Основные индикаторы технического анализа в трейдинге и их использование на бирже

Основные индикаторы технического анализа в трейдинге и их использование на бирже — энциклопедия технических индикаторов, трендовые, осциллирующие.

Многие трейдеры предпочитают строить прогнозы на основе фундаментальных показателей, которые не всегда отражаются на стоимости актива. А технические индикаторы предоставляют исчерпывающий набор объективных данных, позволяющих ориентироваться в рыночной ситуации и предсказывать динамику цен.

Что такое технические индикаторы в трейдинге

Технический индикатор – это строгая математическая модель, которая строится на основе объективной рыночной информации и используется в целях прогнозирования тенденций. По своей природе он является функцией цены и выражается в графическом формате.

Инструмент учитывает исторические данные о стоимости актива, количестве совершённых и открытых сделок. Посредством запрограммированных эвристических формул или паттернов индикатор генерирует сигналы о потенциальных рыночных изменениях. Эта информация используется трейдерами для подтверждения или опровержения собственных прогнозов.

Классификация индикаторов технического анализа

Сегодня разработано множество технических индикаторов, которые классифицируют в 2 основные группы: опережающие и запаздывающие.

Алгоритмы первого типа учитывают скорость изменения цены в режиме реального времени и генерируют сигналы о вероятной смене экономического цикла или общего тренда. Напротив, запаздывающие индикаторы технического анализа рассматривают исторические данные и используются для подтверждения или опровержения ценового события, например, усиления тенденции.

В зависимости от способа расчёта прогнозных показателей индикаторы разделяют на 2 категории:

1. Трендовые индикаторы технического анализа, применяемые с целью выявления тенденции и определения её силы. Большинство из них относятся к классу запаздывающих индикаторов, т.к. реализуют принцип сглаживания цены. При их использовании необходимо заблаговременно оценить рыночную ситуацию и определить, сформировался ли тренд. На флэтовом рынке трендовые индикаторы технического анализа подают ложные сигналы и подталкивают трейдеров к совершению убыточных сделок.
2. Осциллирующие (ранжирующие), используемые с целью обнаружения рыночных состояний перепроданности или перекупленности актива. Большинство из них относится к классу опережающих индикаторов. Они наиболее эффективны, когда на рынке отсутствует выраженный тренд.

Выбор инструмента зависит от предпочтений трейдера. Однако каждый из них должен применяться адекватно текущей рыночной ситуации. Например, трендовые индикаторы подают более точные сигналы только при условии выраженной тенденции, а осцилляторы – на колеблющихся рынках.

Как использовать индикаторы

Технические индикаторы в трейдинге имеют 3 основные применения:

• оповещают о прорыве линий поддержки и сопротивления;
• подтверждают сигналы прочих инструментов теханализа, например, графических паттернов;
• помогают прогнозировать будущие цены.

Технические индикаторы применимы к любому типу финансовых инструментов, к которым прилагаются исторические объективные данные. Однако чаще они используются на сырьевом и валютном рынках, где трейдеры сосредоточены преимущественно на оценке краткосрочных ценовых изменений.

Часто инвесторы комбинируют несколько индикаторов технического анализа. Не существует лучшего сочетания инструментов, каждый трейдер выстраивает собственную эффективную систему. Чтобы повысить точность прогнозов, технические индикаторы комбинируют с более субъективными инструментами, например, графическими паттернами. Также включают в автоматизированные торговые системы, учитывая их количественный характер.

Плюсы и минусы индикаторов

Хотя технический анализ никогда не рассматривается в качестве единственного или основного инструмента построения прогнозов, он имеет ряд важных преимуществ:

• отражают текущие настроения на рынке;
• предоставляют объективные данные для анализа (цены и объёмы);
• позволяют легко идентифицировать паттерны, что облегчает принятие торговых решений;
• эффективны при прогнозировании краткосрочных тенденций.

Хотя технические индикаторы полезны в качестве вспомогательных инструментов при построении прогнозов, они имеют несколько существенных недостатков:

1. Подают смешанные сигналы. Как правило, трейдеры использую несколько математических алгоритмов, чтобы повысить точность прогнозов. Но в комбинации индикаторы предоставляют противоречивую информацию, сигнализируя о целесообразности и покупки, и продажи актива. В этом случае принять эффективное торговое решение невозможно.
2. Не учитывают фундаментальные показатели. Следуя только сигналам технических индикаторов, нельзя вести эффективную торговлю. Инструменты этого типа не отражают смену экономических циклов, изменения в мировой экономике и политике и пр.
3. Адаптированы только к определённым рыночным условиям. Как правило, индикаторы разрабатывают для определённых финансовых инструментов или рыночных ситуаций. Поэтому любые изменения могут повлиять на эффективность сигналов.

Риски и возможности

Использование технических индикаторов связано с некоторыми рисками, в число которых входят:

1. Неверная интерпретация технических сигналов. Существует несколько причин этому: пренебрежение всем объёмом объективных показателей, анализ малого набора исторических данных, личные предубеждения и устойчивые стереотипы.
2. Вероятность построения прогнозов на опережение, поскольку теханализ наиболее эффективен при краткосрочной торговле. Если нужно построить долгосрочный прогноз, следует сочетать выбранные инструменты с фундаментальными данными.
3. Высокая вероятность поддаться эмоциям и потерять капитал. Это происходит потому, что технический анализ не даёт глубокого понимания рыночных явлений. Когда инвестор ошибается, то начинает паниковать. Это неминуемо приводит к краху.

Технический анализ в сочетании с фундаментальным предоставляет большие возможности для построения высокоточных прогнозов относительного будущей динамики цены. Он предоставляет инвестору исчерпывающий набор объективных данных, который позволяет легко ориентироваться в ситуации.

Лучшие и популярные технические индикаторы

Сегодня существует множество подвидов индикаторов в зависимости от типа информации, используемого при анализе. К наиболее популярным относятся следующие:

1. Индикатор балансового объёма, или OBV. В рамках технического анализа используется с целью определения силы «быков» и «медведей». Прогноз строится на основании показателей объёма, изменение которых отражает настроения толпы. Увеличение OBV означает готовность покупателей к совершению сделки. Напротив, его уменьшение сигнализирует о росте продаж.

   

2. Индикатор накопления/распределения, или A/D. Широко применяется для подтверждения или опровержения силы текущей тенденции. Прогнозирование осуществляется на основании объективных показателей объёма и стоимости, которые позволяют понять, накапливаются или распределяются активы с течением времени. Восходящая линия A/D подтверждает растущий тренд, а нисходящая – сигнализирует об усилении ниспадающей тенденции.
3. Индикатор направленного движения, или ADX. Относится к категории трендовых инструментов и применяется с целью измерения силы и импульса тенденции. Включает 3 линии: основную ADX (центральную) и вспомогательные +DI и -DI (расположенные по бокам). Значение ADX выше отметки 25 свидетельствует о сильном тренде, ниже 20 – о слабом. Пересечение центральной линией уровней +DI и -DI сигнализирует о потенциальном развороте тенденции.
4. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних, или MACD. Помогает определить направление и импульс тренда посредством анализа скользящих средних. Рассчитывается путём вычитания EMA (26) из EMA (12). Результатом вычисления становится EMA (9), которую принято называть сигнальной линией MACD. Точки, в которых она пересекает EMA (26) и EMA (12), служат потенциальными триггерами на покупку или продажу актива.

   

5. Индекс относительной силы, или RSI. Этот инструмент помогает определить силу текущего тренда и вероятность его разворота. На практике он находит применения: позволяет выявить состояние перекупленности или перепроданности, зафиксировать усиление или затухание тенденции, определить уровни поддержки и сопротивления. При прогнозировании сравнивает силу актива в периоды роста и падения.
6. Индикатор Aroon. Помогает определить вектор и силу тренда, анализируя, достигает ли цена новых максимумов или минимумов за расчётный период. При изменчивых рыночных условиях часто генерирует ложные торговые сигналы.
7. Стохастический осциллятор – наиболее популярный индикатор, сигнализирующий о состоянии перекупленности или перепроданности актива. Оценивает положение текущей цены относительно ценового диапазона за выбранный период, присваивая ей процентное значение от 0 до 100. Считается, что цены в рамках восходящего тренда закрываются вблизи максимума, а в рамках нисходящего – вблизи минимума.

   

Это базовый набор индикаторов технического анализа, который используются опытными трейдерами. Начинающим инвесторам рекомендуется изучить и освоить на практике эти инструменты, чтобы быстрее и лучше понять принципы функционирования финансовых рынков. Однако не стоит пренебрегать и другими моделями, о которых написано немало книг. Например, очень информативна и полезна «Энциклопедия технических индикаторов рынка» Р. Колби.

Применение на практике

Прежде, чем использовать индикаторы, следует определить базовую стратегию. Иными словами, спроектировать систему объективных и абсолютных правил поведения при принятии торговых решений. Стратегия не должна быть слишком простой или сложной. Чтобы она была жизнеспособна, следует ответить на несколько универсальных вопросов:

• какой тип и какие параметры индикатора выбрать;
• какое количество активов следует купить или продать;
• по достижении каких значений следует открыть или закрыть позицию;
• каким образом хеджировать сделку;
• каковы правила управления капиталом;
• каковы правила выхода из сделки.

5 главных индикаторов технического анализа для трейдинга:

Рекомендуется основывать стратегию на разных типах индикаторов, например, импульсном и трендовом. Использование сходных инструментов приводит к искажению информации или генерации ложных сигналов в результате многократных расчётов на основании одного принципа.

Основы и методы технического анализа в трейдинге – обучение для начинающих

Выбор индикаторов зависит от типа стратегии, и учитывает стиль торговли и толерантность к риску. Трейдер, ориентированный на долгосрочные периоды и максимизацию дохода, может следовать за трендом и использовать трендовые индикаторы (скользящие средние, ADX и пр.).

Инвесторы, заинтересованные в частом получении небольшой прибыли, работают на высоковолатильных рынках и применяют осцилляторы.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.