交易中的反趋势策略 – 如何逆势交易

交易中的反趋势和逆趋势交易的特征。绝大多数交易方法都依赖于趋势。但是，关于交易中的反趋势方法的信息并不多。在本文中，我们将在理论上讨论逆势交易，以及目前在市场上实施的策略。

逆势交易的定义

逆势交易是一种交易方法，交易者寻求从与当前趋势相反的价格变动中获利。逆势而行的交易者正试图抓住短期价格回调或完全逆转。通常，逆势交易策略具有中期持续时间 – 持仓时间从几天到几周不等。但这并不是铁律：虽然不多，但也有逆势策略的短线交易者在
盘中进行交易. 一般来说，基于这种方法的策略适用于任何时间范围。逆势交易与跟随趋势相反。虽然趋势交易意味着捕捉动量突破，然后尽可能长时间地跟随趋势移动，但反趋势风格需要找到潜在的反转点。两种交易方式都可以在正确的市场条件下以及当它们符合个人心理时获利——对于一些交易者来说，一种方法可能比其他方法更好，这仅仅是因为个性特征。

定义。趋势交易者寻求发现并参与价格波动，而柜台交易者则寻求找到关键的反转点，以利用价格调整走势。

逆势交易方法的优势

相反的交易方式有时会很棘手，但不时与人群交易有一定的优势，如下所述。一笔交易的利润可能比任何其他方法都大。趋势跟踪策略也往往提供较低的风险和较低的回报。另一方面，反向交易始终是一个更大的风险，它会获得更大的利润。因此，这样的交易者将有较低的最大回撤。此外，当这些回撤发生时，您可以比市场上任何其他人更快地退出这些亏损期。还有我们注意到的奖金：

1. 在位期间较短。Countertrading适用于任何长度的头寸，并且比常规交易更适合短期头寸。持有相对较短时间的职位适合那些容易失去注意力的人。
2. 更多机会实现您的优势。由于我们刚刚提到的持有期较短，反趋势交易者比长期交易者更常从他们的市场策略中受益。逆势交易系统每年为特定工具生成 75 次或更多交易的情况并不少见。这对于大多数基于趋势的策略来说是非常少见的。
3. 没有必要预测长期的价格行为。逆市的玩家可以快速开仓和平仓。他们不需要长期预测价格。相反，他们有能力关注中短期价格波动，灵活交易市场双方。只需猜测一次价格反转就足够了。

逆势交易的缺点

既然您已经了解了 countertrend 风格的一些优点，我们还应该提到这种方法的一些缺点。对于大多数交易者，尤其是交易新手或经验不足的交易者来说，最好先顺势交易，原因如下：

1. 你违背了市场的自然流动。在市场中，就像在生活中一样，走阻力最小的道路总是更容易。当趋势处于运动状态时，它往往会持续存在 – 由于试图逆向这一趋势，可能（并且将会）导致一系列亏损交易。
2. 市场趋势比枢轴点更容易发现。市场的转折点可能会很快发生。如此之快，以至于你几乎没有时间做出反应。另一方面，趋势更容易识别，并且通常会持续很长时间——因此，作为反向交易者，您将与预先拥有优势的人对抗。
3. 在心理上很难成为对手——交易中没有比与所有人交易更大的压力感了。您将不得不针对人群和市场开仓。虽然它当然可以提升你的自尊心，但它也可能很危险，当你弄错时会伤害你的交易账户和你自己的心理。
4. 您很少会获得巨额利润——您不应该期待定期盈利的交易，期待银行获得罕见的大利好。你不会经常获得平均收益，你会有更多的高点和低点——这就是这种方法的精髓。

逆势交易的最佳实践

无论我们对交易估值有多自信，我们都不能忘记“市场保持非理性的时间可能比我们保持偿付能力的时间长”。让我们讨论一些与市场逆势交易相关的最佳实践。无论您是交易外汇、期货还是股票，这些基本指南都同样有用。

不要在抛物线价格走势中逆势交易。

任何时候价格表现异常，特别是在类似于单向价格走势或更糟糕的抛物线价格走势的强劲上升趋势或强劲下降趋势期间，最好不要参与反趋势。您应该保持观望，等到市场波动性降低。

在市场上总是有止损

一些交易者更喜欢在市场上设置所谓的心理止损，而不是止损。心理止损本质上是交易者
认为如果交易对他们不利，他们将平仓的价格。另一方面，真正的止损设置在市场中，并在达到一定水平时自动触发。反向交易者在市场上应该始终只有这种止损，因为与市场对抗的方法非常容易受到突然的不利价格变动的影响。

不要添加到已经无利可图的位置

当价格对他们不利时，一些反趋势倾向于增加头寸。虽然这种方法可能适用于经验丰富、纪律严明的人，但绝大多数人很快就会破产。很难确定一个可能的支点，而且你经常会出错，冲动地增加仓位肯定会让你处于一个不舒服的位置。

逆势前等待确认

为您的反趋势策略添加一些触发器（例如，基于指标），其操作对于进入市场是强制性的。虽然等待此类确认有时会降低交易的风险回报率，但如果使用得当，它将提高您的整体赢率。在柜台交易中尤其如此，即使是最轻微的误判也可能导致亏损的结果。

交易风险不要超过 2%

任何交易策略的成功很大程度上取决于适当和精心策划的风险管理。交易者应特别注意的风险管理领域之一是头寸规模。头寸过小通常会导致低利息收入，而头寸太大可能会导致潜在的灾难性损失。逆市交易的交易者应承担不超过底池 2% 的风险。

逆势交易策略

既然您已经了解了这种交易方式是什么样的，那么让我们巩固知识并制定交易策略。我们将使用技术指标。在金融市场中，您经常会看到三个单独的价格推动趋势方向被两个较小的修正打断。熟悉道氏理论或艾略特波浪理论的人会认出它的脉冲结构。如果您不熟悉艾略特波浪原理概念，您仍然可以使用此方法。
一旦市场完成这三个趋势方向的推动，价格通常会反转并开始修正。知道了这一点，我们将尝试确定完成第三次推动的价格趋势 – 向上（在上升趋势中）或向下（在下降趋势中）。我们将使用 RSI 指标来寻找背离 – 一旦我们看到第三次推动，我们将需要捕捉第二次和第三次推动与 RSI 指标之间的分歧。如果价格和 RSI 指标背离（出现背离），同时我们已经有 3 次价格推动，我们预计会快速反转并逆市。https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm 具体来说，这里是进入多头头寸的规则：

1. 图表应该显示一个阶梯结构，清楚地显示三个单独的价格推动。
2. 如果您在 RSI 指标图表上的第二次和第三次震荡的摆动低点与连接相同底部的线之间画一条线，则会出现背离。

在这一点上画一条看跌趋势线，在看跌的“跳跃”价格走势中连接修正峰。

1. 在该趋势线的突破价处下单。
2. 止损单必须在突破蜡烛之前放置在蜡烛的低点。

进入空头头寸的规则是镜像的。逆势交易，逆势交易策略：https://youtu.be/8UN7iDmswOA

做市商

对于经验丰富的交易所参与者而言，另一个反趋势交易的例子是做市商交易。这样的交易者在两个方向进行交易。当市场开始向一个方向积极移动时，MM 逆市而上建立头寸，在头寸上累积亏损。MM 的理想市场是静止不动的。在这种情况下，其他人要么以 MM 的价格买入，要么以它的价格卖出。而对于做市商来说，最糟糕的事情是当市场朝着一个方向移动时。在大时间范围内出现可持续趋势的可能性更高，因此做市商在高频交易层面进行交易。到目前为止，您应该对反向交易方法以及它与趋势交易的区别有所了解。尽管逆势而行可能非常有利可图，但这种方法不适合初学者。即使是经验丰富的交易者也应该花时间研究即将到来的市场反转的各种迹象。许多成功的参与者同时使用两种策略——他们根据情况进行顺势交易和逆势交易。