Саудадағы акцияларға тапсырыстар кітабы: бұл не, қалай оқу керек, мысалдар

Саудадағы биржалық тапсырыстар кітабы дегеніміз не, оны қалай оқуға және талдауға болады. Саудагердің стақанына не толтырылған? Нарық әйнегі – бұл қаржы нарықтарында бағалы қағаздарды сатып алуға және сатуға тапсырыстарды көрсететін кесте. Ол трейдерлер мен инвесторлар үшін маңызды талдау құралы бола отырып, ағымдағы сұраныс пен ұсыныс туралы ақпарат береді. Бұл мақалада біз бұл құралдың рөлі мен маңыздылығын қарастырамыз.

Тапсырыс кітабын қалай түсінуге болады

Тапсырыстар кітабы қор биржасындағы қаржы және сауда әлеміндегі маңызды құрал болып табылады, ол активтерді сатып алуға және сатуға ағымдағы өтінімдер туралы ақпарат береді. Құрылымы мен сыртқы түрі нақты биржалық және сауда платформасына байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ жалпы алғанда олардың ұқсас ерекшеліктері бар. Сату тапсырыстары жоғарғы жағында орналасқан және қызыл түспен белгіленген. Олар asci деп аталады (ағылшын тілінен ask – «сұраныс»). Сатып алу тапсырыстары, олар да баға ұсыныстары (ағылшын тілінен bid – «ұсыныс») төменде орналасқан және жасыл түспен белгіленген. [ Caption id=”attachment_16850″ align=”aligncenter” ені=”636″]Стакандағы сұраулар мен ұсыныстар[/caption] Негізгі элементтерге баға деңгейлері, көлемдер және тапсырыстар кіреді. Олардың барлығы тік бағандарда көрсетіледі, мұнда әрбір баған белгілі бір бағаны білдіреді. Әдетте деңгейлер жоғарыдан төменге қарай өсу ретімен көрсетіледі, мұнда сатып алу үшін ең тиімдісі жоғарыда, ал сату үшін – төменгі жағында орналасқан. Сатып алу немесе сату үшін қол жетімді активтердің көлемі немесе саны тиісті деңгейлердің жанында көрсетіледі. DOM-те ұсынылған тапсырыстар лимит, нарық, тоқтату-loss, тоқтату-лимит және т.б. сияқты әр түрлі болуы мүмкін. Лимит – активтерді алдын ала белгіленген немесе жақсырақ бағамен сатып алу немесе сату. Нарық – ағымдағы нарықтық құны бойынша бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату үшін. Stop Loss – белгілі бір баға деңгейіне жеткенде автоматты түрде іске қосылады және шығындардан қорғау үшін қолданылады. Тоқтату шегі – белгілі бір деңгейге жеткенде және көрсетілген шекпен шектелгенде автоматты түрде қосылады. Түсінікті болу үшін қарастырылып отырған құрал ағымдағы баға деңгейлерін, көлемдерді және сатып алуға және сатуға тапсырыстарды көрсететін пішінде ұсынылуы мүмкін. Бұл трейдерлерге ағымдағы нарықтық жағдайды оңай бағалауға және сауда стратегиялары туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

Қор биржасында тапсырыстар кітабын қалай оқуға болады

Тапсырыстар кітабын оқу белгілі бір дағдыларды және нарық динамикасының негізгі принциптерін түсінуді талап ететін күрделі процесс болуы мүмкін. Талдау кезінде ескеру қажет бірнеше негізгі аспектілер.

Сұраныс пен ұсыныстың анықтамасы

Саудадағы нарықтық шыны активтерді сатып алу және сату бойынша ағымдағы тапсырыстарды көрсетеді. Белгілі бір баға деңгейіндегі жоғары сұраныс әдетте көптеген трейдерлердің осы баға бойынша активті сатып алуға дайын екенін көрсетеді, бұл бағаны жоғарылатуы мүмкін. Белгілі бір деңгейде жоғары ұсыныс көптеген трейдерлердің активті сатуға дайын екенін көрсетуі мүмкін, бұл бағаны төмендетуі мүмкін. Сұраныс пен ұсынысты талдау ағымдағы динамиканы түсінуге көмектеседі.

Көлемдер мен бағаларды түсіндіру

Бұл көрсеткіштер әсіресе маңызды болуы мүмкін. Белгілі бір баға деңгейлеріндегі жоғары көлем трейдерлердің үлкен қызығушылығын көрсете алады және бұл деңгейлер күшті қолдау немесе қарсылық деңгейлері болуы мүмкін. Дегенмен, белгілі бір баға деңгейлерінде көлем төмен болса, бұл нарықтың өтімділігі аз екенін және жаңа тапсырыстар пайда болған кезде олар оңай өзгеруі мүмкін екенін көрсетуі мүмкін.

Талдау үшін практикалық кеңестер

Сауда-саттық туралы шешім қабылдау үшін тапсырыстар кітабын талдау кезінде бірнеше кеңестерді қарастырған жөн. Біріншіден, нарық динамикасына әсер етуі мүмкін ең маңызды баға мен көлем деңгейлеріне назар аударыңыз. Екіншіден, сұраныс пен ұсыныстың өзгеруін және олардың бағаға қалай әсер ететінін қадағалаңыз. Үшіншіден, жақсырақ сурет алу үшін тапсырыстар кітабын диаграммалар мен техникалық көрсеткіштер сияқты басқа талдау құралдарымен бірге пайдаланыңыз.Талдау тәжірибе мен нарықты түсінуді талап ететін күрделі және талап етілетін процесс болуы мүмкін. Бұл трейдерлер үшін маңызды құрал, бірақ басқа талдау құралдарымен бірге пайдаланылуы керек және сауда шешімдерін қабылдаған кезде әрқашан өз стратегияңызды және тәуекел профиліңізді ескеріңіз.

Қандай ерекшеліктері бар

Негізгі ерекшеліктерінің бірі – мөлдірлік. DOM ағымдағы ең жақсы сатып алу және сату ұсыныстарын, сондай-ақ әрбір баға деңгейінде тапсырыс көлемін көруге мүмкіндік береді. Осының арқасында трейдерлер нарықтағы жағдайды тез бағалай алады және бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату туралы шешім қабылдай алады. Белсенді сауда сессиялары кезінде динамика маңызды рөл атқарады. Жағдай үнемі өзгеріп отырады, сұраныс пен ұсыныстың өзгеруін көрсетеді. Динамиканы зерттеу трейдерлерге нарықтың ағымдағы жағдайын анықтауға және тиісті шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.Мысалы, сатып алу көлемдерінің өсуі сұраныстың өсуін және бағаның әлеуетті өсуін көрсетуі мүмкін, ал сату көлемдерінің өсуі бағаның ықтимал төмендеуін көрсетуі мүмкін. Динамикалық талдау сонымен қатар трейдерлерге шешім қабылдауға әсер ететін жасырын тапсырыс көлемін немесе нарық өтімділігіндегі өзгерістерді анықтауға көмектеседі. Бұл құрал сонымен қатар шектеу тапсырыстары және агрессивті немесе пассивті сауда стратегиялары сияқты сауда тактикасы мен стратегиялары үшін өте маңызды. Мәселен, мысалы, трейдерлер бағалардағы немесе тапсырыс көлемдеріндегі ықтимал өзгерістерді пайдалану үшін белгілі бір баға деңгейлерінде шекті тапсырыстарды орналастыра алады. Ағымдағы баға деңгейінде тапсырыстар орналастырылатын агрессивті сауда-саттық нарық динамикасының өзгеруіне тапсырыстар кітабының жылдам реакциясына әкелуі мүмкін. [тақырып идентификаторы = “қосымша_16846”Мысалы, сатып алу көлемдерінің өсуі сұраныстың өсуін және бағаның әлеуетті өсуін көрсетуі мүмкін, ал сату көлемдерінің өсуі бағаның ықтимал төмендеуін көрсетуі мүмкін. Динамикалық талдау сонымен қатар трейдерлерге шешім қабылдауға әсер ететін жасырын тапсырыс көлемін немесе нарық өтімділігіндегі өзгерістерді анықтауға көмектеседі. Бұл құрал сонымен қатар шектеу тапсырыстары және агрессивті немесе пассивті сауда стратегиялары сияқты сауда тактикасы мен стратегиялары үшін өте маңызды. Мәселен, мысалы, трейдерлер бағалардағы немесе тапсырыс көлемдеріндегі ықтимал өзгерістерді пайдалану үшін белгілі бір баға деңгейлерінде шекті тапсырыстарды орналастыра алады. Ағымдағы баға деңгейінде тапсырыстар орналастырылатын агрессивті сауда-саттық нарық динамикасының өзгеруіне тапсырыстар кітабының жылдам реакциясына әкелуі мүмкін. [тақырып идентификаторы = “қосымша_16846”Агрессивті және пассивті қолданбалар[/ caption]

Қолданудың оң және теріс жақтары

Алмасу әйнегін пайдалану оның артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие, оны пайдалану кезінде ескеру маңызды. Алмастыру шынысын пайдаланудың артықшылықтары:

1. Транспаренттілік : трейдерлерге ағымдағы жағдайды жақсырақ түсінуге және нарықтық көңіл-күйді өлшеуге мүмкіндік беретін ағымдағы нарықтық тапсырыстар туралы ақпаратқа нақты уақытта қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
2. Нарық тереңдігі : ең жақсы сатып алу және сату бағаларын ғана емес, сонымен қатар нарықтағы сатып алу және сату қысымын бағалау үшін пайдалы болуы мүмкін әртүрлі баға деңгейлеріндегі тапсырыс көлемін көрсетеді.
3. Жауаптылық : нақты уақыт режимінде жаңартылады, бұл трейдерлерге нарықтағы жағдайдың өзгеруіне тез жауап беруге және сауда шешімдерін жылдам қабылдауға мүмкіндік береді.

Дегенмен, айырбастау әйнегін пайдаланудың да шектеулері мен кемшіліктері бар:

1. Нарықты манипуляциялау мүмкіндігі : нарықтың нақты бейнесін бұрмалайтын сұраныс немесе ұсыныс елесін жасау үшін жалған тапсырыстарды орналастыру немесе тапсырыстарды жою сияқты айла-шарғыға ұшырауы мүмкін.
2. Шектеулі ақпарат : Осы биржада орналастырылған тапсырыстар туралы ақпаратты ғана көрсетеді және нарықты талдау үшін ақпараттың толықтығы мен дәлдігін шектейтін басқа биржаларда жасалған тапсырыстарды немесе жасырын тапсырыстарды есепке алмайды.
3. Талдау қиындығы : Тез шешім қабылдауды қажет ететін ақпараттың үлкен көлеміне және деректерді жылдам жаңартуға байланысты, әсіресе жаңадан бастаған трейдерлер үшін талдау қиын болуы мүмкін. Ақпаратты түсіндірудегі қателер дұрыс емес сауда шешімдерін қабылдауға және қаражаттың жоғалуына әкелуі мүмкін.

Тапсырыстар кітабы нарықты талдаудың қуатты құралы болып табылады, дегенмен оны пайдалану бірқатар шектеулер мен тәуекелдермен де байланысты. Құралды дұрыс пайдалану ақпаратты мұқият талдауды, оның сенімділігін тексеруді және оның оң және теріс жақтарын ескере отырып, сауда стратегиясын әзірлеуді талап етеді. Биржалық тапсырыс кітабы дегеніміз не, биржадағы тапсырыстар кітабын қалай оқуға және талдауға болады: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Қолдану мысалдары

Тапсырыстар кітабын пайдаланудың жалпы сценарийлерінің бірі нарық өтімділігін талдау болып табылады . Құрал активті бағасы мен көлемімен сатып алуға және сатуға тапсырыстарды көрсетеді. Тапсырыстар кітабының құрылымын талдау арқылы трейдерлер белгілі бір деңгейде тапсырыстардың жеткілікті көлемінің болуын және олардың қаншалықты терең орналасқанын бағалай алады. Бұл трейдерлерге нарықтың қаншалықты өтімді екенін және сауда жасау қаншалықты оңай екенін анықтауға көмектеседі. Егер тапсырыстар кітабында белгілі бір баға деңгейінде жоғары көлемі бар сатып алу немесе сату өтінімдерінің көп саны көрсетілсе, бұл сол деңгейде күшті қолдауды немесе қарсылықты көрсетуі мүмкін, бұл позицияға кіру немесе одан шығу шешіміне әсер етуі мүмкін. Пайдаланудың тағы бір мысалы – нарықтағы шығындар мен тапсырыстардың динамикасын талдау.. DOM көмегімен сіз нақты уақыт режимінде сатып алу және сату тапсырыстарының көлемі мен бағасының өзгеруін бақылай аласыз. Тапсырыстар динамикасын бақылау трейдерлерге нарықтың көңіл-күйін анықтауға көмектеседі, мысалы, қазіргі уақытта сатып алушылар немесе сатушылар қаншалықты белсенді. Көлемі ұлғайған және бағасы төмендеген сатып алу тапсырыстарының көп санын көрсеңіз, бұл күшті сатып алу қысымын және актив құнының ықтимал өсуін көрсетуі мүмкін. Тапсырыстар кітабында тапсырыстардың құны, көлемі, өзгеру динамикасы және басқа ақпарат бойынша бөлінуін бақылай аласыз. Бұл трейдерлерге нарықтағы жағдайды дәлірек көрсетуге және барабар сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі. Тапсырыстардың тығыздығына, олардың саны мен таралуына сәйкес өтімділікті жылдам бағалауға болады, нарықтың немесе стоп-ордінің сырғып кету мөлшері және баға бойынша позицияны «бұзамай» қандай көлемді тез алуға болады. Мысалы, төменде Сбербанк-ао және Сбербанк-ап акцияларының стакандары берілген:Сондай-ақ, сіз әйнектің тереңдігін және күшті қолдау немесе қарсылық деңгейлерінің болуын көруге болатын сатып алу және сату тапсырыстарының дисплейімен белгілі бір активтің тапсырыстар кітабын көрсете аласыз. Диаграммалар уақыт бойынша тапсырыстар мен бағалардың динамикасын көрсете алады, бұл трейдерлерге нарықтағы өзгерістерді талдауға және трендтерді анықтауға көмектеседі.Қолдану мысалдары әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір трейдерлер белгілі бір деңгейлерде сатып алу немесе сату тапсырыстарының болуына негізделген позицияға кіру немесе шығудың оңтайлы деңгейін анықтау үшін тапсырыстар кітабын пайдалана алады. Олар сондай-ақ бұл құралды нарық өтімділігін бағалау және сауда стратегияларында ықтимал тәуекелдер мен пайданы анықтау үшін пайдалана алады. Тапсырыс кітабы трейдерлерге нарықты талдауға және ағымдағы құндылықтар мен тапсырыс көлеміне негізделген шешім қабылдауға көмектесетін қуатты құрал болып табылады. Дегенмен, құралды сәтті пайдалану белгілі бір тәжірибе мен дағдыларды талап етеді және оның нәтижелері әрқашан расталып, талдаудың басқа әдістерімен толықтырылуы керек. Қаржы құралдарының нарықтары әрқашан серпінді екенін есте ұстаған жөн,