取引におけるテクニカル分析の主な指標と証券取引所での使用

取引におけるテクニカル分析の主な指標と取引所でのそれらの使用 – テクニカル指標、トレンド、振動の百科事典。多くのトレーダーは、資産の価値に常に反映されるとは限らないファンダメンタル指標に基づいて予測を立てることを好みます。また、テクニカル指標は、市場の状況をナビゲートし、価格のダイナミクスを予測できる客観的なデータの包括的なセットを提供します。

取引におけるテクニカル指標とは

テクニカル指標は、客観的な市場情報に基づいて構築され、トレンドを予測するために使用される厳密な数学的モデルです。その性質上、これは価格の関数であり、グラフ形式で表されます。このツールは、資産の価値、完了および未処理のトランザクションの数に関する履歴データを考慮に入れます。プログラムされたヒューリスティックな数式またはパターンを通じて、インジケーターは潜在的な市場の変化に関するシグナルを生成します。この情報は、トレーダーが自分の予測を確認または反論するために使用されます。

テクニカル分析指標の分類

現在、多くのテクニカル指標が開発されており、先行と遅行の 2 つの主要なグループに分類されています。最初のタイプのアルゴリズムは、リアルタイムでの価格変化率を考慮し、経済サイクルまたは一般的な傾向の変化の可能性に関するシグナルを生成します。対照的に、テクニカル分析の遅れ指標は過去のデータを調べ、上昇傾向などの価格イベントを確認または否定するために使用されます。予測指標の計算方法に応じて、指標は 2 つのカテゴリに分類されます。

1. トレンドを特定し、その強さを判断するために使用されるテクニカル分析トレンド指標。それらのほとんどは遅行指標のクラスに属します。価格平滑化の原則を実装します。それらを使用する場合は、事前に市場の状況を評価し、トレンドが形成されているかどうかを判断する必要があります。横ばい市場では、テクニカル分析のトレンド指標が誤ったシグナルを発し、トレーダーが負けトレードをするよう促します。
2. 変動(ランキング)、売られ過ぎまたは買われ過ぎの資産の市況を検出するために使用されます。それらのほとんどは、先行指標のクラスに属しています。市場に顕著な傾向がない場合に最も効果的です。

銘柄の選択は、トレーダーの好みによって異なります。ただし、それらのそれぞれは、現在の市場状況に適切に適用する必要があります。たとえば、トレンド インジケーターは、顕著なトレンドがある場合にのみ、より正確なシグナルを提供しますが、オシレーターは、変動する市場でより正確なシグナルを提供します。

インジケーターの使い方

トレーディングにおけるテクニカル指標には、主に 3 つの用途があります。

• サポートラインとレジスタンスラインのブレイクアウトについて通知します。
• チャートパターンなど、他のテクニカル分析ツールのシグナルを確認します。
• 将来の価格を予測するのに役立ちます。

テクニカル指標は、過去の客観的データを伴うあらゆる種類の金融商品に適用できます。ただし、トレーダーが主に短期的な価格変動の評価に焦点を当てているコモディティおよび通貨市場でより一般的に使用されています。投資家は、多くの場合、テクニカル分析のいくつかの指標を組み合わせます。ツールの最適な組み合わせはありません。各トレーダーは独自の効果的なシステムを構築します。予測の精度を高めるために、テクニカル指標は、チャート パターンなどのより主観的なツールと組み合わされます。それらは、定量的な性質を考慮して、自動取引システムにも含まれています。

指標の長所と短所

テクニカル分析は、予測を行うための唯一または主要なツールとは見なされていませんが、多くの重要な利点があります。

• 現在の市場のセンチメントを反映します。
• 分析のための客観的なデータ（価格と量）を提供します。
• パターンを簡単に識別できるため、取引の決定が容易になります。
• 短期的なトレンドを予測するのに効果的です。

テクニカル指標は予測の補助として役立ちますが、いくつかの重大な欠点があります。

1. それらは混合信号を与えます。原則として、トレーダーはいくつかの数学的アルゴリズムを使用して、予測の精度を向上させます。しかし、組み合わせると、指標は相反する情報を提供し、資産の購入と売却の両方の利点を示します。この場合、効果的な取引決定を下すことは不可能です。
2. ファンダメンタル指標を考慮しないでください。テクニカル指標のシグナルだけを追っていては、効率的なトレードはできません。このタイプの手段は、経済サイクルの変化、世界経済や政治の変化などを反映していません。
3. 特定の市況にのみ適応。原則として、指標は特定の金融商品または市場の状況に対して開発されます。したがって、どのような変更も信号の有効性に影響を与える可能性があります。

リスクと機会

テクニカル指標の使用には、次のようなリスクが伴います。

1. テクニカルシグナルの誤解。これにはいくつかの理由があります。客観的な指標の全体量の無視、過去のデータの小さなセットの分析、個人的な偏見、根強い固定観念です。
2. テクニカル分析は短期取引で最も効果的であるため、事前に予測を立てる確率。長期的な予測を作成する必要がある場合は、選択した商品をファンダメンタル データと組み合わせる必要があります。
3. 感情に屈して資本を失う可能性が高い。これは、テクニカル分析では市場の現象を深く理解できないためです。投資家が間違いを犯すと、パニックに陥ります。これは必然的に崩壊につながります。

ファンダメンタルズと組み合わせたテクニカル分析は、相対的な将来の価格ダイナミクスの非常に正確な予測を構築する絶好の機会を提供します。状況をナビゲートしやすくする客観的なデータの包括的なセットを投資家に提供します。

ベストで人気のあるテクニカル指標

今日、分析で使用される情報の種類に応じて、多くのサブタイプの指標があります。最も人気のあるものには次のものがあります。

1. バランス ボリューム インジケーター、または OBV。テクニカル分析の一環として、ブルとベアの強さを判断するために使用されます。予測は、群衆の気分を反映する変化であるボリューム インジケーターに基づいて作成されます。OBV の増加は、買い手が取引を行う準備ができていることを意味します。それどころか、その減少は売上の増加を示しています。

   

2. 累積/分配インジケータ、または A/D。現在のトレンドの強さを確認または反論するために広く使用されています。予測は、量と価値の客観的な指標に基づいて実行されます。これにより、資産が時間の経過とともに蓄積または分散されているかどうかを理解できます。A/D ラインの上昇は上昇トレンドを示し、下降ラインは下降トレンドの激化を示します。
3. 方向移動インジケーター、またはADX。トレンド ツールのカテゴリに属し、トレンドの強さと勢いを測定するために使用されます。メイン ADX (中央) と補助 +DI および -DI (側面に配置) の 3 つのラインが含まれています。25 を超える ADX 値は強い傾向を示し、20 を下回ると弱い傾向を示します。中央線による +DI と -DI レベルの交点は、トレンド反転の可能性を示しています。
4. 移動平均収束発散指標、またはMACD。移動平均の分析を通じて、トレンドの方向と勢いを判断するのに役立ちます。EMA(12)からEMA(26)を引いて算出。計算の結果は EMA (9) で、一般に MACD シグナル線と呼ばれます。EMA (26) と EMA (12) を交差するポイントは、資産を売買する潜在的なトリガーとして機能します。

   

5. 相対力指数、または RSI。このツールは、現在のトレンドの強さとその反転の可能性を判断するのに役立ちます. 実際には、それはアプリケーションを見つけます: 買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を識別し、トレンドの強化または衰退を修正し、サポートとレジスタンスのレベルを決定することができます. 予測時には、成長期と衰退期の資産の強さを比較します。
6. アルーンインジケーター. 価格が計算期間の新しい高値または安値に達したかどうかを分析することにより、トレンドのベクトルと強さを判断するのに役立ちます。不安定な市況下では、誤った取引シグナルを生成することがよくあります。
7. 確率的オシレーターは、資産の買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示す最も一般的なインジケーターです。選択した期間の価格帯に対する現在の価格の位置を評価し、0 から 100 までのパーセンテージ値を割り当てます。上昇トレンド内の価格は高値付近で閉じ、下降トレンド内の価格は安値付近で閉じると考えられています。

   

これは、経験豊富なトレーダーが使用するテクニカル分析指標の基本セットです。初心者の投資家は、金融市場の機能の原則を迅速かつよりよく理解するために、これらのツールを研究して実践することをお勧めします。ただし、多くの本が書かれている他のモデルを無視するべきではありません。たとえば、R. Colby の Encyclopedia of Technical Market Indicators は非常に有益で役立ちます。

実際のアプリケーション

インジケーターを使用する前に、基本的な戦略を定義する必要があります。言い換えれば、取引決定を行う際の客観的かつ絶対的な行動規則のシステムを設計することです。戦略は単純すぎたり複雑すぎたりしてはいけません。それが実行可能であるためには、いくつかの普遍的な質問に答える必要があります:

• 選択するインジケーターのタイプとパラメーター。
• 売買すべき資産の数。
• ポジションをオープンまたはクローズする必要がある値に達すると、
• 取引をヘッジする方法;
• お金の管理のルールは何ですか;
• 出口ルールは何ですか。

取引の上位 5 つのテクニカル分析指標: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM モメンタムやトレンドなど、さまざまな種類の指標に基づいて戦略を立てることをお勧めします。同様のツールを使用すると、同じ原理に基づく複数の計算の結果として、情報の歪みや誤った信号の生成につながります。https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm インジケーターの選択は、戦略の種類に依存し、取引スタイルとリスク許容度を考慮します。長期的な期間と利益の最大化に焦点を当てたトレーダーは、トレンドを追跡し、トレンド インジケーター (移動平均、ADX など) を使用できます。小さな利益を頻繁に得ることに関心のある投資家は、非常に不安定な市場で運用し、オシレーターを使用します。