Algo söwdasy baradaky ylym: görnüşleri, işleýän robotlar we strategiýalar 2024

Döwrebap ykdysadyýet bir exchangalar we bir stocka bolmazdan pikir edip bolmaýar. Bu sahypalarda
söwda söwda diýilýär . Söwdagärler öz işlerini alyp barmak üçin kompýuter tehnologiýasynyň mümkinçiliklerinden işjeň peýdalanýarlar. Matematiki modelleri we kompýuter tehnologiýalaryny ulanmak bilen söwda algoritmik söwda diýilýär. Bu makalada maliýe bazarlarynda söwdanyň bu görnüşi, onuň görnüşleri, ulanylýan usullar, artykmaçlyklary we kemçilikleri, ulanylýan programma üpjünçiligi barada gürrüň edilýär.

Algoritmik söwda näme (algoritmik söwda)

“Algoritmik söwda” ýa-da “algoritmik söwda” adalgasynyň iki manysy bar. Birinji ýagdaýda bu söz bazardaky uly sargytlary ýerine ýetirmegiň usulyny aňladýar, oňa laýyklykda belli bir düzgünlere laýyklykda kem-kemden açylýar we awtomatiki usulda öz bahasy we göwrümi bolan birnäçe kiçi sargytlara bölünýär. Her sargyt ýerine ýetirmek üçin bazara iberilýär. Tehnologiýanyň maksady, söwdagärlere iň az göze ilmeýän görnüşde edilmeli uly söwda etmegi aňsatlaşdyrmak. Mysal üçin, 200,000 paý satyn almaly we her pozisiýa bir gezekde 4 paýy öz içine alýar.
Bu sözüň ikinji manysy, söwdagäriň gatnaşmazdan berlen algoritm boýunça sargytlary açýan ulgamdyr. Algoritmler awtomatiki bazar derňewinden gönüden-göni girdeji almak üçin düzüldi. Bu ulgamlara ”
söwda roboty ” hem diýilýär. Algoritmik söwda we algoritmik söwda, bir cryptocurrency biresalary we Forex ýaly bir exchangalarda ulanylýar.

Algoritmik söwdanyň manysy näme?

Algo söwdasy, ösüş taryhyna esaslanýan belli bir aktiw barada maglumat ýygnamagy, amallar üçin algoritmleri we amatly söwda robotlaryny saýlamagy öz içine alýar. Bahany kesgitlemek üçin ähtimallyk teoriýasy ulanylýar, bazardaky kemçilikler we geljekde olaryň gaýtalanmagy ähtimallygy kesgitlenýär. Saýlawyň üç görnüşi bar. Hünärmen el bilen çemeleşmek bilen matematiki formulalary we fiziki modelleri ulanýar. Genetiki çemeleşme, kompýuter ulgamlary we emeli intellekt arkaly düzgünleriň ösdürilmegini öz içine alýar. Awtomat, düzgünleriň toplumyny gaýtadan işleýän we synagdan geçirýän ýörite kompýuter programmasy tarapyndan öndürilýär.

Algoritmik söwdanyň haýsy görnüşleri bar?

Algoritmik söwda birnäçe esasy ugurda amala aşyrylýar:

1. Tehniki derňew . Bazaryň netijesizligini ulanmak we nusgawy matematiki we fiziki derňew arkaly häzirki tendensiýalary kesgitlemek.
2. Bazar ýasamak . Bu usul bazaryň likwidligini saklaýar. Bazar öndürijileri, girdejini hem goşmak bilen islegi kanagatlandyryp, alyş-çalyş bilen sylaglanýar. Strategiýa buhgalteriýa we bazarlardan çalt maglumat akymyna esaslanýar.
3. Öňe işlemek . Gurallar arkaly sargytlaryň göwrümini seljermek we olaryň iň ulusyny saýlamak. Bu strategiýa, uly sargytyň uly bahasyna eýe boljakdygyna we köp sanly sargytlary özüne çekjekdigine esaslanýar. Algoritmler lentany derňeýär we kitap maglumatlaryny sargyt edýär we uly amallar wagtynda hereketleri beýleki gatnaşyjylardan has çalt düzetmäge synanyşýar.
4. Jübütler we sebet söwdasy . Iki ýa-da has köp gural ýokary, ýöne bir däl, korrelýasiýa bilen baglanyşdyrylýar. Gurallaryň biriniň berlen kursdan gyşarmagy, öz toparyna gaýdyp gelmek ähtimallygyny aňladýar. Korrelýasiýany kesgitlemek girdejili söwda etmäge kömek edýär.
5. Arbitra . Usul aktiwleri meňzeş bahanyň dinamikasy bilen deňeşdirmäge esaslanýar. Bu meňzeşlik käwagt dürli faktorlar sebäpli bozulýar. Araçylygyň düýp manysy, has gymmat emläk satmak we has arzan emläk satyn almakdyr. Netijede, aktiwler bahada deňleşer we arzan aktiw bahada ýokarlanar. Algoritmik söwda ulgamlary bazardaky bahalaryň üýtgemegini kesgitleýär we girdejili kazyýet şertnamalaryny baglaşýar. Spekulýatiw algoritmik söwda strategiýalary [/ caption]
6. Üýtgeýän söwda . Dürli wariantlary satyn almakdan ybarat çylşyrymly söwda görnüşi. Söwdagär, satylanda aksiýanyň üýtgemeginiň ýokarlanmagyna we satyn alnanda azalmagyna garaşýar. Söwdanyň bu görnüşi ep-esli enjam kuwwatyny we ökde hünärmenleri talap edýär.

Algoritmik söwdada iş strategiýasy, robot söwdasy barada ähli hakykat: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Algoritmik söwda haçan we nädip ýüze çykdy

Algoritmik söwda 1970-nji ýyllaryň başynda kompýuter söwdasyny ulanan ilkinji alyş-çalyş NASDAQ döredilmegi bilen ösdürilipdi. Şol döwürde algoritmik söwda diňe uly maýadarlar üçin elýeterli bolup, ýönekeý adamlar beýle tehnologiýa girip bilmeýärdi. Şol wagt kompýuterler kämil däldi we 1987-nji ýylda Amerikan bazarynyň çökmegine sebäp bolan apparat ýalňyşlygy ýüze çykdy. 1998-nji ýylda SEC – ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar topary elektron söwda platformalarynyň ulanylmagyna resmi taýdan rugsat berdi. Bu ýyl algoritmik söwdanyň häzirki zaman görnüşinde ýüze çykan senesi hasaplanmalydyr.
Söwda awtomatizasiýasynyň sebäpleri [/ caption] 2000-nji ýyllaryň başynda kompýuterleri ulanmak bilen birnäçe sekuntda amala aşyryldy. Emma bazardaky robotlaryň paýy 90% -denem pesdi. 2009-njy ýyla çenli biresalara sargytlar millisekuntda tamamlandy we
söwda robotlary geleşikleriň 60% -ini amala aşyrdy. 2012-nji ýyldan soň ýagdaý üýtgedi. Bazaryň öňünden aýdyp bolmajaklygy, şol wagtky bar bolan programma üpjünçiliginiň näsazlygyna sebäp boldy. Awtomatiki usulda ýerine ýetirilen söwdalaryň göterimi jemi 50% -e çenli azaldyldy. Mistakesalňyşlyklardan gaça durmak üçin emeli intellektiň ösüşi we durmuşa geçirilmegi başlandy.

Algoritm söwdasy algoritmik söwdadan nähili tapawutlanýar?

Düşünjeleriň göze görnüp duran meňzeşligine garamazdan, “algoritmik söwda” we “algoritmik söwda” düşünjelerini tapawutlandyrmaly. Birinji ýagdaýda uly buýrugy böleklere bölüp, soňra bolsa käbir düzgünlere laýyklykda tabşyrmagyň usuly göz öňünde tutulýar we ikinji ýagdaýda belli bir adama söwdagärsiz sargyt döredýän awtomatiki ulgam hakda gürleşýärler. algoritmi. Algoritmik söwdadaky algoritmler söwdagär tarapyndan uly amallaryň ýerine ýetirilmegini aňsatlaşdyrmak üçin ulanylýar. Algoritmik söwdada, bazary seljermek we girdejini ýokarlandyrmak üçin açyk pozisiýalar ulanylýar.

Algoritmik söwda üçin haýsy programma üpjünçiligi amatly?

Algoritmik söwda kompýuter tehnologiýasyny ulanmagy öz içine alýandygy sebäpli, dogry programma üpjünçiligini saýlamaly. Söwda roboty, awtomatiki söwdany amala aşyrmagyň esasy guralydyr. Programmirleme dillerini ulanyp
ýa-da ony döretmek üçin platforma ulanyp bilersiňiz.

Algoritmik söwda etmezden ozal näme ýatda saklamaly?

Ilki bilen, algo söwdagäriň programma edip bilmelidigini bellemelidiris, sebäbi platformalaryň köpüsi bu ussatlygy özleşdirip biler. Algoritmik söwda üçin ulanylýan programmirleme dili, işlenip düzülýän ähli platformalara we algoritmlere laýyk gelmelidir. Iň amatly programmirleme dili C # (C-ýiti). TSLab, StockSharp, WealthLab ýaly platformalarda ulanylýar. Programmirleme dilini bilmän, soňky 2 programma birnäçe aýlap özleşdirilmeli.
Söwda robot arhitekturasy [/ caption]

TSLab algoritmbotlary işletmek üçin iň meşhur programmalardan biridir.

Söwda robotlaryny we ulgamlaryny döretmek, synagdan geçirmek we işe girizmek üçin platforma
. Kublar görnüşinde amatly wizual redaktory öz içine alýar, bu programma dilini bilmän roboty ösdürmäge mümkinçilik berer. Kublardan islenýän söwda algoritmini ýygnap bilersiňiz. Programma tarapyndan toplanan söwda gurallarynyň taryhy, skriptlerde ýalňyşlyklary tapmaga we düzetmäge mümkinçilik berer, tehniki derňew gurallary bolsa özboluşly çözgüt döretmäge kömek eder.

Gurnama

Platforma gurmak üçin, gurnaýjyny resmi web sahypasyndan göçürip almaly. Göçürip almak sahypasynda programmanyň diňe Windows-yň 64-bit wersiýalarynda işleýändigi aýdylýar. Göçürip alanyňyzdan soň, gurnama faýlyny açyň. Gurmazdan ozal, .NET Çarçuwaly we Visual C ++ paýlanylýan studiýanyň iň soňky wersiýasyny gurmagy sorar.

Bu programmalaryň zerur wersiýalary ýok bolsa, olary gurmaly. Platforma olarsyz işlemez. Bu programmalaryň iň soňky wersiýalary bar bolsa, gurnawçynyň başlangyç penjiresi açylar. “Indiki” düwmesine basalyň.
Ygtyýarnama şertnamasynyň şertleri bilen ylalaşýarys we programmanyň guruljak ýoluny saýlaýarys.

Soňra gurnamak üçin rugsat bermeli we tamamlanmagyna garaşmaly.
Gurmak tamamlanandan soň degişli penjire açylar. Programmany gurnandan soň işledip bilersiňiz.

TSLab-da algoritmik söwdada okuw

Üpjün edijini gurmak

Söwda robotyny gurmak we synagdan geçirmek üçin sitatalaryň taryhy bolmaly. Sitatalaryň taryhyny almak üçin maglumat üpjün edijisini döretmeli. “Maglumat” menýusynda “Üpjün edijiler” elementini saýlaň.
Boş satyjylar goýmasy açylar. “Goş” düwmesine basmaly. Açylýan gepleşik penjiresinde “Taryhy maglumatlar” saýlaň. Bu etapda sitata üçin maglumat görnüşini saýlamaly. Bu ýagdaýda, bahasy 0.01 bolan sitatalar bilen tekst faýly saýlanýar. Gerekli faýly ammardan göçürip alyň.

1.rand.quote.step = 0.01_1m.txt.zip faýly göçürip alyň. Göçürilenden soň, faýly göçürip almak bukjasyndan tapyň we arhiwden çykaryň. TSLab-a gaýdyp, “Maglumat” menýusyndan “Üpjün edijiler” elementini saýlaýarys.
Degişli penjire açylar. “Goş” düwmesine basmaly.
Üpjün edijini goşmak penjiresi açylar. Onda “Taryhy maglumatlar” elementini saýlaň we “Indiki” düwmesine basyň.
Indiki penjirede üpjün edijiniň adyny we maglumat görnüşini görkeziň. Adyny TextData, maglumat görnüşini bolsa tekst faýllaryna düzüň. “Indiki” basýarys.
Üpjün edijä barýan ýoly saýlaň. Bellenen ýol C: ProgramData TSLab TSLab 2.1 Provaýderler Tekst. Pathol setirinde … basyp, başga bir ýoly kesgitläp bilersiňiz. Faýlymyzyň ýoluny kesgitledik, şondan soň parametrleri kesgitledik: 1. Onluk ýerleriň sany 2. 2. Bahanyň basgançagy 1-den pes bolsa awtomatiki kesgitlenýär. 0.01 ädimli we 1-i görkezýän faýl sazlamalara girmek 0.1 ädim saýlar
“Indiki” düwmesine basyň. Üpjün edijiler penjiresinde TextData maglumat üpjün edijisi görüner.

Scriptazgy döretmek

TSLab platformasy söwda algoritmlerini ösdürmäge, söwda robotlaryny – agentlerini synagdan geçirmäge we döretmäge mümkinçilik berýär. Emma söwda algoritmini döretmezden ozal onuň üçin skript ýazmaly. Munuň üçin menýudan “Lab” saýlaň. Açylýan sanawdan “ripazgylar” saýlaň.
“Täze döred” düwmesine basýan gepleşik penjiresi açylar. Ikinji penjirede skriptiň adyny giriziň we “OK” düwmesine basyň.
Redaktirlemek üçin döredilen skriptdäki syçanyň çep düwmesine iki gezek basyň. Wizual skript redaktoryny göreris.

Gök gönüburçly blok “söwda guraly”. Çal gönüburçluk “1-nji jilt” – belli bir wagt üçin opsiýalar ýa-da gelejek şertnamalary bilen amallaryň sany. “Osingapyk” blok, çyzygyň ýapylýan bahasyny görkezýär. “Graf paneli” bloky degişli paneli döredýär.
Sag basyň. Açylýan menýudan “Sypatlar” saýlaň. Scriptazgy goýmasyny saýlaň.
“Ulany” öçüriň senesi ” “Çeşmeler” goýmasyny we içindäki gural saýlaň. Bu meýdana basyň. “Gymmatly kagyzlary saýlaň” penjiresi açylar, onda size TextData maglumat üpjün edijisini saýlamaly we gural – 1.rand.quote.step = 0.01_1m tekst faýlynyň sitatalaryny görkezmeli bolarsyňyz. Tassyklamak üçin “OK” düwmesine basyň.

Gural saýlanylandan soň, penjiräniň ýokarsynda diagrammanyň suraty we “adingüklemek” ýazgysy bar. Maglumatlar gaýtadan işlenenden soň, bu goýmada saýlanan guralyň ady peýda bolar – 1.rand.quote.step = 0.01_1m

Maglumat ýüklenenden soň “Saklamak we ýerine ýetirmek” düwmesine basyň.
Bu ýazgy, guraly diagrammada görkezmek üçin döredildi. Ahyrynda grafik goýmasy açylar. Söwda algoritmleri we söwda agentleri şuňa meňzeş usulda döredilýär. Görşüňiz ýaly, TSLab-yň kömegi bilen algoritmik söwda hemmeler üçin diýen ýaly elýeterlidir we deslapky taýýarlygy talap etmeýär. TSLab-yň esasy artykmaçlygy, islendik ulanyjynyň platforma öwrenilenden 2-3 gün soň söwda robotlaryny düzüp başlamagydyr. Muny wizual redaktor ýeňilleşdirýär. Redaktoryň kömegi bilen algoritmik söwdada zerur pikirlenmäni öwrenersiňiz. TSLab C # dilini goldaýar, bu platformada mundan beýläk programmirlemegi TSLab API ulanyp dowam etdirip bolar. Şeýle-de bolsa, algoritmik söwdasyna has çuňňur çemeleşmek has çylşyrymly programmalar bilen dowam etmek has gowudyr.

aksiýa

Stocksharp, C # bilen ýazylan söwda robotlarynyň kitaphanasydyr. Söwda robotlary Visual Studio programma gurşawynda jemlenýär. Şonuň üçin bu çeşmäni ulanyp robot ýazmazdan ozal, programma dilini öwrenmek üçin azyndan alty aý sarp etmeli bolarsyňyz. Her kim okuwy ahyryna çenli tamamlap bilmeýär. Şeýle-de bolsa, bu platformanyň ulanylmagy iş ýüzünde doly esaslandyrylýar.

WealthLab

“WealthLab”, “Fidelity” -den söwda robotlaryny we ulgamlaryny barlamak we ösdürmek üçin başga bir platforma. Programmanyň iki wersiýasy bar: Ynamdar hasaby bolan ABŞ raýatlary üçin Pro we başgalar üçin dörediji. “WealthLab” robotlary döretmekde tehniki derňew gurallaryny ulanmaga, şertnama baglaşmak we ýapmak we terminala geçirmek üçin signallary almaga mümkinçilik berýär. Söwdagär programma düzmegi bilmeýän bolsa, kömekçi (jadygöý) ulanyp biler. Platforma C # we Paskal programmirleme dillerine esaslanýar. Platforma segmentler, ýapon şemleri, çyzgylar we ş.m. görnüşindäki diagrammalary çyzýar.
Maksatnamanyň esasy wezipesi, taryhy maglumatlara esaslanýan strategiýalary optimizirlemek we synagdan geçirmekdir. “WealthLab” -y TSLab ýaly çalt däl-de, bary-ýogy 2 aýyň içinde öwrenip bolýar. Gurlan programmirleme dili girdejili söwda strategiýalaryny döretmekde uly mümkinçilikler berýär. Söwdagär, sargytlary oflayn ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän Quik programma üpjünçiligi bukjasy bilen platformany baglanyşdyryp biler.

Algoritmik söwda üçin haýsy strategiýalar ulanylýar?

Göze görnüp duran netijeleri getirmek üçin algoritmleri ulanyp söwda etmek üçin belli bir ýagdaý üçin döredilen strategiýa ýapyşmaly.

1. Spekulýatiw strategiýa . Soňky girdeji üçin geleşik baglaşmak üçin iň amatly bahany gazanmaga gönükdirilendir. Esasan hususy söwdagärler tarapyndan ulanylýar.
2. maglumatlary gazyp almak . Täze algoritmler üçin täze nagyşlary tapmak. Maglumatlaryň köpüsi synagdan ozal bu strategiýa boýunça ýygnalýar. Maglumat el bilen düzmek arkaly gözlenýär.
3. TWAP wagtyň ortaça bahasydyr. Iň oňat teklip we teklip bahalarynda deň wagt aralygynda sargytlary açmak.
4. VWAP – göwrümli ortaça baha. Belli bir wagt üçin deň göwrümli we ortaça bahadan ýokary bolmadyk deň böleklerde pozisiýa açmak.
5. Ecutionerine ýetiriş strategiýasy . Uly göwrümli ortaça bahadan aktiw almak üçin ulanylýan strategiýa. Esasan dellallar we girdeji gaznalary tarapyndan ulanylýar.

Awtomatlaşdyrylan söwda strategiýalaryny döretmek üçin konstruktor [/ caption]

Algoritmik söwda, töwekgelçiligi dolandyrmak bilen baglanyşykly ýitgileriň öňüni nähili almaly

Algoritmik söwdagäriň diňe söwda robotyny döretmelidigine ynanmak uly ýalňyşlyk. Riskhli töwekgelçilikleriň öňüni almaly we ýok etmeli. Elektrik togunyň kesilmegi, internet birikmesi we hasaplamalarda we programmirlemekdäki ýalňyşlyklar ep-esli ýitgilere sebäp bolup biler we girdejiden doly mahrum edip biler.
Algoritmik söwda strategiýasynyň nädip döredilendigi [/ caption] Algoritmik söwdanyň amala aşyrylýan infrastruktura serweri birden şowsuz bolup biler ýa-da operasiýa ulgamy täzeden açyp biler. Serwerdäki kynçylyklary aradan aýyrmak üçin serweri kärendesine alyp ýa-da özüňizi galdyryp bilersiňiz. Bu elýeterli däl bolsa, gowy baglanyşygy bolan durnukly üpjün edijiden serwer almaly. Ulgamyň iň az güýji 40-50% bolmaly. Birikdirmek meselesi elmydama garaşylmadyk ýagdaýda ýüze çykýar. Baglanyşyk ýitirilenden soň alyş-çalyş pozisiýalaryny ýapyp bilersiňiz. Maglumat paketiniň korrupsiýasy WatchDog yzarlamak algoritmleri arkaly yzarlanýar. Söwda ulanylýan söwda strategiýalary kämildir we olaryň utgaşmagy düýbünden başga netijelere sebäp bolup biler. Programmalarda API ýalňyşlyklary bolup biler. Bijeleriň bahasy, göwrümi, bahasy nädogry görkezilip bilner. Şeýle hem, söwda dynç günleri ýa-da dynç alyş günlerinde geçirilip bilner, söwda strategiýasy ýa-da hasap çäkleri bozulýar.

Bu ýalňyşlyklary ýok etmek üçin ýalňyş parametrleri ýok etmek üçin söwda strategiýalarynyň sargytlaryna we çäklerine gözegçilik etmek we seljermek zerurdyr.

Adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda ähli gyzyklanýan taraplara SMS, e-poçta, gyssagly habarçylar we beýleki aragatnaşyk kanallary arkaly habar bermeli. Geljekde gaýtalanmazlygy üçin her bir şowsuzlygy gündelige ýazdyrmak hökmandyr. Algoritmik söwda bilen passiw girdeji nädip döretmeli: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo söwdasy: artykmaçlyklary we kemçilikleri

Söwda robotlary, işine täsir edip biljek “adam” faktorlaryna sezewar bolmaýar: ýadawlyk, duýgy bozulmalary we başgalar. Bu algoritmik söwdanyň esasy artykmaçlygydyr. Algoritmler gowy kesgitlenen programma eýerýärler we hiç haçan ondan daşlaşmaýarlar. Algo söwdasynyň birnäçe kemçilikleri bar. Bulara, hususan-da, jemgyýetçilik söwdasyndaky bu söwda görnüşi barada maglumatlaryň elýeterli bolmazlygy degişlidir. Algoritmik söwdagär, programmirlemäge ökde bolmaly, bu maliýe hünärmenleriniň köpüsi üçin gaty kyn. Bazar üýtgese, algoritmi düýbünden üýtgetmeli bolarsyňyz. Söwda robotyny ýazanyňyzda, ähli algoritmi nädogry ýola alyp barjak ýalňyşlyk goýberilip bilner we bu serişdäniň ýitmegine sebäp bolar.
Algoritmik söwda diňe bir söwdada däl, eýsem matematika we programmirlemekde hem bilim talap edýän alyş-çalyş söwdasynyň has çylşyrymly görnüşidir. Diňe islenýän algoritmi döredip bilmek bilen çäklenmän, baglanyşyk problemalarynyň, algoritmlerdäki ýalňyşlyklaryň we programma kodunyň öňüni almak hem zerurdyr. Bu ýol bilen söwda etmek kararyna gelmezden ozal ünsli pikirlenmeli. Muňa garamazdan, ony özleşdiren we iş ýüzünde dogry ulanan söwdagär girdejiniň ep-esli artmagyna we işini aňsatlaşdyrmagyna sebäp bolar.