Tehnilise analüüsi peamised näitajad kauplemisel ja nende kasutamine börsil

Tehnilise analüüsi peamised näitajad kauplemisel ja nende kasutamine börsil – tehniliste näitajate entsüklopeedia, trendid, võnkumised. Paljud kauplejad eelistavad koostada prognoose põhinäitajate põhjal, mis ei kajastu alati vara väärtuses. Ja tehnilised näitajad pakuvad terviklikku objektiivsete andmete kogumit, mis võimaldab teil turuolukorras navigeerida ja hinnadünaamikat ennustada.

Mis on kauplemise tehnilised näitajad

Tehniline indikaator on range matemaatiline mudel, mis on üles ehitatud objektiivse turuinfo põhjal ja mida kasutatakse trendide ennustamiseks. Oma olemuselt on see hinna funktsioon ja seda väljendatakse graafilises vormingus. Tööriist võtab arvesse ajaloolisi andmeid vara väärtuse, lõpetatud ja avatud tehingute arvu kohta. Programmeeritud heuristiliste valemite või mustrite kaudu genereerib indikaator signaale võimalike turumuutuste kohta. Kauplejad kasutavad seda teavet oma prognooside kinnitamiseks või ümberlükkamiseks.

Tehnilise analüüsi näitajate klassifikatsioon

Tänaseks on välja töötatud palju tehnilisi näitajaid, mis jagunevad kahte põhirühma: juhtiv ja mahajäänud. Esimest tüüpi algoritmid võtavad arvesse hindade muutumise kiirust reaalajas ja genereerivad signaale majandustsükli tõenäolise muutuse või üldise trendi kohta. Seevastu tehnilise analüüsi mahajäämusnäitajad vaatavad ajaloolisi andmeid ja neid kasutatakse hinnasündmuse, näiteks tugevneva trendi kinnitamiseks või ümberlükkamiseks. Sõltuvalt prognoosinäitajate arvutamise meetodist jagatakse näitajad kahte kategooriasse:

1. Tehnilise analüüsi trendinäitajad , mida kasutatakse trendi tuvastamiseks ja selle tugevuse määramiseks. Enamik neist kuulub mahajäänud näitajate klassi, sest rakendada hinna tasandamise põhimõtet. Nende kasutamisel tuleb eelnevalt hinnata turuolukorda ja teha kindlaks, kas trend on kujunenud. Lamedal turul annavad tehnilise analüüsi trendinäitajad valesignaale ja julgustavad kauplejaid tegema kahjumeid.
2. Võnkuv (järjestus) , kasutatakse ülemüüdud või üleostetud varade turutingimuste tuvastamiseks. Enamik neist kuulub juhtivate näitajate klassi. Need on kõige tõhusamad, kui turul pole märgatavat trendi.

Instrumendi valik sõltub kaupleja eelistustest. Igaüht neist tuleb aga praeguse turuolukorra jaoks adekvaatselt rakendada. Näiteks trendindikaatorid annavad täpsemaid signaale ainult tugeva trendi korral, ostsillaatorid aga kõikuvatel turgudel.

Kuidas indikaatoreid kasutada

Tehnilistel näitajatel kauplemisel on 3 peamist kasutust:

• teavitama tugi- ja takistusliinide purunemisest ;
• kinnitada teiste tehnilise analüüsi tööriistade signaale, näiteks diagrammi mustreid;
• aitab ennustada tulevasi hindu.

Tehnilised näitajad on rakendatavad mis tahes tüüpi finantsinstrumentide puhul, millele on lisatud ajaloolised objektiivsed andmed. Enam kasutatakse neid aga kauba- ja valuutaturgudel, kus kauplejad keskenduvad eelkõige lühiajaliste hinnamuutuste hindamisele. Investorid kombineerivad sageli mitmeid tehnilise analüüsi näitajaid. Parimat tööriistade kombinatsiooni pole olemas, iga kaupleja ehitab oma tõhusa süsteemi. Prognooside täpsuse suurendamiseks kombineeritakse tehnilisi näitajaid subjektiivsemate vahenditega, näiteks diagrammimustritega. Need kuuluvad nende kvantitatiivse olemuse tõttu ka automatiseeritud kauplemissüsteemidesse.

Näitajate plussid ja miinused

Kuigi tehnilist analüüsi ei peeta kunagi ainsaks ega peamiseks vahendiks prognooside koostamisel, on sellel mitmeid olulisi eeliseid:

• kajastama praegust turutunnet;
• esitama analüüsiks objektiivseid andmeid (hinnad ja mahud);
• võimaldab hõlpsasti tuvastada mustreid, mis muudab kauplemisotsuste tegemise lihtsamaks;
• tõhus lühiajaliste suundumuste ennustamisel.

Kuigi tehnilised näitajad on prognoosimise abivahendina kasulikud, on neil mitmeid olulisi puudusi:

1. Nad annavad segaseid signaale . Reeglina kasutavad kauplejad oma prognooside täpsuse parandamiseks mitmeid matemaatilisi algoritme. Kuid koosmõjus annavad näitajad vastuolulist teavet, andes märku nii vara ostmise kui ka müügi otstarbekusest. Sel juhul on võimatu teha tõhusat kauplemisotsust.
2. Ärge võtke arvesse fundamentaalseid näitajaid . Järgides ainult tehniliste näitajate signaale, ei saa te tõhusalt kaubelda. Seda tüüpi instrumendid ei kajasta majandustsüklite muutumist, muutusi globaalses majanduses ja poliitikas jne.
3. Kohandatud ainult teatud turutingimustele . Reeglina töötatakse välja näitajad teatud finantsinstrumentide või turuolukordade jaoks. Seetõttu võivad kõik muudatused signaalide tõhusust mõjutada.

Riskid ja võimalused

Tehniliste näitajate kasutamisega kaasnevad mõned riskid, sealhulgas:

1. Tehniliste signaalide vale tõlgendamine . Sellel on mitu põhjust: objektiivsete näitajate kogu mahu tähelepanuta jätmine, väikese ajalooliste andmete analüüs, isiklikud eelarvamused ja püsivad stereotüübid.
2. Prognooside ennetähtaegse koostamise tõenäosus , kuna tehniline analüüs on lühiajalises kauplemises kõige tõhusam. Kui teil on vaja koostada pikaajaline prognoos, peaksite valitud instrumendid kombineerima põhiandmetega.
3. Suur tõenäosus emotsioonidele alistuda ja kapitali kaotada . Seda seetõttu, et tehniline analüüs ei anna turunähtuste sügavat mõistmist. Kui investor eksib, hakkab ta paanikasse sattuma. See viib paratamatult kokkuvarisemiseni.

Tehniline analüüs koos fundamentaalanalüüsiga pakub suurepäraseid võimalusi suhtelise tulevase hinnadünaamika ülitäpsete prognooside koostamiseks. See annab investorile tervikliku objektiivsete andmete kogumi, mis muudab olukorras lihtsaks navigeerimise.

Parimad ja populaarsemad tehnilised näitajad

Tänapäeval on palju indikaatorite alatüüpe, mis sõltuvad analüüsis kasutatud teabe tüübist. Kõige populaarsemad on järgmised:

1. Balance Volume Indicator ehk OBV . Tehnilise analüüsi osana kasutatakse seda pullide ja karude tugevuse määramiseks. Prognoos on üles ehitatud mahunäitajate põhjal, mille muutus peegeldab rahvahulga meeleolu. OBV suurenemine tähendab, et ostjad on valmis tehingut tegema. Vastupidi, selle vähenemine annab märku müügi kasvust.

   

2. Kogunemise/jaotuse indikaator ehk A/D . Seda kasutatakse laialdaselt praeguse trendi tugevuse kinnitamiseks või ümberlükkamiseks. Prognoos tehakse objektiivsete mahu ja väärtuse näitajate alusel, mis võimaldavad aru saada, kas varad kogunevad või jaotuvad aja peale. Tõusev A/D joon kinnitab tõusutrendi, kahanev joon aga signaali langustrendi tugevnemist.
3. Suunatud liikumise indikaator ehk ADX . See kuulub trenditööriistade kategooriasse ja seda kasutatakse trendi tugevuse ja hoo mõõtmiseks. Sisaldab 3 rida: peamine ADX (keskne) ja abi +DI ja -DI (asub külgedel). ADX väärtus üle 25 näitab tugevat trendi, alla 20 näitab nõrka. +DI ja -DI tasemete ristumiskoht keskjoonega näitab potentsiaalset trendi pöördumist.
4. Liikuv keskmine konvergentsi-lahknemise indikaator ehk MACD . Aitab libisevate keskmiste analüüsi kaudu määrata trendi suunda ja hoogu. Arvutatakse EMA-st (12) lahutades EMA (26). Arvutuse tulemuseks on EMA (9), mida tavaliselt nimetatakse MACD signaaliliiniks. Kohad, kus see ületab EMA (26) ja EMA (12), on potentsiaalsed tegurid vara ostmiseks või müümiseks.

   

5. Suhtelise tugevuse indeks ehk RSI . See tööriist aitab määrata praeguse trendi tugevust ja selle pöördumise tõenäosust. Praktikas leiab see rakendusi: võimaldab tuvastada üleostetud või ülemüüdud seisu, fikseerida trendi tugevnemise või hääbumise, määrata toetuse ja vastupanu tasemed. Prognoosides võrdleb see vara tugevust kasvu- ja langusperioodidel.
6. Arooni indikaator . Aitab määrata trendi vektorit ja tugevust, analüüsides, kas hind saavutab arvestusperioodiks uued kõrged või madalad tasemed. Ebastabiilsetes turutingimustes tekitab see sageli valesid kauplemissignaale.
7. Stohhastiline ostsillaator on kõige populaarsem indikaator, mis annab märku vara üleostetud või ülemüüdud seisundist. Hindab hetkehinna positsiooni valitud perioodi hinnavahemiku suhtes, määrates sellele protsendiväärtuse vahemikus 0 kuni 100. Arvatakse, et tõusutrendis olevad hinnad sulguvad kõrgeima ja langustrendi piires madalaima taseme lähedal.

   

See on tehnilise analüüsi indikaatorite põhikomplekt, mida kasutavad kogenud kauplejad. Algajaid investoreid julgustatakse neid vahendeid õppima ja praktiseerima, et kiiresti ja paremini mõista finantsturgude toimimise põhimõtteid. Siiski ei tohiks tähelepanuta jätta ka teisi mudeleid, mille kohta on kirjutatud palju raamatuid. Näiteks R. Colby tehniliste turuindikaatorite entsüklopeedia on väga informatiivne ja kasulik.

Rakendamine praktikas

Enne indikaatorite kasutamist tuleb määratleda põhistrateegia. Teisisõnu kujundada kauplemisotsuste tegemisel objektiivsete ja absoluutsete käitumisreeglite süsteem. Strateegia ei tohiks olla liiga lihtne ega keeruline. Et see oleks elujõuline, tuleb vastata mitmele universaalsele küsimusele:

• millist tüüpi ja milliseid indikaatori parameetreid valida;
• kui palju vara tuleks osta või müüa;
• milliste väärtuste saavutamisel on vaja positsioon avada või sulgeda;
• kuidas tehingut maandada;
• millised on raha haldamise reeglid;
• millised on väljumise reeglid.

Tehnilise analüüsi 5 parimat indikaatorit kauplemiseks: https://youtu.be/1mCz-LZTbfM Soovitatav on lähtuda strateegia koostamisel erinevat tüüpi näitajatest, nagu impulss ja trend. Sarnaste vahendite kasutamine toob kaasa teabe moonutamise või valesignaalide tekitamise sama põhimõtte alusel tehtavate arvutuste tulemusena. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Näitajate valik sõltub strateegia tüübist ning arvestab kauplemisstiili ja riskitaluvust. Pikaajalistele perioodidele ja kasumi maksimeerimisele keskendunud kaupleja saab jälgida trendi ja kasutada trendindikaatoreid (libisevad keskmised, ADX jne). Investorid, kes on huvitatud sagedase väikese kasumi teenimisest, tegutsevad väga volatiilsetel turgudel ja kasutavad ostsillaatoreid.