Protitrendová stratégia v obchodovaní – ako obchodovať proti trendu

Protitrend v obchodovaní a vlastnosti obchodovania proti trendu. Prevažná väčšina obchodných metód sa spolieha na trend. O protitrendovom prístupe v obchodovaní však nie je veľa informácií. V tomto článku budeme diskutovať o obchodovaní proti trendu na teoretickej úrovni, ako aj o súčasných stratégiách implementácie na trhu.

Definícia protitrendového obchodovania

Protitrendové obchodovanie je prístup k obchodovaniu, kde sa obchodník snaží profitovať z cenových pohybov, ktoré idú proti prevládajúcemu trendu. Obchodníci pracujúci proti trendu sa snažia zachytiť krátkodobý pokles ceny alebo úplný obrat. Obchodné stratégie proti trendu majú zvyčajne strednodobé trvanie – pozícia sa drží od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov. Nie je to však pevné pravidlo: hoci ich nie je až tak veľa, existujú aj krátkodobí obchodníci s protitrendovými stratégiami, ktorí uzatvárajú obchody počas
dňa .. Vo všeobecnosti sú stratégie založené na tomto prístupe vhodné pre akékoľvek časové obdobie. Obchodovanie proti trendu je opakom nasledovania trendu. Zatiaľ čo obchodovanie s trendmi znamená zachytiť prelomy hybnosti a potom sa pohybovať s trendom tak dlho, ako je to možné, štýl protitrendu si vyžaduje nájsť potenciálne body zvratu. Oba štýly obchodovania môžu byť ziskové v správnych trhových podmienkach a keď sú v súlade s osobnou psychológiou – pre niektorých obchodníkov môže byť jeden prístup lepší ako ostatné, jednoducho kvôli osobnostným črtám.

Definícia. Trendoví obchodníci sa snažia odhaliť a podieľať sa na impulzívnych pohyboch cien, zatiaľ čo protiobchodníci sa snažia nájsť kritické body zvratu, aby mohli využiť korekčné pohyby cien.

Výhody protitrendovej obchodnej metódy

Opačný štýl obchodovania môže byť niekedy zložitý, no obchodovanie s davom má z času na čas určité výhody, ako je uvedené nižšie. Zisk z jedného obchodu je potenciálne väčší ako akýkoľvek iný prístup. Stratégie sledujúce trendy majú tendenciu ponúkať nižšie riziko a nižšie odmeny. Protiobchodovanie je na druhej strane vždy väčšie riziko, ktoré je odmenené väčšími ziskami. Vďaka tomu bude mať takýto obchodník nižšie maximálne čerpania. Navyše, keď dôjde k týmto poklesom, môžete takéto stratové obdobia opustiť rýchlejšie ako ktokoľvek iný na trhu. A tiež z bonusov, ktoré si všimneme:

1. Kratšie obdobia v pozícii . Protiobchodovanie je použiteľné pre pozície akejkoľvek dĺžky a je oveľa vhodnejšie pre krátkodobé pozície ako bežné obchodovanie. Držanie pozícií na relatívne krátku dobu je vhodné pre tých, ktorí majú tendenciu strácať pozornosť.
2. Viac príležitostí na realizáciu svojej výhody . Kvôli kratším obdobiam držania, ktoré sme práve spomenuli, obchodníci s protitrendovými trendmi ťažia zo svojej stratégie na trhu častejšie ako obchodníci s dlhodobým horizontom. Nie je nezvyčajné, že protitrendové obchodné systémy vygenerujú 75 alebo viac obchodov ročne pre konkrétny nástroj. To by bolo veľmi nezvyčajné pre väčšinu trendových stratégií.
3. Nie je potrebné predpovedať dlhodobé cenové správanie . Hráči proti trhu môžu rýchlo otvárať a zatvárať pozície. Nepotrebujú predpovedať cenu na dlhé časové obdobia. Namiesto toho majú schopnosť zamerať sa na krátkodobé až strednodobé kolísanie cien, byť flexibilní a obchodovať na oboch stranách trhu. Stačí uhádnuť len jedno prevrátenie ceny.

Nevýhody obchodovania proti trendu

Teraz, keď máte predstavu o niektorých výhodách protitrendového štýlu, mali by sme spomenúť aj niektoré nevýhody tohto prístupu. Pre väčšinu obchodníkov, najmä pre tých, ktorí sú v obchodovaní noví alebo nemajú skúsenosti, je oveľa lepšie najprv obchodovať s trendom a tu je dôvod:

1. Idete proti prirodzenému toku trhu . Na trhoch, rovnako ako v živote, je vždy jednoduchšie ísť cestou najmenšieho odporu. Keď je trend v pohybe, má tendenciu pretrvávať – v dôsledku snahy ísť proti tomuto trendu môže (a bude) viesť k celej sérii stratových obchodov.
2. Trendy na trhu sa dajú zistiť oveľa ľahšie ako otočné body . Obraty na trhu môžu nastať veľmi rýchlo. Tak rýchlo, že takmer nestihnete zareagovať. Trendy sú na druhej strane oveľa ľahšie rozpoznateľné a často pretrvávajú dlho – takže ako protiobchodník budete hrať proti ľuďom, ktorí majú vpredu výhodu.
3. Je psychicky náročné byť oponentom – pri obchodovaní nie je väčší pocit tlaku ako obchodovať proti všetkým. Budete musieť otvoriť pozíciu proti davu a trhu. Aj keď to určite môže zvýšiť vaše ego, môže to byť aj nebezpečné a poškodiť váš obchodný účet aj vašu vlastnú psychiku, keď sa pomýlite.
4. Zriedkavo dosiahnete veľké zisky – nemali by ste očakávať pravidelné ziskové obchody, očakávajte zriedkavé veľké plusy pre banku. Nebudete pravidelne dosahovať priemerné prírastky, budete mať viac vrcholov a pádov – to je podstata tohto prístupu.

Najlepšie postupy obchodovania proti trendu

Bez ohľadu na to, ako si môžeme byť istí svojím obchodným hodnotením, nesmieme zabúdať, že „trhy môžu zostať iracionálne dlhšie, ako my môžeme zostať solventní“. Poďme diskutovať o niektorých osvedčených postupoch súvisiacich s obchodovaním proti trendu na trhu. Tieto základné pokyny budú rovnako užitočné, či už obchodujete FX, futures alebo akcie.

Počas parabolického pohybu ceny neobchodujte proti trendu.

Kedykoľvek sa cena chová abnormálne, najmä počas silných vzostupných trendov alebo silných klesajúcich trendov, ktoré pripomínajú jednosmerný cenový pohyb alebo v horšom prípade parabolický pohyb ceny, je najlepšie nezapájať sa do protitrendov. Mali by ste zostať na okraji a počkať, kým sa volatilita trhu zníži.

Vždy majte stop loss na trhu

Niektorí obchodníci uprednostňujú takzvané mentálne zastávky na trhu, než zastavenie strát. Mentálne zastavenie je v podstate cena, pri ktorej obchodník
verí, že uzavrie pozíciu, ak sa obchod pohne proti nemu. Na druhej strane, skutočný stop loss sa umiestni na trh a spustí sa automaticky, keď sa dosiahne určitá úroveň. Protiobchodníci by mali mať na trhu vždy len tento druh zastavenia, pretože samotný prístup hry proti trhu je veľmi zraniteľný voči náhlym nepriaznivým pohybom cien.

Nepridávajte na už nerentabilnú pozíciu

Niektoré protitrendy majú tendenciu zvyšovať svoje pozície, keď sa ceny pohybujú proti nim. Aj keď tento prístup môže fungovať pre veľmi skúsených, mimoriadne disciplinovaných ľudí, drvivá väčšina rýchlo zlomí banku. Je ťažké presne určiť možný otočný bod a často sa budete mýliť, impulzívne zvýšenie polohy vás určite dostane do nepohodlnej pozície.

Skôr ako pôjdete proti trendu, počkajte na potvrdenie

Pridajte k svojej protitrendovej stratégii nejaký spúšťač (založený napríklad na indikátore), ktorého fungovanie by bolo povinné pre vstup na trh. Kým čakanie na takéto potvrdenie môže niekedy znížiť pomer odmeny k riziku obchodu, ak sa použije správne, zvýši sa celková miera výhry. Platí to najmä pri obchodovaní na pultoch, kde aj najmenšia nesprávna kalkulácia môže viesť k strate.

Neriskujte viac ako 2% pri obchode

Úspech každej obchodnej stratégie do značnej miery závisí od správneho a dobre naplánovaného riadenia rizík. Jednou z oblastí riadenia rizík, ktorej by obchodníci mali venovať osobitnú pozornosť, je veľkosť pozície. Príliš malé pozície často vedú k nízkym úrokovým výnosom, zatiaľ čo príliš veľké pozície môžu viesť k potenciálne katastrofickým škodám. Obchodníci obchodujúci proti trhu by nemali riskovať viac ako 2 % banku.

Obchodná stratégia proti trendu

Teraz, keď máte predstavu o tom, ako tento štýl obchodovania vyzerá, poďme upevniť naše znalosti a vypracovať obchodnú stratégiu. Použijeme technické ukazovatele. Na finančných trhoch často uvidíte tri samostatné cenové tlaky v smere trendu, ktoré sú prerušené dvomi menšími korekciami. Tí, ktorí poznajú Dow Theory alebo Elliott Wave Theory, rozpoznajú jej impulznú štruktúru. Ak nie ste oboznámení s konceptom Elliott Wave Principle, stále môžete použiť túto metódu.
Akonáhle trh dokončí tieto tri tlaky v smere trendu, ceny sa často obrátia a začnú sa korigovať. S týmto vedomím sa pokúsime určiť cenové trendy, ktoré dokončili tento tretí tlak – buď nahor (v kontexte vzostupného trendu) alebo nadol (v rámci klesajúceho trendu). Na hľadanie divergencií použijeme indikátor RSI – hneď ako uvidíme tretie stlačenie, budeme musieť zachytiť divergenciu medzi druhým a tretím stlačením a ukazovateľom RSI. Ak sa cena a indikátor RSI rozchádzajú (došlo k divergencii) a zároveň už máme 3 cenové tlaky, očakávame rýchly obrat a ideme proti trhu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Aby som bol konkrétny, tu sú pravidlá pre vstup do dlhej pozície:

1. Graf by mal znázorňovať stupňovitú štruktúru, ktorá jasne ukazuje tri samostatné cenové tlaky.
2. Existuje divergencia, ak nakreslíte čiaru medzi minimami výkyvov druhého a tretieho šoku a čiarou spájajúcou rovnaké dno na grafe indikátora RSI.

V tomto bode nakreslite medvediu trendovú čiaru, ktorá spája korekčné vrcholy v medvedom „skoku“ cenovom pohybe.

1. Vstupný nákupný príkaz je zadaný za prelomovú cenu tejto trendovej línie.
2. Stop loss pokyn musí byť umiestnený na minime sviečky pred breakout sviečkou.

Pravidlá pre vstup do krátkej pozície sú zrkadlené. Protitrend v obchodovaní, obchodná stratégia proti trendu: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Tvorba trhu

Ďalším príkladom obchodovania proti trendu pre skúsených účastníkov burzy je obchodovanie s tvorcom trhu. Takýto obchodník robí obchody oboma smermi. Keď sa trh začne aktívne pohybovať jedným smerom, MM si vybuduje pozíciu proti pohybu trhu a kumuluje stratu z pozície. Ideálny trh pre MM je ten, ktorý stojí na mieste. V tomto prípade ostatní buď nakupujú za cenu MM, alebo predávajú za jej cenu. A najhoršie pre tvorcu trhu je, keď sa trh pohybuje jedným smerom. Pravdepodobnosť udržateľného trendu vo veľkých časových rámcoch je vyššia, takže tvorcovia trhu uzatvárajú obchody v rovine vysokofrekvenčného obchodovania. Teraz by ste mali mať predstavu o opačnom prístupe k obchodovaniu a ako sa líši od trendového obchodovania. Hoci pohyb proti hlavnému trendu môže byť veľmi ziskový, tento prístup nie je pre začiatočníkov. Dokonca aj skúsení obchodníci by si mali nájsť čas na preštudovanie rôznych príznakov hroziaceho obratu na trhu. Mnoho úspešných hráčov používa dve stratégie naraz – obchodujú s trendom aj proti nemu, v závislosti od situácie.