Стратэгія контртрэнду ў трэйдзінг – як гандляваць супраць трэнду

Контртрэнд у трэйдзінгу і асаблівасці гандлю супраць трэнду. Пераважная большасць метадаў гандлю належыць на трэнд. Пры гэтым існуе не так шмат інфармацыі аб контртрэндавым падыходзе ў таргах. У гэтым артыкуле мы тэарэтычна абмяркуем гандаль супраць трэнду, а таксама прадставім стратэгіі для рэалізацыі на рынку.

Вызначэнне контртрэндавай гандлю

Гандаль супраць трэнду – гэта падыход да гандлю, калі трэйдар імкнецца атрымаць прыбытак ад цэнавых рухаў, якія ідуць насуперак з пераважным трэндам. Трэйдары, якія працуюць супраць трэнду, спрабуюць злавіць кароткатэрміновы адкат цаны або поўны разварот. Звычайна гандлёвыя стратэгіі супраць трэнду маюць сярэднетэрміновую працягласць – пазіцыя ўтрымліваецца ад некалькіх дзён да некалькіх тыдняў. Але гэта не жалезнае правіла: хай не так шмат, але ёсць і кароткатэрміновыя трэйдары з контртрэндавых стратэгіямі, якія здзяйсняюць здзелкі
ўнутры дня. У цэлым, стратэгіі, заснаваныя на гэтым падыходзе, прыдатныя для любога таймфрэйма. Здзяйсняць здзелкі супраць трэнду – супрацьлегласць прытрымлівання за трэндам. У той час як гандляваць па трэнду, значыць лавіць прарывы ​​момантуму і затым рухацца па трэнду як мага даўжэй, контртрэндавы стыль патрабуе выяўлення патэнцыйных кропак развароту. Абодва стылі гандлю могуць апынуцца прыбытковымі ў правільных рынкавых умовах і калі яны адпавядаюць асабістай псіхалогіі – для некаторых трэйдараў адзін падыход можа падыходзіць лепш, чым астатнія, банальна з-за рыс характару.

Вызначэнне. Трэйдары па трэнду імкнуцца выяўляць імпульсіўныя цэнавыя рухі і ўдзельнічаць у іх, у той час як контртрэйдары імкнуцца знайсці крытычныя кропкі развароту, каб скарыстацца карэкцыйнымі рухамі кошту.

Плюсы метаду гандлю супраць трэнду

Процілеглы стыль гандлю часам можа быць складаным, аднак час ад часу гандаль супраць натоўпу дае пэўныя перавагі, выкажам іх ніжэй. Профіт ад адной здзелкі патэнцыйна больш, чым пры любым іншым падыходзе. Стратэгіі прытрымлівання за трэндам, як правіла, прапануюць больш нізкую рызыку, і больш нізкія профіты таксама. Контртрэйдзінг ж – гэта заўсёды большая рызыка, які ўзнагароджваецца вялікімі профітамі. У выніку ў такога трэйдара будуць ніжэйшыя максімальныя прасадкі. Акрамя таго, калі гэтыя прасадкі наступаюць, вы можаце выходзіць з такіх стратных перыядаў хутчэй за ўсіх астатніх на рынку. А таксама з бонусаў адзначым:

1. Больш кароткія перыяды знаходжання ў пазіцыі . Контртрэйдзінг дастасоўны для пазіцый любой даўжыні, і нашмат больш падыходзіць для кароткіх па часе пазіцый, чым звычайны трэйдзінг. Утрыманне пазіцый на працягу адносна кароткага перыяду часу падыходзіць для тых, хто мае тэндэнцыю страчваць канцэнтрацыю.
2. Больш магчымасцяў для рэалізацыі сваёй перавагі . З-за карацейшых перыядаў утрымання, аб якіх мы толькі што згадвалі, трэйдары, якія гандлююць супраць трэнду, атрымліваюць выгаду ад ужывання сваёй стратэгіі на рынку часцей, чым гульцы з больш доўгатэрміновымі пазіцыямі. Сістэмы гандлю супраць трэнду нярэдка генеруюць 75 або больш здзелак у год па пэўным інструменце. Гэта было б вельмі нехарактэрна для большасці стратэгій, заснаваных на трэндзе.
3. Прадказваць доўгатэрміновае паводзіны кошту – не трэба . Гульцы супраць рынка могуць хутка адчыняць і зачыняць пазіцыі. Ім не трэба прагназаваць цану на працяглыя перыяды часу. Замест гэтага яны маюць магчымасць засяродзіцца на кароткатэрміновых і сярэднетэрміновых ваганнях коштаў, быць гнуткімі і гандляваць абапал рынку. Досыць адгадаць усяго адзін разварот кошту.

Мінусы гандлю супраць трэнду

Цяпер, калі ў вас ёсць уяўленне аб некаторых перавагах контртрэндавых стылю, мы павінны таксама згадаць некаторыя недахопы такога падыходу. Для большасці трэйдараў, асабліва для тых, хто дрэнна знаёмы з гандлем або зусім неспрактыкаваны, значна лепш гандляваць спачатку па трэнду, і вось чаму:

1. Вы ідзяце супраць натуральнай плыні рынку . На рынках, як і ў жыцці, заўсёды лягчэй ісці па шляху найменшага супраціву. Калі трэнд прыходзіць у рух, ён мае тэндэнцыю захоўвацца – у выніку спробы ісці супраць гэтай тэндэнцыі, могуць прыводзіць (і будуць) да цэлых серый стратных здзелак.
2. Трэнды на рынку заўважыць нашмат лягчэй, чым кропкі развароту . Паваротныя моманты на рынку могуць узнікаць вельмі хутка. Так хутка, што ў вас амаль не застанецца часу, каб зрэагаваць. Трэнды, з іншага боку, значна лягчэй распазнаць, і яны часта захоўваюцца на працягу доўгага часу – таму, будучы контртрэйдарам, вы будзеце гуляць супраць людзей, у якіх загадзя ёсць перавага.
3. Псіхалагічна складана быць супернікам – няма большага адчування ціску ў трэйдзінг, чым гандляваць супраць усіх. Вам давядзецца адкрываць пазіцыю супраць натоўпу і рынку. Хоць гэта, безумоўна, можа павысіць ваша эга, гэта таксама можа быць небяспечным і пашкодзіць як вашаму гандлёваму рахунку, так і вашай уласнай псіхіцы, калі вы памыліцеся.
4. Вы рэдка будзеце атрымліваць буйны прыбытак – не варта чакаць рэгулярных прыбытковых здзелак, чакайце рэдкіх вялікіх плюсаў да банка. Вы не будзеце рэгулярна атрымліваць сярэднюю выгаду, у вас будзе больш highs і lows – такая сутнасць гэтага падыходу.

Лепшыя практыкі для гандлю супраць трэнду

Незалежна ад таго, наколькі мы можам быць упэўненыя ў нашай гандлёвай адзнацы, нельга забываць, што «рынкі могуць заставацца ірацыянальнымі даўжэй, чым мы можам заставацца плацежаздольнымі». Давайце абмяркуем некалькі лепшых практык, звязаных з гандлем супраць трэнду на рынку. Гэтыя базавыя рэкамендацыі будуць карысныя ў роўнай ступені незалежна ад таго, ці гандлюеце вы на валютным рынку, ф’ючэрсамі ці акцыямі.

Не гандлюйце супраць трэнду падчас руху цаны ў парабалічным стылі.

Кожны раз, калі кошт паводзіць сябе ненармальна, асабліва падчас моцных узыходзячых ці моцных сыходных трэндаў, якія нагадваюць аднабаковы рух кошту ці, яшчэ горш, парабалічныя рухі кошту, лепш не ўдзельнічаць у контртрэндінгу. Варта заставацца ў баку і чакаць, пакуль валацільнасць рынку знізіцца.

Заўсёды майце стоп лосс на рынку

Некаторыя трэйдары аддаюць перавагу мець так званыя ментальныя ступні на рынку, а не стоп ласы. Ментальны стоп – гэта, па сутнасці, кошт, пры якой трэйдар,
як ён лічыць , закрые пазіцыю, калі здзелка пачне рухацца супраць яго. Рэальны стоп лосс, з іншага боку, размяшчаецца на рынку і спрацоўвае аўтаматычна пры дасягненні пэўнага ўзроўню. Контртрэйдары павінны заўсёды мець толькі такі выгляд ступня на рынку, таму што сам падыход гульні супраць рынка вельмі ўразлівы да рэзкіх неспрыяльных рухаў кошту.

Не павялічвайце і так ужо стратную пазіцыю

Некаторыя гульцы супраць трэнду маюць тэндэнцыю павялічваць свае пазіцыя, калі кошты рухаюцца супраць іх. Хоць такі падыход можа спрацаваць для вельмі дасведчаных, надзвычай дысцыплінаваных людзей, пераважная большасць хутка абнуліць свой банк. Складана дакладна вызначыць магчымую кропку развароту, і вы часта будзеце памыляцца, імпульсіўнае павелічэнне пазіцыі сапраўды паставіць вас у няёмкае становішча.

Дачакайцеся пацверджання, перш чым ісці супраць трэнду

Дадайце ў сваю контртрэндавую стратэгію які-небудзь трыгер (заснаваны, напрыклад, на індыкатары), спрацоўванне якога было б абавязковым для ўваходу на рынак. Хоць чаканне такога пацверджання часам можа знізіць стаўленне ўзнагароды да рызыкі ў здзелцы, пры правільным выкарыстанні яно павысіць агульны працэнт выйгрышаў. Гэта асабліва дакладна для контртрэйдзінгу, дзе нават нязначны пралік можа прывесці да пройгрышнага выніку.

Не рызыкуйце больш чым на 2% у пагадненні

Поспех любой гандлёвай стратэгіі шмат у чым залежыць ад правільнага і добра спланаванага кіравання рызыкамі. Адной з абласцей кіравання рызыкамі, на якую трэйдары павінны звярнуць асаблівую ўвагу, з’яўляецца памер пазіцыі. Занадта маленькія пазіцыі часта прыводзяць да нізкага працэнтнага даходу, у той час як занадта вялікія стаўкі могуць прывесці да патэнцыйна катастрафічнай шкоды. Трэйдары, якія гандлююць супраць рынку, павінны рызыкаваць не больш за 2% ад банка.

Гандлёвая стратэгія гульні супраць трэнду

Цяпер, калі ў вас ёсць уяўленне аб тым, як выглядае гэты стыль гандлю, давайце ўмацуем свае веды і распрацуем стратэгію гандлю. Будзем выкарыстоўваць тэхнічныя індыкатары. На фінансавых рынках вы часта будзеце бачыць тры асобныя цэнавыя штуршкі ў напрамку трэнду, якія перарываюцца двума меншымі карэкцыямі. Тыя, хто знаёмы з тэорыяй Доу або хвалевай тэорыяй Эліат, даведаюцца ў ёй імпульсную структуру. Калі вы не знаёмыя з канцэпцыямі хвалевага прынцыпу Эліат, вы ўсё роўна зможаце выкарыстоўваць гэты метад.
Як толькі рынак завяршае гэтыя тры штуршкі ў напрамку трэнду, цэны часта разгортваюцца і пачынаюць карэкцыю. Ведаючы гэта, мы пастараемся вызначыць цэнавыя трэнды, якія завяршылі гэты трэці штуршок – альбо ўверх (у кантэксце ўзыходзячага трэнду), альбо ўніз (пры сыходным). Будзем выкарыстоўваць індыкатар RSI для пошуку дывергенцый – як толькі мы ўбачым трэці штуршок, нам трэба будзе злавіць дывергенцыю паміж другім і трэцім штуршком і паказчыкам RSI. Калі кошт і індыкатарам RSI разыходзяцца (адбылася дывергенцыя), і пры гэтым у нас ёсць ужо 3 штуршка цаны, мы чакаем хуткі разварот і ідзем супраць рынку. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Канкрэтызуючы, вось правілы ўваходу ў доўгую пазіцыю:

1. Графік павінен дэманстраваць ступеньчатую структуру, відавочна відаць тры асобныя цэнавыя штуршкі.
2. Ёсць дывергенцыя, калі правесці лінію паміж мінімумамі ваганняў другога і трэцяга штуршкоў і лінію, якая злучае тыя ж западзіны на графіцы індыкатара RSI.

На гэтым этапе правядзіце мядзведжую лінію трэнду, злучыўшы карэкцыйныя пікі ў рамках мядзведжага “штуршкога” руху кошту.

1. Уваходны ордэр на пакупку ставіцца на кошт прарыву гэтай лініі трэнду.
2. Ордэр стоп лосс павінен быць размешчаны на ўзроўні мінімуму свечкі, якая папярэднічае свечцы прарыву.

Правілы ўваходу ў кароткую пазіцыю люстраныя. Контртрэнд у трэйдзінгу, стратэгія гандлю супраць трэнду: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Маркетмэйкінг

Яшчэ адзін прыклад контртрэндавай гандлю для вопытных удзельнікаў біржы – гандаль маркетмейкера. Такі трэйдар заключае здзелкі ў абодва бакі. Калі рынак пачынае актыўна рухацца ў адным напрамку, ММ нарошчвае пазіцыю супраць руху рынку, назапашваючы страту па пазіцыі. Ідэальны рынак для ММ – той, які стаіць на месцы. У гэтым выпадку іншыя то купляюць па кошце ММ, то прадаюць па ім кошце. А горшае для маркетмэйкера – калі рынак ідзе ў адзін бок. Верагоднасць узнікнення ўстойлівага трэнду на вялікіх таймфрэймах вышэй, таму маркетмэйкер заключаюць здзелкі ў плоскасці высокачашчыннага гандлю. Да гэтага моманту ў вас павінна быць уяўленне аб зваротным падыходзе да гандлю і аб тым, чым ён адрозніваецца ад гандлю па трэнду. Хоць рух супраць асноўнага трэнду можа быць вельмі прыбытковым, гэты падыход не для пачаткоўцаў. Нават вопытныя трэйдары павінны патраціць час на вывучэнне розных прыкмет хуткага развароту на рынку. Многія паспяховыя гульцы выкарыстоўваюць адразу дзве стратэгіі – гандлююць як па трэнду, так і супраць яго ў залежнасці ад сітуацыі.