Основні індикатори технічного аналізу у трейдингу та їх використання на біржі

Основні індикатори технічного аналізу у трейдингу та їх використання на біржі – енциклопедія технічних індикаторів, трендові, осцилюючі. Багато трейдерів вважають за краще будувати прогнози на основі фундаментальних показників, які не завжди позначаються на вартості активу. А технічні індикатори надають вичерпний набір об’єктивних даних, що дозволяють орієнтуватися в ринковій ситуації та прогнозувати динаміку цін.

Що таке технічні індикатори у трейдингу

Технічний індикатор – це сувора математична модель, яка будується на основі об’єктивної ринкової інформації та використовується з метою прогнозування тенденцій. За своєю природою він є функцією ціни і виявляється у графічному форматі. Інструмент враховує історичні дані про вартість активу, кількість вчинених та відкритих угод. Через запрограмовані евристичні формули або патерни індикатор генерує сигнали про потенційні ринкові зміни. Ця інформація використовується трейдерами для підтвердження чи спростування власних прогнозів.

Класифікація індикаторів технічного аналізу

Сьогодні розроблено безліч технічних індикаторів, які класифікують у 2 основні групи: випереджаючі та запізнювальні. Алгоритми першого типу враховують швидкість зміни ціни в режимі реального часу та генерують сигнали про ймовірну зміну економічного циклу або загального тренду. Навпаки, індикатори технічного аналізу, що запізнюються, розглядають історичні дані і використовуються для підтвердження або спростування цінової події, наприклад, посилення тенденції. Залежно від способу розрахунку прогнозних показників індикатори поділяють на 2 категорії:

1. Трендові індикатори технічного аналізу, що застосовуються з метою виявлення тенденції та визначення її сили. Більшість їх ставляться до класу запізнюваних індикаторів, т.к. реалізують принцип згладжування ціни. При їх використанні необхідно заздалегідь оцінити ринкову ситуацію та визначити, чи сформувався тренд. На флетовому ринку трендові індикатори технічного аналізу подають хибні сигнали та підштовхують трейдерів до здійснення збиткових угод.
2. Осцилюючі (ранжують) , що використовуються з метою виявлення ринкових станів перепроданості або перекупленості активу. Більшість із них належить до класу випереджальних індикаторів. Вони найефективніші, коли ринку відсутній виражений тренд.

Вибір інструменту залежить від переваг трейдера. Проте кожен із них має застосовуватися адекватно до поточної ринкової ситуації. Наприклад, трендові індикатори подають більш точні сигнали тільки за умови вираженої тенденції, а осцилятори – на ринках, що коливаються.

Як використовувати індикатори

Технічні індикатори в трейдингу мають 3 основні застосування:

• сповіщають про прорив ліній підтримки та опору ;
• підтверджують сигнали інших інструментів теханалізу, наприклад, графічних патернів;
• допомагають прогнозувати майбутні ціни

Технічні індикатори можна застосовувати до будь-якого типу фінансових інструментів, до яких додаються історичні об’єктивні дані. Проте найчастіше вони використовуються на сировинному та валютному ринках, де трейдери зосереджені переважно на оцінці короткострокових цінових змін. Часто інвестори поєднують кілька індикаторів технічного аналізу. Немає кращого поєднання інструментів, кожен трейдер вибудовує власну ефективну систему. Щоб підвищити точність прогнозів, технічні індикатори поєднуються з більш суб’єктивними інструментами, наприклад, графічними патернами. Також включають до автоматизованих торгових систем, враховуючи їх кількісний характер.

Плюси та мінуси індикаторів

Хоча технічний аналіз ніколи не розглядається як єдиний або основний інструмент побудови прогнозів, він має ряд важливих переваг:

• відбивають поточні настрої над ринком;
• надають об’єктивні дані для аналізу (ціни та обсяги);
• дозволяють легко ідентифікувати патерни, що полегшує ухвалення торгових рішень;
• ефективні під час прогнозування короткострокових тенденцій.

Хоча технічні індикатори корисні як допоміжні інструменти при побудові прогнозів, вони мають кілька істотних недоліків:

1. Подають змішані сигнали . Як правило, трейдери використовують кілька математичних алгоритмів, щоб підвищити точність прогнозів. Але в комбінації індикатори надають суперечливу інформацію, сигналізуючи про доцільність і купівлю, та продаж активу. У цьому випадку ухвалити ефективне торгове рішення неможливо.
2. Не враховують фундаментальні показники . Наслідуючи лише сигнали технічних індикаторів, не можна вести ефективну торгівлю. Інструменти цього не відображають зміну економічних циклів, зміни у світовій економіці та політиці тощо.
3. Адаптовані лише до певних ринкових умов . Як правило, індикатори розробляють для певних фінансових інструментів чи ринкових ситуацій. Тому будь-які зміни можуть вплинути на ефективність сигналів.

Ризики та можливості

Використання технічних індикаторів пов’язане з деякими ризиками, до яких входять:

1. Неправильна інтерпретація технічних сигналів . Існує кілька причин цього: нехтування всім обсягом об’єктивних показників, аналіз малого набору історичних даних, особисті упередження та стійкі стереотипи.
2. Імовірність побудови прогнозів на випередження , оскільки теханаліз найефективніший при короткостроковій торгівлі. Якщо потрібно збудувати довгостроковий прогноз, слід поєднувати вибрані інструменти з фундаментальними даними.
3. Висока ймовірність піддатися емоціям і втратити капітал . Це тому, що технічний аналіз дає глибокого розуміння ринкових явищ. Коли інвестор помиляється, то починає панікувати. Це неминуче призводить до краху.

Технічний аналіз у поєднанні з фундаментальним надає великі можливості для побудови високоточних прогнозів щодо майбутньої динаміки ціни. Він надає інвестору вичерпний набір об’єктивних даних, що дозволяє легко орієнтуватися у ситуації.

Найкращі та популярні технічні індикатори

Сьогодні існує безліч підвидів індикаторів залежно від типу інформації, що використовується під час аналізу. До найпопулярніших відносяться такі:

1. Індикатор балансового об’єму , або OBV . У рамках технічного аналізу використовується з метою визначення сили «биків» та «ведмедів». Прогноз будується виходячи з показників обсягу, зміна яких відбиває настрої натовпу. Збільшення OBV означає готовність покупців до здійснення угоди. Навпаки, його зменшення сигналізує зростання продажів.

   

2. Індикатор накопичення/розподілу, або A/D . Широко застосовується на підтвердження чи спростування сили поточної тенденції. Прогнозування здійснюється на підставі об’єктивних показників обсягу та вартості, які дозволяють зрозуміти, накопичуються чи розподіляються активи з часом. Висхідна лінія A/D підтверджує зростаючий тренд, а низхідна – сигналізує про посилення спадаючої тенденції.
3. Індикатор спрямованого руху, або ADX . Належить до категорії трендових інструментів і застосовується з метою вимірювання сили та імпульсу тенденції. Включає 3 лінії: основну ADX (центральну) та допоміжні +DI та -DI (розташовані з боків). Значення ADX вище за відмітку 25 свідчить про сильний тренд, нижче 20 – про слабкий. Перетин центральної лінії рівнів +DI і -DI сигналізує про потенційний розворот тенденції.
4. Індикатор сходження-розбіжності ковзних середніх, або MACD . Допомагає визначити напрямок та імпульс тренду за допомогою аналізу ковзних середніх. Розраховується шляхом віднімання EMA (26) з EMA (12). Результатом обчислення стає EMA (9), яку прийнято називати сигнальною лінією MACD. Крапки, в яких вона перетинає EMA (26) і EMA (12), є потенційними тригерами на купівлю або продаж активу.

   

5. Індекс відносної сили, або RSI . Цей інструмент допомагає визначити силу поточного тренду та ймовірність його розвороту. Насправді він знаходить застосування: дозволяє виявити стан перекупленности чи перепроданості, зафіксувати посилення чи згасання тенденції, визначити рівні підтримки та опору. При прогнозуванні порівнює силу активу у періоди зростання та падіння.
6. Індикатор Aroon . Допомагає визначити вектор та силу тренду, аналізуючи, чи досягає ціна нових максимумів чи мінімумів за розрахунковий період. За мінливих ринкових умов часто генерує хибні торгові сигнали.
7. Стохастичний осцилятор – найбільш популярний індикатор, що сигналізує про стан перекупленості чи перепроданості активу. Оцінює положення поточної ціни щодо цінового діапазону за обраний період, привласнюючи їй відсоткове значення від 0 до 100. Вважається, що ціни в рамках висхідного тренду закриваються поблизу максимуму, а в рамках низхідного – поблизу мінімуму.

   

Це базовий набір індикаторів технічного аналізу, який використовують досвідчені трейдери. Початківцям рекомендується вивчити і освоїти на практиці ці інструменти, щоб швидше і краще зрозуміти принципи функціонування фінансових ринків. Однак не варто нехтувати й іншими моделями, про які написано чимало книг. Наприклад, дуже інформативна та корисна «Енциклопедія технічних індикаторів ринку» Р. Колбі.

Застосування на практиці

Перш ніж використовувати індикатори, слід визначити базову стратегію. Іншими словами, спроектувати систему об’єктивних та абсолютних правил поведінки під час ухвалення торгових рішень. Стратегія не повинна бути надто простою чи складною. Щоб вона була життєздатною, слід відповісти на кілька універсальних питань:

• який тип та які параметри індикатора вибрати;
• яку кількість активів слід купити чи продати;
• після досягнення яких значень слід відкрити чи закрити позицію;
• яким чином хеджувати угоду;
• які правила управління капіталом;
• які правила виходу із угоди.

5 головних індикаторів технічного аналізу для трейдингу: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Рекомендується засновувати стратегію на різних типах індикаторів, наприклад, імпульсному та трендовому. Використання подібних інструментів призводить до спотворення інформації чи генерації хибних сигналів у результаті багаторазових розрахунків виходячи з одного принципу. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trejdinga.htm Вибір індикаторів залежить від типу стратегії, і враховує стиль торгівлі та толерантність до ризику. Трейдер, орієнтований на довгострокові періоди та максимізацію доходу, може слідувати за трендом та використовувати трендові індикатори (ковзкі середні, ADX тощо). Інвестори, зацікавлені у частому отриманні невеликого прибутку, працюють на високоволатильних ринках та застосовують осцилятори.