Protitrendová strategie v obchodování – jak obchodovat proti trendu

Protitrend v obchodování a rysy obchodování proti trendu. Naprostá většina obchodních metod spoléhá na trend. O protitrendovém přístupu v obchodování však není mnoho informací. V tomto článku probereme obchodování proti trendu na teoretické úrovni a také představíme strategie pro implementaci na trhu.

Definice protitrendového obchodování

Protitrendové obchodování je přístup k obchodování, kdy se obchodník snaží profitovat z cenových pohybů, které jdou proti převládajícímu trendu. Obchodníci pracující proti trendu se snaží zachytit krátkodobý pokles ceny nebo úplný obrat. Obchodní strategie proti trendu mají obvykle střednědobou dobu trvání – pozice je držena od několika dnů do několika týdnů. Není to však železné pravidlo: i když jich není tolik, existují také krátkodobí obchodníci s protitrendovými strategiemi, kteří uzavírají obchody
během dne .. Obecně platí, že strategie založené na tomto přístupu jsou vhodné pro jakýkoli časový rámec. Obchodování proti trendu je opakem trendu. Zatímco trendové obchodování znamená zachytit průlomy hybnosti a poté se pohybovat s trendem tak dlouho, jak je to možné, protitrendový styl vyžaduje nalezení potenciálních bodů zvratu. Oba styly obchodování mohou být ziskové ve správných tržních podmínkách a když jsou v souladu s osobní psychologií – pro některé obchodníky může být jeden přístup lepší než ostatní, jednoduše kvůli osobnostním rysům.

Definice. Trendoví obchodníci se snaží detekovat a podílet se na impulzivních pohybech cen, zatímco protiobchodníci se snaží najít kritické body zvratu, aby mohli využít korekčních cenových pohybů.

Výhody protitrendové obchodní metody

Opačný styl obchodování může být někdy ošemetný, ale obchodování proti davu čas od času přináší určité výhody, jak je uvedeno níže. Zisk z jednoho obchodu je potenciálně větší než jakýkoli jiný přístup. Strategie sledující trendy mají tendenci nabízet nižší riziko a nižší odměny. Countertrading je na druhou stranu vždy větší riziko, které je odměněno většími zisky. Díky tomu bude mít takový obchodník nižší maximální drawdowny. Navíc, když dojde k těmto ztrátám, můžete z takových ztrátových období odejít rychleji než kdokoli jiný na trhu. A také z bonusů, které si všimneme:

1. Kratší období v pozici . Protiobchodování je použitelné na pozice libovolné délky a je mnohem vhodnější pro krátkodobé pozice než běžné obchodování. Držení pozic po relativně krátkou dobu je vhodné pro ty, kteří mají tendenci ztrácet pozornost.
2. Více příležitostí k realizaci vaší výhody . Kvůli kratším obdobím držení, které jsme právě zmínili, profitují protitrendoví obchodníci ze své strategie na trhu častěji než dlouhodobější obchodníci. Není neobvyklé, že protitrendové obchodní systémy generují 75 nebo více obchodů za rok pro konkrétní nástroj. To by bylo velmi neobvyklé u většiny trendových strategií.
3. Není nutné předpovídat dlouhodobé cenové chování . Hráči proti trhu mohou rychle otevírat a zavírat pozice. Nepotřebují předpovídat cenu na dlouhou dobu. Místo toho mají schopnost zaměřit se na krátkodobé až střednědobé kolísání cen, být flexibilní a obchodovat na obou stranách trhu. Stačí uhodnout pouze jeden cenový obrat.

Nevýhody obchodování proti trendu

Nyní, když máte představu o některých výhodách protitrendového stylu, měli bychom zmínit také některé nevýhody tohoto přístupu. Pro většinu obchodníků, zejména pro ty, kteří s obchodováním začínají nebo nemají zkušenosti, je mnohem lepší nejprve obchodovat s trendem, a zde je důvod:

1. Jdete proti přirozenému toku trhu . Na trzích, stejně jako v životě, je vždy snazší jít cestou nejmenšího odporu. Když je trend v pohybu, má tendenci přetrvávat – v důsledku snahy jít proti tomuto trendu může (a povede) vést k celé řadě ztrátových obchodů.
2. Tržní trendy se dají mnohem snáze zjistit než otočné body . Obraty na trhu mohou nastat velmi rychle. Tak rychle, že sotva stihnete zareagovat. Trendy jsou na druhou stranu mnohem snáze rozpoznatelné a často přetrvávají dlouhou dobu – jako protiobchodník tedy budete hrát proti lidem, kteří mají předem výhodu.
3. Být oponentem je psychicky těžké – při obchodování není větší pocit tlaku než obchodování proti všem. Budete muset otevřít pozici proti davu a trhu. I když to jistě může zvýšit vaše ego, může to být také nebezpečné a poškodit váš obchodní účet i vaši vlastní psychiku, když to uděláte špatně.
4. Jen zřídka dosáhnete velkých zisků – neměli byste očekávat pravidelné ziskové obchody, očekávejte vzácné velké plusy pro banku. Nebudete pravidelně získávat průměrné zisky, budete mít více vrcholů a pádů – to je podstata tohoto přístupu.

Nejlepší postupy pro obchodování proti trendu

Bez ohledu na to, jak si můžeme být jisti svým obchodním oceněním, nesmíme zapomínat, že „trhy mohou zůstat iracionální déle, než my můžeme zůstat solventní“. Pojďme diskutovat o některých osvědčených postupech souvisejících s obchodováním proti trendu na trhu. Tyto základní pokyny budou stejně užitečné, ať už obchodujete FX, futures nebo akcie.

Neobchodujte proti trendu během parabolického pohybu ceny.

Kdykoli se cena chová abnormálně, zejména během silných vzestupných nebo silných sestupných trendů, které se podobají jednosměrným cenovým pohybům nebo v horším případě parabolickým cenovým pohybům, je nejlepší nezapojovat se do protitrendů. Měli byste zůstat stranou a počkat, až se volatilita trhu sníží.

Vždy mějte na trhu stop loss

Někteří obchodníci dávají přednost tzv. mentálním zastavením na trhu než zastavení ztrát. Mentální zastavení je v podstatě cena, za kterou obchodník
věří, že uzavře pozici, pokud se obchod pohybuje proti němu. Skutečný stop loss je naproti tomu umístěn na trh a spouští se automaticky při dosažení určité úrovně. Protiobchodníci by měli mít vždy pouze tento druh zastavení na trhu, protože samotný přístup hraní proti trhu je velmi citlivý na náhlé nepříznivé pohyby cen.

Nepřidávejte na již nerentabilní pozici

Některé protitrendy mají tendenci zvyšovat své pozice, když se ceny pohybují proti nim. I když tento přístup může fungovat pro velmi zkušené, extrémně disciplinované lidi, drtivá většina rychle zruinuje banku. Je těžké přesně určit možný otočný bod a často se budete mýlit, impulzivní zvýšení polohy vás rozhodně dostane do nepříjemné pozice.

Než půjdete proti trendu, počkejte na potvrzení

Přidejte do své protitrendové strategie nějaký spouštěč (založený např. na indikátoru), jehož fungování by bylo povinné pro vstup na trh. Čekání na takové potvrzení může někdy snížit poměr odměny k riziku obchodu, pokud se použije správně, zvýší vaši celkovou míru výher. To platí zejména při obchodování na pultech, kde i sebemenší chybná kalkulace může vést ke ztrátě.

Neriskujte více než 2 % na obchod

Úspěch jakékoli obchodní strategie do značné míry závisí na správném a dobře naplánovaném řízení rizik. Jednou z oblastí řízení rizik, které by obchodníci měli věnovat zvláštní pozornost, je velikost pozice. Příliš malé pozice často vedou k nízkým úrokovým výnosům, zatímco příliš velké pozice mohou vést k potenciálně katastrofickým škodám. Obchodníci obchodující proti trhu by neměli riskovat více než 2 % potu.

Obchodní strategie proti trendu

Nyní, když máte představu o tom, jak tento styl obchodování vypadá, pojďme upevnit naše znalosti a vyvinout obchodní strategii. Použijeme technické indikátory. Na finančních trzích často uvidíte tři samostatné cenové tlaky ve směru trendu, které jsou přerušeny dvěma menšími korekcemi. Ti, kteří znají Dow Theory nebo Elliott Wave Theory, poznají její impulsní strukturu. Pokud nejste obeznámeni s koncepty Elliott Wave Principle, stále můžete tuto metodu použít.
Jakmile trh dokončí tyto tři tlaky ve směru trendu, ceny se často obrátí a začnou se korigovat. S vědomím toho se pokusíme určit cenové trendy, které dokončily tento třetí tlak – buď nahoru (v kontextu vzestupného trendu) nebo dolů (v sestupném trendu). K hledání divergenci použijeme indikátor RSI – jakmile uvidíme třetí stisk, budeme muset zachytit divergenci mezi druhým a třetím stiskem a ukazatelem RSI. Pokud se cena a indikátor RSI rozcházejí (došlo k divergenci), a zároveň máme již 3 cenové tlaky, očekáváme rychlý obrat a jdeme proti trhu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Abych byl konkrétní, zde jsou pravidla pro zadávání dlouhé pozice:

1. Graf by měl ukazovat krokovou strukturu, která jasně ukazuje tři samostatné cenové tlaky.
2. Pokud nakreslíte čáru mezi minimy swingu druhého a třetího výboje a čárou spojující stejná dna na grafu indikátoru RSI, dojde k divergenci.

V tomto bodě nakreslete medvědí trendovou linii spojující korekční vrcholy v medvědím „skokovém“ cenovém pohybu.

1. Vstupní nákupní příkaz je zadán za průlomovou cenu této trendové linie.
2. Příkaz stop loss musí být umístěn na minimu svíčky před breakout svíčkou.

Pravidla pro vstup do krátké pozice jsou zrcadlena. Protitrend v obchodování, obchodní strategie proti trendu: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Tvorba trhu

Dalším příkladem protitrendového obchodování pro zkušené účastníky burzy je obchodování tvůrců trhu. Takový obchodník dělá obchody oběma směry. Když se trh začne aktivně pohybovat jedním směrem, MM vybuduje pozici proti pohybu trhu a kumuluje ztrátu na pozici. Ideální trh pro MM je ten, který stojí na místě. V tomto případě ostatní buď nakupují za cenu MM, nebo prodávají za její cenu. A nejhorší pro tvůrce trhu je, když se trh pohybuje jedním směrem. Pravděpodobnost udržitelného trendu ve velkých časových rámcích je vyšší, takže tvůrci trhu uzavírají obchody v rovině vysokofrekvenčního obchodování. Nyní byste měli mít představu o obráceném přístupu k obchodování a jak se liší od trendového obchodování. Přestože pohyb proti hlavnímu trendu může být velmi ziskový, tento přístup není pro začátečníky. Dokonce i zkušení obchodníci by si měli najít čas na prostudování různých příznaků blížícího se obratu trhu. Mnoho úspěšných hráčů používá dvě strategie najednou – obchoduje jak s trendem, tak proti němu, podle situace.