Die wetenskap van algo-handel: tipes, werkende robotte en strategieë 2024

Die moderne ekonomie is ondenkbaar sonder uitruilings en die aandelemark. Handel op hierdie webwerwe word
handel genoem . Handelaars gebruik aktief die moontlikhede van rekenaartegnologie om die bedryf van hul besigheid te vergemaklik. Handel met behulp van wiskundige modelle en rekenaartegnologie word algoritmiese handel genoem. Hierdie artikel praat oor hierdie tipe handel in die finansiële markte, sy variëteite, die metodes wat gebruik word, die voordele en nadele, die sagteware wat gebruik word.

Wat is Algoritmiese handel (algoritmiese handel)

Die term “algoritmiese handel” of “algoritmiese handel” het twee betekenisse. In die eerste geval beteken hierdie woord ‘n metode om ‘n groot bestelling op die mark uit te voer, waarvolgens dit geleidelik volgens sekere reëls oopgemaak word en outomaties in verskeie sub-bestellings verdeel word, wat hul eie prys en volume het. Elke bestelling word na die mark gestuur vir uitvoering. Die doel van die tegnologie is om dit vir handelaars makliker te maak om groot transaksies te maak wat op die minste opvallende manier moontlik gedoen moet word. Byvoorbeeld, jy moet 200 000 aandele koop, en elke posisie sluit 4 aandele op ‘n slag in.
Die tweede betekenis van hierdie woord is ‘n stelsel wat bestellings oopmaak volgens ‘n gegewe algoritme sonder die deelname van ‘n handelaar. Algoritmes word ingestel om direk voordeel te trek uit outomatiese markanalise. Hierdie stelsels word ook ”
handelsrobot ” genoem. Algoritmiese handel en algoritmiese handel word gebruik op uitruilings, insluitend kripto-geldeenheid-uitruilings, en Forex.

Wat is die kern van algoritmiese handel?

Algo-handel behels die insameling van data oor ‘n spesifieke bate gebaseer op die geskiedenis van sy ontwikkeling, die keuse van algoritmes vir transaksies en geskikte handelsrobotte. Om die prys te bepaal, word die waarskynlikheidsteorie toegepas, marktekortkominge en die waarskynlikheid van hul herhaling in die toekoms bepaal. Daar is drie tipes seleksie. Met ‘n handbenadering pas die spesialis wiskundige formules en fisiese modelle toe. Die genetiese benadering behels die ontwikkeling van reëls deur rekenaarstelsels en kunsmatige intelligensie. Outomaties word vervaardig deur ‘n spesiale rekenaarprogram wat ‘n reeks reëls verwerk en dit toets.

Watter tipes algoritmiese handel bestaan?

Algoritmiese handel word in verskeie hoofareas geïmplementeer:

1. Tegniese Analise . Gebruik markondoeltreffendheid en identifisering van huidige tendense deur klassieke wiskundige en fisiese analise.
2. Markmaak . Hierdie metode handhaaf marklikiditeit. Markmakers word deur die uitruil beloon deur die vraag te bevredig, insluitend teen wins. Die strategie is gebaseer op rekeningkunde en die vinnige vloei van inligting vanaf die markte.
3. Vooraan loop . Ontleding van die volume bestellings volgens instrument en seleksie van die grootste daarvan. Hierdie strategie is gebaseer op die feit dat ‘n groot bestelling ‘n groot prys sal hê en baie teenbestellings sal lok. Algoritmes ontleed band- en bestelboekdata en probeer om bewegings tydens groot transaksies vinniger as ander deelnemers reg te stel.
4. Pare en mandjiehandel . Twee of meer instrumente word gekorreleer met ‘n hoë, maar nie een-tot-een, korrelasie. Die afwyking van een van die instrumente van die gegewe kursus beteken dat dit meer geneig is om na sy groep terug te keer. Die bepaling van die korrelasie help om ‘n winsgewende handel te maak.
5. Arbitrasie . Die metode is gebaseer op die vergelyking van bates met soortgelyke prysdinamika. Hierdie ooreenkoms word soms geskend weens verskeie faktore. Die essensie van arbitrage is die verkoop van ‘n duurder bate en die aankoop van ‘n goedkoper een. As gevolg hiervan, sal die bates gelyk in prys, en die goedkoper bate sal styg in prys. Algoritmiese handelstelsels bespeur prysveranderings in die mark en maak winsgewende arbitrage-transaksies.

   

6. Wisselvalligheid handel . ‘n Komplekse tipe handel, wat bestaan ​​uit die koop van verskeie opsies. Die handelaar verwag dat die wisselvalligheid van die voorraad sal toeneem wanneer dit verkoop word en verminder wanneer dit gekoop word. Hierdie tipe handel vereis aansienlike toerustingkapasiteit en gekwalifiseerde spesialiste.

Werkstrategieë in algoritmiese handel, die hele waarheid oor robothandel: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

Wanneer en hoe het algoritmiese handel verskyn, as ‘n verskynsel

Algoritmiese handel is in die vroeë 1970’s ontwikkel met die skepping van die NASDAQ, die eerste beurs wat rekenaarhandel gebruik het. In daardie dae was algoritmiese handel slegs vir groot beleggers beskikbaar, gewone mense het nie toegang tot sulke tegnologie gehad nie. Rekenaars was toe nie perfek nie, en in 1987 was daar ‘n hardewarefout wat tot die ineenstorting van die Amerikaanse mark gelei het. In 1998 het die SEC – die Amerikaanse Sekuriteitskommissie die gebruik van elektroniese handelsplatforms amptelik toegelaat. Hierdie jaar moet beskou word as die datum van die verskyning van algoritmiese handel in sy moderne vorm.

In die vroeë 2000’s is transaksies met rekenaars binne ‘n paar sekondes uitgevoer. Maar die aandeel van robotte in die mark was minder as 90%. Teen 2009 is bestellings op uitruilings in millisekondes voltooi, en
handelsrobotte het 60% van die transaksies uitgevoer. Ná 2012 het die situasie verander. Die onvoorspelbaarheid van die mark het gelei tot mislukkings in die destyds bestaande sagteware. Die persentasie transaksies wat outomaties uitgevoer word, is verminder tot 50% van die totaal. Om foute te vermy, het die ontwikkeling en implementering van kunsmatige intelligensie begin.

Hoe verskil algoritmiese handel van algoritmiese handel?

Ten spyte van die oënskynlike ooreenkoms van die konsepte, moet ‘n mens onderskei tussen die konsepte van “algoritmiese handel” en “algoritmiese handel”. In die eerste geval word die metode geïmpliseer om ‘n groot bestelling uit te voer deur dit in dele te verdeel en dit dan volgens sekere reëls in te dien, en in die tweede geval praat hulle van ‘n outomatiese stelsel wat bestellings sonder ‘n handelaar volgens ‘n sekere algoritme. Algoritmes in algoritmiese handel word gebruik om die uitvoering van groot transaksies deur ‘n handelaar te vereenvoudig. In algoritmiese handel word hulle gebruik om die mark te ontleed en posisies oop te maak om inkomste te verhoog.

Watter sagteware is geskik vir algoritmiese handel?

Aangesien algoritmiese handel die gebruik van rekenaartegnologie behels, moet jy die regte sagteware kies. ‘N Handelsrobot is die belangrikste instrument vir die beoefening van outomatiese handel. U kan dit óf self ontwikkel met behulp van
programmeertale , óf die platform gebruik om dit te skep.

Wat moet onthou word voordat algoritmiese handel gedoen word?

Eerstens is dit die moeite werd om te noem dat ‘n algo-handelaar moet kan programmeer, want die meeste platforms kan bemeester word deur hierdie vaardigheid te bemeester. Die programmeertaal wat vir algoritmiese handel gebruik word, moet versoenbaar wees met alle platforms en algoritmes wat ontwikkel word. Die mees geskikte programmeertaal is C# (C-sharp). Dit word gebruik in platforms soos TSLab, StockSharp, WealthLab. Sonder om die programmeertaal te ken, sal die laaste 2 programme vir etlike maande bemeester moet word.

TSLab is een van die gewildste programme om algoritmes te laat loop.

‘n Platform vir die skep, toets en bekendstelling van
handelsrobotte en -stelsels. Sluit ‘n gerieflike visuele redigeerder in in die vorm van blokkies, wat jou sal toelaat om ‘n robot te ontwikkel sonder om ‘n programmeertaal te ken. U kan die verlangde handelsalgoritme uit die blokkies saamstel. Die geskiedenis van handelsinstrumente wat deur die program ingesamel word, sal jou toelaat om foute in skrifte te vind en reg te stel, terwyl tegniese ontledingsinstrumente jou sal help om ‘n unieke oplossing te skep.

Installasie

Om die platform te installeer, moet u die installeerder van die amptelike webwerf aflaai. Die aflaaibladsy verklaar dat die program slegs op 64-bis weergawes van Windows werk. Nadat u dit afgelaai het, maak die installasielêer oop. Voordat jy installeer, sal dit jou vra om die nuutste weergawe van die .NET Framework en Visual C++ Redistributable Studio te installeer.

As die nodige weergawes van hierdie programme nie beskikbaar is nie, moet jy dit installeer. Die platform sal nie sonder hulle werk nie. As die nuutste weergawes van hierdie programme beskikbaar is, sal die installeerder se beginvenster oopmaak. Kom ons klik “Volgende”.
Ons stem saam met die bepalings van die lisensie-ooreenkoms en kies die pad waarheen die program geïnstalleer sal word.

Dan moet jy toestemming gee vir die installasie en wag totdat dit voltooi is.
Wanneer die installasie voltooi is, sal ‘n ooreenstemmende venster oopmaak. U kan die program na die installasie laat loop.

Opleiding in algoritmiese handel by TSLab

Verskaffer opstelling

Om ‘n handelsrobot op te stel en te toets, moet jy ‘n geskiedenis van aanhalings hê. Om die geskiedenis van kwotasies te kry, moet jy ‘n dataverskaffer opstel. Kies die item “Verskaffers” in die “Data”-kieslys.
‘n Leë verskaffersoortjie sal oopmaak. Ons moet op die “Voeg”-knoppie klik. In die dialoogkassie wat oopmaak, kies “Geskiedkundige data”. Op hierdie stadium moet jy die datatipe vir kwotasies kies. In hierdie geval word ‘n tekslêer met aanhalings met ‘n prysstap van 0,01 gekies. Laai die vereiste lêer van die bewaarplek af.

Laai die lêer 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip af. Sodra dit afgelaai is, vind die lêer in die aflaaigids en haal dit uit die argief. Ons keer terug na TSLab en kies die “Verskaffers”-item in die “Data”-kieslys.
Die ooreenstemmende venster sal oopmaak. Jy moet op die “Voeg”-knoppie klik.
Die Add Supplier-venster sal oopmaak. Kies daarin die item “Historiese data” en klik dan op “Volgende”.
In die volgende venster, spesifiseer die naam en datatipe van die verskaffer. Stel die naam op TextData en die datatipe na Text Files. Ons druk “Volgende”.
Kies die pad na die verskaffer. Die verstekpad is C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. Jy kan ‘n ander pad spesifiseer deur op … in die padbalk te klik. Ons stel die pad van ons lêer, waarna ons die parameters stel: 1. Die aantal desimale plekke is 2. 2. Die prysstap word outomaties bepaal as dit minder as 1 is. ‘n Lêer met ‘n stap van 0.01 en wat 1 spesifiseer teken in die instellings sal ‘n stap van 0.1 kies
Druk na die “Volgende” knoppie. In die Verskaffers-venster sal die TextData-dataverskaffer sigbaar word.

Die skep van ‘n skrif

Met die TSLab-platform kan u handelsalgoritmes ontwikkel, handelsrobotte – agente toets en skep. Maar voordat u ‘n handelsalgoritme skep, moet u ‘n skrif daarvoor skryf. Om dit te doen, kies “Lab” in die kieslys. Kies “Skripte” uit die aftreklys.
‘n Dialoogkassie sal oopmaak waarin ons op “Skep nuwe” klik. In die tweede venster, voer die naam van die skrif in en klik “OK”.
Dubbelklik met die linkermuisknoppie op die geskepte skrif vir redigering. Ons sal ‘n visuele skrifredakteur sien.

Die blou reghoekige blok is die “verhandelde instrument”. Grys ​​reghoek “Volume 1” – die aantal bedrywighede met opsies of termynkontrakte vir ‘n sekere tydperk. Blok “Sluiting” weerspieël die sluitingsprys van die kroeg. Die “Grafiekpaneel”-blok skep die ooreenstemmende paneel.
Regs klik. Kies “Eienskappe” in die aftreklys. Kies die Skrip-oortjie.
Deaktiveer “Gebruik dateer vanaf”. Kies die blad “Bronne”, en daarin – die instrument. Klik op hierdie veld. Die “Selekteer sekuriteite” venster sal oopmaak, waarin jy die TextData dataverskaffer sal moet kies en die instrument moet spesifiseer – aanhalings van die tekslêer 1.rand.quote.step=0.01_1m. Klik “OK” om te bevestig.

Nadat u die instrument gekies het, sal ‘n oortjie met ‘n prentjie van die grafiek en die inskripsie “Laai” bo-aan die venster verskyn. Nadat die data verwerk is, sal die naam van die geselekteerde instrument op hierdie oortjie verskyn – 1.rand.quote.step=0.01_1m

Klik “Save and execute” nadat die data gelaai is.
Hierdie skrif is ontwerp om die instrument op die grafiek te vertoon. Uiteindelik sal ‘n grafiekoortjie oopmaak. Handelsalgoritmes en handelsagente word op ‘n soortgelyke manier opgestel. Soos u kan sien, is algoritmiese handel met die hulp van TSLab vir byna almal beskikbaar en vereis dit nie vooraf opleiding nie. Die grootste voordeel van TSLab is dat enige gebruiker kan begin om handelsrobotte saam te stel na 2-3 dae van bestudering van die platform. Dit word deur die visuele redigeerder gefasiliteer. Met die hulp van die redakteur leer jy die nodige denke wat nodig is in algoritmiese handel. TSLab ondersteun die C#-taal, verdere programmering op hierdie platform kan voortgesit word deur die TSLab API te gebruik. Verdere onderdompeling in algoritmiese handel is egter beter om voort te gaan met meer komplekse programme.

skerp

Stocksharp is ‘n biblioteek van handelsrobotte wat in C# geskryf is. Handelsrobotte word in die Visual Studio-programmeringsomgewing saamgestel. Daarom, voordat jy ‘n robot met hierdie hulpbron skryf, sal jy ten minste ses maande moet spandeer om ‘n programmeertaal te leer. Nie almal is in staat om die studie tot die einde te voltooi nie. Die gebruik van hierdie platform is egter ten volle geregverdig in die praktyk.

WealthLab

WealthLab is ‘n ander platform vir die toets en ontwikkeling van handelsrobotte en -stelsels van Fidelity. Daar is twee weergawes van die program: Pro vir Amerikaanse burgers met ‘n Fidelity-rekening, en Ontwikkelaar vir almal anders. Met WealthLab kan u tegniese ontledingsinstrumente gebruik in die ontwikkeling van robotte, seine ontvang om ‘n transaksie te betree en te sluit en dit na die terminale oor te dra. As ‘n handelaar nie weet hoe om te programmeer nie, kan hy ‘n assistent (towenaar) gebruik. Die platform is gebaseer op C# en Pascal programmeertale. Die platform teken kaarte in die vorm van segmente, Japannese kandelaars, lynkaarte, ens.
Die hooffunksie van die program is optimalisering en toetsing van strategieë gebaseer op historiese data. WealthLab kan nie so vinnig soos TSLab aangeleer word nie, maar binne net 2 maande. Die ingeboude programmeertaal bied groot geleenthede om winsgewende handelstrategieë te skep. ‘n Handelaar kan die platform met die Quik-sagtewarepakket koppel, wat dit moontlik maak om bestellings vanlyn te plaas.

Watter strategieë word gebruik vir algoritmiese handel?

Om handel te dryf met behulp van algoritmes om tasbare resultate te bring, moet jy hou by ‘n strategie wat ontwerp is vir ‘n spesifieke situasie.

1. Spekulatiewe Strategie . Dit is daarop gemik om die mees gunstige prys te behaal vir die aangaan van ‘n transaksie vir daaropvolgende wins. Word hoofsaaklik deur private handelaars gebruik.
2. data-ontginning . Vind nuwe patrone vir nuwe algoritmes. Die meeste van die data word oor hierdie strategie ingesamel voor toetsing. Daar word na inligting gesoek deur handmatige instellings.
3. TWAP is die tydgeweegde gemiddelde prys. Opening bestellings in gelyke tyd intervalle teen die beste bod en aanbod pryse.
4. VWAP – volume-geweegde gemiddelde prys. Die opening van ‘n posisie in gelyke dele met dieselfde volume vir ‘n sekere tyd en pryse nie hoër as die gemiddelde waarde nie.
5. Uitvoering strategie . ‘n Strategie wat gebruik word om ‘n bate teen ‘n geweegde gemiddelde prys in groot volume te verkry. Word hoofsaaklik deur makelaars en verskansingsfondse gebruik.

Hoe om verliese te voorkom wanneer algoritmiese handel, risikobestuur gedoen word

Dit is ‘n groot fout om te glo dat ‘n algoritmiese handelaar slegs ‘n handelsrobot hoef te skep. Alle risiko’s moet voorkom en uitgeskakel word. Onderbrekings in elektrisiteit, internetverbinding en foute in berekeninge en programmering kan tot aansienlike verliese lei en jou heeltemal van inkomste ontneem.

‘n Infrastruktuurbediener waar algoritmiese handel uitgevoer word, kan skielik misluk of die bedryfstelsel kan daarop herlaai. Om probleme met die bediener uit te skakel, kan u ‘n bediener huur of u eie oprig. As dit nie beskikbaar is nie, moet u ‘n bediener by ‘n stabiele verskaffer met ‘n goeie verbinding afhaal. Die stelsel moet ‘n minimum kragmarge van 40-50% hê. Verbindingsprobleme gebeur altyd onverwags. Jy kan die verbinding instel sodat die beurs posisies sluit nadat die verbinding verloor is. Datapakketkorrupsie word opgespoor deur WatchDog-opsporingsalgoritmes. Handelstrategieë wat in handel gebruik word, is onvolmaak en hul kombinasie kan tot heeltemal ander gevolge lei. In toepassings kan API-foute gemaak word. Die prys, volume, waarde van lotte kan dalk verkeerd vertoon word. Ambagte kan ook oor naweke of vakansiedae gehou word, handelstrategie of rekeninglimiete word oortree.

Om hierdie foute uit te skakel, is dit nodig om bestellings en perke van handelstrategieë te monitor en te ontleed om foutiewe parameters uit te skakel.

In die geval van ‘n noodsituasie is dit nodig om alle belangstellendes onmiddellik hieroor in te lig via SMS, e-pos, kitsboodskappe en ander kommunikasiekanale. Dit is noodsaaklik om elke mislukking in die logboeke aan te teken om te voorkom dat dit in die toekoms herhaal word. Hoe om passiewe inkomste met algoritmiese handel te skep: https://youtu.be/UeUANvatDdo

Algo-handel: voordele en nadele

Handelsrobotte is nie onderhewig aan “menslike” faktore wat hul werk kan beïnvloed nie: moegheid, emosionele ineenstortings en ander. Dit is die grootste voordeel van algoritmiese handel. Algoritmes volg ‘n goed gedefinieerde program en wyk nooit daarvan af nie. Algo-handel het ‘n aantal nadele. Dit sluit veral die ontoeganklikheid van inligting oor hierdie tipe handel in die publieke domein in. ‘N Algoritmiese handelaar moet vaardig wees in programmering, wat nogal moeilik is vir die meeste finansiële professionele persone. As die mark verander, sal jy die algoritme heeltemal moet verander. Deur ‘n handelsrobot te skryf, kan ‘n fout gemaak word wat die hele algoritme op die verkeerde pad sal lei, en dit sal lei tot ‘n verlies aan fondse.
Algoritmiese handel is ‘n taamlik ingewikkelde tipe ruilhandel wat kennis vereis nie net in handel nie, maar ook in wiskunde en programmering. Dit is nodig om nie net die gewenste algoritme te kan skep nie, maar ook om verbindingsprobleme, foute in algoritmes en programkode te voorkom. Jy moet mooi dink voordat jy besluit om op hierdie manier te handel. Nietemin, nadat hy dit bemeester en in die praktyk korrek toegepas het, sal die handelaar ‘n aansienlike toename in inkomste ontvang en sy werk makliker maak.