ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე

Методы и инструменты анализа

ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება ბირჟაზე – ტექნიკური ინდიკატორების ენციკლოპედია, ტრენდული, რხევადი. ბევრი ტრეიდერი ურჩევნია პროგნოზების შექმნას ფუნდამენტური ინდიკატორების საფუძველზე, რომლებიც ყოველთვის არ აისახება აქტივის ღირებულებაზე. და ტექნიკური ინდიკატორები უზრუნველყოფენ ობიექტური მონაცემების ყოვლისმომცველ კომპლექტს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნავიგაცია ბაზრის ვითარებაში და წინასწარ განსაზღვროთ ფასების დინამიკა.

რა არის ტექნიკური მაჩვენებლები ვაჭრობაში

ტექნიკური მაჩვენებელი არის მკაცრი მათემატიკური მოდელი, რომელიც აგებულია ობიექტური ბაზრის ინფორმაციის საფუძველზე და გამოიყენება ტენდენციების პროგნოზირებისთვის. თავისი ბუნებით, ეს არის ფასის ფუნქცია და გამოიხატება გრაფიკულ ფორმატში. ინსტრუმენტი ითვალისწინებს ისტორიულ მონაცემებს აქტივის ღირებულების, დასრულებული და ღია ტრანზაქციების რაოდენობაზე. დაპროგრამებული ევრისტიკული ფორმულების ან შაბლონების მეშვეობით, ინდიკატორი წარმოქმნის სიგნალებს ბაზრის პოტენციური ცვლილებების შესახებ. ამ ინფორმაციას ტრეიდერები იყენებენ საკუთარი პროგნოზების დასადასტურებლად ან უარსაყოფად.

ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
Stochastic RSI არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტექნიკური მაჩვენებელი, რომელიც გამოიყენება ვაჭრობაში

ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორების კლასიფიკაცია

დღეს შემუშავებულია მრავალი ტექნიკური ინდიკატორი, რომლებიც იყოფა 2 ძირითად ჯგუფად: წამყვანი და ჩამორჩენილი. პირველი ტიპის ალგორითმები ითვალისწინებენ ფასის ცვლილების სიჩქარეს რეალურ დროში და წარმოქმნიან სიგნალებს ეკონომიკური ციკლის ან ზოგადი ტენდენციის სავარაუდო ცვლილების შესახებ. ამის საპირისპიროდ, ტექნიკური ანალიზის ჩამორჩენის ინდიკატორები უყურებენ ისტორიულ მონაცემებს და გამოიყენება ფასის მოვლენის დასადასტურებლად ან უარყოფისთვის, როგორიცაა გაძლიერების ტენდენცია. პროგნოზის ინდიკატორების გაანგარიშების მეთოდიდან გამომდინარე, ინდიკატორები იყოფა 2 კატეგორიად:

  1. ტექნიკური ანალიზის ტენდენციის ინდიკატორები გამოიყენება ტენდენციის დასადგენად და მისი სიძლიერის დასადგენად. მათი უმრავლესობა მიეკუთვნება ჩამორჩენილი ინდიკატორების კლასს, რადგან განახორციელეთ ფასების გამარტივების პრინციპი. მათი გამოყენებისას აუცილებელია წინასწარ შეფასდეს ბაზრის მდგომარეობა და დადგინდეს, ჩამოყალიბდა თუ არა ტენდენცია. ბრტყელ ბაზარზე, ტექნიკური ანალიზის ტენდენციის ინდიკატორები იძლევა ცრუ სიგნალებს და ხელს უწყობს ტრეიდერებს წააგონ ვაჭრობა.ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
  2. რხევადი (რეიტინგული) , გამოიყენება ზედმეტად გაყიდული ან ზედმეტად შესყიდული აქტივების საბაზრო პირობების დასადგენად. მათი უმრავლესობა მიეკუთვნება წამყვანი ინდიკატორების კლასს. ისინი ყველაზე ეფექტურია, როდესაც ბაზარზე არ არის გამოხატული ტენდენცია.
ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
Stochastic არის რხევადი ტექნიკური მაჩვენებელი
ინსტრუმენტის არჩევანი დამოკიდებულია ტრეიდერის პრეფერენციებზე. თუმცა, თითოეული მათგანი ადეკვატურად უნდა იქნას გამოყენებული ბაზრის ამჟამინდელ ვითარებაზე. მაგალითად, ტრენდის ინდიკატორები უფრო ზუსტ სიგნალებს იძლევიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არის გამოხატული ტენდენცია, ხოლო ოსცილატორები უფრო ზუსტ სიგნალებს იძლევიან ცვალებად ბაზრებზე.

როგორ გამოვიყენოთ ინდიკატორები

ვაჭრობაში ტექნიკურ ინდიკატორებს აქვთ 3 ძირითადი გამოყენება:

  • აცნობეთ დამხმარე და წინააღმდეგობის ხაზების გარღვევის შესახებ ;
  • დაადასტურეთ ტექნიკური ანალიზის სხვა ხელსაწყოების სიგნალები, მაგალითად, დიაგრამის შაბლონები;
  • დაეხმარეთ მომავალი ფასების პროგნოზირებას.

ტექნიკური ინდიკატორები გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, რომლებსაც ახლავს ისტორიული ობიექტური მონაცემები. თუმცა, ისინი უფრო ხშირად გამოიყენება სასაქონლო და სავალუტო ბაზრებზე, სადაც მოვაჭრეები ძირითადად ყურადღებას ამახვილებენ ფასების მოკლევადიანი ცვლილებების შეფასებაზე. ინვესტორები ხშირად აერთიანებენ ტექნიკური ანალიზის რამდენიმე ინდიკატორს. არ არსებობს ინსტრუმენტების საუკეთესო კომბინაცია, თითოეული ტრეიდერი აშენებს საკუთარ ეფექტურ სისტემას. პროგნოზების სიზუსტის გასაზრდელად, ტექნიკური ინდიკატორები გაერთიანებულია უფრო სუბიექტურ ინსტრუმენტებთან, როგორიცაა დიაგრამის შაბლონები. ისინი ასევე შედიან ავტომატიზირებულ სავაჭრო სისტემებში, მათი რაოდენობრივი ხასიათის გათვალისწინებით.

ინდიკატორების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური ანალიზი არასოდეს განიხილება, როგორც ერთადერთი ან მთავარი ინსტრუმენტი პროგნოზების გასაკეთებლად, მას აქვს მრავალი მნიშვნელოვანი უპირატესობა:

  • ასახავს მიმდინარე ბაზრის განწყობას;
  • ანალიზისთვის ობიექტური მონაცემების (ფასები და მოცულობების) მიწოდება;
  • საშუალებას გაძლევთ მარტივად ამოიცნოთ შაბლონები, რაც აადვილებს სავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღებას;
  • ეფექტურია მოკლევადიანი ტენდენციების პროგნოზირებაში.

მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური ინდიკატორები სასარგებლოა როგორც პროგნოზირების დამხმარე საშუალებები, მათ აქვთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაკლი:

  1. ისინი აძლევენ შერეულ სიგნალებს . როგორც წესი, ტრეიდერები იყენებენ რამდენიმე მათემატიკურ ალგორითმს მათი პროგნოზების სიზუსტის გასაუმჯობესებლად. მაგრამ კომბინაციით, ინდიკატორები იძლევა ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციას, რაც მიუთითებს როგორც აქტივის ყიდვის, ასევე გაყიდვის მიზანშეწონილობაზე. ამ შემთხვევაში, შეუძლებელია ეფექტური სავაჭრო გადაწყვეტილების მიღება.
  2. არ გაითვალისწინოთ ფუნდამენტური მაჩვენებლები . მხოლოდ ტექნიკური ინდიკატორების სიგნალების შემდეგ, თქვენ არ შეგიძლიათ ეფექტურად ვაჭრობა. ამ ტიპის ინსტრუმენტები არ ასახავს ეკონომიკური ციკლების ცვლილებას, გლობალურ ეკონომიკასა და პოლიტიკაში ცვლილებებს და ა.შ.
  3. ადაპტირებულია მხოლოდ გარკვეულ საბაზრო პირობებთან . როგორც წესი, ინდიკატორები მუშავდება გარკვეული ფინანსური ინსტრუმენტების ან ბაზრის სიტუაციებისთვის. ამიტომ, ნებისმიერმა ცვლილებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს სიგნალების ეფექტურობაზე.

ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე

რისკები და შესაძლებლობები

ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენებას თან ახლავს გარკვეული რისკები, მათ შორის:

  1. ტექნიკური სიგნალების არასწორი ინტერპრეტაცია . ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს: ობიექტური ინდიკატორების მთელი მოცულობის უგულებელყოფა, მცირე ისტორიული მონაცემების ანალიზი, პირადი მიკერძოება და მუდმივი სტერეოტიპები.
  2. პროგნოზების წინასწარ აშენების ალბათობა , რადგან ტექნიკური ანალიზი ყველაზე ეფექტურია მოკლევადიან ვაჭრობაში. თუ თქვენ გჭირდებათ გრძელვადიანი პროგნოზის შექმნა, თქვენ უნდა დააკავშიროთ შერჩეული ინსტრუმენტები ფუნდამენტურ მონაცემებთან.
  3. ემოციებს დამორჩილების და კაპიტალის დაკარგვის დიდი ალბათობა . ეს იმიტომ ხდება, რომ ტექნიკური ანალიზი არ იძლევა ბაზრის ფენომენების ღრმა გაგებას. როდესაც ინვესტორი შეცდომას უშვებს, ის პანიკას იწყებს. ეს აუცილებლად იწვევს კოლაფსს.

ტექნიკური ანალიზი ფუნდამენტურთან ერთად იძლევა დიდ შესაძლებლობებს მომავალი ფასების შედარებითი დინამიკის მაღალი ზუსტი პროგნოზების შესაქმნელად. ის აწვდის ინვესტორს ობიექტური მონაცემების ყოვლისმომცველ კომპლექტს, რაც აადვილებს სიტუაციის ნავიგაციას.

საუკეთესო და პოპულარული ტექნიკური ინდიკატორები

დღესდღეობით არსებობს ინდიკატორების მრავალი ქვეტიპი, რაც დამოკიდებულია ანალიზში გამოყენებული ინფორმაციის ტიპზე. ყველაზე პოპულარული მოიცავს შემდეგს:

  1. ბალანსის მოცულობის ინდიკატორი ან OBV . როგორც ტექნიკური ანალიზის ნაწილი, იგი გამოიყენება ხარებისა და დათვების სიძლიერის დასადგენად. პროგნოზი აგებულია მოცულობის ინდიკატორების საფუძველზე, რომლის ცვლილება ასახავს ხალხის განწყობას. OBV-ის ზრდა ნიშნავს, რომ მყიდველები მზად არიან გარიგების დასადებად. პირიქით, მისი კლება გაყიდვების ზრდას მიანიშნებს.
    ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
    OBV-ისა და მისი მოძრავი საშუალო კვეთის სიგნალების გამოყენება
  2. დაგროვების/განაწილების ინდიკატორი, ან A/D . იგი ფართოდ გამოიყენება მიმდინარე ტენდენციის სიძლიერის დასადასტურებლად ან უარყოფისთვის. პროგნოზირება ხორციელდება მოცულობისა და ღირებულების ობიექტური მაჩვენებლების საფუძველზე, რაც საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ აქტივების დაგროვება თუ განაწილება დროთა განმავლობაში. აღმავალი A/D ხაზი ადასტურებს აღმავალ ტენდენციას, ხოლო დაღმავალი ხაზი მიუთითებს დაღმავალი ტრენდის გაძლიერებაზე.ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
  3. მიმართულების მოძრაობის მაჩვენებელი, ან ADX . ის მიეკუთვნება ტრენდული ინსტრუმენტების კატეგორიას და გამოიყენება ტრენდის სიძლიერისა და იმპულსის გასაზომად. მოყვება 3 ხაზი: მთავარი ADX (ცენტრალური) და დამხმარე +DI და -DI (მდებარეობს გვერდებზე). ADX მნიშვნელობა 25-ზე ზემოთ მიუთითებს ძლიერ ტენდენციაზე, 20-ზე ქვემოთ მიუთითებს სუსტზე. +DI და -DI დონეების გადაკვეთა ცენტრალური ხაზით მიუთითებს პოტენციურ ტენდენციის შეცვლაზე.ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
  4. მოძრავი საშუალო კონვერგენცია-დივერგენციის მაჩვენებელი, ან MACD . გვეხმარება ტენდენციის მიმართულებისა და იმპულსის დადგენაში მოძრავი საშუალოების ანალიზით. გამოითვლება EMA-ს (26) გამოკლებით EMA-დან (12). გაანგარიშების შედეგია EMA (9), რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ MACD სიგნალის ხაზს. წერტილები, სადაც ის კვეთს EMA-ს (26) და EMA-ს (12) ემსახურება როგორც პოტენციურ სტიმულს აქტივის შესაძენად ან გაყიდვისთვის.
    ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
    MACD ინდიკატორი
  5. შედარებითი სიძლიერის ინდექსი ან RSI . ეს ინსტრუმენტი ეხმარება განსაზღვროს მიმდინარე ტენდენციის სიძლიერე და მისი შებრუნების ალბათობა. პრაქტიკაში ის პოულობს აპლიკაციებს: საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ჭარბი შესყიდვის ან გაყიდვის მდგომარეობა, დააფიქსიროთ ტენდენციის გაძლიერება ან გაქრობა, განსაზღვროთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონე. პროგნოზირებისას ის ადარებს აქტივის სიძლიერეს ზრდისა და კლების პერიოდებში.ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
  6. არონის მაჩვენებელი . გვეხმარება ტენდენციის ვექტორისა და სიძლიერის დადგენაში იმის გაანალიზებით, მიაღწევს თუ არა ფასი ახალ სიმაღლეებს ან დაბალს საანგარიშო პერიოდისთვის. არასტაბილური ბაზრის პირობებში, ის ხშირად წარმოქმნის ცრუ სავაჭრო სიგნალებს.ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
  7. სტოქასტური ოსცილატორი არის ყველაზე პოპულარული ინდიკატორი, რომელიც მიუთითებს აქტივის ზედმეტად შეძენილ ან ზედმეტად გაყიდულ მდგომარეობაზე. აფასებს მიმდინარე ფასის პოზიციას ფასების დიაპაზონთან შერჩეული პერიოდისთვის, ანიჭებს მას პროცენტულ მნიშვნელობას 0-დან 100-მდე. ითვლება, რომ ფასები აღმავალი ტრენდის ფარგლებში იხურება მაღალთან ახლოს, ხოლო დაღმავალი ტენდენციის ფარგლებში იხურება დაბალთან ახლოს.
    ტექნიკური ანალიზის ძირითადი ინდიკატორები ვაჭრობაში და მათი გამოყენება საფონდო ბირჟაზე
    სტოქასტური ინდიკატორი

ეს არის ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორების ძირითადი ნაკრები, რომელსაც იყენებენ გამოცდილი ტრეიდერები. დამწყები ინვესტორები წახალისებულნი არიან შეისწავლონ და გამოიყენონ ეს ინსტრუმენტები, რათა სწრაფად და უკეთ გაიგონ ფინანსური ბაზრების ფუნქციონირების პრინციპები. თუმცა, არ უნდა უგულებელვყოთ სხვა მოდელები, რომელთა შესახებაც მრავალი წიგნი დაიწერა. მაგალითად, რ.კოლბის ტექნიკური ბაზრის ინდიკატორების ენციკლოპედია ძალიან ინფორმატიული და სასარგებლოა.

გამოყენება პრაქტიკაში

ინდიკატორების გამოყენებამდე უნდა განისაზღვროს ძირითადი სტრატეგია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღებისას ქცევის ობიექტური და აბსოლუტური წესების სისტემის შემუშავება. სტრატეგია არ უნდა იყოს ძალიან მარტივი ან რთული. იმისათვის, რომ ის სიცოცხლისუნარიანი იყოს, რამდენიმე უნივერსალურ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი:

  • რა ტიპის და რა პარამეტრების ინდიკატორი აირჩიოს;
  • რამდენი აქტივი უნდა იყიდოს ან გაიყიდოს;
  • რა მნიშვნელობების მიღწევისას აუცილებელია პოზიციის გახსნა ან დახურვა;
  • როგორ მოხდეს ვაჭრობის ჰეჯირება;
  • როგორია ფულის მართვის წესები;
  • რა არის გასვლის წესები.

ტოპ 5 ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორი ვაჭრობისთვის: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM რეკომენდირებულია თქვენი სტრატეგიის დაფუძნება სხვადასხვა ტიპის ინდიკატორებზე, როგორიცაა იმპულსი და ტენდენცია. მსგავსი ინსტრუმენტების გამოყენება იწვევს ინფორმაციის დამახინჯებას ან ყალბი სიგნალების წარმოქმნას იმავე პრინციპზე დაფუძნებული მრავალჯერადი გამოთვლების შედეგად. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm ინდიკატორების არჩევანი დამოკიდებულია სტრატეგიის ტიპზე და ითვალისწინებს ვაჭრობის სტილს და რისკის ტოლერანტობას. გრძელვადიან პერიოდებზე და მოგების მაქსიმიზაციაზე ორიენტირებულ ტრეიდერს შეუძლია მიჰყვეს ტენდენციას და გამოიყენოს ტრენდის ინდიკატორები (მოძრავი საშუალო, ADX და ა.შ.). ინვესტორები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ხშირი მცირე მოგებით, მოქმედებენ უაღრესად არასტაბილურ ბაზრებზე და იყენებენ ოსცილატორებს.

info
Rate author
Add a comment