Индикатор MACD — описание и применение, стратегии торгов

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в трейдинге — описание и применение, как пользоваться, стратегии торгов.

Индикатор MACD (Макди) — один популярный осциллятор, который в 2022 году входит в стандартный пакет индикаторов любого терминала.

Индикатор, как следует из названия, основан на схождении и расхождении скользящих Moving Average, его придумал известный трейдер Джеральд Аппель.

Линейный Макди рассчитывают, как разницу двух экпонсиальных скользящих средних-по умолчанию 12 и 26, чтобы сгладить результат добавляют еще одну скользящую по умолчанию, например, период 9- сигнальную линию.

В параметрах индикатора задают периоды скользящих и по каким ценам нужно строить (закрытия. открытия, минимума, максимума, медиальная). MACD может принимать как отрицательные так и положительные значения.

Считается, что лонг предпочтительнее при MACD выше нуля, нахождение линий MACD ниже нуля говорит о нисходящем тренде.

Также на графике индикатора есть гистограмма, которая представляет собой разницу между скользящими средними — линией MACD и сигнальной линией.

В зависимости от силы тренда разница может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменной. MACD как и многие индикаторы работает лучше всего на больших таймфреймах, параметры подбирались исходя из торговли на дневных графиках.

Трейдер для торговли интрадей должен подбирать параметры самостоятельно для каждого инструмента.

Логика MACD

Принцип работы индикатора простой — он показывает отношение краткосрочного периода относительно долгосрочного. С его помощью можно определить силу тренда.

Если тренд начинает ускоряться, индикатор рисует все более высокие столбики, линия индикатора сильнее отклоняется от сигнальной линии. Тренд считается устойчивым, если гистограммы рисуют высокие, одного цвета.

Если цвета гистограммы быстро сменяют друг друга, на рынке неопределенность. При замедлении тренда столбики начинают уменьшаться, а линии Макди сходятся.

Это свидетельствует о периоде консолидации или вероятном развороте. По умолчанию периоды скользящих 12-26, а сигнальная линия с периодом 9.

Трейдер может экспериментировать с этими значениями, подгоняя под инструмент и таймфрейм, но стоит иметь в виду, что период быстрой скользящей должен быть вдвое меньше, чем у медленной.

Торговые сигналы

Индикатор MACD дает несколько типов сигналов, трейдер может прогнозировать движение цены по гистограмме или по линиям индикатора:

1. Пересечение гистограммы нулевой отметки. Этот сигнал говорит о схождении краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. Если индикатор пересекает ноль сверху вниз открывают продажи, а если снизу вверх — покупки. Защитный стоп лосс устанавливается за ближайший экстремум или как 0.2-0.5% движения актива.
2. MACD гистограмма на вершине и дне рынка. Трейдеры отмечают поведение гистограммы индикатора на ценовых экстремумах. Если цена делает мощный рывок в сторону тренда, а гистограммы становятся меньше, трейдер делает вывод что тренд близится к завершению. В такой ситуации пользователь ищет контртрендовые сделки, защитные стоп приказы располагаются выше экстремума. Их обязательно нужно устанавливать, на сильном тренде по инерции перед разворотом цена может переписать максимум или минимум два или три раза. Гистограмма в таких ситуациях показывает области перекупленности и перепроданности.

Дивергенция

Самым сильным сигналом MACD гистограммы является дивергенция, которая возникает в конце тренда, когда рынок уже готов к развороту. Этот сигнал непросто заметить новичкам, по нему торгуют опытные трейдеры.

Цена продолжает делать новые экстремумы, а гистограмма индикатора нет. Бывают ситуации когда дивергенция ломается. Очередной экстремум цены совпадает с экстремумов гистограммы, хотя до этого индикатор не мог поставить новый пик.

Поэтому очень важно выставлять защитный стоп лосс. Медвежья дивергенция образуется на восходящем тренде, а бычья дивергенция на нисходящем тренде.

Пересечение линий MACD

Когда сигнальная линия пересекает основную сверху вниз, трейдеры прогнозируют скорое снижение котировок. И наоборот покупают при пересечении снизу вверх.

На малых таймфреймах можно найти множество сигналов по пересечению линий индикатора, но большинство из них ложные.

Стоит внимательно относится к сигналам на дневном и недельном графике. В качестве фильтра используют гистограмму индикатора — покупки совершают только когда она выше нуля, а продажи когда ниже. Нужно совпадение двух условий пересечение линий и гистограмма в необходимом положении.

Применение индикатора MACD на практике

Индикатор хорошо показывает себя при работе в каналах, можно ловить движения от сопротивления до поддержки и обратно по областям перекупленности и перепроданности. Но не стоит забывать, что при сильном тренде цена не замечает уровней и перекупа/перепрода.

Макди показывает начало и завершение тренда. Показывает точки ускорения и замедления тренда. Эффективен на волатильном рынке, в периоды небольших ценовых колебаний трейдер будет ловить множество стоп лоссов.

В первую очередь индикатор создан для ловли трендовых движений. В широком боковике на дневном графике, может подавать хорошие сигналы на часовиках.

Виды индикатора MACD

Индикатор состоит из линий и гистограммы. Некоторые трейдеры не обращают внимание на линии MACD, придают значение только гистограмме. Чтобы убрать лишнее, придумали разновидность индикатора MACD histogram. Он состоит только из гистограммы. В классическом виде гистограмма и MACD находятся в одном окне (например, в терминале Метатрейдер).

В некоторых терминалах (например, Quik) гистограмма и линии разделены на разные окна. Индикатор можно строить по экспоненциальным, простым, взвешенным по объему скользящим средним.

В некоторых терминалах это реализовано как параметр (Metatrader), в других есть специальное название для каждого вида (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). например, в терминале FinamTrade.

Как торговать по индикатору MACD:

MACD в популярных терминалах

Индикатор включен в базовый комплект любого современного терминала. Присутствует даже в мобильных приложениях брокера. Чтобы его включить, нужно зайти в меню индикаторы и найти MACD или MACD-гистограмма.

MACD в торговом терминале QUIK

Для отображения индикатора на графике в терминале Квик, нужно нажать Вставить. Отобразится диалоговое окно “Добавление графика”. В нем нужно выбрать MACD или MACD histogram и нажать кнопку Добавить. Для изменения параметров индикатора, нужно зайти во вкладку Свойства.

MACD в терминале Metatrader

Чтобы добавить индикатор Макди нужно нажать кнопку Вставка — Индикаторы- Осцилляторы- MACD. Появится окно настройки параметров, можно выбрать период скользящих, цветовую гамму и тип скользящей средней.

Как настроить индикатор MACD

По умолчанию в индикаторе установлены следующие настройки:

• медленная скользящая 26;
• быстрая скользящая 12;
• сигнальная -9;
• применить к ценам закрытия;
• тип экспоненциальная.
• цвет столбиков красный и зелёный.

Изменяя периоды скользящих можно менять скорость реакции индикатора на изменение цены. На малых периодах будет больше сигналов. Можно как увеличить, так и уменьшить период скользящих.

При увеличении периода повысится качество сигналов, их будет меньше, но соотношение прибыльные/ложные будет выше. Но иногда индикатор не увидит начало тренда.

Уменьшая параметры можно добиться повышения чувствительности. Важно не пропустить момент «золотой середины», между количеством сигналов и их качеством.

Стратегии торговли по индикатору MACD

В зависимости от стратегии индикатор Макди используют в составе набора индикаторов или отдельно.

1. Канальная стратегия — применяется на рынке без выраженного тренда. Трейдер рассчитывает, что цена ещё длительное время будет находиться в диапазоне. Для определения «верха и низа» трейдеры используют полосы Боллинджера, Price channel, трендовые линии, скользящие средние. При этом цена может находиться в двух положениях:
   1. Внизу диапазона. Когда цена подходит к краю диапазона — низу Боллинджера, скользящей с большим периодом, трендовой линии, трейдер внимательно наблюдает за индикатором MACD. Сделка в лонг открывается если столбики гистограммы уменьшаются, есть дивергенция, столбики меняют цвет на зелёный и есть пересечение линий индикатора (достаточно одного условия, если есть 2 и более признака — усиление сигнала). Стоп устанавливается за экстремум. Он не должен превышать 0.2-0.5% от движения актива. Если нет возможности поставить короткий стоп, нужно уменьшить размер позиции.
   2. Вверху диапазона. Когда цена подходит к краю диапазона — вверху Боллинджера, скользящей с большим периодом, трендовой линии, трейдер внимательно наблюдает за индикатором MACD. Сделка в шорт открывается если столбики гистограммы уменьшаются, есть дивергенция, столбики меняют цвет на зелёный и есть пересечение линий индикатора (достаточно одного условия, если есть 2 и более признака — усиление сигнала). Стоп устанавливается за экстремум. Он не должен превышать 0.2-0.5% от движения актива. Если нет возможности поставить короткий стоп, нужно уменьшить размер позиции.

Если внимательно посмотреть на проведение цены в диапазоне, часто бывает ситуация когда границы диапазона пробиваются, но позже цена возвращается в ценовой диапазон. Границы верха и низа расширяются. Трейдер должен внимательно смотреть на показания индикатора MACD, чтобы не пропустить момент замедления тренда. Он может наступить раньше или позже касания цены края диапазона.

В середине диапазона новые сделки не открываются. Трейдер может усилить позиции, если цена пробивает середину Боллинджера или скользящую среднюю на малом периоде (9-21 на D1).

Комбинирование индикаторов

Некоторые трейдеры используют несколько осцилляторов одновременно. Сделки заключаются при выраженном тренде (все индикаторы дают одинаковые сигналы) или в зоне критической перекупленности или перепроданности на отскок. Трейдеры используют совместно с Macd индикатор RSI, стохастик, чудесный осциллятор Билла Вильямса (AO), скользящие средние.

Дополнительно усиливает сигнал, если в области покупки или продажи возникает паттерн Price Action.

Трендовая стратегия

Сделки открываются только когда MACD находится ниже или выше нуля (на продажу или покупки соответственно).

Дополнительно используют фильтры — трендовые, другие осцилляторы, скользящие средние. Сделка на шорт  заключается только при подтверждении тренда — теряется поддержка/сопротивление, есть графические паттерны на подтверждение, показания индикаторов указывают на сильные продажи/покупки.

При пробое уровней, если индикатор не говорит о замедлении тренда, трейдер усиливает позиции и двигает стоп за рынком.

Дивергенция и конвергенция

Сильным сигналом считается расхождение цены и индикатора. Это может указать на окончание долгосрочного тренда. Такие сигналы стоит смотреть на больших таймфреймах — дневной или недельный. Разворот цены редко происходит в один день, чаще дают возможность зайти с понятым стопом, не более 5% движения актива.

Точные сигналы индикатор Macd подаёт на м1 графике в сочетании с RSI и AO. Для торговли следует выбирать волатильные активы, рекомендуется торговать 2-3 часа в день на американской сессии.

Сделка открывается когда на одном из индикаторов есть дивергенция, а другие два в перекупленности/перепроданности.

Стоп устанавливается не более чем 0.1% движения цены актива, а тейк профит или фиксированный или по старшему таймфрейму.

Стоп обязательно нужно ставить перед разворотом может быть до 4 — 5 ложных экстремумов, затем дивергенция может быть сломана.

Если выбивает стоп, но дивергенция не сломана, трейдеры ищут новый вход. При достижении индикатором нулевой отметки дивергенция считается разряженной.

Работа на нескольких таймфреймах

Трейдер наблюдает за несколькими (обычно тремя) периодами. Для долгосрочной торговли это 1ч, дневной и недельный, для интрадея м15-1ч-4ч, для скальпинга м1-м15-1ч.

На самом старшем периоде отслеживается долгосрочный тренд. На среднем определяется текущий тренд. Вход мы ищем на самом малом периоде. Для входа в лонг:

• старший период — лонг;
• средний — лонг;
• младший — шорт, ищем разворот цены по схождению линий или дивергенции.

Стоп ставится про младшему периоду, а тейк по среднему. В случае шорта показания аналогичны.

Если на всех трёх показания однонаправленные — не торгуем.

Преимущества и недостатки индикатора MACD

Индикатор входит в большинство торговых стратегий, основанных как на торговле в каналах (области перекупленности и перепроданности), так и свинг торговле.

Преимущества индикатора MACD:

• качественные сигналы на волатильном рынке;
• точные сигналы как на больших таймфреймах, так и на малых вплоть до м1. В каждом случае нужно подбирать параметры индикатора. На малых таймфреймах м1-м5 используется в стратегии скальпинга;
• универсален — можно торговать на любых активах (акции, индексы, товары, металлы, валюты);
• эффективен при торговле по тренду.

Недостатки индикатора MACD:

• на мелких таймфреймах нужны дополнительные фильтры;
• индикатор запаздывает, на малых периодах это влечет ложные сигналы. На больших таймфреймах это не так важно, потому что времени много. На малых периодах индикатор запрет сигнал, когда движение уже заканчивается;
• плохо работает во флете;
• при низкой волатильности не работает — гистограмма просто крутится вокруг нуля. Сигналы не имеют силы, часто выбивают стопы.

Как работать с индикатором MACD — обучающий урок трейдингу:

В 2022 года интернет пестрит предложениями «супер прибыльных» индикаторов. В результате график напоминает праздничную ёлку от всевозможных индикаторов.

При таком многообразии некоторые забыли о привычных стандартных индикаторах. А они ничуть не потеряли актуальности.

Сам принцип осцилляторов един, немного что нового можно придумать. В настоящее время у MACD есть усовершенствованные версии, но и сам индикатор с успехом применяется в торговых стратегиях. Понимание принципов его работы — ключ к эффективному трейдингу.

MACD — универсальный индикатор, можно отследить силу тренда и найти точки разворота по областям перекупленности и перепроданности. Он будет полезен для начинающих, MACD — трендовый индикатор и не позволит вставать против сильного тренда. Опытные трейдеры могут ловить волны от начала до конца.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.