значимых считается применение дивергенции. OBV сочетает высокую эффективность и простоту работы.
Недостатком является то, что он приносит значительно меньше пользы при работе в боковых трендах. В индикаторе отсутствует информация о ценах активов.
Применение в разных терминалах
Индикатор Балансового Объема обычно входит в стандартный набор. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо сделать следующее:
- Нужно выбрать инструмент, с которым будет вестись работа, а также указать таймфрейм.
- Перейти к списку доступных индикаторов используемого терминала, выбрать OBV и активировать его.
- Далее надо ввести необходимые параметры.
После подтверждения ввода индикатор появится в отдельном окне. Для расчёта нужно указать, какое значение бара используется. Обычно по умолчанию выбрано Close. На различных терминалах вместо этого могут использоваться:
- Максимальное или минимальное значение.
- Медианная цена ( (Max + Min) / 2 ).
- Типичное значение ( ( Max + Min + Close ) / 3 ).
- Взвешенная цена закрытия ( ( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
- Open – цена открытия.
Трейдер должен выбрать такое значение, которое с его точки зрения будет наиболее информативным и сможет создавать надёжные сигналы.
Нужно будет указать визуальные характеристики графика — толщину, цвет и вид линии, нужно ли закреплять максимум и минимум.
Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.
