Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – описание и применение, стратегии

Методы и инструменты анализа

Для торговли различными классами активов трейдерам всегда требуются индикаторы, определяющие сигналы покупки или продажи. Особенно при торговле на коротких таймфреймах, мониторинга новостей и экономической ситуации недостаточно, необходимы различные форекс индикаторы (стохастик в их числе), которые на графике покажут, как и когда вам нужно торговать.

В этой статье речь пойдет про индикатор Stochastic Oscillator – применение и для чего его можно использовать.

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - описание и применение, стратегии

Индикатор Стохастик: описание и применение

Стохастический осциллятор, часто известный как индикатор стохастик, был разработан в 1950-х годах Джорджем Лейном в качестве индикатора для его контртрендовой системы. Вопреки тому, что следует из названия, концепция, стоящая за ним, не имеет ничего общего со стохастикой, используемой в статистике для обозначения случайных процессов.

Скорее, этот осциллятор основан на наблюдении, что во время восходящего движения цена закрытия изучаемого актива имеет тенденцию колебаться в верхней части торгового диапазона. В нисходящем тренде всё соответственно наоборот, и значение имеет тенденцию двигаться в нижней части диапазона.

Однако, на практике индикатор дивергенции стохастик оказался не слишком эффективным, как чистый индикатор трендовых изменений, потому что одной стохастичности, особенно сегодня, для определения трендовых разворотов или изменений цен, уже недостаточно.

Скорее, индикатор осциллятор стохастик смог зарекомендовать себя, как часть метода анализа, в котором различные методы анализа графиков сочетаются с результатами стохастического индикатора.

Стохастик используется в упрощенной форме, чтобы рассчитывать диапазон между максимумами и минимумами за определенный период. Таким образом, трейдеру, при работе с индикатором, требуется установить определённый временной интервал.

Стохастик Индикатор: как пользоваться и кому будет полезен?

Успех в трейдинге зависит от стратегии управления деньгами и рисками, а также от определения точек входа и выхода.

Стохастик — это очень гибкий и универсальный индикатор, позволяющий за несколько секунд определить наличие или отсутствие положительного инвестиционного сценария. В отличие от многих других индикаторов, стохастический индикатор предназначен не для следования за трендом, а для определения точек разворота.

Поэтому, если значения указывают на то, что в ближайшем будущем может произойти коррекция или отскок, имеет смысл использовать стохастический индикатор, чтобы оценить, не произойдет ли разворот в ближайшем будущем.

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - описание и применение, стратегии

Стохастик индикатор для торгов на Форексе

Неважно, каким классом активов вы планируете торговать. Занимаетесь ли вы криптоторговлей, торгуете классическими активами, такими как акции, или же активны на рынке Форекс, всё это не имеет значения.

Однако, ваша стратегия должна быть адаптирована к соответствующему рынку, и вы должны хорошо разбираться в поведении этого рынка. В первую очередь от использования стохастического индикатора выигрывают активные инвесторы и трейдеры, которым важно, чтобы технический анализ изменения цен проходил предельно быстро.

Тем не менее, хотя стохастический индикатор подходит для всех классов активов, он особенно популярен у трейдеров, торгующих акциями. Если вы хотите научиться внутридневной торговле, стохастический индикатор может предложить вам множество инструментов. Прежде всего, поскольку акции очень изменчивы, большое значение имеет классификация текущего состояния во временных рамках.

Настройка Stochastic Oscillator

Конечно, если вы хотите использовать стохастический индикатор, вам сначала нужно настроить его соответствующим образом.

Индикатор реализован на большинстве основных информационно-торговых платформ, таких как MetaTrader 4, где есть настрой индикатора стохастика по умолчанию. Чтобы воспользоваться им, вам необходимо только установить временной промежуток, а также соответствующее максимальное значение, то есть «H», и самое низкое значение, то есть «L».

Чтобы установить Стохастик в окно графика, нужно открыть вкладку «Список индикаторов» на панели инструментов. После чего выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».

Установка в окно терминала:

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - описание и применение, стратегии

«Стохастик» состоит из двух средних (экспоненциальных) линий, называемых линией %K и линией %D, которые колеблются между 0 и 100. (Сплошная) линия %K рассчитывается как разница между сегодняшней ценой закрытия и минимумом периода, разделенная на разницу между максимальным и минимальным значением периода. Линия %D (штриховая) представляет собой «простую скользящую среднюю» линии %K и менее чувствительна, чем линия %K.

Расчёт индикаторов

По умолчанию линия %K рассчитывается за период в 5 дней, а линия %D — за 3 дня. «Медленный стохастик» или «медленный стохастик» имеет идентичную формулировку и интерпретацию, но несколько сниженную чувствительность.

«Медленный» и «Быстрый» часто путают, особенно потому, что используемые средние линии всегда имеют одно и то же обозначение. Однако, при упоминании индикатора Стохастик, обычно имеется в виду именно «медленный» вариант.

Стохастик в терминале QUIK:

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - описание и применение, стратегии

Расчёт индикатора достаточно прост: сначала необходимо определить максимальный торговый диапазон рассматриваемого периода.

Значения от 5 до 14 дней (или минут, часов, недель, месяцев и т. д.) являются общими в качестве параметров торгового периода в зависимости от того, предпочитает ли инвестор краткосрочный или среднесрочный период наблюдения.

Сам Джордж С. Лейн рекомендовал пять дней в качестве периода для расчёта максимальной и минимальной цены.

Так определяется самая высокая (внутридневная) цена и самая низкая (внутридневная) цена за последние пять дней.

Разница даёт именно тот торговый диапазон, который вы ищете. Затем в расчёте формируется разница между текущей ценой закрытия и самой низкой ценой торгового периода. Это значение затем делится на значение определенного торгового диапазона. Полученный коэффициент умножается на 100.

Стохастик индикатор как пользоваться, что такое стохастический осциллятор:

Что показывает Стохастик индикатор

В результате вы получаете индикатор «%K», который колеблется в пределах шкалы от 0 до 100. Значение 100 указывает на то, что исследуемый базовый актив торгуется на максимуме рассматриваемого периода времени. Значение 0 же показывает, что он торгуется на минимуме.

Затем, чтобы сгладить курс и превратить быстрый стохастик в медленный, для результата вычисляется арифметическое скользящее среднее, которое также обозначается как «%K». Наконец, добавляется сигнальная линия, которая, в свою очередь, является результатом скользящего среднего на “%K” и обозначается как “%D”. Для обеих скользящих средних в качестве периодов обычно используются значения 3 или 5.

Рассчитываются они по следующей формуле:

%К = (цена закрытия — минимальная цена) / (максимальная цена — минимальная цена);

%D = усреднённая за три периода %К.

Стратегии использовании

Положение индикатора на шкале сигнализирует о том, находится ли анализируемый базовый актив в состоянии перекупленности или перепроданности на рынке. Значения выше 80 считаются перекупленными, и, соответственно, базовое значение подвержено снижению цены.

Значения ниже 20 считаются перепроданными, и поэтому базовый актив уязвим для восстановления цены. Однако, при наличии сильного тренда базовый актив может оставаться в одном из упомянутых экстремальных диапазонов в течение длительного времени.

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - описание и применение, стратегии

Поэтому рекомендуется в первую очередь следить за сигналами на покупку в общем восходящем тренде и сигналами на продажу в общем нисходящем тренде. И, напротив, на слабых фазах тренда или в боковом торговом диапазоне сигналы в обоих направлениях дают хорошие результаты.

Фактические торговые сигналы возникают в результате пересечения линии индикатора (%K) с сигнальной линией (%D). Если линия индикатора пересекает сигнальную линию в области перепроданности, это считается сигналом на покупку. Если сигнальная линия пересекает линию индикатора вниз в области перекупленности, это считается сигналом к ​​продаже.

Пересечение линий:

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - описание и применение, стратегии

Как и в случае с большинством индикаторов, с помощью стохастического осциллятора (индикатор стохастик тинькофф, стохастик индикатор на бинанс) также полезно анализировать расхождения между кривой индикатора и кривой цены базового актива. Они сигнализируют об ослаблении преобладающего импульса и, таким образом, предупреждают о возможном изменении тренда.

Одна из скользящих средних линий стохастического осциллятора – сигнальная линия – реагирует на изменения цены быстрее, чем другая. Эта быстро движущаяся линия чаще всего указывает на то, будет ли актив перекуплен или перепродан раньше.

Стохастический осциллятор также можно использовать, чтобы увидеть, пересекает ли хотя бы одна из линий скользящей средней уровень 20 на некоторое время вниз, а затем снова поднимается выше него. Это считается бычьим сигналом.

Цена в такой ситуации, скорее всего, поднимется вверх. Если какая-либо линия ненадолго поднимается выше 80, а затем снова падает ниже нее, это считается медвежьим сигналом. Как и ожидается, цена в таком случае упадёт.

Дивергенция:

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) - описание и применение, стратегии

Положительная/бычья дивергенция возникает, когда базовый актив формирует новый минимум, а кривая индикатора формирует такой же или более высокий минимум. Отрицательная/медвежья дивергенция характеризуется тем, что кривая цены формирует новый максимум, а линия индикатора формирует такой же или более низкий максимум.

Индикатор Стохастик алерт

Для многих трейдеров такая система включает в себя автоматизацию индикаторов. Некоторые программные приложения и платформы предлагают автоматический сигнал тревоги, который выдаёт специальное сообщение при определённых сценариях и сигналах. Получив такое оповещение, вы можете либо начать торговать немедленно, либо ещё раз проверить сделку по другим индикаторам.

Интересный момент: кроме того, на во многих трейдинговых платформах есть возможность реализовать автоматизированную торговлю. В этом случае всё, что вам нужно, это настроить индикатор и установить реализацию соответствующих действий для определённых сценариев.

Индикатор предупреждений стохастической стратегии MT4:

Поскольку онлайн-инвестиции через трейдинг имеют большое количество переменных, желательно охватить как можно больше из них различными индикаторами.

В дополнение к стохастическому индикатору, который можно использовать для определения разворота тренда, следует использовать и другие индикаторы, с помощью которых можно либо рассчитать максимумы и минимумы, либо определить диапазон. Поэтому в сочетании со стохастиком часто используются Линии Боллинджера и другие известные инструменты.

Rate article
Add a comment