Стратегията за костенурките на Денис Ричард: за какво става дума и работи ли в съвременния свят?

Статията е създадена на базата на поредица от публикации от  Telegram канала OpexBot , допълнени от визията на автора и мнението на AI.

Кой е Ричард Денис и какво общо имат състезанията с костенурки?

Ричард Денис е „водачът на костенурките“, „принцът на бездната“, който е доказал от опита си вредата от емоциите в търговията. Подходът към търговията е вяра в техническия анализ, систематичност, способност за учене, увреждане на емоциите. Роден в Чикаго през януари 1949 г. Първият опит беше неравен. 400 долара, взети назаем от баща ми, бяха успешно „слети“ на фондовата борса. Тогава 1,6 хиляди долара се превърнаха в 1 милион долара на 25 години.Той основава Drexel Fund и до началото на 1980 г. печели $100 млн. В спор с приятел кое е по-важно в търговията: обучението и системата или емоциите и вродените способности, той доказа първото. Неговите „костенурки“, начинаещи търговци, донесоха печалба от 175 милиона долара за една година. През 1987 г., след Черния понеделник, той губи 50% от активите си и тези на своите клиенти. Призна, че се е отклонил от собствената си стратегия и е направил няколко емоционални сделки. Напуснал пазара “завинаги”. През 1994 г. той се върна, през 1995-96 г. търговските роботи донесоха +108% и +112%. Нарече ги „единственият начин да спечелиш на фючърсния пазар“.

Почина през 2012. Неговата „стратегия на костенурката“ мотивира и доказва

Стратегия на костенурката на фондовия пазар: основна теория

Стратегията Turtle на Ричард Денис, известна още като Trendographics, е търговска стратегия, която се основава на принципа за следване на пазарната тенденция. Тази стратегия е разработена от известния трейдър Ричард Денис през 80-те години на миналия век и се превърна в една от най-популярните стратегии в техническия анализ. Основната идея зад стратегията на костенурката на Ричард Денис е, че трендът е най-проблемната част от движението на пазара, така че търговецът трябва да се съсредоточи върху идентифицирането му и следването му. Стратегията предлага използването на различни инструменти и правила за определяне на тенденцията и точките на влизане и излизане от пазара.Един от ключовите аспекти на стратегията е използването на автоматизирана система за определяне на входни и изходни точки на пазара. Търговецът трябва да определи кои пазарни условия се считат за “актуални” и да използва тези условия, за да реши дали да влезе на пазара. Това може да включва използването на различни индикатори като пълзящи средни или индикатори за сила на тренда. Когато търговецът идентифицира тенденция, той трябва да зададе входни и изходни точки според правилата на стратегията на костенурката. Например търговецът може да използва прекъснати линии на тренда или други потвърждаващи сигнали, за да определи точките за влизане и излизане от пазара. Едно от основните предимства на стратегията за костенурките на Ричард Денис е нейната простота и логика. Това го прави достъпен за търговци от всички нива на опит и може да помогне за подобряване на търговските резултати. Въпреки това, Като всяка стратегия, стратегията за костенурка на Ричард Денис не е универсално решение и не гарантира печалба. Търговците трябва да използват тази стратегия в комбинация с други инструменти и анализ на пазара, за да вземат информирани решения за влизане и излизане от позиции. https://youtu.be/UbeMr6cbcyg?si=UzbPVQ6yGKnS9bzP

Практически смисъл и авторска визия на стратегията на костенурката

Ричард Денис проведе експеримент, при който за 10 години печалбата на група търговци възлиза на над $150 милиона Реклама, в която Ричард Денис набира колеги търговци за неговия експеримент [ /caption] Експериментът отговори на въпроса: какво е важно за успеха на търговеца? Система, план, стратегия, самодисциплина? Или вродени качества, дарби и интуиция?

Стратегията на костенурката е затворена система за търговия, която засяга всички аспекти на търговията

Концепция

На пазара няма място за емоции, необходими са последователност и баланс. Важен е резултатът, а не процесът. Понякога невъзможното може да се случи, но трябва да се придържате към плана ден след ден. Важно е да се започне от размера на депозита. Стратегията е да знаете точно кога ще купувате или продавате.

Управление на риска

Подход. Следвайки тенденцията , широк, дълъг период на задържане на отворени позиции, голям брой малки загуби/малък брой големи печалби. Стратегията на костенурката е сложна. И има няколко спорни точки. Накратко, системата Turtle е разделена на 2 части: Система 1: Краткосрочна система, базирана на 20-дневен пробив . Условието за влизане е пробив на 20-дневния връх или минимум. Търговията беше пропусната, ако предишният сигнал беше успешен. Система 2: Дългосрочна система, базирана на 55-дневен пробив . Принципът е същият, но се вземат предвид данните за 55 дни. Този метод се използва в случай, че 20-дневният пробив е пропуснат поради посочените по-горе причини. Но смисълът е друг.

Какво ни дава стратегията за костенурките?

Една от ключовите идеи е, че системата за търговия е критична. Ако има стратегия и стриктно се придържате към нея, тогава ще има печалба. В противен случай инстинктът и емоциите ще надделеят.

Прекомерната страст и емоционалност водят до загуба на импулса на инстинкта за самосъхранение за претърпяване и източване на депото.

Според самите „костенурки“ е било необходимо да бъдат подготвени за голям брой малки „лосове“. Което е психологически трудно. Серия от малки загуби може да бъде обезкуражаваща. В стратегията на костенурката няколко успешни сделки покриха и компенсираха загубата. Но трябваше да чакат. Не всички се придържаха стриктно към дългосрочната стратегия и се оказаха на червено. Това е психологически проблем. В търговията човешката природа и нашите интереси често са в противоречие помежду си.