Стратегия контртренда в трейдинге — как торговать против тренда

Контртренд в трейдинге и особенности торговли против тренда.

Подавляющее большинство методов торговли полагается на тренд. При этом существует не так много информации о контртрендовом подходе в торгах. В этой статье мы на теоретическом уровне обсудим торговлю против тренда, а также представим стратегии для реализации на рынке.

Определение контртрендовой торговли

Торговля против тренда – это подход к торговле, когда трейдер стремится получить прибыль от ценовых движений, которые идут вразрез с преобладающим трендом. Трейдеры, работающие против тренда, пытаются поймать краткосрочный откат цены или полный разворот.

Обычно торговые стратегии против тренда имеют среднесрочную продолжительность – позиция удерживается от нескольких дней до нескольких недель. Но это не железное правило: пусть не так много, но есть и краткосрочные трейдеры с контртрендовыми стратегиями, которые совершают сделки внутри дня. В целом, стратегии, основанные на этом подходе, пригодны для любого таймфрейма.

Совершать сделки против тренда – противоположность следования за трендом. В то время как торговать по тренду, значит ловить прорывы моментума и затем двигаться по тренду как можно дольше, контртрендовый стиль требует обнаружения потенциальных точек разворота.

Оба стиля торговли могут оказаться прибыльными в правильных рыночных условиях и когда они соответствуют личной психологии – для некоторых трейдеров один подход может подходить лучше, чем остальные, банально из-за черт характера.

Определение. Трейдеры по тренду стремятся обнаруживать импульсивные ценовые движения и участвовать в них, в то время как контртрейдеры стремятся найти критические точки разворота, чтобы воспользоваться коррекционными движениями цены.

Плюсы метода торговли против тренда

Противоположный стиль торговли иногда может быть сложным, однако время от времени торговля против толпы дает определенные преимущества, изложим их ниже.

Профит от одной сделки потенциально больше, чем при любом другом подходе. Стратегии следования за трендом, как правило, предлагают более низкий риск, и более низкие профиты тоже. Контртрейдинг же – это всегда больший риск, который вознаграждается большими профитами.

В результате у такого трейдера будут более низкие максимальные просадки. Кроме того, когда эти просадки наступают, вы можете выходить из таких убыточных периодов быстрее всех остальных на рынке.

А также из бонусов отметим:

1. Более короткие периоды нахождения в позиции. Контртрейдинг применим для позиций любой длины, и намного больше подходит для коротких по времени позиций, чем обычный трейдинг. Удержание позиций в течение относительно короткого периода времени подходит для тех, кто имеет тенденцию терять концентрацию.
2. Больше возможностей для реализации своего преимущества. Из-за более коротких периодов удержания, о которых мы только что упоминали, трейдеры, торгующие против тренда, получают выгоду от применения своей стратегии на рынке чаще, чем игроки с более долгосрочными позициями. Системы торговли против тренда нередко генерируют 75 или более сделок в год по определенному инструменту. Это было бы очень нехарактерно для большинства стратегий, основанных на тренде.
3. Предсказывать долгосрочное поведение цены – не нужно. Игроки против рынка могут быстро открывать и закрывать позиции. Им не нужно прогнозировать цену на длительные периоды времени. Вместо этого они имеют возможность сосредоточиться на краткосрочных и среднесрочных колебаниях цен, быть гибкими и торговать по обе стороны рынка. Достаточно угадать всего один разворот цены.

Минусы торговли против тренда

Теперь, когда у вас есть представление о некоторых преимуществах контртрендового стиля, мы должны также упомянуть некоторые недостатки такого подхода. Для большинства трейдеров, особенно для тех, кто плохо знаком с торговлей или совсем неопытен, гораздо лучше торговать сначала по тренду, и вот почему:

1. Вы идете против естественного течения рынка. На рынках, как и в жизни, всегда легче идти по пути наименьшего сопротивления. Когда тренд приходит в движение, он имеет тенденцию сохраняться – в результате попытки идти против этой тенденции, могут приводить (и будут) к целым сериям убыточных сделок.
2. Тренды на рынке заметить намного легче, чем точки разворота. Поворотные моменты на рынке могут возникать очень быстро. Так быстро, что у вас почти не останется времени, чтобы среагировать. Тренды, с другой стороны, гораздо легче распознать, и они часто сохраняются в течение длительного времени – поэтому, будучи контртрейдером, вы будете играть против людей, у которых заранее есть преимущество.
3. Психологически сложно быть противником – нет большего ощущения давления в трейдинге, чем торговать против всех. Вам придется открывать позицию против толпы и рынка. Хотя это, безусловно, может повысить ваше эго, это также может быть опасным и повредить как вашему торговому счету, так и вашей собственной психике, когда вы ошибетесь.
4. Вы редко будете получать крупную прибыль – не следует ожидать регулярных прибыльных сделок, ждите редких больших плюсов к банку. Вы не будете регулярно получать среднюю выгоду, у вас будет больше highs и lows – такова суть этого подхода.

Лучшие практики для торговли против тренда

Независимо от того, насколько мы можем быть уверены в нашей торговой оценке, нельзя забывать, что «рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем мы можем оставаться платежеспособными». Давайте обсудим несколько лучших практик, связанных с торговлей против тренда на рынке. Эти базовые рекомендации будут полезны в равной степени независимо от того, торгуете ли вы на валютном рынке, фьючерсами или акциями.

Не торгуйте против тренда во время движения цены в параболическом стиле.

Каждый раз, когда цена ведет себя ненормально, особенно во время сильных восходящих или сильных нисходящих трендов, которые напоминают одностороннее движение цены или, еще хуже, параболические движения цены, лучше не участвовать в контртрендинге. Следует оставаться в стороне и ждать, пока волатильность рынка снизится.

Всегда имейте стоп лосс на рынке

Некоторые трейдеры предпочитают иметь так называемые ментальные стопы на рынке, а не стоп лоссы. Ментальный стоп — это, по сути, цена, при которой трейдер, как он считает, закроет позицию, если сделка начнет двигаться против него.

Реальный стоп лосс, с другой стороны, размещается на рынке и срабатывает автоматически при достижении определенного уровня. Контртрейдеры должны всегда иметь только такой вид стопа на рынке, потому что сам подход игры против рынка очень уязвим к резким неблагоприятным движениям цены.

Не увеличивайте и так уже убыточную позицию

Некоторые игроки против тренда имеют тенденцию увеличивать свои позиция, когда цены движутся против них. Хотя такой подход может сработать для очень опытных, чрезвычайно дисциплинированных людей, подавляющее большинство быстро обнулит свой банк.

Сложно точно определить возможную точку разворота, и вы часто будете ошибаться, импульсивное увеличение позиции точно поставит вас в неудобное положение.

Дождитесь подтверждения, прежде чем идти против тренда

Добавьте в свою контртрендовую стратегию какой-нибудь триггер (основанный, например, на индикаторе), срабатывание которого было бы обязательным для входа на рынок. Хотя ожидание такого подтверждения иногда может снизить отношение вознаграждения к риску в сделке, при правильном использовании оно повысит общий процент выигрышей. Это особенно верно для контртрейдинга, где даже незначительный просчет может привести к проигрышному результату.

Не рискуйте более чем на 2% в сделке

Успех любой торговой стратегии во многом зависит от правильного и хорошо спланированного управления рисками. Одной из областей управления рисками, на которую трейдеры должны обратить особое внимание, является размер позиции.

Слишком маленькие позиции часто приводят к низкому процентному доходу, в то время как слишком большие ставки могут привести к потенциально катастрофическому ущербу. Трейдеры, торгующие против рынка, должны рисковать не более 2% от банка.

Торговая стратегия игры против тренда

Теперь, когда у вас есть представление о том, как выглядит этот стиль торговли, давайте укрепим свои знания и разработаем стратегию торговли. Будем использовать технические индикаторы.

На финансовых рынках вы часто будете видеть три отдельных ценовых толчка в направлении тренда, которые прерываются двумя меньшими коррекциями. Те, кто знаком с теорией Доу или волновой теорией Эллиотта, узнают в ней импульсную структуру. Если вы не знакомы с концепциями волнового принципа Эллиотта, вы все равно сможете использовать этот метод.

Как только рынок завершает эти три толчка в направлении тренда, цены часто разворачиваются и начинают коррекцию. Зная это, мы постараемся определить ценовые тренды, завершившие этот третий толчок – либо вверх (в контексте восходящего тренда), либо вниз (при нисходящем).

Будем использовать индикатор RSI для поиска дивергенций – как только мы увидим третий толчок, нам нужно будет поймать дивергенцию между вторым и третьим толчком и показателем RSI. Если цена и индикатором RSI расходятся (произошла дивергенция), и при этом у нас есть уже 3 толчка цены, мы ожидаем скорый разворот и идем против рынка.

Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)

Конкретизируя, вот правила входа в длинную позицию:

1. График должен демонстрировать ступенчатую структуру, явно видно три отдельных ценовых толчка.
2. Есть дивергенция, если провести линию между минимумами колебаний второго и третьего толчков и линию, соединяющую те же впадины на графике индикатора RSI.

На этом этапе проведите медвежью линию тренда, соединив коррекционные пики в рамках медвежьего “толчкогого” движения цены.

1. Входной ордер на покупку ставится на цену прорыва этой линии тренда.
2. Ордер стоп лосс должен быть размещен на уровне минимума свечи, предшествующей свече прорыва.

Правила входа в короткую позицию зеркальные.

Контртренд в трейдинге, стратегия торговли против тренда:

Маркетмейкинг

Еще один пример контртрендовой торговли для опытных участников биржи – торговля маркетмейкера. Такой трейдер заключает сделки в обе стороны. Когда рынок начинает активно двигаться в одном направлении, ММ наращивает позицию против движения рынка, накапливая убыток по позиции.

Идеальный рынок для ММ – тот, который стоит на месте. В этом случае другие то покупают по цене ММ, то продают по его цене. А худшее для маркетмейкера – когда рынок идет в одну сторону.

Вероятность возникновения устойчивого тренда на больших таймфреймах выше, поэтому маркетмейкеры заключают сделки в плоскости высокочастотной торговли.

К этому моменту у вас должно быть представление об обратном подходе к торговле и о том, чем он отличается от торговли по тренду. Хотя движение против основного тренда может быть очень прибыльным, этот подход не для новичков.

Даже опытные трейдеры должны потратить время на изучение различных признаков скорого разворота на рынке. Многие успешные игроки используют сразу две стратегии – торгуют как по тренду, так и против него в зависимости от ситуации.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.