Główne wskaźniki analizy technicznej w handlu i ich wykorzystanie na giełdzie

Główne wskaźniki analizy technicznej w handlu i ich wykorzystanie na giełdzie – encyklopedia wskaźników technicznych, trendów, oscylujących. Wielu traderów woli budować prognozy na podstawie wskaźników fundamentalnych, które nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w wartości aktywów. A wskaźniki techniczne zapewniają kompleksowy zestaw obiektywnych danych, które pozwalają nawigować w sytuacji rynkowej i przewidywać dynamikę cen.

Czym są wskaźniki techniczne w handlu

Wskaźnik techniczny to rygorystyczny model matematyczny, który jest zbudowany na podstawie obiektywnych informacji rynkowych i służy do przewidywania trendów. Ze swej natury jest funkcją ceny i jest wyrażona w formie graficznej. Narzędzie uwzględnia dane historyczne dotyczące wartości aktywa, liczby zrealizowanych i otwartych transakcji. Poprzez zaprogramowane heurystyczne formuły lub wzorce wskaźnik generuje sygnały o potencjalnych zmianach na rynku. Informacje te są wykorzystywane przez traderów do potwierdzania lub odrzucania własnych prognoz.

Klasyfikacja wskaźników analizy technicznej

Obecnie opracowano wiele wskaźników technicznych, które są podzielone na 2 główne grupy: wyprzedzenie i opóźnienie. Algorytmy pierwszego typu uwzględniają tempo zmian cen w czasie rzeczywistym i generują sygnały o prawdopodobnej zmianie cyklu koniunkturalnego lub ogólnego trendu. Natomiast wskaźniki opóźniające się w analizie technicznej patrzą na dane historyczne i są wykorzystywane do potwierdzania lub odrzucania zdarzenia cenowego, takiego jak trend wzmacniający. W zależności od metody obliczania wskaźników prognozy wskaźniki dzielą się na 2 kategorie:

1. Wskaźniki trendu analizy technicznej służące do identyfikacji trendu i określenia jego siły. Większość z nich należy do klasy wskaźników opóźnionych, ponieważ wdrożyć zasadę wygładzania cen. Korzystając z nich, należy wcześniej ocenić sytuację rynkową i określić, czy ukształtował się trend. Na płaskim rynku wskaźniki trendów analizy technicznej dają fałszywe sygnały i zachęcają traderów do zawierania przegranych transakcji.
2. Oscylacyjny (ranking) , używany do wykrywania warunków rynkowych wyprzedaży lub wykupienia aktywów. Większość z nich należy do klasy wskaźników wyprzedzających. Są najskuteczniejsze, gdy na rynku nie ma wyraźnego trendu.

Wybór instrumentu zależy od preferencji tradera. Jednak każdy z nich musi być zastosowany adekwatnie do aktualnej sytuacji rynkowej. Na przykład wskaźniki trendu dają dokładniejsze sygnały tylko wtedy, gdy istnieje wyraźny trend, podczas gdy oscylatory dają dokładniejsze sygnały na zmieniających się rynkach.

Jak korzystać ze wskaźników

Wskaźniki techniczne w handlu mają 3 główne zastosowania:

• powiadomić o przebiciu linii wsparcia i oporu ;
• potwierdzać sygnały innych narzędzi analizy technicznej, na przykład formacje wykresów;
• pomóc przewidzieć przyszłe ceny.

Wskaźniki techniczne mają zastosowanie do każdego rodzaju instrumentów finansowych, którym towarzyszą obiektywne dane historyczne. Są one jednak częściej stosowane na rynkach towarowych i walutowych, gdzie inwestorzy skupiają się przede wszystkim na ocenie krótkoterminowych zmian cen. Inwestorzy często łączą kilka wskaźników analizy technicznej. Nie ma najlepszej kombinacji narzędzi, każdy trader buduje swój własny skuteczny system. Aby zwiększyć dokładność prognoz, wskaźniki techniczne są łączone z bardziej subiektywnymi narzędziami, takimi jak formacje wykresów. Są one również uwzględniane w zautomatyzowanych systemach transakcyjnych ze względu na ich ilościowy charakter.

Plusy i minusy wskaźników

Chociaż analiza techniczna nigdy nie jest postrzegana jako jedyne lub główne narzędzie do tworzenia prognoz, ma ona szereg ważnych zalet:

• odzwierciedlają aktualne nastroje rynkowe;
• dostarczyć obiektywne dane do analizy (ceny i wolumeny);
• pozwalają łatwo identyfikować wzorce, co ułatwia podejmowanie decyzji handlowych;
• skuteczne w przewidywaniu trendów krótkoterminowych.

Chociaż wskaźniki techniczne są przydatne jako pomoc w prognozowaniu, mają kilka istotnych wad:

1. Dają mieszane sygnały . Z reguły handlowcy używają kilku algorytmów matematycznych, aby poprawić dokładność swoich prognoz. Jednak w połączeniu wskaźniki dostarczają sprzecznych informacji, sygnalizując celowość zarówno kupowania, jak i sprzedaży aktywów. W takim przypadku niemożliwe jest podjęcie skutecznej decyzji handlowej.
2. Nie bierz pod uwagę wskaźników fundamentalnych . Podążając jedynie za sygnałami wskaźników technicznych, nie możesz skutecznie handlować. Instrumenty tego typu nie odzwierciedlają zmian cykli koniunkturalnych, zmian w światowej gospodarce i polityce itp.
3. Dostosowany tylko do określonych warunków rynkowych . Z reguły wskaźniki są opracowywane dla określonych instrumentów finansowych lub sytuacji rynkowych. Dlatego wszelkie zmiany mogą wpłynąć na skuteczność sygnałów.

Ryzyko i szanse

Korzystanie ze wskaźników technicznych wiąże się z pewnym ryzykiem, w tym:

1. Błędna interpretacja sygnałów technicznych . Powodów tego jest kilka: zaniedbanie całej ilości obiektywnych wskaźników, analiza niewielkiego zestawu danych historycznych, osobiste uprzedzenia i uporczywe stereotypy.
2. Prawdopodobieństwo budowania prognoz z wyprzedzeniem , ponieważ analiza techniczna jest najskuteczniejsza w handlu krótkoterminowym. Jeśli potrzebujesz zbudować prognozę długoterminową, powinieneś połączyć wybrane instrumenty z danymi fundamentalnymi.
3. Wysokie prawdopodobieństwo ulegania emocjom i utraty kapitału . Wynika to z faktu, że analiza techniczna nie zapewnia głębokiego zrozumienia zjawisk rynkowych. Kiedy inwestor popełni błąd, zaczyna panikować. To nieuchronnie prowadzi do upadku.

Analiza techniczna w połączeniu z fundamentalną daje ogromne możliwości budowania bardzo dokładnych prognoz względnej przyszłej dynamiki cen. Dostarcza inwestorowi kompleksowy zestaw obiektywnych danych, które ułatwiają poruszanie się w sytuacji.

Najlepsze i popularne wskaźniki techniczne

Obecnie istnieje wiele podtypów wskaźników w zależności od rodzaju informacji wykorzystywanych w analizie. Najpopularniejsze to:

1. Wskaźnik głośności równowagi lub OBV . W ramach analizy technicznej służy do określenia siły byków i niedźwiedzi. Prognoza budowana jest na podstawie wskaźników wolumenu, których zmiana odzwierciedla nastrój tłumu. Wzrost OBV oznacza, że ​​kupujący są gotowi do zawarcia transakcji. Wręcz przeciwnie, jego spadek sygnalizuje wzrost sprzedaży.

   

2. Wskaźnik akumulacji/dystrybucji lub A/D . Jest szeroko stosowany do potwierdzenia lub obalenia siły obecnego trendu. Prognozowanie odbywa się na podstawie obiektywnych wskaźników wielkości i wartości, które pozwalają zrozumieć, czy aktywa są gromadzone, czy rozłożone w czasie. Wznosząca się linia A/D potwierdza trend wzrostowy, podczas gdy linia opadająca sygnalizuje intensyfikację trendu spadkowego.
3. Wskaźnik ruchu kierunkowego lub ADX . Należy do kategorii narzędzi trendów i służy do pomiaru siły i tempa trendu. Zawiera 3 linie: główne ADX (centralne) oraz pomocnicze +DI i -DI (umieszczone po bokach). Wartość ADX powyżej 25 wskazuje na silny trend, poniżej 20 wskazuje na słaby. Przecięcie poziomów +DI i -DI przez linię środkową sygnalizuje potencjalne odwrócenie trendu.
4. Wskaźnik zbieżności i rozbieżności średniej ruchomej, czyli MACD . Pomaga określić kierunek i dynamikę trendu poprzez analizę średnich kroczących. Obliczany przez odjęcie EMA (26) od EMA (12). Wynikiem obliczeń jest EMA (9), potocznie nazywana linią sygnału MACD. Punkty, w których przecina EMA (26) i EMA (12), służą jako potencjalny wyzwalacz do kupna lub sprzedaży aktywów.

   

5. Wskaźnik siły względnej lub RSI . Narzędzie to pomaga określić siłę obecnego trendu oraz prawdopodobieństwo jego odwrócenia. W praktyce znajduje zastosowanie: pozwala zidentyfikować stan wykupienia lub wyprzedania, naprawić umocnienie lub wygaśnięcie trendu, określić poziomy wsparcia i oporu. Podczas prognozowania porównuje siłę aktywów w okresach wzrostu i spadku.
6. Wskaźnik Arona . Pomaga określić wektor i siłę trendu, analizując, czy cena osiąga nowe maksima lub minima w okresie obliczeniowym. W zmiennych warunkach rynkowych często generuje fałszywe sygnały transakcyjne.
7. Oscylator stochastyczny to najpopularniejszy wskaźnik, który sygnalizuje stan wykupienia lub wyprzedania aktywów. Ocenia pozycję aktualnej ceny względem zakresu cenowego dla wybranego okresu, przypisując jej wartość procentową od 0 do 100. Uważa się, że ceny w trendzie wzrostowym zamykają się w pobliżu szczytu, a w trendzie spadkowym w pobliżu dołka.

   

Jest to podstawowy zestaw wskaźników analizy technicznej używanych przez doświadczonych traderów. Początkujących inwestorów zachęca się do studiowania i praktykowania tych narzędzi w celu szybkiego i lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania rynków finansowych. Nie należy jednak zaniedbywać innych modeli, o których napisano wiele książek. Na przykład Encyklopedia technicznych wskaźników rynkowych R. Colby’ego jest bardzo pouczająca i użyteczna.

Zastosowanie w praktyce

Przed użyciem wskaźników należy zdefiniować podstawową strategię. Innymi słowy, aby zaprojektować system obiektywnych i bezwzględnych zasad postępowania przy podejmowaniu decyzji handlowych. Strategia nie powinna być zbyt prosta ani złożona. Aby było to możliwe, należy odpowiedzieć na kilka uniwersalnych pytań:

• jaki rodzaj i jakie parametry wybrać wskaźnik;
• ile aktywów należy kupić lub sprzedać;
• po osiągnięciu jakich wartości konieczne jest otwarcie lub zamknięcie pozycji;
• jak zabezpieczyć transakcję;
• jakie są zasady zarządzania pieniędzmi;
• jakie są zasady wyjścia.

5 najważniejszych wskaźników analizy technicznej dla handlu: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Zaleca się oparcie swojej strategii na różnych rodzajach wskaźników, takich jak dynamika i trend. Stosowanie podobnych narzędzi prowadzi do zniekształcenia informacji lub generowania fałszywych sygnałów w wyniku wielokrotnych obliczeń opartych na tej samej zasadzie. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Wybór wskaźników zależy od rodzaju strategii i uwzględnia styl handlu oraz tolerancję ryzyka. Trader skoncentrowany na okresach długoterminowych i maksymalizacji zysku może podążać za trendem i używać wskaźników trendu (średnie ruchome, ADX itp.). Inwestorzy zainteresowani częstym uzyskiwaniem niewielkich zysków działają na bardzo niestabilnych rynkach i korzystają z oscylatorów.