Наука о алго трговању: врсте, радни роботи и стратегије 2024

Савремена економија је незамислива без берзи и берзе. Трговање на овим сајтовима се назива
трговање . Трговци активно користе могућности компјутерске технологије како би олакшали вођење свог пословања. Трговање коришћењем математичких модела и рачунарске технологије назива се алгоритамско трговање. Овај чланак говори о овој врсти трговања на финансијским тржиштима, њеним варијантама, коришћеним методама, предностима и недостацима, коришћеном софтверу.

Шта је алгоритамско трговање (алгоритамско трговање)

Термин “алгоритамско трговање” или “алгоритамско трговање” има два значења. У првом случају, ова реч означава метод извршења великог налога на тржишту, према коме се он отвара постепено по одређеним правилима и аутоматски се дели на неколико поднаредби, који имају своју цену и обим. Сваки налог се шаље на тржиште на извршење. Сврха технологије је да олакша трговцима да остваре велике трговине које треба обавити на најмањи могући начин. На пример, потребно је да купите 200.000 акција, а свака позиција укључује 4 акције истовремено.
Друго значење ове речи је систем који отвара налоге према датом алгоритму без учешћа трговца. Алгоритми су постављени тако да директно профитирају од аутоматске анализе тржишта. Ови системи се такође називају ”
трговачки робот “. Алгоритамско трговање и алгоритамско трговање се користе на берзама, укључујући берзе криптовалута и Форек.

Шта је суштина алгоритамског трговања?

Алго трговање подразумева прикупљање података о одређеној имовини на основу историје њеног развоја, одабир алгоритама за трансакције и одговарајућих робота за трговање. За одређивање цене примењује се теорија вероватноће, утврђују се тржишни недостаци и вероватноћа њиховог понављања у будућности. Постоје три врсте селекције. Са ручним приступом, специјалиста примењује математичке формуле и физичке моделе. Генетски приступ подразумева развој правила од стране компјутерских система и вештачке интелигенције. Аутоматски производи посебан компјутерски програм који обрађује низ правила и тестира их.

Које врсте алгоритамског трговања постоје?

Алгоритамско трговање се спроводи у неколико главних области:

1. Тецхницал Аналисис . Коришћење тржишне неефикасности и идентификовање актуелних трендова путем класичне математичке и физичке анализе.
2. Израда тржишта . Овај метод одржава ликвидност тржишта. Креатори тржишта су награђени разменом задовољавањем потражње, укључујући и профит. Стратегија се заснива на рачуноводству и брзом протоку информација са тржишта.
3. Предње трчање . Анализа обима налога по инструментима и избор највећег од њих. Ова стратегија се заснива на чињеници да ће велики налог имати велику цену и да ће привући много контра налога. Алгоритми анализирају податке траке и књиге налога и покушавају да поправе кретања током великих трансакција брже од других учесника.
4. Трговање паровима и корпама . Два или више инструмената су у корелацији са високом корелацијом, али не и један према један. Одступање једног од инструмената од задатог курса значи да је већа вероватноћа да ће се вратити у своју групу. Одређивање корелације помаже да се направи профитабилна трговина.
5. Арбитража . Метод се заснива на поређењу средстава са сличном динамиком цена. Ова сличност је понекад нарушена због различитих фактора. Суштина арбитраже је продаја скупље имовине и куповина јефтиније. Као резултат тога, имовина ће се изједначити у цени, а јефтинија имовина ће порасти у цени. Алгоритамски системи трговања откривају промене цена на тржишту и склапају профитабилне арбитражне послове. [цаптион ид=”аттацхмент_12595″ алигн=”алигнцентер” видтх=”650″] Шпекулативне алгоритамске стратегије трговања[/цаптион]
6. Трговање волатилношћу . Сложена врста трговања, која се састоји у куповини различитих опција. Трговац очекује да ће се волатилност акција повећати приликом продаје и смањити при куповини. Ова врста трговине захтева значајан капацитет опреме и квалификоване стручњаке.

Радне стратегије у алгоритамском трговању, цела истина о трговању роботима: хттпс://иоуту.бе/ег3с0ц_Кс_ао

Када и како се појавило алгоритамско трговање, као феномен

Алгоритамско трговање је развијено раних 1970-их са стварањем НАСДАК, прве берзе која је користила компјутерско трговање. У то време, алгоритамско трговање је било доступно само великим инвеститорима, обични људи нису имали приступ таквој технологији. Рачунари тада нису били савршени, а 1987. године дошло је до хардверске грешке која је довела до колапса америчког тржишта. Године 1998. СЕЦ – Комисија за хартије од вредности САД је званично дозволила коришћење платформи за електронско трговање. Ову годину треба сматрати датумом појаве алгоритамског трговања у његовом модерном облику. [цаптион ид=”аттацхмент_12604″ алигн=”алигнцентер” видтх=”663″]
Разлози за аутоматизацију трговине[/цаптион] Почетком 2000-их, трансакције помоћу рачунара су се обављале за неколико секунди. Али удео робота на тржишту био је мањи од 90%. До 2009. године, налози на берзама су завршени у милисекундама, а
трговачки роботи су извршили 60% трансакција. После 2012. године ситуација се променила. Непредвидивост тржишта довела је до кварова у тада постојећем софтверу. Проценат трансакција које се извршавају аутоматски је смањен на 50% од укупног броја. Да би се избегле грешке, започет је развој и имплементација вештачке интелигенције.

Како се алгоритамско трговање разликује од алгоритамског?

Упркос очигледној сличности концепата, треба разликовати концепте “алгоритамско трговање” и “алгоритамско трговање”. У првом случају се подразумева начин извршења великог налога тако што се дели на делове и потом предаје по одређеним правилима, а у другом случају се говори о аутоматизованом систему који креира налоге без трговца према одређеном алгоритам. Алгоритми у алгоритамском трговању се користе за поједностављење извршавања великих трансакција од стране трговца. У алгоритамском трговању, користе се за анализу тржишта и отварање позиција за повећање прихода.

Који софтвер је погодан за алгоритамско трговање?

Пошто алгоритамско трговање подразумева коришћење рачунарске технологије, потребно је да изаберете прави софтвер. Трговачки робот је главни алат за вежбање аутоматизованог трговања. Можете га сами развити користећи
програмске језике или користити платформу да га креирате.

Шта треба запамтити пре алгоритамског трговања?

Прво, вреди напоменути да алго трговац треба да буде у стању да програмира, јер се већина платформи може савладати савладавањем ове вештине. Програмски језик који се користи за алгоритамско трговање мора бити компатибилан са свим платформама и алгоритмима који се развијају. Најпогоднији програмски језик је Ц# (Ц-схарп). Користи се на платформама као што су ТСЛаб, СтоцкСхарп, ВеалтхЛаб. Без познавања програмског језика, последња 2 програма ће морати да се савладавају неколико месеци. [цаптион ид=”аттацхмент_12606″ алигн=”алигнцентер” видтх=”558″]
Архитектура трговачког робота[/цаптион]

ТСЛаб је један од најпопуларнијих програма за покретање алгоритамских робота.

Платформа за креирање, тестирање и покретање
трговачких робота и система. Укључује згодан визуелни уређивач у облику коцки, који ће вам омогућити да развијете робота без познавања програмског језика. Од коцки можете саставити жељени алгоритам трговања. Историја трговачких инструмената коју прикупља програм ће вам омогућити да пронађете и исправите грешке у скриптама, док ће вам алати техничке анализе помоћи да креирате јединствено решење.

Инсталација

Да бисте инсталирали платформу, потребно је да преузмете инсталатер са званичне веб странице. Страница за преузимање наводи да програм ради само на 64-битним верзијама Виндовс-а. Након преузимања, отворите инсталациону датотеку. Пре инсталирања, од вас ће бити затражено да инсталирате најновију верзију .НЕТ Фрамеворк-а и Висуал Ц++ Редистрибутабле Студио.

Ако потребне верзије ових програма нису доступне, требало би да их инсталирате. Платформа неће радити без њих. Ако су доступне најновије верзије ових програма, отвориће се почетни прозор инсталатера. Кликните на „Даље“.
Слажемо се са условима уговора о лиценци и бирамо путању на којој ће се програм инсталирати.

Затим треба да дате дозволу за инсталацију и сачекате да се заврши.
Када се инсталација заврши, отвориће се одговарајући прозор. Програм можете покренути након инсталације.

Обука за алгоритамско трговање у ТСЛабу

Подешавање добављача

Да бисте поставили и тестирали трговачког робота, морате да имате историју цитата. Да бисте добили историју цитата, потребно је да подесите добављача података. У менију „Подаци“ изаберите ставку „Добављачи“.
Отвориће се празна картица добављача. Морамо да кликнемо на дугме “Додај”. У дијалогу који се отвори изаберите „Историјски подаци“. У овој фази, потребно је да изаберете тип података за цитате. У овом случају се бира текстуална датотека са цитатима са кораком цене од 0,01. Преузмите потребну датотеку из спремишта.

Преузмите датотеку 1.ранд.куоте.степ=0.01_1м.ткт.зип. Када се преузме, пронађите датотеку у фасцикли за преузимање и распакујте је из архиве. Враћамо се на ТСЛаб и бирамо ставку “Добављачи” у менију “Подаци”.
Отвориће се одговарајући прозор. Потребно је да кликнете на дугме “Додај”.
Отвориће се прозор за додавање добављача. У њему изаберите ставку “Историјски подаци”, а затим кликните на “Даље”.
У следећем прозору наведите име и тип података провајдера. Подесите име на ТектДата и тип података на Тект Филес. Притиснемо “Даље”.
Изаберите пут до добављача. Подразумевана путања је Ц:ПрограмДатаТСЛабТСЛаб 2.1ПровидерсТект. Можете навести другу путању кликом на … на траци путање. Постављамо путању наше датотеке, након чега постављамо параметре: 1. Број децималних места је 2. 2. Корак цене се аутоматски одређује ако је мањи од 1. Датотека са кораком од 0,01 и навођењем 1 пријавите се у подешавањима ће изабрати корак од 0.1
Притисните на дугме „Даље“. У прозору Провајдери, добављач података ТектДата ће постати видљив.

Креирање скрипте

ТСЛаб платформа вам омогућава да развијете алгоритме за трговање, тестирате и креирате трговачке роботе – агенте. Али пре него што креирате алгоритам за трговање, потребно је да за њега напишете скрипту. Да бисте то урадили, изаберите “Лабораторија” у менију. Изаберите „Скрипте“ са падајуће листе.
Отвориће се оквир за дијалог у којем кликнемо на „Креирај ново“. У другом прозору унесите назив скрипте и кликните на “ОК”.
Двапут кликните левим тастером миша на креирану скрипту за уређивање. Видећемо уређивач визуелних скрипти.

Плави правоугаони блок је „инструмент којим се тргује“. Сиви правоугаоник “Волуме 1” – број операција са опцијама или фјучерс уговорима за одређени временски период. Блок “Затварање” одражава цену затварања бара. Блок “Графички панел” креира одговарајући панел.
Десни клик. Изаберите „Својства“ из падајућег менија. Изаберите картицу Скрипта.
Онемогућите „Користи Датум од”. Изаберите картицу “Извори”, а у њој – алат. Кликните на ово поље. Отвара се прозор „Изабери хартије од вредности” у коме треба да изаберете добављача података ТектДата и наведете инструмент – цитате текстуалне датотеке 1.ранд.куоте.степ=0.01_1м. Кликните на „ОК“ да бисте потврдили.

Након одабира алата, на врху прозора ће се појавити картица са сликом графикона и натписом “Учитавање”. Након обраде података, назив изабраног инструмента ће се појавити на овој картици – 1.ранд.куоте.степ=0.01_1м

Кликните на “Сачувај и изврши” након учитавања података.
Ова скрипта је дизајнирана да прикаже инструмент на графикону. На крају, отвориће се картица графикона. Алгоритми трговања и трговачки агенти су постављени на сличан начин. Као што видите, алгоритамско трговање уз помоћ ТСЛаб-а доступно је скоро свима и не захтева претходну обуку. Главна предност ТСЛаб-а је да сваки корисник може да почне да компајлира трговачке роботе након 2-3 дана проучавања платформе. Ово олакшава визуелни уредник. Уз помоћ уредника, научићете неопходно размишљање неопходно у алгоритамском трговању. ТСЛаб подржава Ц# језик, даље програмирање на овој платформи може се наставити коришћењем ТСЛаб АПИ-ја. Међутим, даље урањање у алгоритамско трговање боље је наставити са сложенијим програмима.

стоцксхарп

Стоцксхарп је библиотека трговачких робота написана у Ц#. Роботи за трговање су компајлирани у програмском окружењу Висуал Студио. Стога, пре него што напишете робота који користи овај ресурс, мораћете да проведете најмање шест месеци учећи програмски језик. Није свако у стању да заврши студију до краја. Међутим, употреба ове платформе је у пракси потпуно оправдана.

ВеалтхЛаб

ВеалтхЛаб је још једна платформа за тестирање и развој трговачких робота и система компаније Фиделити. Постоје две верзије програма: Про за грађане САД са Фиделити налогом и Девелопер за све остале. ВеалтхЛаб вам омогућава да користите алате техничке анализе у развоју робота, примате сигнале за улазак и затварање посла и преносите их на терминал. Ако трговац не зна да програмира, може користити помоћника (чаробњака). Платформа је заснована на програмским језицима Ц# и Пасцал. Платформа црта графиконе у облику сегмената, јапанских свећњака, линијских графикона итд.
Основна функција програма је оптимизација и тестирање стратегија заснованих на историјским подацима. ВеалтхЛаб се може научити не тако брзо као ТСЛаб, већ за само 2 месеца. Уграђени програмски језик даје велике могућности у креирању профитабилних стратегија трговања. Трговац може повезати платформу са Куик софтверским пакетом, што ће омогућити постављање налога ван мреже.

Које стратегије се користе за алгоритамско трговање?

Да бисте трговали користећи алгоритме да бисте донели опипљиве резултате, морате се држати стратегије дизајниране за одређену ситуацију.

1. Шпекулативна стратегија . Усмерен је на постизање најповољније цене за улазак у трансакцију за каснији профит. Користе га углавном приватни трговци.
2. дата мининг . Проналажење нових образаца за нове алгоритме. Већина података се прикупља о овој стратегији пре тестирања. Информације се траже ручним подешавањима.
3. ТВАП је временски пондерисана просечна цена. Отварање налога у једнаким временским интервалима по најповољнијим ценама понуде и понуде.
4. ВВАП – просечна цена пондерисана запремином. Отварање позиције у једнаким деловима са истим обимом за одређено време и ценама не вишим од просечне вредности.
5. Стратегија извршења . Стратегија која се користи за стицање средства по пондерисаној просечној цени у великом обиму. Углавном их користе брокери и хеџ фондови.

[цаптион ид=”аттацхмент_12599″ алигн=”алигнцентер” видтх=”768″]
Конструктор за креирање аутоматизованих стратегија трговања[/цаптион]

Како спречити губитке при алгоритамском трговању, управљање ризиком

Велика је грешка веровати да алгоритамски трговац треба само да створи трговачког робота. Сви ризици морају бити спречени и елиминисани. Прекиди електричне енергије, интернет везе и грешке у прорачунима и програмирању могу довести до значајних губитака и потпуно вас лишити прихода. [цаптион ид=”аттацхмент_12559″ алигн=”алигнцентер” видтх=”938″]
Како се креира стратегија алгоритамског трговања[/цаптион] Инфраструктурни сервер на коме се врши алгоритамско трговање може изненада покварити или се оперативни систем може поново покренути на њему. Да бисте елиминисали проблеме са сервером, можете изнајмити сервер или подићи сопствени. Ако ово није доступно, потребно је да преузмете сервер од стабилног провајдера са добром везом. Систем треба да има минималну маргину снаге од 40-50%. Проблеми са везом се увек дешавају неочекивано. Можете да конфигуришете везу тако да размена затвара позиције након што се веза изгуби. Оштећење пакета података се прати преко ВатцхДог алгоритама за праћење. Стратегије трговања које се користе у трговању су несавршене и њихова комбинација може довести до потпуно различитих последица. У апликацијама може доћи до АПИ грешака. Цена, обим, вредност лота могу бити погрешно приказани. Такође, трговине се могу одржавати викендом или празницима, крше се стратегија трговања или ограничења рачуна.

Да би се елиминисале ове грешке, потребно је пратити и анализирати налоге и лимите стратегија трговања како би се елиминисали погрешни параметри.

У случају ванредне ситуације потребно је о томе одмах обавестити све заинтересоване путем СМС-а, е-маила, инстант месинџера и других канала комуникације. Неопходно је да се сваки квар евидентира у евиденцији како би се спречило његово понављање у будућности. Како створити пасивни приход помоћу алгоритамског трговања: хттпс://иоуту.бе/УеУАНватДдо

Алго трговање: предности и мане

Роботи за трговање нису подложни „људским“ факторима који би могли да утичу на њихов рад: умор, емоционални сломови и други. Ово је главна предност алгоритамског трговања. Алгоритми прате добро дефинисан програм и никада не одступају од њега. Алго трговање има низ недостатака. То укључује, посебно, недоступност информација о овој врсти трговине у јавном домену. Алгоритамски трговац мора бити вешт у програмирању, што је прилично тешко за већину финансијских професионалаца. Ако се тржиште промени, мораћете потпуно да промените алгоритам. У писању трговачког робота може се направити грешка која ће цео алгоритам одвести на погрешан пут, а то ће довести до губитка средстава.
Алгоритамско трговање је прилично компликована врста трговања на берзи која захтева знање не само у трговању, већ иу математици и програмирању. Неопходно је не само бити у стању да креирате жељени алгоритам, већ и да спречите проблеме са повезивањем, грешке у алгоритмима и програмском коду. Морате добро размислити пре него што одлучите да тргујете на овај начин. Ипак, пошто га савлада и правилно примени у пракси, трговац ће добити значајно повећање прихода и олакшати му рад.