Стратегія контртренду у трейдингу – як торгувати проти тренду

Контртренд у трейдингу та особливості торгівлі проти тренду. Переважна більшість методів торгівлі покладається на тренд. При цьому існує не так багато інформації про контртрендовий підхід у торгах. У цій статті ми теоретично обговоримо торгівлю проти тренду, а також представимо стратегії для реалізації на ринку.

Визначення контртрендової торгівлі

Торгівля проти тренду – це підхід до торгівлі, коли трейдер прагне отримати прибуток від цінових рухів, що йдуть урозріз із переважним трендом. Трейдери, які працюють проти тренду, намагаються зловити короткостроковий відкіт ціни або повний розворот. Зазвичай торгові стратегії проти тренду мають середньострокову тривалість – позиція утримується від кількох днів до кількох тижнів. Але це не залізне правило: нехай не так багато, але є і короткострокові трейдери з контртрендовими стратегіями, які здійснюють угоди
всередині дня. Загалом стратегії, засновані на цьому підході, придатні для будь-якого таймфрейму. Здійснювати угоди проти тренду – протилежність слідування за трендом. У той час як торгувати за трендом, значить ловити прориви моментуму і потім рухатися по тренду якомога довше, контртрендовий стиль вимагає виявлення потенційних точок розвороту. Обидва стилі торгівлі можуть виявитися прибутковими у правильних ринкових умовах і коли вони відповідають особистій психології – для деяких трейдерів один підхід може підходити краще, ніж інші, банально через риси характеру.

Визначення. Трейдери по тренду прагнуть виявляти імпульсивні цінові рухи і брати участь у них, тоді як контртрейдери прагнуть знайти критичні точки розвороту, щоб скористатися корекційними рухами ціни.

Плюси методу торгівлі проти тренду

Протилежний стиль торгівлі іноді може бути складним, проте іноді торгівля проти натовпу дає певні переваги, викладемо їх нижче. Профіт від однієї угоди потенційно більший, ніж за будь-якого іншого підходу. Стратегії слідування за трендом, як правило, пропонують нижчий ризик, і нижчі профіти теж. Контртрейдинг – це завжди більший ризик, який винагороджується великими профітами. В результаті такого трейдера будуть нижчі максимальні просідання. Крім того, коли ці просідання наступають, ви можете виходити з таких збиткових періодів швидше за всіх інших на ринку. А також із бонусів відзначимо:

1. Коротші періоди перебування у позиції . Контртрейдинг застосовується для позицій будь-якої довжини, і набагато більше підходить для коротких позицій, ніж звичайний трейдинг. Утримання позицій протягом короткого періоду часу підходить тим, хто має тенденцію втрачати концентрацію.
2. Більше можливостей для реалізації своєї переваги . Через короткі періоди утримання, про які ми щойно згадували, трейдери, які торгують проти тренду, отримують вигоду від застосування своєї стратегії на ринку частіше, ніж гравці з більш довгостроковими позиціями. Системи торгівлі проти тренду нерідко генерують 75 або більше угод на рік за певним інструментом. Це було б дуже нехарактерним для більшості стратегій, заснованих на тренді.
3. Пророкувати довгострокову поведінку ціни – не потрібно . Гравці проти ринку можуть швидко відкривати та закривати позиції. Їм не потрібно прогнозувати ціни на тривалі періоди часу. Натомість вони мають можливість зосередитися на короткострокових та середньострокових коливаннях цін, бути гнучкими та торгувати по обидва боки ринку. Досить вгадати лише один розворот ціни.

Мінуси торгівлі проти тренду

Тепер, коли ви маєте уявлення про деякі переваги контртрендового стилю, ми повинні також згадати деякі недоліки такого підходу. Для більшості трейдерів, особливо для тих, хто погано знайомий з торгівлею або зовсім недосвідчений, краще торгувати спочатку по тренду, і ось чому:

1. Ви йдете проти природної течії ринку . На ринках, як і в житті, завжди легше йти шляхом найменшого опору. Коли тренд починає рухатися, він має тенденцію зберігатися – в результаті спроби йти проти цієї тенденції, можуть призводити (і будуть) до цілих серій збиткових угод.
2. Тренди на ринку помітити набагато легше, ніж точки розвороту . Поворотні моменти на ринку можуть бути дуже швидко. Так швидко, що у вас майже не залишиться часу, щоб відреагувати. Тренди, з іншого боку, набагато легше розпізнати, і вони часто зберігаються протягом тривалого часу – тому, будучи контртрейдером, ви гратимете проти людей, які мають заздалегідь перевагу.
3. Психологічно складно бути супротивником – немає більшого відчуття тиску у трейдингу, ніж торгувати проти всіх. Вам доведеться відкривати позицію проти натовпу та ринку. Хоча це, безумовно, може підвищити ваше его, це також може бути небезпечним і пошкодити як вашому торговому рахунку, так і вашій власній психіці, коли ви помилитеся.
4. Ви рідко отримуватимете великий прибуток – не слід очікувати регулярних прибуткових угод, чекайте рідкісних великих плюсів до банку. Ви не регулярно отримуватимете середню вигоду, у вас буде більше highs і lows – така суть цього підходу.

Найкращі практики для торгівлі проти тренду

Незалежно від того, наскільки ми можемо бути впевнені у нашій торговій оцінці, не можна забувати, що «ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж ми можемо бути платоспроможними». Давайте обговоримо кілька найкращих практик, пов’язаних із торгівлею проти тренду на ринку. Ці базові рекомендації будуть корисні рівно незалежно від того, чи торгуєте ви на валютному ринку, ф’ючерсами або акціями.

Не торгуйте проти тренда під час руху ціни у параболічному стилі.

Щоразу, коли ціна поводиться ненормально, особливо під час сильних висхідних або сильних низхідних трендів, які нагадують односторонній рух ціни або, ще гірше, параболічні рухи ціни, краще не брати участь у контртрендингу. Слід залишатися осторонь і чекати, доки волатильність ринку знизиться.

Завжди майте стоп лос на ринку

Деякі трейдери вважають за краще мати так звані ментальні стопи на ринку, а не стоп лоси. Ментальний стоп – це, по суті, ціна, за якої трейдер,
як він вважає , закриє позицію, якщо угода почне рухатися проти нього. Реальний стоп лосс, з іншого боку, розміщується на ринку та спрацьовує автоматично при досягненні певного рівня. Контртрейдери повинні завжди мати тільки такий вид стопу на ринку, тому що сам підхід гри проти ринку дуже вразливий до різких несприятливих рухів ціни.

Не збільшуйте і так уже збиткову позицію

Деякі гравці проти тренду мають тенденцію збільшувати свої позиції, коли ціни рухаються проти них. Хоча такий підхід може спрацювати для дуже досвідчених, надзвичайно дисциплінованих людей, переважна більшість швидко обнуляє свій банк. Складно точно визначити можливу точку розвороту, і ви часто помилятиметеся, імпульсивне збільшення позиції точно поставить вас у незручне становище.

Дочекайтеся підтвердження, перш ніж йти проти тренду

Додайте до своєї контртрендової стратегії який-небудь тригер (заснований, наприклад, на індикаторі), спрацьовування якого було б обов’язковим для входу на ринок. Хоча очікування такого підтвердження іноді може знизити ставлення винагороди до ризику в угоді, за умови правильного використання вона підвищить загальний відсоток виграшів. Це особливо вірно для контртрейдингу, де навіть незначний прорахунок може призвести до програшного результату.

Не ризикуйте більш ніж на 2% у угоді

Успіх будь-якої торгової стратегії багато в чому залежить від правильного та добре спланованого управління ризиками. Однією з областей управління ризиками, на яку трейдери мають звернути особливу увагу, є розмір позиції. Занадто маленькі позиції часто призводять до низького відсоткового доходу, у той час, як надто великі ставки можуть призвести до потенційно катастрофічних збитків. Трейдери, які торгують проти ринку, повинні ризикувати не більше ніж 2% від банку.

Торгова стратегія гри проти тренду

Тепер, коли у вас є уявлення про те, як виглядає цей стиль торгівлі, давайте зміцнимо свої знання та розробимо стратегію торгівлі. Використовуватимемо технічні індикатори. На фінансових ринках ви часто бачитимете три окремі цінові поштовхи у напрямку тренду, які перериваються двома меншими корекціями. Ті, хто знайомий з теорією Доу або хвильовою теорією Елліотта, впізнають у ній імпульсну структуру. Якщо ви не знайомі з концепціями хвильового принципу Елліотта, ви все одно зможете використати цей метод.
Щойно ринок завершує ці три поштовхи у напрямі тренду, ціни часто розвертаються та починають корекцію. Знаючи це, ми постараємося визначити цінові тренди, які завершили цей третій поштовх – або вгору (в контексті висхідного тренду), або вниз (при низхідному). Будемо використовувати індикатор RSI для пошуку дивергенцій – як тільки ми побачимо третій поштовх, нам потрібно буде зловити дивергенцію між другим та третім поштовхом та показником RSI. Якщо ціна і індикатор RSI розходяться (відбулася дивергенція), і при цьому у нас є вже 3 поштовхи ціни, ми очікуємо швидкий розворот і йдемо проти ринку. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Конкретизуючи, ось правила входу в довгу позицію:

1. Графік повинен демонструвати ступінчасту структуру, явно видно три окремі цінові поштовхи.
2. Є дивергенція, якщо провести лінію між мінімумами коливань другого та третього поштовхів та лінію, що з’єднує ті ж западини на графіку індикатора RSI.

На цьому етапі проведіть ведмежу лінію тренду, з’єднавши корекційні піки в рамках ведмежого “поштовху” руху ціни.

1. Вхідний ордер для придбання ставиться на ціну прориву цієї лінії тренду.
2. Ордер стоп лосс повинен бути розміщений на рівні мінімуму свічки, що передує свічці прориву.

Правила входу в коротку дзеркальну позицію. Контртренд у трейдингу, стратегія торгівлі проти тренду: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Маркетмейкінг

Ще один приклад контртрендової торгівлі для досвідчених учасників біржі – торгівля маркетмейкером. Такий трейдер укладає угоди з обох боків. Коли ринок починає активно рухатися одному напрямку, ММ нарощує позицію проти руху ринку, накопичуючи збиток за позицією. Ідеальний ринок для ММ – той, що стоїть на місці. І тут інші то купують за ціною ММ, то продають за ціною. А найгірше для маркетмейкера – коли ринок іде в один бік. Імовірність виникнення стійкого тренду на великих таймфреймах вище, тому маркетмейкер укладають угоди в площині високочастотної торгівлі. До цього моменту у вас має бути уявлення про зворотний підхід до торгівлі та про те, чим він відрізняється від торгівлі за трендом. Хоча рух проти основного тренду може бути дуже вигідним, цей підхід не для новачків. Навіть досвідчені трейдери повинні витратити час вивчення різних ознак швидкого розвороту над ринком. Багато успішних гравців використовують відразу дві стратегії – торгують як за трендом, так і проти нього залежно від ситуації.