De wetenschap van Algo Trading: typen, werkende robots en strategieën 2025

De moderne economie is ondenkbaar zonder beurzen en de aandelenmarkt. Handelen op deze sites wordt
handelen genoemd . Handelaren maken actief gebruik van de mogelijkheden van computertechnologie om de bedrijfsvoering te vergemakkelijken. Handelen met behulp van wiskundige modellen en computertechnologie wordt algoritmische handel genoemd. Dit artikel gaat over dit soort handel op de financiële markten, de variëteiten, de gebruikte methoden, de voor- en nadelen, de gebruikte software.

Wat is algoritmische handel (algoritmische handel)

De term “algoritmische handel” of “algoritmische handel” heeft twee betekenissen. In het eerste geval betekent dit woord een methode om een ​​grote order op de markt uit te voeren, volgens welke deze geleidelijk wordt geopend volgens bepaalde regels en automatisch wordt verdeeld in verschillende suborders, die hun eigen prijs en volume hebben. Elke order wordt ter uitvoering naar de markt gestuurd. Het doel van de technologie is om het voor handelaren gemakkelijker te maken om grote transacties uit te voeren die op de minst opvallende manier moeten worden gedaan. U moet bijvoorbeeld 200.000 aandelen kopen en elke positie bevat 4 aandelen tegelijk.
De tweede betekenis van dit woord is een systeem dat orders opent volgens een bepaald algoritme zonder tussenkomst van een handelaar. Algoritmen worden ingesteld om direct te profiteren van automatische marktanalyse. Deze systemen worden ook wel ”
handelsrobot ” genoemd. Algoritmische handel en algoritmische handel worden gebruikt op beurzen, waaronder cryptocurrency-uitwisselingen en Forex.

Wat is de essentie van algoritmische handel?

Algo-handel omvat het verzamelen van gegevens over een specifiek activum op basis van de geschiedenis van zijn ontwikkeling, het selecteren van algoritmen voor transacties en geschikte handelsrobots. Om de prijs te bepalen, wordt de waarschijnlijkheidstheorie toegepast, markttekortkomingen en de waarschijnlijkheid van herhaling in de toekomst bepaald. Er zijn drie soorten selectie. Met een handmatige aanpak past de specialist wiskundige formules en fysieke modellen toe. De genetische benadering omvat de ontwikkeling van regels door computersystemen en kunstmatige intelligentie. Automatisch wordt geproduceerd door een speciaal computerprogramma dat reeksen regels verwerkt en test.

Welke soorten algoritmische handel zijn er?

Algoritmische handel wordt op verschillende hoofdgebieden geïmplementeerd:

1. Technische analyse . Gebruik maken van marktinefficiëntie en het identificeren van huidige trends door middel van klassieke wiskundige en fysieke analyse.
2. Markt maken . Deze methode handhaaft de marktliquiditeit. Marktmakers worden door de uitwisseling beloond door aan de vraag te voldoen, ook tegen winst. De strategie is gebaseerd op boekhouding en de snelle informatiestroom vanuit de markten.
3. Vooraan lopen . Analyse van het ordervolume per instrument en selectie van de grootste. Deze strategie is gebaseerd op het feit dat een grote order een hoge prijs zal hebben en veel tegenorders zal aantrekken. Algoritmen analyseren tape- en orderboekgegevens en proberen bewegingen tijdens grote transacties sneller op te lossen dan andere deelnemers.
4. Paren en mandenhandel . Twee of meer instrumenten zijn gecorreleerd met een hoge, maar niet één-op-één correlatie. De afwijking van een van de instrumenten van de gegeven koers betekent dat het waarschijnlijker is om terug te keren naar zijn groep. Het bepalen van de correlatie helpt om een ​​winstgevende transactie te maken.
5. Arbitrage . De methode is gebaseerd op het vergelijken van activa met een vergelijkbare prijsdynamiek. Deze gelijkenis wordt soms geschonden vanwege verschillende factoren. De essentie van arbitrage is de verkoop van een duurdere activa en de aankoop van een goedkopere. Als gevolg hiervan zullen de activa in prijs gelijk worden en zal het goedkopere actief in prijs stijgen. Algoritmische handelssystemen detecteren prijsveranderingen in de markt en maken winstgevende arbitrageovereenkomsten.

   

6. Handel in volatiliteit . Een complexe vorm van handelen, die bestaat uit het kopen van verschillende opties. De handelaar verwacht dat de volatiliteit van het aandeel zal toenemen bij verkopen en afnemen bij kopen. Dit soort handel vereist een aanzienlijke uitrustingscapaciteit en gekwalificeerde specialisten.

Werkstrategieën in algoritmische handel, de hele waarheid over robothandel: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Wanneer en hoe is algoritmische handel als fenomeen ontstaan?

Algoritmische handel werd begin jaren zeventig ontwikkeld met de oprichting van de NASDAQ, de eerste beurs die computerhandel gebruikte. In die tijd was algoritmische handel alleen beschikbaar voor grote investeerders, gewone mensen hadden geen toegang tot dergelijke technologie. Computers waren toen niet perfect en in 1987 was er een hardwarefout die leidde tot de ineenstorting van de Amerikaanse markt. In 1998 stond de SEC – de Amerikaanse Securities Commission – officieel het gebruik van elektronische handelsplatforms toe. Dit jaar moet worden beschouwd als de datum van het verschijnen van algoritmische handel in zijn moderne vorm. [bijschrift id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
Redenen voor handelsautomatisering[/caption] In het begin van de jaren 2000 werden transacties met computers in een paar seconden uitgevoerd. Maar het aandeel van robots in de markt was minder dan 90%. In 2009 werden bestellingen op beurzen in milliseconden voltooid en
voerden handelsrobots 60% van de transacties uit. Na 2012 is de situatie veranderd. De onvoorspelbaarheid van de markt leidde tot storingen in de toen bestaande software. Het percentage automatisch uitgevoerde transacties is teruggebracht tot 50% van het totaal. Om fouten te voorkomen is begonnen met de ontwikkeling en implementatie van kunstmatige intelligentie.

Waarin verschilt algoritmische handel van algoritmische handel?

Ondanks de schijnbare overeenkomst van de concepten, moet men onderscheid maken tussen de concepten “algoritmische handel” en “algoritmische handel”. In het eerste geval wordt de methode geïmpliceerd om een ​​grote order uit te voeren door deze in delen te verdelen en deze vervolgens volgens bepaalde regels in te dienen, en in het tweede geval hebben ze het over een geautomatiseerd systeem dat orders creëert zonder een handelaar volgens een bepaalde algoritme. Algoritmen in algoritmische handel worden gebruikt om de uitvoering van grote transacties door een handelaar te vereenvoudigen. Bij algoritmische handel worden ze gebruikt om de markt te analyseren en posities te openen om het inkomen te verhogen.

Welke software is geschikt voor algoritmische handel?

Aangezien bij algoritmische handel gebruik wordt gemaakt van computertechnologie, moet u de juiste software kiezen. Een handelsrobot is het belangrijkste hulpmiddel voor het oefenen van geautomatiseerd handelen. Je kunt het zelf ontwikkelen met
programmeertalen of het platform gebruiken om het te maken.

Waar moet je aan denken voordat je algoritmische handel gaat doen?

Ten eerste is het vermeldenswaard dat een algo-handelaar moet kunnen programmeren, omdat de meeste platforms kunnen worden beheerst door deze vaardigheid onder de knie te krijgen. De programmeertaal die voor algoritmische handel wordt gebruikt, moet compatibel zijn met alle platforms en algoritmen die worden ontwikkeld. De meest geschikte programmeertaal is C# (C-sharp). Het wordt gebruikt in platforms zoals TSLab, StockSharp, WealthLab. Zonder de programmeertaal te kennen, zullen de laatste 2 programma’s enkele maanden onder de knie moeten worden.

TSLab is een van de meest populaire programma’s voor het uitvoeren van algoritmebots.

Een platform voor het maken, testen en lanceren van
handelsrobots en -systemen. Bevat een handige visuele editor in de vorm van kubussen, waarmee je een robot kunt ontwikkelen zonder een programmeertaal te kennen. U kunt het gewenste handelsalgoritme uit de kubussen samenstellen. De geschiedenis van handelsinstrumenten die door het programma worden verzameld, stelt u in staat fouten in scripts te vinden en te corrigeren, terwijl technische analysehulpmiddelen u helpen een unieke oplossing te creëren.

Installatie

Om het platform te installeren, moet u het installatieprogramma downloaden van de officiële website. Op de downloadpagina staat dat het programma alleen werkt op 64-bits versies van Windows. Open na het downloaden het installatiebestand. Voordat u gaat installeren, wordt u gevraagd de nieuwste versie van .NET Framework en Visual C++ Redistributable Studio te installeren.

Als de benodigde versies van deze programma’s niet beschikbaar zijn, moet u deze installeren. Zonder hen werkt het platform niet. Als de nieuwste versies van deze programma’s beschikbaar zijn, wordt het startvenster van het installatieprogramma geopend. Laten we op “Volgende” klikken.
We gaan akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst en kiezen het pad waar het programma wordt geïnstalleerd.

Geef dan toestemming voor de installatie en wacht tot deze is voltooid.
Wanneer de installatie is voltooid, wordt een bijbehorend venster geopend. U kunt het programma na installatie uitvoeren.

Training in algoritmische handel bij TSLab

Leveranciersconfiguratie

Om een ​​handelsrobot op te zetten en te testen, moet u een geschiedenis van koersen hebben. Om de geschiedenis van offertes te krijgen, moet u een gegevensprovider instellen. Selecteer in het menu “Gegevens” het item “Leveranciers”.
Er wordt een leeg leverancierstabblad geopend. We moeten op de knop “Toevoegen” klikken. Selecteer “Historische gegevens” in het dialoogvenster dat wordt geopend. In dit stadium moet u het gegevenstype voor offertes selecteren. In dit geval wordt een tekstbestand met offertes met een prijsstap van 0,01 geselecteerd. Download het vereiste bestand uit de repository.

Download het bestand 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip. Zoek het bestand na het downloaden in de downloadmap en pak het uit het archief. We keren terug naar TSLab en selecteren het item “Leveranciers” in het menu “Gegevens”.
Het bijbehorende venster wordt geopend. U moet op de knop “Toevoegen” klikken.
Het venster Leverancier toevoegen wordt geopend. Selecteer daarin het item “Historische gegevens” en klik vervolgens op “Volgende”.
Geef in het volgende venster de naam en het gegevenstype van de provider op. Stel de naam in op TextData en het gegevenstype op Tekstbestanden. Wij drukken op “Volgende”.
Kies het pad naar de leverancier. Het standaardpad is C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. U kunt een ander pad specificeren door op … in de padbalk te klikken. We stellen het pad van ons bestand in, waarna we de parameters instellen: 1. Het aantal decimalen is 2. 2. De prijsstap wordt automatisch bepaald als deze kleiner is dan 1. Een bestand met een stap van 0,01 en met vermelding van 1 teken in de instellingen zal een stap van 0.1 selecteren
Druk op de knop “Volgende”. In het venster Providers wordt de TextData-gegevensprovider zichtbaar.

Een script maken

Met het TSLab-platform kunt u handelsalgoritmen ontwikkelen, handelsrobots – agenten testen en maken. Maar voordat u een handelsalgoritme maakt, moet u er een script voor schrijven. Selecteer hiervoor “Lab” in het menu. Selecteer “Scripts” in de vervolgkeuzelijst.
Er wordt een dialoogvenster geopend waarin we op “Nieuw maken” klikken. Voer in het tweede venster de naam van het script in en klik op “OK”.
Dubbelklik met de linkermuisknop op het gemaakte script om te bewerken. We zullen een visuele scripteditor zien.

Het blauwe rechthoekige blok is het “verhandelde instrument”. Grijze rechthoek “Volume 1” – het aantal operaties met opties of futures-contracten voor een bepaalde periode. Blok “Closing” geeft de slotkoers van de bar weer. Het blok “Grafiekpaneel” maakt het bijbehorende paneel aan.
Klik met de rechtermuisknop. Selecteer “Eigenschappen” in het vervolgkeuzemenu. Selecteer het tabblad Script.
Schakel “Gebruiken” uit datum vanaf”. Selecteer het tabblad “Bronnen” en daarin – de tool. Klik op dit veld. Het venster “Selecteer effecten” wordt geopend, waarin u de TextData-gegevensprovider moet selecteren en het instrument moet specificeren – aanhalingstekens van het tekstbestand 1.rand.quote.step=0.01_1m. Klik op “OK” om te bevestigen.

Nadat u de tool hebt geselecteerd, verschijnt boven in het venster een tabblad met een afbeelding van de grafiek en het opschrift “Bezig met laden”. Nadat de gegevens zijn verwerkt, verschijnt de naam van het geselecteerde instrument op dit tabblad – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Klik op “Opslaan en uitvoeren” nadat de gegevens zijn geladen.
Dit script is ontworpen om het instrument op de kaart weer te geven. Ten slotte wordt een grafiektabblad geopend. Handelsalgoritmen en handelsagenten zijn op een vergelijkbare manier opgezet. Zoals u kunt zien, is algoritmische handel met behulp van TSLab voor bijna iedereen beschikbaar en vereist geen voorafgaande training. Het belangrijkste voordeel van TSLab is dat elke gebruiker kan beginnen met het samenstellen van handelsrobots na 2-3 dagen studie van het platform. Dit wordt mogelijk gemaakt door de visuele editor. Met de hulp van de editor leert u het nodige denken dat nodig is bij algoritmische handel. TSLab ondersteunt de C#-taal, verder programmeren op dit platform kan worden voortgezet met behulp van de TSLab API. Verdere onderdompeling in algoritmische handel is echter beter om door te gaan met complexere programma’s.

scherp

Stocksharp is een bibliotheek met handelsrobots geschreven in C#. Handelsrobots worden gecompileerd in de programmeeromgeving van Visual Studio. Daarom moet u, voordat u een robot schrijft die deze bron gebruikt, minstens zes maanden besteden aan het leren van een programmeertaal. Niet iedereen is in staat om de studie tot het einde af te ronden. Het gebruik van dit platform is in de praktijk echter volledig verantwoord.

WealthLab

WealthLab is een ander platform voor het testen en ontwikkelen van handelsrobots en -systemen van Fidelity. Er zijn twee versies van het programma: Pro voor Amerikaanse burgers met een Fidelity-account en Developer voor alle anderen. Met WealthLab kunt u technische analysetools gebruiken bij de ontwikkeling van robots, signalen ontvangen om een ​​deal aan te gaan en te sluiten en deze door te geven aan de terminal. Als een handelaar niet weet hoe hij moet programmeren, kan hij een assistent (wizard) gebruiken. Het platform is gebaseerd op de programmeertalen C# en Pascal. Het platform tekent grafieken in de vorm van segmenten, Japanse kandelaars, lijndiagrammen, enz.
De belangrijkste functie van het programma is het optimaliseren en testen van strategieën op basis van historische gegevens. WealthLab kan niet zo snel worden geleerd als TSLab, maar in slechts 2 maanden. De ingebouwde programmeertaal biedt geweldige mogelijkheden bij het creëren van winstgevende handelsstrategieën. Een handelaar kan het platform koppelen met het Quik-softwarepakket, waardoor bestellingen offline kunnen worden geplaatst.

Welke strategieën worden gebruikt voor algoritmische handel?

Om te handelen met behulp van algoritmen om tastbare resultaten te behalen, moet u zich houden aan een strategie die is ontworpen voor een specifieke situatie.

1. Speculatieve strategie . Het is gericht op het bereiken van de meest gunstige prijs voor het aangaan van een transactie voor latere winst. Voornamelijk gebruikt door particuliere handelaren.
2. datamining . Nieuwe patronen vinden voor nieuwe algoritmen. De meeste gegevens worden voorafgaand aan het testen over deze strategie verzameld. Er wordt gezocht naar informatie via handmatige instellingen.
3. TWAP is de tijdgewogen gemiddelde prijs. Orders openen met gelijke tijdsintervallen tegen de beste bied- en laatprijzen.
4. VWAP – volumegewogen gemiddelde prijs. Het openen van een positie in gelijke delen met hetzelfde volume voor een bepaalde tijd en prijzen die niet hoger zijn dan de gemiddelde waarde.
5. Uitvoeringsstrategie . Een strategie die wordt gebruikt om een ​​actief tegen een gewogen gemiddelde prijs in groot volume te verwerven. Voornamelijk gebruikt door makelaars en hedgefondsen.

Hoe u verliezen kunt voorkomen bij algoritmische handel, risicobeheer?

Het is een grote vergissing om te denken dat een algoritmische handelaar alleen een handelsrobot hoeft te creëren. Alle risico’s moeten worden voorkomen en geëlimineerd. Onderbrekingen in elektriciteit, internetverbinding en fouten in berekeningen en programmering kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen en u volledig van inkomsten beroven. [bijschrift id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
Hoe een algoritmische handelsstrategie wordt gemaakt[/caption] Een infrastructuurserver waarop algoritmische handel wordt uitgevoerd, kan plotseling falen of het besturingssysteem kan erop opnieuw opstarten. Om problemen met de server te voorkomen, kunt u een server huren of uw eigen server verhogen. Als deze niet beschikbaar is, dien je een server op te halen bij een stabiele provider met een goede verbinding. Het systeem moet een minimale vermogensmarge hebben van 40-50%. Verbindingsproblemen treden altijd onverwachts op. U kunt de verbinding zo configureren dat de centrale posities sluit nadat de verbinding is verbroken. Corruptie van datapakketten wordt gevolgd door WatchDog-trackingalgoritmen. Handelsstrategieën die bij de handel worden gebruikt, zijn onvolmaakt en hun combinatie kan tot totaal verschillende gevolgen leiden. In applicaties kunnen API-fouten worden gemaakt.De prijs, het volume en de waarde van kavels kunnen onjuist worden weergegeven. Ook kunnen transacties in het weekend of op feestdagen worden gehouden, handelsstrategie of accountlimieten worden geschonden.

Om deze fouten te elimineren, is het noodzakelijk om orders en limieten van handelsstrategieën te bewaken en te analyseren om foutieve parameters te elimineren.

In geval van een noodsituatie is het noodzakelijk om alle geïnteresseerden hier onmiddellijk over te informeren via sms, e-mail, instant messengers en andere communicatiekanalen. Het is absoluut noodzakelijk om elke storing in de logboeken te registreren om herhaling in de toekomst te voorkomen. Hoe passief inkomen te creëren met algoritmische handel: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algohandel: voor- en nadelen

Handelsrobots zijn niet onderhevig aan ‘menselijke’ factoren die hun werk kunnen beïnvloeden: vermoeidheid, emotionele instortingen en andere. Dit is het belangrijkste voordeel van algoritmische handel. Algoritmen volgen een goed gedefinieerd programma en wijken er nooit van af. Algo trading heeft een aantal nadelen. Deze omvatten met name de ontoegankelijkheid van informatie over dit soort handel in het publieke domein. Een algoritmische handelaar moet bekwaam zijn in programmeren, wat voor de meeste financiële professionals vrij moeilijk is. Als de markt verandert, zul je het algoritme volledig moeten veranderen. Bij het schrijven van een handelsrobot kan een fout worden gemaakt die het hele algoritme op het verkeerde pad brengt, en dit zal leiden tot verlies van geld.
Algoritmische handel is een nogal gecompliceerde vorm van beurshandel die niet alleen kennis vereist van handelen, maar ook van wiskunde en programmeren. Het is niet alleen nodig om het gewenste algoritme te kunnen maken, maar ook om verbindingsproblemen, fouten in algoritmen en programmacode te voorkomen. U moet goed nadenken voordat u besluit om op deze manier te handelen. Desalniettemin zal de handelaar, als hij het onder de knie heeft en correct in de praktijk heeft toegepast, een aanzienlijke inkomensstijging ontvangen en zijn werk vergemakkelijken.